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| 长盛中证100指数(519100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25810 | ||||||||
| 基金代码 | 519100 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证100指数证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示及目录 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董 事保证长盛中证100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2007 年半年度报 告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日，本报告期的财务资料未 经审计。 目 录 第一章 基金简介 …………………………………………………………………1 第二章 主要财务指标和基金净值表现 …………………………………………6 第三章 管理人报告 ………………………………………………………………8 第四章 托管人报告………………………………………………………………10 第五章 财务会计报告……………………………………………………………11 第六章 投资组合报告……………………………………………………………20 第七章 基金份额持有人情况……………………………………………………26 第八章 开放式基金份额变动情况………………………………………………26 第九章 重大事件揭示……………………………………………………………27 第十章 备查文件…………………………………………………………………31 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 1 页 共 31 页 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一）基金名称：长盛中证100 指数证券投资基金 （二）基金简称：长盛中证100 （三）基金交易代码：519100 （四）基金运作方式：契约型开放式 （五）基金合同生效日：2006 年11 月22 日 （六）报告期末基金份额总额：1,280,232,938.75 份 （七）基金合同存续期：不定期 （八）基金份额上市的证券交易所：无 （九）上市日期：无 二、基金产品说明 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现 对基准指数的有效跟踪。 （二）投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基 准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如 股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生 产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 （1）资产配置 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资 产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例，再进一步以复制基 准指数的方法，确定不同股票之间的配置比例。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 2 页 共 31 页 长盛中证100 指数基金投资策略体系 （2）股票组合构建 A、股票组合构建原则 本基金原则上采用复制基准指数的方法，按照个股在基准指数中的基准权重构 建指数化股票投资组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 B、股票组合构建方法 本基金原则上将采取复制基准指数的方法，按照个股在基准指数中证100 指数 中的基准权重进行指数化投资组合构建。复制方法将使用下列模型： i t i t i t i t i t t Volume Amount P Amount netvalue , , , , , = / = ω × 这里，ωi,t：中证100 指数中第i 个成份股t 时刻在指数中所占的权重 Amounti,t：本基金对中证100 指数中第i 个成份股t 时刻的投资额度 Volumei,t：本基金对中证100 指数中所有成份股在t 时刻购买的股票数量 Netvaluet:本基金在t 时刻投资在股票上的总资金 长盛中证100 指数基金投资策略 现金 股票 按基准指数确定个股配置比例 股票1 股票2 股票n 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 3 页 共 31 页 Pi,t:中证100 指数中第i 个成份股在t 时刻的市场价格 （3）股票组合调整 A、组合调整原则 本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证 基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 B、投资组合调整方法 （A）对基准指数的跟踪调整 a、定期季度调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证100 指数对其成份股的调 整而进行相应的跟踪调整。 中证指数委员会每过半年召开审核会议，根据指数编制规则，使用最后一个交 易日收盘后的资料进行成份股审核，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）。 本基金将按照中证100 指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的 基础上，对股票投资组合进行相应调整。 b、不定期调整 根据指数编制规则，当中证100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行 成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时 调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 （B）限制性调整 a、大额赎回调整 由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金 将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。 b、流动性调整 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 4 页 共 31 页 如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管 理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合 考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。 替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数成 分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数，原则上要求最近一年的日收益率相 关系数达到0.8 以上，相关系数的计算方法如下 ( ) (成份股) (替代股票) 成份股替代股票 VAR r VAR r COV r , r ρ = 这里COV 函数表示样本协方差，VAR 函数表示样本方差。 c、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资产进 行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。 d、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购， 由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 e、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能使用 投资金融衍生产品，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性 风险。 f、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪 误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。 （三）业绩比较基准 中证100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% （四）风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风 险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管 理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的 投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 三、基金管理人 （一）名称：长盛基金管理有限公司 （二）注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座1211 室 （三）办公地址：北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座20-22 层 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 5 页 共 31 页 （四）邮政编码：100088 （五）法定代表人：凤良志 （六）信息披露负责人：叶金松 （七）联系电话：010-82255818 （八）传真：010-82255988 （九）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）名称：中国农业银行 （二）注册地址：北京市复兴路甲23 号 （三）办公地址：北京市复兴路甲23 号 （四）邮政编码：100037 （五）法定代表人：项俊波 （六）信息披露负责人：李芳菲 （七）联系电话：010－68424199 （八）传真：010－68424181 （九）电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn。 （三）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人 的办公地址，供公众查阅、复制。 六、其他有关资料 （一）基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 （二）办公地址：北京市西城区金融大街27 号投资广场22 层 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 6 页 共 31 页 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 2007 年上半年度 1 基金本期净收益（元） 954,841,791.05 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.3666 3 期末可供分配基金收益（元） 584,253,024.67 4 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.4564 5 期末基金资产净值（元） 2,059,529,122.86 6 期末基金份额净值（元/份） 1.6087 7 基金加权平均净值收益率 28.77% 8 本期基金份额净值增长率 52.27% 9 基金份额累计净值增长率 66.66% 二、基金净值表现 （一）本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 列表 阶段 净值增长率 （1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率（3） 业绩比较基准收益 率标准差（4） （1）-（3）（2）-（4） 过去一个月 -0.44% 0.0256 -1.26% 0.0257 0.82% -0.0001 过去三个月 30.33% 0.0219 31.06% 0.0221 -0.73% -0.0002 过去六个月 52.27% 0.0218 64.37% 0.0231 -12.10% -0.0013 过去一年 66.66% 0.0196 110.19% 0.0220 -43.53% -0.0024 自基金合同生 效日起至今 66.66% 0.0196 110.19% 0.0220 -43.53% -0.0024 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 7 页 共 31 页 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较 基准的变动的比较 长盛中证100 基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年11 月22 日至2007 年6 月30 日） 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2006年11月22日2007年2月22日2007年5月22日 长盛100 业绩比较基准收益率 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 8 页 共 31 页 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月 成立，注册资本为人民币10000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国 元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册 资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限 责任公司占注册资本的13%。截止2007 年6 月30 日，基金管理人共管理三支 封闭式基金、六支开放式基金，并于2002 年12 月，首批取得了全国社保基金 管理资格。 （二）基金经理简介 白仲光先生：金融工程专业博士，1991 年-1997 年在大学任教，2003 年加 入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任研究员、高级金融工程师职位，主 要负责产品设计、投资数量研究与风险控制工作。2006 年11 月至今任本基金 基金经理。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》 及其各项配套法规、《长盛中证100 指数证券投资基金基金合同》和其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合 有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）报告期内行情回顾和本基金投资策略分析 报告期内，剔除建仓期本基金日均跟踪误差为0.147%，年化拟合偏离度为 2.33%，符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过4%的限制。由于本基金在 上半年度的截止2 月16 日仍处于建仓期，基金建仓对本基金跟踪指数带来了一 定的影响，但是通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将基金申购、 赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素控制到较低水平。 （二）本基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.6087 元，本报告期基金份额净值增 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 9 页 共 31 页 长率为52.27%，业绩比较基准收益率为64.37%；剔除建仓期，从2 月26 日起 计算，基金份额净值增长率为31.73%，同期业绩比较基准收益率为32.86%。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 作为指数基金，2007年下半年度本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步 降低基金的跟踪误差,力争获取超额收益。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 10 页 共 31 页 第四章 托管人报告 在托管长盛中证100 指数证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国 农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛中证 100 指数证券投资基金基金合同》、《长盛中证100 指数证券投资基金托管协议》 的约定，对长盛中证100 指数证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金 份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中证100 指数证券投资基金 的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用 开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露 的长盛中证100 指数证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有 损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007 年8 月24 日 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 11 页 共 31 页 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 长盛中证100指数证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 资 产 银行存款 1 110,997,920.13 1,251,877,604.64 清算备付金 2 2,424,808.83 2,015,251,915.92 交易保证金 2 3,123,426.19 550,000.00 应收证券清算款 3,280,602.75 0.00 应收股利 1,257,822.53 0.00 应收利息 3 31,960.96 809,603.71 应收申购款 829,801.50 0.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,932,349,234.44 1,507,870,508.06 其中：股票投资成本 1,278,882,554.82 1,235,226,801.99 债券投资市值 0.00 0.00 其中：债券投资成本 0.00 0.00 权证投资 22,864,118.88 0.00 其中：权证投资成本 13,437,869.30 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 4 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 2,077,159,696.21 4,776,359,632.33 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 0.00 359,038,342.78 应付赎回款 11,503,385.59 0.00 应付赎回费 43,354.36 0.00 应付管理人报酬 1,351,869.75 2,693,468.76 应付托管费 270,373.95 538,693.76 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 6 3,523,150.60 1,611,891.49 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 其他应付款 7 0.00 0.00 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 12 页 共 31 页 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 8 188,439.10 0.00 其他负债 750,000.00 250,000.00 负债合计 17,630,573.35 364,132,396.79 持有人权益 实收基金 9 1,280,232,938.75 4,031,424,938.24 未实现利得 5 195,043,159.44 272,643,706.07 未分配收益 584,253,024.67 108,158,591.23 持有人权益合计 2,059,529,122.86 4,412,227,235.54 负债及持有人权益总计 2,077,159,696.21 4,776,359,632.33 注：2007年6月30日每份额基金资产净值：1.6087元，2006年末每份额基 金资产净值：1.0945元。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表及收益分配表 长盛中证100指数证券投资基金 经营业绩表及收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2007 年上半年度 收 入 股票差价收入 10 955,844,295.55 债券差价收入 11 0.00 权证差价收入 12 -6,024,389.78 债券利息收入 0.00 存款利息收入 3,287,938.63 股利收入 11,924,024.73 买入返售证券收入 0.00 其他收入 13 5,069,394.83 收入合计 970,101,263.96 费 用 基金管理人报酬 12,546,116.53 基金托管费 2,509,223.31 基金销售服务费 0.00 卖出回购证券支出 0.00 利息支出 0.00 其他费用 14 204,133.07 其中：上市年费 0.00 信息披露费 133,891.13 审计费用 54,547.97 费用合计 15,259,472.91 基金净收益 954,841,791.05 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 13 页 共 31 页 加：未实现利得 5 390,249,223.13 基金经营业绩 1,345,091,014.18 本期基金净收益 954,841,791.05 加：期初基金净收益 108,158,591.23 加：本期损益平准金 -312,318,770.41 可供分配基金净收益 750,681,611.87 减：本期已分配基金净收益 15 166,428,587.20 期末基金净收益 584,253,024.67 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）基金净值变动表 长盛中证100指数证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2007 年上半年度 期初基金净值 4,412,227,235.54 本期经营活动 基金净收益 954,841,791.05 未实现利得 390,249,223.13 经营活动产生的基金净值变动数 1,345,091,014.18 本期基金份额交易 基金申购款 524,153,638.61 其中：分红再投资 19,372,522.11 基金赎回款 4,055,514,178.27 基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,531,360,539.66 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -166,428,587.20 期末基金净值 2,059,529,122.86 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 14 页 共 31 页 二、会计报表附注（未经审计） （一）本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计 报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间 的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金关联方增加新加坡 星展资产管理有限公司。 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司（以下简称“国元证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 2007 年上半年度 项 目 成交量 占半年成交量比例 国元证券 买卖股票 2,316,429,824.39 32.93% 买卖债券 0.00 0.00% 债券回购 0.00 0.00% 买卖权证 67,125,601.17 76.09% ②通过关联方的席位进行的交易佣金 单位：人民币元 2007 年上半年度 项 目 佣金 占半年佣金总量 比例 国元证券 1,846,832.88 32.38% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收 取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 15 页 共 31 页 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金 资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式 为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬为人民币12,546,116.53元。 ②基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金托管费为人民币2,509,223.31元。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率 计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为人民币 110,997,920.13元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 人民币1,824,586.18元。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 （5）关联方持有的基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额：本基金管理人于本报告期未持有本基 金份额。 ②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额 关联方 2007 年6 月30 日 名称 基金份额数（份） 净值(人民币元） 占基金总份额的比例 国元证券 40,000,800 64,353,287.04 3.12% （四）本基金会计报表重要项目说明 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 16 页 共 31 页 1、银行存款 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 活期存款 110,997,920.13 1,251,877,604.64 定期存款 0.00 0.00 合计 110,997,920.13 1,251,877,604.64 2、清算备付金和交易保证金 单位：人民币元 2007 年6 月30 日 结算备付金 最低结算备付金 2,116,964.42 开放式基金结算备付金 300,000.00 权证交易保证金 7,844.41 合计 2,424,808.83 交易保证金 深圳结算保证金 2,823,426.19 开放式基金结算保证金 300,000.00 合计 3,123,426.19 3、应收利息 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 应收银行存款利息 30,500.69 应收清算备付金利息 1,002.29 应收交易保证金利息 121.50 应收申购款利息 336.48 合计 31,960.96 4、待摊费用：截止2007 年6 月30 日，待摊费用余额为0.00 元。 5、未实现利得 单位：人民币元 项 目 未实现估值 增值 （a） 未实现利得 平准金 合计 年初数 272,643,706.07 272,643,706.07 本报告期净变动数 390,249,223.13 390,249,223.13 本报告期申购基金份额 67,375,016.47 67,375,016.47 其中：红利再投资 1,909,086.96 1,909,086.96 本报告期赎回基金份额 -535,224,786.23 -535,224,786.23 2007 年6 月30 日 662,892,929.20 -467,849,769.76 195,043,159.44 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 17 页 共 31 页 （a）未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 股票投资 653,466,679.62 权证投资 9,426,249.58 合计 662,892,929.20 6、应付佣金 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 国元证券有限责任公司 1,846,832.88 国金证券有限责任公司 367,874.37 国联证券有限责任公司 1,067,799.62 中信证券股份有限公司 18,623.04 中银国际证券有限责任公司 222,020.69 合计 3,523,150.60 7、其他应付款 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 应付券商席位保证金 750,000.00 合计 750,000.00 8、预提费用 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 审计费用 54,547.97 信息披露费用 133,891.13 合计 188,439.10 9、实收基金 项 目 基金份额（份） 基金面值（人民币元） 2006 年12 月31 日 4,031,424,938.24 4,031,424,938.24 本报告期申购 390,660,093.71 390,660,093.71 其中：红利再投资 17,262,983.52 17,262,983.52 本报告期赎回 3,141,852,093.20 3,141,852,093.20 2007 年6 月30 日 1,280,232,938.75 1,280,232,938.75 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 18 页 共 31 页 10、股票差价收入 单位：人民币元 项 目 2007 年上半年度 卖出股票成交总额 4,005,203,180.63 减：应付佣金总额 3,372,054.98 减：卖出股票成本总额 3,045,986,830.10 合计 955,844,295.55 11、债券差价收入:本报告期本基金未产生债券差价收入。 12、权证差价收入 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 卖出权证成交总额 32,315,732.10 减：卖出权证成本总额 38,340,121.88 权证差价收入 -6,024,389.78 13、其他收入 单位：人民币元 项 目 2007 年上半年度 赎回基金补偿收入（a） 5,069,394.83 合计 5,069,394.83 (a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 14、其他费用 单位：人民币元 项 目 2007 年上半年度 信息披露费 133,891.13 审计费用 54,547.97 汇划手续费 11,193.97 帐户维护费 4,500.00 合计 204,133.07 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 19 页 共 31 页 15、收益分配 单位：人民币元 项 目 登记日 分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 2007 年半年度 第一次 中期分红 2007-2-8 每10 份基金份额派 发现金收益0.40 元147,056,065.09 19,372,522.11 166,428,587.20 （五）报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、因重大事项停牌的股票 本基金截止2007 年6 月30 日，持有以下因重大事项而暂时停牌的股票， 其期末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 股票 代码 股票名称 停牌日期 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 （股） 期末成本总额 期末估值总额 601600 中国铝业 2007-6-11 23.08 2007-7-3 25.39 1,400,000 2,5895,020.27 32,312,000.00 合计 25,895,020.27 32,312,000.00 2、因新股处于锁定期不能流通的股票 本基金截止2007 年6 月30 日持有以下因新股处于锁定期而流通受限的股 票，其期末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定。 单位：人民币元 股票 代码 股票名称 期末估值 单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本 总额 期末估值 总额 601328 交通银行 11.05 2007-4-27 2007-8-16 286,620 2,264,298.00 3,149,953.80 601998 中信银行 9.20 2007-4-23 2007-7-30 411,028 2,383,962.40 3,781,457.60 合 计 4,648,260.40 6,931,411.40 （六）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 20 页 共 31 页 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 1,932,349,234.44 93.03% 债券市值 0.00 0.00% 权证市值 22,864,118.88 1.10% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 113,422,728.96 5.46% 其他资产 8,523,613.93 0.41% 资产合计 2,077,159,696.21 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 3,441,064.52 0.17% B 采掘业 112,603,736.79 5.47% C 制造业 552,936,811.91 26.85% C0 食品、饮料 104,855,284.61 5.09% C1 纺织、服装、皮毛 28,152,422.04 1.37% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,518,724.92 2.31% C5 电子 9,378,425.43 0.46% C6 金属、非金属 271,517,840.14 13.18% C7 机械、设备、仪表 78,747,645.84 3.82% C8 医药、生物制品 12,766,468.93 0.62% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 161,665,775.09 7.85% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 164,664,958.71 7.99% G 信息技术业 83,893,221.78 4.07% H 批发和零售贸易 55,538,515.87 2.70% I 金融、保险业 615,629,096.41 29.89% J 房地产业 123,244,647.03 5.98% K 社会服务业 33,181,242.02 1.61% L 传播与文化产业 13,194,458.20 0.64% M 综合类 12,355,706.11 0.60% 合 计 1,932,349,234.44 93.82% 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 21 页 共 31 页 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产 净值比例 1 600030 中信证券 2,166,081 114,737,310.57 5.57% 2 600000 浦发银行 2,790,412 102,101,175.08 4.96% 3 600036 招商银行 3,777,204 92,843,674.32 4.51% 4 000002 万 科Ａ 4,601,899 87,988,308.88 4.27% 5 600019 宝钢股份 7,368,744 81,056,184.00 3.94% 6 600016 民生银行 6,607,611 75,524,993.73 3.67% 7 600900 长江电力 3,681,043 55,657,370.16 2.70% 8 601318 中国平安 743,431 53,162,750.81 2.58% 9 600519 贵州茅台 385,026 46,079,911.68 2.24% 10 600050 中国联通 6,870,824 40,331,736.88 1.96% 11 600028 中国石化 2,838,616 37,526,503.52 1.82% 12 000001 深发展Ａ 1,356,981 37,344,117.12 1.81% 13 601398 工商银行 7,439,894 37,273,868.94 1.81% 14 600009 上海机场 915,865 34,812,028.65 1.69% 15 601600 中国铝业 1,400,000 32,312,000.00 1.57% 16 601006 大秦铁路 2,055,488 31,120,088.32 1.51% 17 600011 华能国际 2,851,264 30,594,062.72 1.48% 18 601628 中国人寿 736,000 30,256,960.00 1.47% 19 600177 雅戈尔 1,057,964 28,152,422.04 1.37% 20 601166 兴业银行 792,100 27,794,789.00 1.35% 21 002024 苏宁电器 570,868 26,807,961.28 1.30% 22 600104 上海汽车 1,543,000 26,647,610.00 1.29% 23 600018 上港集团 3,325,147 25,570,380.43 1.24% 24 600309 烟台万华 470,359 25,192,428.04 1.22% 25 600005 武钢股份 2,442,867 24,575,242.02 1.19% 26 000063 中兴通讯 443,497 24,126,236.80 1.17% 27 600320 振华港机 1,150,742 22,865,243.54 1.11% 28 601988 中国银行 4,124,800 20,706,496.00 1.01% 29 000898 鞍钢股份 1,168,245 20,666,254.05 1.00% 30 000039 中集集团 681,720 19,988,030.40 0.97% 31 600010 包钢股份 2,685,753 18,773,413.47 0.91% 32 601111 中国国航 1,815,100 17,769,829.00 0.86% 33 000069 华侨城Ａ 440,257 17,522,228.60 0.85% 34 000402 金 融 街 597,997 17,341,913.00 0.84% 35 600015 华夏银行 1,407,936 16,951,549.44 0.82% 36 000825 太钢不锈 821,730 16,483,903.80 0.80% 37 600583 海油工程 451,927 16,359,757.40 0.79% 38 600642 申能股份 1,144,407 16,010,253.93 0.78% 39 600585 海螺水泥 268,900 15,854,344.00 0.77% 40 000651 格力电器 446,511 15,583,233.90 0.76% 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 22 页 共 31 页 41 000568 泸州老窖 342,310 14,411,251.00 0.70% 42 600001 邯郸钢铁 2,230,778 14,210,055.86 0.69% 43 000858 五 粮 液 446,604 14,050,161.84 0.68% 44 000792 盐湖钾肥 304,276 13,503,768.88 0.66% 45 600795 国电电力 1,008,843 13,236,020.16 0.64% 46 000983 西山煤电 468,116 13,214,914.68 0.64% 47 600037 歌华有线 503,990 13,194,458.20 0.64% 48 600717 天津港 521,263 13,120,189.71 0.64% 49 600887 伊利股份 409,300 12,753,788.00 0.62% 50 600649 原水股份 895,417 12,562,700.51 0.61% 51 600832 东方明珠 763,169 12,355,706.11 0.60% 52 000729 燕京啤酒 930,877 12,334,120.25 0.60% 53 600660 福耀玻璃 396,660 12,106,063.20 0.59% 54 600048 保利地产 261,480 12,009,776.40 0.58% 55 000709 唐钢股份 897,547 11,470,650.66 0.56% 56 000629 攀钢钢钒 1,385,477 11,457,894.79 0.56% 57 600694 大商股份 186,014 11,449,161.70 0.56% 58 600026 中海发展 482,553 11,089,067.94 0.54% 59 600808 马钢股份 1,643,673 11,045,482.56 0.54% 60 000027 深能源Ａ 476,355 10,822,785.60 0.53% 61 600631 百联股份 610,558 10,251,268.82 0.50% 62 600839 四川长虹 1,052,573 9,378,425.43 0.46% 63 600688 S 上石化 771,200 8,822,528.00 0.43% 64 600029 南方航空 1,013,949 8,699,682.42 0.42% 65 000839 中信国安 309,145 8,656,060.00 0.42% 66 000932 华菱管线 934,514 7,971,404.42 0.39% 67 600008 首创股份 697,096 7,953,865.36 0.39% 68 600098 广州控股 652,422 7,796,442.90 0.38% 69 600500 中化国际 498,237 7,030,124.07 0.34% 70 000539 粤电力Ａ 631,976 6,825,340.80 0.33% 71 601001 大同煤业 264,911 6,699,599.19 0.33% 72 000088 盐 田 港 394,326 6,620,733.54 0.32% 73 600188 兖州煤业 457,110 6,490,962.00 0.32% 74 600085 同仁堂 167,419 6,440,608.93 0.31% 75 600269 赣粤高速 462,465 6,414,389.55 0.31% 76 000538 云南白药 176,700 6,325,860.00 0.31% 77 000625 长安汽车 380,688 6,273,738.24 0.30% 78 600663 陆家嘴 232,375 5,904,648.75 0.29% 79 600362 江西铜业 238,847 5,858,916.91 0.28% 80 600271 航天信息 130,600 5,789,498.00 0.28% 81 000089 深圳机场 570,137 5,695,668.63 0.28% 82 600600 青岛啤酒 201,856 5,226,051.84 0.25% 83 600027 华电国际 744,247 5,008,782.31 0.24% 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 23 页 共 31 页 84 000021 长城开发 344,830 4,989,690.10 0.24% 85 600006 东风汽车 633,832 4,208,644.48 0.20% 86 600350 山东高速 532,871 4,081,791.86 0.20% 87 601998 中信银行 411,028 3,781,457.60 0.18% 88 600270 外运发展 286,919 3,752,900.52 0.18% 89 600236 桂冠电力 332,418 3,623,356.20 0.18% 90 600598 北大荒 388,382 3,441,064.52 0.17% 91 000927 一汽夏利 379,088 3,169,175.68 0.15% 92 600021 上海电力 371,700 3,152,016.00 0.15% 93 601328 交通银行 286,620 3,149,953.80 0.15% 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票 明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600016 民生银行 183,690,442.51 4.16% 2 600019 宝钢股份 178,357,599.65 4.04% 3 600030 中信证券 177,771,758.61 4.03% 4 600050 中国联通 150,337,279.36 3.41% 5 000002 万 科Ａ 149,874,371.25 3.40% 6 600000 浦发银行 135,830,853.15 3.08% 7 000063 中兴通讯 129,232,086.95 2.93% 8 600036 招商银行 111,494,908.42 2.53% 9 600900 长江电力 107,074,893.60 2.43% 10 601111 中国国航 85,704,172.79 1.94% 11 600519 贵州茅台 73,203,318.93 1.66% 12 601318 中国平安 70,671,586.90 1.60% 13 600018 上港集团 60,951,904.97 1.38% 14 600009 上海机场 59,326,039.58 1.34% 15 600028 中国石化 58,031,908.68 1.32% 16 601398 工商银行 55,822,913.64 1.27% 17 601988 中国银行 53,239,664.12 1.21% 18 600011 华能国际 52,398,145.85 1.19% 19 601006 大秦铁路 48,115,010.43 1.09% 20 000983 西山煤电 46,557,973.29 1.06% 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 24 页 共 31 页 （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20 名股票明 细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600030 中信证券 209,611,638.99 4.75% 2 600036 招商银行 208,305,146.48 4.72% 3 600016 民生银行 184,109,895.89 4.17% 4 600050 中国联通 173,400,523.62 3.93% 5 000002 万 科Ａ 151,517,173.32 3.43% 6 600019 宝钢股份 144,208,718.09 3.27% 7 601398 工商银行 137,764,837.85 3.12% 8 601111 中国国航 113,259,535.81 2.57% 9 000063 中兴通讯 111,495,125.72 2.53% 10 600104 上海汽车 102,546,219.57 2.32% 11 600900 长江电力 95,118,218.15 2.16% 12 601628 中国人寿 93,734,961.36 2.12% 13 600000 浦发银行 84,660,539.59 1.92% 14 600028 中国石化 84,378,362.78 1.91% 15 600005 武钢股份 83,359,924.72 1.89% 16 000402 金 融 街 75,554,560.15 1.71% 17 601006 大秦铁路 74,850,105.61 1.70% 18 600018 上港集团 73,709,675.74 1.67% 19 601001 大同煤业 72,003,401.20 1.63% 20 601333 广深铁路 71,121,767.42 1.61% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 3,089,644,147.12 卖出股票收入总额 4,005,203,180.63 五、报告期末按券种分类的债券投资组合：本基金期末未持有债券。 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细：本基 金期末未持有债券。 七、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调 查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 25 页 共 31 页 （三）报告期末基金的其他资产构成 单位：人民币元 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 3,123,426.19 应收证券清算款 3,280,602.75 应收利息 31,960.96 应收股利 1,257,822.53 应收申购款 829,801.50 合 计 8,523,613.93 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 （五）报告期内获得权证情况 1、报告期末持有权证明细 序号 代码 权证名称 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金 净资产比例 备注 1 030002 五粮YGC1 600,000 19,200,000.00 0.93% 替代正股 2 031003 深发SFC01 155,698 2,372,837.52 0.12% 正股配送 3 031004 深发SFC02 77,849 1,291,281.36 0.06% 正股配送 合计 22,864,118.88 1.11% 2、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量（份 ） 成本总额（人民币元） 030002 五粮YGC1 2,100,000 46,276,738.29 主动持有 580005 万华HXB1 102,500 3,204,666.53 580010 马钢CWB1 1,000,000 5,501,252.89 580989 南航JTP1 1,798,789 0.00 被动持有 031003 深发SFC01 155,698 0.00 031004 深发SFC02 77,849 0.00 （六）报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人报告期内未投资本基金。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 26 页 共 31 页 第七章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 43,170 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 29,655.62 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额 1,280,232,938.75 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 180,868,649.92 14.13% 个人投资者持有的基金份额 1,099,364,288.83 85.87% 三、报告期末公司员工持有本基金情况 持有基金份额总额 占该基金总份额的比例 0.00 0.00% 第八章 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日（2006 年11 月22 日）基金份额总额 4,031,424,938.24 本报告期期初基金份额总额 4,031,424,938.24 本报告期期间基金总申购份额 390,660,093.71 本报告期期间基金总赎回份额 3,141,852,093.20 本报告期期末基金份额总额 1,280,232,938.75 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 27 页 共 31 页 第九章 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 （一）本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。 （二）本报告期内本基金的基金经理未变更。 （三）本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事 项。 四、本报告期内基金投资策略不曾改变。 五、基金收益分配事项 2007 年2 月8 日，本基金实施首次收益分配，向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金收益0.40 元，共派发现金收益166,428,587.20 元。公 告刊登于2007 年2 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公 司网站。 六、所聘会计师事务所的情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。普华 永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务1 年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的 情形。 八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关 于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券 经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下： 序号 证券公司名称 租用上海席位数量租用深圳席位数量 合计 1 国元证券有限责任公司 1 1 2 2 国金证券有限责任公司 1 1 3 国联证券有限责任公司 1 1 4 中信证券股份有限公司 1 1 5 中银国际证券有限责任公司 1 1 合 计 3 3 6 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 28 页 共 31 页 （二）本公司选择证券经营机构的标准 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司 提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国 人民银行处罚。 5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公 司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （三）本公司租用基金专用席位的程序 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究 服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究 服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司 领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并 办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若 本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门 的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 29 页 共 31 页 （四）2007 年1-6 月各券商股票交易量及佣金情况 单位：人民币元 公司名称 股票交易量 占交易量 比例 佣金 占佣金比例 国元证券有限责任公司 2,316,429,824.39 32.93% 1,846,832.88 32.38% 国金证券有限责任公司 3,108,133,169.05 44.19% 2,548,658.65 44.68% 国联证券有限责任公司 1,302,199,386.90 18.51% 1,067,799.62 18.72% 中信证券股份有限公司 23,799,580.02 0.34% 18,623.04 0.33% 中银国际证券有限责任公司 283,730,563.20 4.03% 222,020.69 3.89% 合计 7,034,292,523.56 100.00% 5,703,934.88 100.00% （五）2007 年1-6 月各券商债券、回购交易量情况:本报告期间本基金未 进行债券和回购交易。 （六）2007 年1-6 月各券商权证交易量情况 单位：人民币元 公司名称 权证交易量（人民币元） 占交易量比例 国元证券有限责任公司 67,125,601.17 76.09% 国金证券有限责任公司 6,916,965.79 7.84% 国联证券有限责任公司 11,684,289.92 13.25% 中银国际证券有限责任公司 2,491,330.50 2.82% 合 计 88,218,187.38 100.00% （七）报告期内租用证券公司席位的变更情况： 新增租用 序号 证券公司名称 席位所属市场 数量 1 国联证券有限责任公司 上海 1 2 中信证券股份有限公司 深圳 1 3 中银国际证券有限责任公司 深圳 1 停止租用：报告期内未停止租用证券公司席位。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 30 页 共 31 页 九、其他在报告期内发生的重大事件 （一）基金管理人股权变更情况 根据公司2006 年第2 次临时股东会与2007 年第1 次临时股东会会议决议， 进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券 有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的 33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公 司占注册资本的13%。公告刊登于2007 年4 月19 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）2007 年1 月15 日，本公司发布公司关于在农业银行推出基金定期 定额申购业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及本公司网站。 （三）2007 年1 月12 日，本公司发布关于长盛中证100 指数证券投资基 金开放申购的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及本公司网站。 （四）2007 年1 月16 日，本公司发布关于中证100 指数证券投资基金网 上交易费率优惠公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及本公司网站。 （五）2007 年2 月8 日，本公司发布公司关于长盛中证100 指数证券投资 基金开放赎回的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及本公司网站。 （六）2007 年5 月18 日，本公司发布关于调整旗下开放式基金申购费用 和申购份额计算方法及修改基金合同与基金招募说明书的公告。公告刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 长盛中证100 指数证券投资基金2007 年半年度报告 第 31 页 共 31 页 第十章 备查文件 一、备查文件目录 （一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证100 指数证券投资 基金的批复 （二）长盛中证100 指数证券投资基金基金合同 （三）长盛中证100 指数证券投资基金托管协议 （四）报告期内披露的各项公告原件 （五）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 二、存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。 本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。上 述文件可在长盛基金管理有限公司互联网站上查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公 司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 二○○七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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