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| 长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25812 | ||||||||
| 基金代码 | 519993 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金 产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风 险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险 等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本报告财务资料，未经审计。 2 目 录 一、基金简介..................................................................................................3 二、主要财务指标和基金净值表现..............................................................4 三、管理人报告..............................................................................................6 四、托管人报告..............................................................................................9 五、财务会计报告........................................................................................10 六、投资组合报告........................................................................................21 七、基金份额持有人户数、持有人结构....................................................27 八、开放式基金份额变动............................................................................27 九、重大事件揭示........................................................................................28 十、备查文件目录........................................................................................30 3 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称：长信增利动态基金 基金代码：519993（前端收费） 519992（后端收费） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年11 月9 日 首次募集规模： 580,617,102.63 份 报告期末基金份额总额：1,945,277,540.34 份 基金合同存续期：不定期 投资目标： 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的 综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比 较基准，获得长期增值回报。 投资策略： 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3 个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基 金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80％，战 略配置对基金收益的贡献程度约占20％。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮 换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股 票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准：沪深300 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：：上海市汉口路130 号3、4 楼 4 邮政编码：200002 法定代表人：田丹 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021-63212222 传真：021-63217686 电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名 称：中国民生银行股份有限公司 住 所：北京市东城区正义路4 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码：100031 法定代表人：董文标 托管部门信息披露负责人：辛洁 联系电话：010-58560666 传 真：010-58560794 电子信箱：xinjie@cmbc.com.cn （四） 本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130 号4 楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 （五） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 基金本期净收益 669,653,288.44 元 5 基金份额本期净收益 1.0358 元/份 期末可供分配基金收益 -27,505,626.67 元 期末可供分配基金份额收益 -0.0141 元/份 期末基金资产净值 1,917,771,913.67 元 期末基金份额净值 0.9859 元/份 基金加权平均净值收益率 66.59% 本期基金份额净值增长率 84.84% 基金份额累计净值增长率 133.05% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去1 个月 1.81% 2.22% -3.01% 2.14% 4.82% 0.08% 过去3 个月 37.14% 2.05% 23.39% 1.77% 13.75% 0.28% 过去6 个月 84.84% 2.13% 54.01% 1.76% 30.83% 0.37% 合同生效日——2007 年6 月30 日 133.05% 1.93% 91.44% 1.63% 41.61% 0.30% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比 6 -15% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120% 135% 150% 165% 2006-11-9 2006-11-22 2006-12-5 2006-12-18 2006-12-29 2007-1-15 2007-1-26 2007-2-8 2007-2-28 2007-3-13 2007-3-26 2007-4-5 2007-4-18 2007-5-8 2007-5-21 2007-6-1 2007-6-14 2007-6-27 业绩比较基准长信增利 注：1、本基金合同生效日为2006 年11 月9 日，距本报告披露期末不满一年。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定: 投资于股票类资产的比例范围是60%—95%；投资于债券类资产的比 例范围是0%—35%；投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%（其中现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于5％）。 三、管理人报告 （一） 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江 证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注 册资本1 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股 份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理4 只开放式基金，即长信利息收益基金、 长信银利精选基金、长信金利趋势基金和长信增利动态基金。 （二） 基金经理小组成员情况 曾芒先生，经济学博士，证券从业经历14 年。曾就职于上海海通证券公司武汉营业部、 上海智盛企业管理咨询有限公司、南京智昊投资管理有限公司、武汉华正投资顾问有限公 司，先后从事自营、证券投资管理、企业研究等工作，有较丰富的证券投资管理经验和良 7 好的投资管理业绩。2005 年7 月，进入长信基金管理有限公司投资管理部，担任高级研究 员。现任本基金基金经理。 （三） 基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （四） 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2007 年上半年，市场演绎了轰轰烈烈的牛市行情，在2006 年业绩同比大幅增长46.81% 且2007 年1 季度业绩同比增长86%的刺激下，2007 年1-5 月，各业绩增长超预期的板块都 相继有了不错的表现，尤其是在证券股业绩高增长带动下,证券股及参股金融股演绎了超级 大牛市行情,同时,大多数低价股也展示了疯狂行情,使得整个市场在2 季度出现了局部泡沫, 不可否认,这些暴涨的低价股中确实有一些是脱胎换骨的大重组或业绩好转,但毕竟是少数. 即使没有政策的干预,这些泡沫也会破灭,市场于五月下旬开始展开了震荡调整. 长信增利动态策略基金自2006 年11 月9 日成立以来，坚持行业配置适度均衡，个股 精选的原则。对人口红利主题下大消费领域（商业零售、食品饮料、传媒、酒店、旅游）和 大金融（银行、证券、保险）、全球化主题下机械装备、强国战略下航天军工、资产整合主 题进行了适度超配，把握了一批优秀行业龙头公司的投资机会,并获得了良好收益，较大幅 度地领先了业绩比较基准。 长信增利动态策略基金本着及时回报投资者的精神,在6 月26 日进行了大比例分红, 目前正在大比例分红后的建仓过程中. （五） 中期展望 经过连续大幅度上涨, 目前市场低估已经消除，未来市场的上涨主要来源于上市公司 业绩的持续上升,并且由于市场在2007 年上半年低价股大幅上涨后已经产生局部泡沫,市场 展开适当震荡调整是非常有必要的，但上市公司整体业绩高速增长、巨额贸易顺差继续保持 流动性充裕、市场整体估值依然合理等基本面强力支撑，这个调整将主要以结构调整为主。 同时我们也欣喜地看到，经过5 月份以来的震荡调整，绩差股得到了较大幅度调整，市场整 体市盈率与几个月前相同指数点位相比，下降了15-20%，有效地缓解了市场风险，加上招 8 商银行、工商银行等市场权重股中报业绩增长都超预期，使得市场的调整更加强势，同时对 后期市场走势抱相对乐观态度。 本基金目前正处于大比例分红后的建仓期，为争取为持有人获得持续稳健业绩，建仓重 点将着眼于跨年度行情，不拘于短期的一城一池的得失。仍将坚持行业配置适度均衡的一贯 思路，适度向人民币升值下资产重估的金融、地产、煤炭、有色、航空等板块倾斜，专注于 “自下而上”精选个股，我们坚持主要关注企业的成长。在具体操作上，以重点持有高增长 公司为主，适当参与主题投资，期望寻找未来有可能成为“伟大企业”的公司投资，同时要 求有最近三年能看到明确较快增长所带来的投资安全边际。依然坚持对人口红利主题下大消 费领域和大金融领域（金融和地产）、全球化主题下机械装备、强国战略下航天军工、资产 整合等主题下有着良好成长性、良好品牌、估值合理的优秀行业龙头公司进行重点投资。 9 四、托管人报告 中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利 动态策略股票型证券投资基金托管协议》，托管长信增利动态策略股票型证券投资基金（以 下简称长信增利基金）。 本报告期，中国民生银行在长信增利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立 地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人 对基金管理人－长信基金管理有限公司在长信增利基金投资运作方面进行了监督，对基金资 产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人-长信基金管理有 限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 由长信增利基金管理人－长信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半 年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 10 五、财务会计报告 （一） 会计报表 长信增利动态策略股票型证券投资基金 资 产 负 债 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 资产： 银行存款 A 1,271,608,093.84 94,758,023.16 清算备付金 4,939,849.13 5,322,317.19 交易保证金 1,390,042.82 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 B 342,436.80 30,954.47 应收申购款 312,455,021.57 1,327,880.46 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 965,414,410.22 685,607,288.42 其中：股票投资成本 990,511,969.02 601,313,363.12 债券投资市值 0.00 0.00 其中：债券投资成本 0.00 0.00 权证投资市值 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 C 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 2,556,149,854.38 787,046,463.70 负债 ： 应付证券清算款 606,199,203.55 10,159,848.15 应付赎回款 26,195,862.45 0.00 应付赎回费 98,747.77 0.00 应付管理人报酬 1,468,853.35 881,493.74 应付托管费 244,808.89 146,915.60 应付佣金 D 3,489,680.97 1,513,623.56 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 9,136,244.66 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 E 505,200.72 250,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 F 175,583.01 0.00 其他费用 0.00 0.00 负债合计： 638,377,940.71 22,088,125.71 持有人权益： 实收基金 G 1,945,277,540.34 666,990,993.73 11 未实现利得 H -44,960,388.19 87,488,962.62 未分配收益 17,454,761.52 10,478,381.64 持有人权益合计 1,917,771,913.67 764,958,337.99 负债及持有人权益总计 2,556,149,854.38 787,046,463.70 长信增利动态策略股票型证券投资基金 经营业绩表 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1-6 月 一、收入 678,520,853.40 1、股票差价收入 I 673,644,033.04 2、债券差价收入 J 0.00 3、权证差价收入 0.00 4、债券利息收入 0.00 5、存款利息收入 1,344,913.40 6、股利收入 2,259,563.65 7、买入返售证券收入 0.00 8、其他收入 K 1,272,343.31 二、费用 8,867,564.96 1、基金管理人报酬 7,437,039.85 2、基金托管费 1,239,506.64 3、基金销售服务费 0.00 4、卖出回购证券支出 0.00 5、利息支出 0.00 6、其他费用 L 191,018.47 其中：上市年费 0.00 信息披露费 119,014.74 审计费用 42,151.28 三、基金净收益 669,653,288.44 加：未实现利得 -109,391,484.10 四、基金经营业绩 560,261,804.34 12 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金净值变动表 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间 金额单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 764,958,337.99 二、本期经营活动 基金净收益 669,653,288.44 未实现利得 -109,391,484.10 经营活动产生的基金净值变动数 560,261,804.34 三、本期基金单位收益 基金申购款 2,467,428,789.74 其中：红利再投资款 435,543,535.12 基金赎回款 1,017,874,285.89 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,449,554,503.85 四、本期向持有人分配收益 857,002,732.51 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 857,002,732.51 五、基金期末净值 1,917,771,913.67 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金收益分配表 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间 金额单位：人民币元 项 目 金额 本期基金净收益 669,653,288.44 加：期初基金净收益 10,478,381.64 加：本期损益平准金 194,325,823.95 可供分配基金净收益 874,457,494.03 减：本期已分配基金净收益 857,002,732.51 期末基金可分配净收益 17,454,761.52 （二） 会计报表附注 13 1、基金的基本情况 长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）由长信基金管理有限责任 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《证券投资基金运作管理办法》 等的有关规定和《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证 监基金字[2006]180 号文批准发起设立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同 生效日2006 年11 月9 日。首次设立募集期间2006 年9 月18 日——2006 年11 月3 日，募 集资金总额580,352,433.84 元、募集资金的银行存款利息264,673.40 元，基金份额总额为 580,617,102.63 份基金单位，经毕马威华振会计师事务所KPMG-B（2006）CR NO.0034 验资 报告予以验证。募集期间相关费用均由基金管理公司承担。本基金的基金管理人为长信基金 管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 2、 主要会计政策和会计估计 （1） 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会 计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作约定 编制。 （2） 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。 （3） 记账本位币 本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。 （4） 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除上市股票、债券和权证按市值计价外， 其余均以历史成本为计价原则。 （5） 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。首次公 开发行但未上市的股票，按成本估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交 易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值。 实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，在股改方案实施后股票复牌当 14 日，作冲减股票投资成本。 （6） 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券 于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，扣除20%的个人所得税(适用于企业债和可转 债等)后，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债 券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近 交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘 价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 在银行间同业市场交易的债券按成本价估值。 未上市证券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反 映公允价值的价格估值。 实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 （7） 权证投资 获赠权证在确认日按持有股数及获赠比例，计算并记录增加的权证数量。 权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与相关费用的差额确认。 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值；未上市交易的权证投资按公允价估值。 实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 （8） 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用在受益期内采用直线法逐日摊销。 （9） 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差 额入账。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券差价收 入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关 费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 15 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （10） 费用的确认和计量 基金费用包括计提的管理人报酬、托管费、卖出回购证券支出和其他费用。 根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前 一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日 基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 其他费用是指除上述费用以外的其他各项费用，包括信息披露费、审计费用、律师费用、 账户服务费等。发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预 提的方法，摊销或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第 五位的，则于发生时直接计入基金损益。 （11） 实收基金 每份基金单位面值为1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起 的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 （12） 损益平准金 损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的金额， 于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 （13） 基金的收益分配原则 i、 每一基金份额享有同等分配权； ii、 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； iii、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； iv、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； v、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将 现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； vi、 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同 生效不满3 个月不进行收益分配； vii、 基金每年分红次数最多不超过12 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实 现收益的80％。若年度分红12 次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年 度进行分配。 16 viii、 本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制： a) 本基金成立后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超 过10％；一旦条件满足，并且单位基金份额的可分配收益不低于0.01元，本基金将 在条件满足后的10个工作日内提出分红方案。 b) 本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累 计涨幅超过10％，并且距离基金前次分红的时间不少于2个工作周；一旦条件满足， 并且单位基金份额的可分配收益不低于0.01元，本基金将在条件满足后的10个工作 日提出分红方案。 ix、 若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10％，在 满足法律法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。 x、 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 xi、 在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此 项调整不需要召开基金份额持有人大会，但最迟应于变更实施日2 日前在指定媒体及基金管 理人网站公告。 （14） 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得 /(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未 实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日进行确认和计量。 3、 主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印 花税税率的通知》、财政部有关《证券交易印花税税率由1‰调整为3‰》的文、财税[2005]102 号文《关于股票红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点 改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收营业税；自2004 年1 月1 日起，继续免征营业税。 （3） 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收企业所得税；自2004 年1 月1 日起，继续免征企业所得税； （4） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债 17 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；自2005 年6 月13 日起，对 基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。 （5） 基金买卖股票2007 年5 月30 日以前按照0.1%的税率征收印花税,2007 年5 月 30 日以后（含2007 年5 月30 日）按照0.3%税率征收印花税。 （6） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4、 报告期关联方关系及关联交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方交易单元进行的交易 序股票 交易单元使用费 号 名称 交易量（元） 占总量比例 佣金（元） 占总量比例 1 长江证券 1,579,555,762.90 20.93% 1,295,229.66 21.21% 合计 1,579,555,762.90 20.93% 1,295,229.66 21.21% 本报告期内没有权证及债券的交易 交易支付佣金的计算方式为： 支付佣金＝股票成交金额X 佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）基金管理人报酬 基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按 前一日的基金资产净值的1.50%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 本基金在本会计期间应付基金管理费人民币7,437,039.85 元,已付基金管理费元 5,968,186.50 元，未付基金管理费1,468,853.35 元。 （4）基金托管费 基金托管人中国民生银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年 18 费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 本基金在本会计期间应付基金托管费人民币1,239,506.64 元,已付基金托管费 994,697.75 ，未付基金托管费244,808.89 元。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，并按银行间同业 存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额(2007 年6 月30 日)为1,271,608,093.84 元及本报告期间产生的利息收入为1,289,245.70 元。 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 5、 报告期主要会计报表项目说明 A、银行存款 项目 金额(元) 银行存款 1,271,608,093.84 合计 1,271,608,093.84 B、应收利息 项目 金额(元) 应收银行存款利息 332,941.47 应收清算备付金利息 2,000.70 应收债券利息 0.00 应收申购款利息 7,494.63 合计 342,436.80 C、待摊费用 无 D、应付佣金 项目 金额(元) 应付兴业证券佣金 964,589.94 应付国泰君安佣金 2,525,091.03 合计 3,489,680.97 E、其他应付款 19 项目 金额(元) 应付券商席位保证金 500,000.00 其他应付款后收费 5,200.72 合计 505,200.72 F、预提费用 项目 金额(元) 预提信息披露费用 119,014.74 审计费用 42,151.28 预提账户维护费 4,500.00 律师费 9,916.99 合计 175,583.01 G、实收基金 项目 金额(元) 期初基金份额 666,990,993.73 本期基金总申购份额 1,954,869,454.23 本期基金总赎回份额 676,582,907.62 期末基金份额 1,945,277,540.34 H、未实现利得 项目 金额(元) 未实现估值增值/(减值) -25,097,558.80 申购基金单位的未实现平准金 147,694,940.96 赎回基金单位的未实现平准金 -167,557,770.35 期末数 -44,960,388.19 I、股票差价收入 项目 金额(元) 卖出股票成交总额 3,919,490,895.19 减：卖出股票成本总额 3,242,554,598.80 交易佣金总额 3,292,263.35 股票差价收入 673,644,033.04 J、债券差价收入 本报告期本基金持有债券情况：无 20 K、其他收入 项目 金额(元) 赎回费收入（含转换费收入） 1,272,343.31 合计 1,272,343.31 L、其他费用 项目 金额(元) 信息披露费 119,014.74 审计费用 42,151.28 律师费 11,416.99 账户维护费 9,000.00 银行汇划手续费 9,435.46 合计 191,018.47 M、估值增值 项目 金额（元） 股票投资 -25,097,558.80 债券投资 0.00 权证投资 0.00 合计 -25,097,558.80 6、 期末流通转让受到限制的基金资产 无 7、 本报告期内收益分派情况： 权益登记日 红利发放日 每10 份基金份额派发现金红利（元） 权益金额（元） 2007 年1 月30 日 2007 年2 月1 日0.60 44,477,917.96 2007 年4 月11 日 2007 年4 月13 日0.10 5,504,002.56 2007 年5 月25 日 2007 年5 月29 日0.10 5,890,485.14 2007 年6 月26 日 2007 年6 月28 日10.39 801,130,326.85 8、 资产负债表日后事项 本基金于2007 年7 月1 日起执行中华人民共和国财政部于2006 年2 月15 日颁布的企 业会计准则(“新会计准则”)，不再执行现行企业会计准则和《金融企业会计制度》(“现 21 行会计准则”)。本基金执行新会计准则后可能会对按现行会计准则确定的会计政策、会计 估计进行变更，并因此可能对本基金的财务状况和经营成果产生影响。 六、投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 965,414,410.22 37.77% 债券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 1,276,547,942.97 49.94% 其他资产 314,187,501.19 12.29% 合计 2,556,149,854.38 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值（元） 占基金资产净值 比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 49,178,537.45 2.56% C 制造业 213,727,291.32 11.14% C0 食品、饮料 15,730,000.00 0.82% C1 纺织、服装、皮毛 5,190,000.00 0.27% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,371,000.00 1.11% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 111,294,199.76 5.80% C7 机械、设备、仪表 35,404,609.96 1.85% C8 医药、生物制品 24,737,481.60 1.29% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 84,672,000.00 4.42% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 130,830,770.40 6.82% G 信息技术业 159,413,639.81 8.31% H 批发和零售贸易 84,362,665.66 4.40% I 金融、保险业 131,155,500.00 6.84% J 房地产业 66,535,807.74 3.47% K 社会服务业 17,952,000.00 0.94% L 传播与文化产业 4,819,499.75 0.25% M 综合类 22,766,698.09 1.19% 合计 965,414,410.22 50.34% 22 （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 600050 中国联通 16,000,000 93,920,000.00 4.90% 2 600900 长江电力 5,600,000 84,672,000.00 4.42% 3 600019 宝钢股份 7,500,000 82,500,000.00 4.30% 4 601006 大秦铁路 4,500,000 68,130,000.00 3.55% 5 600036 招商银行 2,000,000 49,160,000.00 2.56% 6 600325 华发股份 1,461,992 44,342,217.36 2.31% 7 000759 武汉中百 2,369,930 32,231,048.00 1.68% 8 600616 第一食品 1,272,241 31,958,693.92 1.67% 9 600118 中国卫星 954,871 29,820,621.33 1.56% 10 000960 锡业股份 850,880 27,662,108.80 1.44% 11 601398 工商银行 5,000,000 25,050,000.00 1.31% 12 002007 华兰生物 594,651 24,737,481.60 1.29% 13 600123 兰花科创 749,971 22,439,132.32 1.17% 14 000031 中粮地产 981,149 22,193,590.38 1.16% 15 600100 同方股份 620,872 21,295,909.60 1.11% 16 600009 上海机场 549,923 20,902,573.23 1.09% 17 600489 中金黄金 432,671 20,348,517.13 1.06% 18 000501 鄂武商Ａ 1,615,126 20,172,923.74 1.05% 19 000897 津滨发展 1,200,000 17,952,000.00 0.94% 20 600415 小商品城 172,000 17,372,000.00 0.91% 21 000707 双环科技 2,000,000 16,820,000.00 0.88% 22 600030 中信证券 300,000 15,891,000.00 0.83% 23 000858 五 粮 液 500,000 15,730,000.00 0.82% 24 000800 一汽轿车 1,360,000 14,824,000.00 0.77% 25 601628 中国人寿 300,000 12,333,000.00 0.64% 26 000652 泰达股份 428,050 12,105,254.00 0.63% 27 600000 浦发银行 300,000 10,977,000.00 0.57% 28 601318 中国平安 150,000 10,726,500.00 0.56% 29 600026 中海发展 448,295 10,301,819.10 0.54% 30 601111 中国国航 1,000,000 9,790,000.00 0.51% 31 000410 沈阳机床 400,000 9,600,000.00 0.50% 32 601166 兴业银行 200,000 7,018,000.00 0.37% 33 600547 山东黄金 87,200 6,390,888.00 0.33% 34 000662 索 芙 特 529,411 5,394,698.09 0.28% 35 600677 航天通信 300,000 5,190,000.00 0.27% 36 000748 长城信息 300,000 5,100,000.00 0.27% 37 600570 恒生电子 322,296 4,844,108.88 0.25% 38 600831 广电网络 200,395 4,819,499.75 0.25% 39 600299 星新材料 100,000 4,551,000.00 0.24% 40 600271 航天信息 100,000 4,433,000.00 0.23% 41 600031 三一重工 100,000 4,423,000.00 0.23% 42 600150 沪东重机 30,100 4,161,024.00 0.22% 43 000088 盐 田 港 227,678 3,822,713.62 0.20% 23 44 600012 皖通高速 499,913 3,804,337.93 0.20% 45 600875 东方电机 37,517 2,396,585.96 0.13% 46 600035 楚天高速 306,533 1,974,072.52 0.10% 47 600585 海螺水泥 19,201 1,132,090.96 0.06% （四） 投资组合的重大变动 1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20 名） 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占资产净值比 1 600000 浦发银行 160,547,111.65 20.99% 2 600036 招商银行 158,950,888.82 20.78% 3 600019 宝钢股份 152,999,694.95 20.00% 4 600900 长江电力 132,028,625.46 17.26% 5 600030 中信证券 126,731,154.00 16.57% 6 600050 中国联通 116,150,749.86 15.18% 7 600100 同方股份 80,144,435.81 10.48% 8 600616 第一食品 78,350,188.02 10.24% 9 000063 中兴通讯 76,418,153.89 9.99% 10 000858 五 粮 液 75,343,366.26 9.85% 11 601166 兴业银行 72,523,946.74 9.48% 12 000960 锡业股份 69,936,271.43 9.14% 13 601006 大秦铁路 69,320,847.11 9.06% 14 000501 鄂武商Ａ 66,789,641.99 8.73% 15 600104 上海汽车 63,604,501.76 8.31% 16 600015 华夏银行 60,383,026.34 7.89% 17 601398 工商银行 56,650,761.42 7.41% 18 600325 华发股份 53,961,073.82 7.05% 19 000800 一汽轿车 49,653,095.91 6.49% 20 600176 中国玻纤 45,928,340.30 6.00% 21 601318 中国平安 45,553,476.57 5.96% 22 000759 武汉中百 45,036,136.91 5.89% 23 600309 烟台万华 41,896,619.21 5.48% 24 600118 中国卫星 38,283,409.54 5.00% 25 600219 南山铝业 38,094,062.87 4.98% 26 000002 万 科Ａ 36,612,350.47 4.79% 27 600489 中金黄金 35,752,925.39 4.67% 28 600415 小商品城 35,216,018.44 4.60% 29 600031 三一重工 34,909,740.17 4.56% 30 000562 宏源证券 34,635,653.60 4.53% 31 600008 首创股份 34,349,895.79 4.49% 32 600123 兰花科创 34,019,022.71 4.45% 33 000507 粤 富 华 33,215,428.08 4.34% 34 000768 西飞国际 32,643,472.88 4.27% 35 000709 唐钢股份 32,449,938.27 4.24% 36 600028 中国石化 31,893,701.20 4.17% 37 600685 广船国际 31,239,737.06 4.08% 38 601988 中国银行 30,345,229.75 3.97% 39 000625 长安汽车 30,152,253.09 3.94% 24 40 600879 火箭股份 28,633,358.99 3.74% 41 002007 华兰生物 26,984,058.94 3.53% 42 000031 中粮地产 25,441,257.18 3.33% 43 600307 酒钢宏兴 23,214,575.60 3.03% 44 600485 中创信测 23,107,687.66 3.02% 45 600166 福田汽车 23,044,260.02 3.01% 46 000748 长城信息 22,680,222.71 2.96% 47 600694 大商股份 22,383,215.44 2.93% 48 600547 山东黄金 22,290,128.04 2.91% 49 600675 中华企业 21,517,245.94 2.81% 50 600677 航天通信 21,465,108.55 2.81% 51 600426 华鲁恒升 21,425,508.36 2.80% 52 600009 上海机场 21,016,111.46 2.75% 53 000778 新兴铸管 20,462,459.33 2.67% 54 000151 中成股份 20,405,143.31 2.67% 55 600832 东方明珠 19,788,074.81 2.59% 56 600066 宇通客车 19,762,742.86 2.58% 57 000707 双环科技 19,549,208.33 2.56% 58 000825 太钢不锈 19,225,725.22 2.51% 59 600808 马钢股份 19,153,107.69 2.50% 60 000910 大亚科技 18,645,624.94 2.44% 61 600343 航天动力 18,567,016.15 2.43% 62 000897 津滨发展 18,309,971.41 2.39% 63 000927 一汽夏利 17,564,744.31 2.30% 64 600570 恒生电子 17,494,608.87 2.29% 65 600257 洞庭水殖 17,312,983.50 2.26% 66 600001 邯郸钢铁 17,127,384.10 2.24% 67 600550 天威保变 16,246,645.53 2.12% 68 000790 华神集团 15,937,361.24 2.08% 69 600316 洪都航空 15,881,867.52 2.08% 70 000559 万向钱潮 15,355,046.93 2.01% 71 600472 包头铝业 15,305,410.81 2.00% 2、 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20 名） 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占资产净值比 1 600000 浦发银行 199,402,071.77 26.07% 2 600030 中信证券 177,084,656.12 23.15% 3 600036 招商银行 175,650,232.32 22.96% 4 000858 五 粮 液 119,859,332.72 15.67% 5 600616 第一食品 111,102,789.63 14.52% 6 000410 沈阳机床 95,812,817.07 12.53% 7 000063 中兴通讯 76,272,580.77 9.97% 8 000501 鄂武商Ａ 74,334,841.20 9.72% 9 600019 宝钢股份 73,366,879.91 9.59% 10 600104 上海汽车 72,958,292.24 9.54% 11 600015 华夏银行 69,567,935.12 9.09% 25 12 601166 兴业银行 66,107,884.17 8.64% 13 600100 同方股份 63,346,874.37 8.28% 14 600176 中国玻纤 62,252,390.44 8.14% 15 600195 中牧股份 62,239,294.88 8.14% 16 000759 武汉中百 59,574,760.52 7.79% 17 600028 中国石化 59,349,052.17 7.76% 18 600118 中国卫星 59,001,343.07 7.71% 19 600031 三一重工 51,253,913.17 6.70% 20 600309 烟台万华 50,041,287.62 6.54% 21 600831 广电网络 48,988,489.60 6.40% 22 600299 星新材料 48,492,003.49 6.34% 23 601398 工商银行 47,433,084.01 6.20% 24 600685 广船国际 47,311,146.09 6.18% 25 600900 长江电力 45,733,421.24 5.98% 26 000507 粤 富 华 45,159,975.82 5.90% 27 600832 东方明珠 45,135,706.16 5.90% 28 601318 中国平安 44,951,739.51 5.88% 29 600219 南山铝业 44,719,635.84 5.85% 30 000960 锡业股份 41,598,156.77 5.44% 31 000562 宏源证券 41,537,567.94 5.43% 32 000768 西飞国际 41,470,724.91 5.42% 33 000709 唐钢股份 39,112,245.37 5.11% 34 600258 首旅股份 38,631,352.30 5.05% 35 600008 首创股份 36,559,148.33 4.78% 36 000800 一汽轿车 34,877,577.48 4.56% 37 000625 长安汽车 34,803,810.95 4.55% 38 000002 万 科Ａ 33,639,453.25 4.40% 39 002007 华兰生物 33,334,709.82 4.36% 40 000528 柳 工 32,695,627.49 4.27% 41 601988 中国银行 32,644,525.31 4.27% 42 600166 福田汽车 30,976,972.64 4.05% 43 600879 火箭股份 30,395,903.29 3.97% 44 000825 太钢不锈 30,146,827.23 3.94% 45 600677 航天通信 29,012,492.81 3.79% 46 600188 兖州煤业 27,183,711.61 3.55% 47 000717 韶钢松山 24,952,389.61 3.26% 48 600426 华鲁恒升 24,653,687.85 3.22% 49 600307 酒钢宏兴 24,280,919.47 3.17% 50 600485 中创信测 23,723,697.03 3.10% 51 000778 新兴铸管 23,454,273.13 3.07% 52 600415 小商品城 22,934,699.96 3.00% 53 600570 恒生电子 22,792,630.50 2.98% 54 600547 山东黄金 22,339,111.95 2.92% 55 600675 中华企业 21,387,856.12 2.80% 56 600694 大商股份 21,379,606.73 2.79% 57 600066 宇通客车 21,199,363.02 2.77% 58 600050 中国联通 21,095,160.23 2.76% 26 59 000927 一汽夏利 21,046,983.16 2.75% 60 600257 洞庭水殖 20,033,207.12 2.62% 61 000559 万向钱潮 19,272,968.44 2.52% 62 600001 邯郸钢铁 18,952,979.46 2.48% 63 000748 长城信息 18,897,145.01 2.47% 64 600416 湘电股份 18,841,117.89 2.46% 65 000151 中成股份 18,769,174.61 2.45% 66 600808 马钢股份 18,613,463.55 2.43% 67 600472 包头铝业 18,388,439.98 2.40% 68 600316 洪都航空 18,354,105.57 2.40% 69 601666 平煤天安 17,883,430.37 2.34% 70 000910 大亚科技 17,357,088.57 2.27% 71 600550 天威保变 17,293,637.27 2.26% 72 000790 华神集团 17,025,163.17 2.23% 73 600697 欧亚集团 17,006,097.28 2.22% 74 600655 豫园商城 16,709,332.14 2.18% 75 600162 香江控股 16,378,646.89 2.14% 76 600343 航天动力 16,269,990.48 2.13% 77 600887 伊利股份 15,812,577.14 2.07% 3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票的成本总额：3,631,753,204.70 元 报告期内卖出股票的收入总额：3,919,490,895.19 元 （五） 债券投资组合 1、 按投资品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金持有债券情况：无 2、 基金投资前五名债券明细 本报告期末本基金持有债券情况：无 （六） 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细： 本报告期末本基金持有权证情况：无 （七） 资产支持证券投资组合 1、基金投资前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无 （八） 报告附注 27 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制 日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、 其他资产的构成 项目 金额（元） 占总资产比例 交易保证金 1,390,042.82 0.05% 应收股利 0.00 0.00% 应收利息 342,436.80 0.01% 应收申购款 312,455,021.57 12.23% 应收证券清算款 0.00 0.00% 待摊费用 0.00 0.00% 合计 314,187,501.19 12.29% 3、 处于转股期的可转换债券明细 无 4、 权证投资的有关情况：无 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一） 本报告期末基金份额持有人户数：36,311 户 （二） 本报告期末平均每户持有基金份额： 53,572.68 份 （三） 基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额(份) 占总份额的比例 机构投资者 284,594,104.15 14.63% 个人投资者 1,660,683,136.19 85.37% 合计 1,945,277,540.34 100% （四） 公司员工购买公司基金的数额及所占比例: 基金名称 人数 份额 占基金份额比例 长信增利动态策略 9 539.41 万份 0.28% 八、开放式基金份额变动 本报告期基金份额的变动情况： 28 合同生效日基金份额 580,617,102.63 份 期初基金份额 666,990,993.73 份 本报告期基金总申购份额 1,954,869,454.23 份 本报告期基金总赎回份额 676,582,907.62 份 本报告期末基金份额 1,945,277,540.34 份 九、重大事件揭示 （一） 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人在本报告期内无重大人事变动情况. （三） 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况： 本报告期内,中国证监会核准了本基金托管人中国民生银行陈凌同志的资产托管部 总经理的任职资格 （四） 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （五） 本报告期基金投资策略没有改变。 （六） 本报告期基金发生四次收益分配事项。 1、 本基金管理人于2007 年1 月30 日向基金份额持有人每10 份基金份额派发现金红 利0.60 元； 2、 本基金管理人于2007 年4 月11 日向基金份额持有人每10 份基金份额派发现金红 利0.10 元； 3、 本基金管理人于2007 年5 月25 日向基金份额持有人每10 份基金份额派发现金红 利0.10 元； 4、 本基金管理人于2007 年6 月26 日向基金份额持有人每10 份基金份额派发现金红 利10.39 元。 （七） 本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 （八） 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （九） 本报告期基金租用证券公司专用交易单元的有关情况如下： 1、本期基金租用交易单元的交易量情况 金额单位：人民币元 证券公司 股票交易 佣金 名称 股票交易量 占成交总额比例佣金金额 占佣金总额比例 兴业证券 2,214,248,451.20 29.33% 1,732,668.82 28.38% 长江证券 1,579,555,762.90 20.93% 1,295,229.66 21.21% 国泰君安 3,754,051,555.19 49.74% 3,078,307.33 50.41% 29 东吴证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 7,547,855,769.29 100.00% 6,106,205.81 100.00% 注：本报告期内没有权证及债券的交易 2、本期基金交易单元租用量情况 证券公司名称 交易单元租用数量(个) 长江证券 1 国泰君安 1 兴业证券 1 东吴证券 1 3、本报告期内新增了东吴证券交易单元1 个。 （十） 其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如 下： 序号 事项名称 信息披露报刊 披露日期 1 关于修改长信增利动态策略股票 型证券投资基金分红原则的公告 中国证券报、上海证券 报 2007 年1 月11 日 2 关于调整长信增利动态策略基金 最低赎回份额和最低保有余额限 制的公告 中国证券报、上海证券 报 2007 年1 月12 日 3 关于旗下基金更改直销网点首次 申购最低限额的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2007 年1 月20 日 4 关于向中国农业银行金穗借记卡 持有人开通增利动态策略基金网 上交易业务的公告 中国证券报、上海证券 报 2007 年1 月29 日 5 长信增利动态策略股票型证券投 资基金开放日常赎回业务的公告 中国证券报、上海证券 报 2007 年2 月6 日 6 关于开通旗下基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2007 年4 月25 日 7 关于调整旗下基金申购费用及申 购分额计算方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2007 年5 月28 日 8 关于增加中国建设银行为旗下银 利精选基金、金利趋势基金及增 利动态基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2007 年6 月25 日 30 9 关于增加兴业银行为旗下银利精 选基金、金利趋势基金及增利动 态基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2007 年6 月29 日 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》； （三）《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》； （四）《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 以上文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人的办公场所 查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时 间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 2007 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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