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| 长城久恒混合A(200001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25804 | ||||||||
| 基金代码 | 200001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久恒平衡型证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期间：2007 年1 月1 日至6 月30 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 披露日期：2007 年8 月25 日 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 2 第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 长城久恒平衡型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人—中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期财务会计报告未经审计。 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 3 （二）目录 第一节 重要提示及目录 2 （一）重要提示······························· 2 （二）目录································· 3 第二节 基金简介 4 （一）基金基本情况····························· 4 （二）基金投资基本情况··························· 4 （三）基金管理人······························ 4 （四）基金托管人······························ 4 （五）信息披露方式····························· 5 （六）注册登记机构····························· 5 第三节 主要财务指标和基金净值表现 5 （一）主要财务指标(2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日) ············ 5 （二）基金净值表现····························· 6 第四节 管理人报告 7 （一）基金管理人及基金经理情况······················· 7 （二）本报告期内基金运作遵规守信情况声明·················· 7 （三）投资策略和业绩表现说明及解释····················· 7 （四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望················· 8 第五节 托管人报告 8 第六节 财务会计报告（未经审计） 9 （一）长城久恒半年度会计报表························ 9 （二）长城久恒半年度会计报表附注····················· 12 附注一.基金基本情况··························· 12 第七节 投资组合报告 19 （一）期末基金资产组合情况························ 19 （二）期末按行业分类的股票投资组合···················· 19 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细········· 20 （四）投资组合的重大变动························· 21 （五）期末按券种分类的债券组合······················ 29 （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细········ 29 （七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细····· 29 （八）投资组合报告附注·························· 29 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 30 第九节 基金份额变动 30 第十节 重大事件揭示 30 第十一节 备查文件目录 33 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 4 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：长城久恒平衡型证券投资基金 基金简称：长城久恒 基金代码：200001(前端收费)\201001(后端收费) 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年10 月31 日 报告期末基金份额总额：769,776,671.46 份 （二）基金投资基本情况 投资目标：本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。 投资策略：本基金以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段，通过资产的动 态配置、股票资产的风格调整以及证券选择三个层次进行投资管理。 业绩比较基准：70%×中信综指+30%×中信国债指数。 风险收益特征：本基金的风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右。 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 邮政编码：518026 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：彭洪波 联系电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行） 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 5 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275865 电子邮箱: yindong@ccb.cn （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 （六）注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 （一）主要财务指标(2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日) 序号 项目 金额 1 本期净收益（元） 491,499,181.56 2 加权平均基金份额本期净收益（元） 0.4829 3 期末可供分配基金收益（元） 220,872,672.89 4 期末可供分配基金份额收益（元） 0.2869 5 期末基金资产净值（元） 990,649,344.35 6 期末基金份额净值（元） 1.287 7 基金加权平均净值收益率 41.59% 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 6 8 本期基金份额净值增长率 33.99% 9 基金份额累计净值增长率 206.64% （二）基金净值表现 1、长城久恒各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.26% 2.21% -6.11% 2.29% -0.15% -0.08% 过去三个月 20.28% 1.93% 20.01% 1.87% 0.27% 0.06% 过去六个月 33.99% 1.85% 58.27% 1.78% -24.28% 0.07% 过去一年 85.17% 1.51% 95.61% 1.43% -10.44% 0.08% 过去三年 215.19% 1.20% 142.62% 1.17% 72.57% 0.03% 自基金合同 生效起至今 206.64% 1.15% 136.58% 1.12% 70.06% 0.03% 2、长城久恒净值累计增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 03-10-31 04-1-31 04-4-30 04-7-31 04-10-31 05-1-31 05-4-30 05-7-31 05-10-31 06-1-31 06-4-30 06-7-31 06-10-31 07-1-31 07-4-30 长城久恒比较基准 附注： 1、本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本 基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的25%。本基金在投资运作中按照相关法律 法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 2、本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 7 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券 有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经 中国证监会批准设立的第15 家基金管理公司，2001 年12 月27 日在深圳注册成立，注册资本 为1 亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。 目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证 券投资基金、长城久泰中信标普300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城 消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票 型证券投资基金（LOF）。 2、基金经理简介 阮涛先生，生于1972 年，南京航空航天大学工学学士，华中科技大学经济学硕士。曾就 职于东风汽车公司、广发证券武汉分部、长城证券有限责任公司。2002 年3 月进入长城基金 管理有限公司，曾任久嘉基金助理及基金管理部行业研究员。自2007 年4 月12 日至今任“长 城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。 “长城久恒平衡型证券投资基金”历任基金经理如下：2003 年10 月31 日－2005 年3 月 25 日，杨军任基金经理；2005 年3 月26 日－2006 年2 月24 日，韩刚任基金经理；2006 年2 月25 日-2007 年4 月11 日，杨毅平任基金经理。 （二）本报告期内基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒平衡型证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份 额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况， 本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 今年上半年，长城久恒基金共分红3 次，每10 份基金单位共分配7.50 元。上半年长城 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 8 久恒基金管理小组坚持进攻的投资策略，将基金资产主要配置在金融和一些成长股上，适度 超越比较基准。 报告期内，股票市场表现较好的资产类是证券板块，二三线股，沪深300 指数表现突出， 一线蓝筹表现较弱，整体主动性基金普遍弱于沪深300 指数，牛市中期特征明显。相对而言， 本基金上半年的净值增长很不理想。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 2007 年上半年，整体宏观经济表现强劲。政府通过宏观调控确保经济和谐、在发展中实 现社会和谐、推进节能减排谋求自然和谐，发挥政府应有的作用构建出“和谐中国”。在日益 加强的内生性增长动力支持下，这些政策已经并将继续确保中国经济长周期繁荣的平稳演进。 顺差的持续增加构成本币升值的坚实基础，商业信贷的快速扩张提供充裕的资金供应，我们 认为，在实体经济持续向好的基础上，升值和信贷的增长将为市场提供充裕的流动性支持， 牛市格局仍将延续。 我们认为，成长和并购是未来阶段的投资主题。我们依然坚定看好金融、消费及服务业、 资源以及制造业中的优秀成长股，此外，央企整体上市和资产并购重组也是我们重点关注的 板块。经历过短暂调整后的市场将更为健康和理性。我们将加倍努力，力争为持有人获取更 大的收益。 第五节 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》和《长城久 恒平衡型证券投资基金托管协议》，托管长城久恒平衡型证券投资基金（以下简称长城久恒基 金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在长城久恒基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如 实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金 管理人－长城基金管理有限公司在长城久恒基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 9 督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整， 对基金份额持有人利益未造成损害。 由长城久恒基金管理人－长城基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确 和完整。 第六节 财务会计报告（未经审计） （一）长城久恒半年度会计报表 1、 长城久恒2007 年6 月30 日及2006 年12 月31 日的比较式资产负债表 单位：人民币元 项目 注释2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 资产： 银行存款 27,359,924.97 24,072,937.81 清算备付金 17,317,785.22 666,912.10 交易保证金 1,286,930.24 390,741.00 应收证券清算款 14,027,420.88 1,966,031.99 应收股利 - - 应收利息 1 4,522,532.51 791,604.28 应收申购款 1,811,575.91 94,764.78 其他应收款 - - 股票投资市值 688,610,686.41 309,196,568.67 其中：股票投资成本 724,185,639.26 201,402,263.15 债券投资市值 267,876,670.00 113,811,472.90 其中：债券投资成本 268,751,574.35 113,654,143.99 权证投资市值 - - 其中：权证投资成本 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 合计 1,022,813,526.14 450,991,033.53 负债： 应付证券清算款 11,791,903.60 226,181.48 应付赎回款 8,909,845.57 1,457,642.49 应付赎回费 32,701.65 5,495.96 应付管理人报酬 1,370,146.76 533,639.32 应付托管费 228,357.80 88,939.90 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 10 应付销售服务费 - - 应付佣金 2 8,820,888.87 457,100.59 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 3 832,276.64 826,553.40 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 4 178,060.90 84,500.00 其他负债 - - 负债合计 32,164,181.79 3,680,053.14 持有人权益： 实收基金 5 769,776,671.46 267,058,776.60 未实现利得 6 (78,864,224.73) 67,549,044.81 未分配收益 299,736,897.62 112,703,158.98 持有人权益合计 990,649,344.35 447,310,980.39 负债及持有人权益合计 1,022,813,526.14 450,991,033.53 附注：每基金份额净值 1.287 1.675 2、 长城久恒本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、收入 1、股票差价收入 7 490,040,373.90 159,571,276.45 2、债券差价收入 8 (735,560.22) 249,899.18 3、权证差价收入 9 2,844,848.67 5,696,838.75 4、债券利息收入 4,294,636.77 1,509,757.08 5、存款利息收入 680,437.08 183,781.30 6、股利收入 3,906,286.65 1,985,244.67 7、买入返售证券收入 - - 8、其他收入 10 1,437,240.63 383,448.83 收入合计 502,468,263.48 169,580,246.26 二、费用 1、基金管理人报酬 8,841,696.09 2,883,530.93 2、基金托管费 1,473,616.04 480,588.41 3、基金销售服务费 - - 4、卖出回购证券支出 457,896.00 51,494.79 5、利息支出 - - 6、其他费用 11 195,873.79 204,842.20 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 11 其中：上市年费 - - 信息披露费 148,765.71 148,765.71 审计费用 24,795.19 39,671.58 其他 22,312.89 16,404.91 费用合计 10,969,081.92 3,620,456.33 三、基金净收益 491,499,181.56 165,959,789.93 加：未实现利得 (144,401,491.63) 3,940,917.33 四、基金经营业绩 347,097,689.93 169,900,707.26 3、 长城久恒本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 本期基金净收益 491,499,181.56 165,959,789.93 加：期初未分配收益 112,703,158.98 5,385,566.00 本期损益平准金 (73,062,107.62) 21,618,150.92 可供分配基金净收益 531,140,232.92 192,963,506.85 减：本期已分配基金净收益 12 231,403,335.30 105,539,260.27 期末基金净收益 299,736,897.62 87,424,246.58 4、 长城久恒本报告期及上年度可比期间的比较式净值变动表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 447,310,980.39 415,549,154.49 二、本期经营活动 已实现基金净收益 491,499,181.56 165,959,789.93 未实现利得 (144,401,491.63) 3,940,917.33 经营活动产生的基金净值变动数 347,097,689.93 169,900,707.26 三、本期基金单位交易 基金申购款 1,606,728,090.78 306,479,071.64 基金赎回款 (1,179,084,081.45) (326,070,844.98) 基金单位交易产生的基金净值变动数 427,644,009.33 (19,591,773.34) 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 （231,403,335.30） (105,539,260.27) 五、期末基金净值 990,649,344.35 460,318,828.14 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 12 （二）长城久恒半年度会计报表附注 附注一.基金基本情况 本基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意长城久恒平衡型证券投资基金设立的 批复》（证监基金字〔2003〕97 号）批准，由长城基金管理有限公司发起，于2003 年10 月 31 日正式成立的契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为1,284,133,805.81 份基金份额，其中，基金净认购份额1,283,428,733.53 份，基金认购资金扣除认购费用后产 生的银行利息折合成的基金份额705,072.28 份。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监 督管理委员会备案。 本基金管理人为长城基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金 投资的其他金融工具。 附注二.重要会计政策 （1）本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （2）主要税项： A.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号、财税〔２００１〕６１号文《关 于证券投资基金税收问题的通知》和财税（2002）128 号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； 根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自 2004 年1 月1 日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 B.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题 的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税 务总局财税字（2004）78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004 年1 月1 日起， 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 13 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 C.印花税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》规定，基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税；根据财政部、国 家税务总局财税〔2005〕11 号的规定，自2005 年1 月24 日起买卖股票印花税率为0.1%；根 据财政部、国家税务总局财税（2007）84 号文的规定，自2007 年5 月30 日起买卖股票印花 税率为0.3%。 根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 D.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》规定：对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收 入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的 通知》及财税〔2005〕107 号文《有关个人所得税政策的补充通知》，自2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额。 根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 附注三.本报告期重大会计差错的内容和更正金额 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 附注四.关联方关系及交易 1．关联方关系： 关联方名称 与本基金关系 发生的变化 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要 股东控制的机构、本基金注册与登记机构、 本基金销售机构 无 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 14 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构 无 长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位无 东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 无 西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东 从2007 年5 月25 日起， 西北证券有限责任公司不 再属于本基金管理人股东 中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 无 北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 无 景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 无 注：经长城基金管理有限公司股东会2007 年第四次会议决议通过，并经中国证监会证监 基金字（2007）138 号文批准，西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人（长城基金管理 有限公司）15%的股权分别转让给其他原有股东，转让后本基金管理人股东分别为长城证券有 限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、中原信托投资有限公司（17.647%）、 北方国际信托投资股份有限公司（17.647%）。上述股权变更事项已于2007 年5 月25 日办理 完毕工商变更登记手续。 2．关联方交易： （1）本基金通过关联人席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本期数 上年同期数 关联方名称 项目 金额 占总额占总额 （元） 比例% 金额 （元） 比例% 1.股票投资成交金额 ①长城证券有限责任公司成交量 2,562,594,348.92 19.26 718,692,199.05 29.07 ②东方证券股份有限公司成交量 2,590,045,755.42 19.47 551,851,201.08 22.32 合计 5,152,640,104.34 38.73 1,270,543,400.13 51.39 2.债券投资成交金额 ①长城证券有限责任公司成交量 9,828,645.50 2.54 47,163,636.90 36.56 ②东方证券股份有限公司成交量 206,662,208.00 53.38 49,126,742.30 38.08 合计 216,490,853.50 55.92 96,290,379.20 74.64 3.债券回购交易 ①长城证券有限责任公司成交量 0.00 0.00 10,000,000.00 10.42 ②东方证券股份有限公司成交量 70,000,000.00 12.96 30,000,000.00 31.25 合计 70,000,000.00 12.96 40,000,000.00 41.67 4.权证交易 ①长城证券有限责任公司成交量 37,620,529.40 25.56 8,505,821.99 100.00 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 15 ②东方证券股份有限公司成交量 26,483,311.14 17.99 0.00 0.00 合计 64,103,840.54 43.55 8,505,821.99 100.00 5.支付的佣金 ①长城证券有限责任公司支付佣金 2,101,218.10 19.60 588,746.08 29.61 ②东方证券股份有限公司支付佣金 2,121,382.85 19.79 451,719.73 22.72 合计 4,222,600.95 39.39 1,040,465.81 52.33 *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算 方式及佣金比率一致。 **佣金协议的服务范围： 除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 （2）本基金提取的关联方报酬 关联方名称 本期计提数 (元) 上年同期数 (元) 计算标准 计算方式 长城基金管理有限公司 8,841,696.09 2,883,530.93 年费率1.5% 中国建设银行 1,473,616.04 480,588.41 年费率2.5‰ 按前一天基金 资产净值乘以 费率每天计提 合计 10,315,312.13 3,364,119.34 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 （4）各关联方投资本基金的情况 A.本基金管理人本期投资本基金的情况 本基金管理人本期及上年同期均未投资本基金，期末也未持有本基金份额。 B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 本基金管理人的主要股东—长城证券有限责任公司在上年同期持有本基金份额为 39,431,388.01 份，占基金总份额的比例为10.38%；本期末未持有本基金份额。 其它关联方本期末及上期末均未持有本基金份额。 （5）关联方保管的银行存款余额 关联方名称 项目 期末数（元） 上年同期期末数（元） 中国建设银行 银行存款 27,359,924.97 80,214,496.05 （6）从关联方取得的利息收入 关联方名称 项目 本期数（元） 上年同期数（元） 中国建设银行 银行存款利息收入 490,103.02 167,564.01 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 16 （7）关联方往来款项余额 往来项目 关联方名称 经济内容 期末数（元） 上年同期期末数 （元） 应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 1,370,146.76 496,045.64 应付基金托管费 中国建设银行 托管费 228,357.80 82,674.25 应付佣金 长城证券有限责任公司 佣金 1,596,628.51 329,967.26 应付佣金 东方证券股份有限公司 佣金 1,766,085.93 267,849.32 应收利息 中国建设银行 存款利息 18,901.78 14,254.88 合计 4,980,120.78 1,190,791.35 附注五、主要会计报表项目注释（截止2007 年6 月30 日） 注释1.应收利息 单位：人民币元 项目 期末金额 银行存款利息 18,901.78 清算备付金利息 7,793.00 权证交易价差保证金利息 63.30 债券利息 4,495,743.75 TA 申购款利息 30.68 合计 4,522,532.51 注释2.应付佣金 单位：人民币元 项目 期末金额 长城证券有限责任公司 1,596,628.51 平安证券有限责任公司 1,776,466.07 国泰君安证券股份有限公司 2,120,580.45 东方证券股份有限公司 1,766,085.93 兴业证券股份有限公司 1,561,127.91 合计 8,820,888.87 注释3.其他应付款 单位：人民币元 项目 主要经济内容 期末金额 平安证券有限责任公司 代垫席位保证金 250,000.00 国泰君安证券股份有限公司 代垫席位保证金 250,000.00 兴业证券股份有限公司 代垫席位保证金 250,000.00 应付后端申购费 申购费 6,363.64 可转债税金 税金 75,913.00 合计 832,276.64 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 17 注释4.预提费用 单位：人民币元 项目 期末金额 审计费 24,795.19 银行间债券账户服务费 4,500.00 信息披露费 148,765.71 合计 178,060.90 注释5. 实收基金 单位：人民币元 项目 金额 期初数 267,058,776.60 加：本期申购（转入）增加数 1,500,651,383.76 减：本期赎回（转出）减少数 997,933,488.90 期末数 769,776,671.46 注释6．未实现利得 单位：人民币元 项 目 期末金额 投资估值增值-股票投资 (35,574,952.85) 投资估值增值-债券投资 (874,904.35) 未实现利得平准金-申购 37,843,627.37 未实现利得平准金-赎回 (78,433,290.13) 未实现利得平准金-转入 (171,702.67) 未实现利得平准金-转出 (1,653,002.10) 合 计 (78,864,224.73) 注释7．股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期金额 卖出股票成交总额 6,645,015,071.42 减：卖出股票成本总额 6,149,410,815.90 卖出佣金 5,563,881.62 股票差价收入 490,040,373.90 注释8．债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期金额 卖出债券成交总额 153,168,178.07 减：卖出债券成本总额 151,408,905.87 卖出应收利息 2,494,832.42 债券差价收入 (735,560.22) 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 18 注释9．权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期金额 卖出权证成交总额 75,024,810.25 减：卖出权证成本总额 72,179,961.58 卖出佣金 --- 权证差价收入 2,844,848.67 注释10. 其他收入 单位：人民币元 收入项目 本期金额 赎回基金补偿收入 1,432,160.22 转出基金补偿收入 5,080.41 合 计 1,437,240.63 注释11．其他费用 单位：人民币元 费用项目 本期金额 信息披露费 148,765.71 审计费用 24,795.19 银行间债券账户服务费 9,000.00 银行费用 9,662.89 回购交易费用 3,375.00 债券交易费用 275.00 合计 195,873.79 注释12．本期已分配基金净收益 单位：人民币元 分红除息日 每10 份基金份额 分配收益 本次收益分配额 2007 年1 月17 日 6.50 171,576,039.50 2007 年1 月22 日 0.70 25,871,601.84 2007 年1 月31 日 0.30 33,955,693.96 合计 7.50 231,403,335.30 附注六、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2007 年6 月30 日止因参加一般法人投资者配售方式获配而持有的流通受限 制的股票情况如下： 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 19 股票名称 数量 总成本 总市值 受限期限 估值方法 转让受限原因 中国远洋 （601919） 97,370 825,697.60 1,777,976.20 3 个月(自2007 年6 月 26 日起) 中环股份 （002129） 98,899 574,603.19 1,534,912.48 3 个月(自2007 年4 月 20 日起) 沃尔核材 （002130） 15,964 250,954.08 779,841.40 3 个月(自2007 年4 月 20 日起) 按估值日 在交易所 挂牌的同 一股票的 市场收盘 价估值 根据基金与上 市公司签订申 购协议的规定， 在新股上市后 的约定期限内 不能自由转让 附注七、本基金在本报告期内，无或有事项。 第七节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 序 号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 688,610,686.41 67.33 2 债券 267,876,670.00 26.19 3 权证 0.00 0.00 4 资产支持证券 0.00 0.00 5 银行存款和清算备付金合计44,677,710.19 4.37 6 其他资产 21,648,459.54 2.12 合计： 1,022,813,526.14 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 45,683,657.92 4.61 B 采掘业 62,351,871.84 6.29 C 制造业 224,112,827.75 22.62 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 229,500.00 0.02 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 20,811,534.40 2.10 C4 石油、化学、塑胶、塑料 81,138,991.08 8.19 C5 电子 1,636,762.48 0.17 C6 金属、非金属 27,175,518.80 2.74 C7 机械、设备、仪表 54,625,729.59 5.51 C8 医药、生物制品 37,714,950.00 3.81 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 20 C99 其他制造业 779,841.40 0.08 D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,848,000.00 4.43 E 建筑业 31,280,998.76 3.16 F 交通运输、仓储业 33,289,167.20 3.36 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易业 37,890,249.92 3.82 I 金融、保险业 169,883,171.15 17.15 J 房地产业 163,641.87 0.02 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 40,107,100.00 4.05 合 计 688,610,686.41 69.51 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金净值比例 （%） 1 600016 民生银行 6,200,000 70,866,000.00 7.15 2 600900 长江电力 2,900,000 43,848,000.00 4.43 3 600015 华夏银行 3,540,000 42,621,600.00 4.30 4 600415 小商品城 397,100 40,107,100.00 4.05 5 002038 双鹭药业 1,005,732 37,714,950.00 3.81 6 002010 传化股份 1,890,560 32,385,292.80 3.27 7 600036 招商银行 1,300,000 31,954,000.00 3.23 8 600269 赣粤高速 2,268,000 31,457,160.00 3.18 9 600970 中材国际 573,122 31,280,998.76 3.16 10 601666 平煤天安 1,692,900 30,489,129.00 3.08 11 600467 好当家 2,299,280 29,108,884.80 2.94 12 600997 开滦股份 1,302,723 28,659,906.00 2.89 13 000903 云内动力 1,357,300 27,566,763.00 2.78 14 600456 宝钛股份 636,280 27,175,518.80 2.74 15 002021 中捷股份 2,110,464 25,114,521.60 2.54 16 600000 浦发银行 667,985 24,441,571.15 2.47 17 600785 新华百货 1,239,931 24,091,859.33 2.43 18 000815 美利纸业 1,481,248 20,811,534.40 2.10 19 002068 黑猫股份 902,029 20,566,261.20 2.08 20 000422 湖北宜化 1,279,880 17,739,136.80 1.79 21 600075 新疆天业 1,014,368 16,574,773.12 1.67 22 600697 欧亚集团 679,389 13,798,390.59 1.39 23 600725 云维股份 474,276 10,448,300.28 1.05 24 000937 金牛能源 200,679 3,202,836.84 0.32 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 21 25 002122 天马股份 25,521 1,944,444.99 0.20 26 601919 中国远洋 97,370 1,777,976.20 0.18 27 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.15 28 002130 沃尔核材 15,964 779,841.40 0.08 29 002036 宜科科技 10,000 229,500.00 0.02 30 000616 亿城股份 10,773 163,641.87 0.02 31 002045 广州国光 8,750 101,850.00 0.01 32 600012 皖通高速 7,100 54,031.00 0.01 （注：以上股票名称以2007 年6 月30 日公布的股票简称为准。） （四）投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值占期初基金资产净值2%以上的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的 比例% 1 600036 招商银行 309,645,825.33 69.22 2 600016 民生银行 278,272,277.84 62.21 3 600000 浦发银行 152,730,089.52 34.14 4 600015 华夏银行 152,573,719.98 34.11 5 601318 中国平安 139,708,378.70 31.23 6 600019 宝钢股份 128,785,405.06 28.79 7 000039 中集集团 117,162,595.39 26.19 8 000001 S 深发展A 115,803,328.68 25.89 9 600997 开滦股份 101,204,958.83 22.63 10 601166 兴业银行 97,472,820.81 21.79 11 000898 鞍钢股份 83,612,274.40 18.69 12 600195 中牧股份 73,336,633.13 16.39 13 000937 金牛能源 73,233,085.57 16.37 14 600383 金地集团 71,330,009.89 15.95 15 600166 福田汽车 70,952,649.49 15.86 16 600785 新华百货 68,602,478.47 15.34 17 600360 华微电子 68,225,133.31 15.25 18 000792 盐湖钾肥 66,965,248.88 14.97 19 000063 中兴通讯 64,604,815.75 14.44 20 002024 苏宁电器 63,330,994.27 14.16 21 000002 万 科Ａ 63,304,453.34 14.15 22 600030 中信证券 62,649,236.48 14.01 23 600005 武钢股份 62,509,091.28 13.97 24 000422 湖北宜化 60,239,530.22 13.47 25 600900 长江电力 60,117,028.11 13.44 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 22 26 600050 中国联通 59,988,546.35 13.41 27 600236 桂冠电力 59,586,987.51 13.32 28 600269 赣粤高速 58,331,997.86 13.04 29 000623 吉林敖东 58,097,606.43 12.99 30 600028 中国石化 57,394,383.99 12.83 31 600177 雅戈尔 57,385,297.17 12.83 32 000933 神火股份 56,945,313.10 12.73 33 002038 双鹭药业 56,219,076.35 12.57 34 600075 新疆天业 51,642,201.09 11.55 35 600780 通宝能源 51,574,653.90 11.53 36 000060 中金岭南 49,130,110.54 10.98 37 600519 贵州茅台 48,531,514.99 10.85 38 000858 五 粮 液 48,119,757.95 10.76 39 600739 辽宁成大 46,243,794.39 10.34 40 600717 天津港 45,912,095.64 10.26 41 000807 云铝股份 45,196,663.11 10.10 42 000088 盐 田 港 44,933,083.19 10.05 43 600583 海油工程 44,781,717.00 10.01 44 000951 中国重汽 44,768,560.06 10.01 45 002010 传化股份 44,607,637.13 9.97 46 600456 宝钛股份 43,249,823.17 9.67 47 600123 兰花科创 42,559,860.10 9.51 48 600331 宏达股份 42,511,336.67 9.50 49 000651 格力电器 40,943,159.36 9.15 50 600348 国阳新能 40,774,177.25 9.12 51 000878 云南铜业 40,654,120.34 9.09 52 000612 焦作万方 40,488,880.20 9.05 53 000616 亿城股份 40,450,361.28 9.04 54 600663 陆家嘴 40,425,784.15 9.04 55 600022 济南钢铁 39,343,511.29 8.80 56 000402 金 融 街 38,970,590.24 8.71 57 000952 广济药业 38,958,909.76 8.71 58 600309 烟台万华 38,936,804.46 8.70 59 000400 许继电气 38,915,505.70 8.70 60 000157 中联重科 38,755,963.09 8.66 61 000927 一汽夏利 38,651,733.84 8.64 62 600299 星新材料 38,435,265.29 8.59 63 600887 伊利股份 38,250,228.42 8.55 64 000006 深振业Ａ 37,931,526.31 8.48 65 600675 中华企业 37,850,048.49 8.46 66 000825 太钢不锈 37,695,529.60 8.43 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 23 67 600415 小商品城 37,571,820.54 8.40 68 600282 南钢股份 37,423,993.26 8.37 69 000709 唐钢股份 37,301,711.72 8.34 70 600037 歌华有线 37,256,993.04 8.33 71 600639 浦东金桥 35,927,496.58 8.03 72 600012 皖通高速 34,852,546.85 7.79 73 600467 好当家 34,342,153.59 7.68 74 600963 岳阳纸业 33,992,562.70 7.60 75 600150 沪东重机 33,835,190.15 7.56 76 600054 黄山旅游 33,703,071.77 7.53 77 601666 平煤天安 33,543,011.01 7.50 78 600201 金宇集团 33,494,019.68 7.49 79 600971 恒源煤电 33,442,982.39 7.48 80 600096 云天化 33,372,731.76 7.46 81 600685 广船国际 32,882,343.63 7.35 82 600970 中材国际 32,551,531.50 7.28 83 600469 风神股份 32,442,387.32 7.25 84 600642 申能股份 31,981,111.60 7.15 85 000815 美利纸业 31,977,573.89 7.15 86 000869 张 裕Ａ 31,845,575.80 7.12 87 000089 深圳机场 31,574,219.33 7.06 88 000903 云内动力 31,494,899.74 7.04 89 600129 太极集团 31,392,158.85 7.02 90 600307 酒钢宏兴 30,931,661.44 6.92 91 000528 柳 工 30,906,884.76 6.91 92 600143 金发科技 30,877,115.80 6.90 93 600459 贵研铂业 30,254,532.64 6.76 94 600007 中国国贸 29,898,703.51 6.68 95 600590 泰豪科技 29,707,258.09 6.64 96 000619 海螺型材 29,467,768.68 6.59 97 600017 日照港 29,259,556.88 6.54 98 002021 中捷股份 29,083,059.08 6.50 99 600834 申通地铁 28,672,544.76 6.41 100 600595 中孚实业 28,546,344.40 6.38 101 000932 华菱管线 28,090,696.23 6.28 102 000707 双环科技 27,766,372.36 6.21 103 601001 大同煤业 27,535,351.42 6.16 104 600351 亚宝药业 27,504,407.70 6.15 105 600206 有研硅股 26,070,535.37 5.83 106 600118 中国卫星 25,499,835.32 5.70 107 002106 莱宝高科 25,358,132.33 5.67 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 24 108 600262 北方股份 24,738,268.70 5.53 109 600325 华发股份 23,551,271.41 5.27 110 000761 本钢板材 23,431,384.28 5.24 111 600266 北京城建 23,039,370.23 5.15 112 600067 冠城大通 22,796,177.39 5.10 113 000755 山西三维 22,639,220.52 5.06 114 000850 华茂股份 21,227,306.64 4.75 115 000401 冀东水泥 20,824,185.85 4.66 116 000042 深 长 城 20,600,822.44 4.61 117 600161 天坛生物 20,444,866.12 4.57 118 000024 招商地产 20,186,714.42 4.51 119 000900 现代投资 19,941,909.66 4.46 120 000708 大冶特钢 19,436,809.15 4.35 121 600810 神马实业 19,379,805.60 4.33 122 000983 西山煤电 18,931,652.03 4.23 123 601699 潞安环能 18,906,040.18 4.23 124 002068 黑猫股份 18,563,227.47 4.15 125 600033 福建高速 18,174,633.48 4.06 126 600748 上实发展 17,920,179.10 4.01 127 600831 广电网络 17,320,582.95 3.87 128 000717 韶钢松山 17,006,218.85 3.80 129 000919 金陵药业 16,475,727.89 3.68 130 002022 科华生物 16,051,690.60 3.59 131 000939 凯迪电力 15,985,261.80 3.57 132 000963 华东医药 15,813,393.29 3.54 133 000630 铜都铜业 15,719,561.99 3.51 134 600697 欧亚集团 15,147,204.50 3.39 135 002080 中材科技 14,161,775.08 3.17 136 600098 广州控股 14,142,216.84 3.16 137 600438 通威股份 14,044,901.61 3.14 138 601006 大秦铁路 13,623,679.42 3.05 139 000562 宏源证券 13,580,359.57 3.04 140 601872 招商轮船 13,563,058.77 3.03 141 600122 宏图高科 13,505,727.05 3.02 142 600418 江淮汽车 12,886,672.39 2.88 143 600026 中海发展 12,871,988.98 2.88 144 600828 成商集团 12,596,795.27 2.82 145 000960 锡业股份 12,540,948.77 2.80 146 000062 深圳华强 11,756,289.72 2.63 147 600160 巨化股份 11,583,620.05 2.59 148 600725 云维股份 10,724,427.20 2.40 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 25 149 002045 广州国光 10,626,849.41 2.38 150 000625 长安汽车 10,506,494.85 2.35 151 600867 通化东宝 10,476,665.14 2.34 152 600481 双良股份 10,390,480.52 2.32 153 600786 S 东锅 10,169,812.91 2.27 154 600489 中金黄金 10,049,610.20 2.25 155 600741 巴士股份 9,017,203.13 2.02 156 000636 风华高科 9,011,878.96 2.01 2、本报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值2%以上的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的 比例（%） 1 600036 招商银行 321,040,340.76 71.77 2 600016 民生银行 253,059,252.78 56.57 3 600000 浦发银行 159,047,385.44 35.56 4 601318 中国平安 146,237,030.12 32.69 5 000001 S 深发展A 142,821,308.84 31.93 6 600019 宝钢股份 134,106,698.09 29.98 7 600015 华夏银行 126,873,559.61 28.36 8 000039 中集集团 118,432,951.93 26.48 9 601166 兴业银行 105,961,723.96 23.69 10 000898 鞍钢股份 86,899,465.24 19.43 11 600997 开滦股份 85,426,252.66 19.10 12 600195 中牧股份 82,504,512.63 18.44 13 600005 武钢股份 79,280,514.78 17.72 14 002024 苏宁电器 78,019,758.09 17.44 15 000792 盐湖钾肥 77,688,754.61 17.37 16 000937 金牛能源 76,707,248.59 17.15 17 000002 万 科Ａ 73,772,050.03 16.49 18 000623 吉林敖东 73,250,973.96 16.38 19 600050 中国联通 73,217,959.92 16.37 20 000063 中兴通讯 73,003,506.43 16.32 21 600717 天津港 71,661,846.10 16.02 22 600166 福田汽车 69,762,350.30 15.60 23 600360 华微电子 69,244,145.41 15.48 24 600383 金地集团 67,583,730.88 15.11 25 600030 中信证券 66,148,102.91 14.79 26 600583 海油工程 65,869,800.69 14.73 27 000933 神火股份 65,768,337.49 14.70 28 000088 盐 田 港 61,760,814.01 13.81 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 26 29 600177 雅戈尔 61,689,745.15 13.79 30 600028 中国石化 59,994,214.61 13.41 31 000952 广济药业 57,413,346.20 12.84 32 000422 湖北宜化 57,112,452.21 12.77 33 600236 桂冠电力 56,778,559.30 12.69 34 600739 辽宁成大 55,409,320.68 12.39 35 000402 金 融 街 55,035,321.05 12.30 36 600519 贵州茅台 54,174,547.86 12.11 37 600780 通宝能源 54,135,226.54 12.10 38 000807 云铝股份 52,462,292.04 11.73 39 000616 亿城股份 52,154,814.07 11.66 40 600348 国阳新能 51,840,357.09 11.59 41 000951 中国重汽 51,341,052.15 11.48 42 000060 中金岭南 49,979,916.54 11.17 43 000651 格力电器 49,756,244.42 11.12 44 600123 兰花科创 47,322,653.81 10.58 45 600785 新华百货 46,944,003.92 10.49 46 000858 五 粮 液 46,904,018.15 10.49 47 000709 唐钢股份 46,508,256.86 10.40 48 002038 双鹭药业 45,465,057.68 10.16 49 000157 中联重科 45,066,456.75 10.07 50 600037 歌华有线 44,746,244.28 10.00 51 000612 焦作万方 43,365,974.29 9.69 52 000878 云南铜业 42,405,723.16 9.48 53 600022 济南钢铁 42,137,575.46 9.42 54 600282 南钢股份 41,446,289.78 9.27 55 000089 深圳机场 39,621,030.57 8.86 56 600118 中国卫星 39,404,213.27 8.81 57 600307 酒钢宏兴 39,145,958.82 8.75 58 600331 宏达股份 38,748,532.59 8.66 59 600075 新疆天业 38,294,294.42 8.56 60 600887 伊利股份 38,262,346.76 8.55 61 600663 陆家嘴 38,018,136.43 8.50 62 600685 广船国际 37,822,737.08 8.46 63 000825 太钢不锈 37,799,728.69 8.45 64 600675 中华企业 37,481,049.71 8.38 65 600309 烟台万华 37,206,072.21 8.32 66 000400 许继电气 37,011,482.70 8.27 67 000006 深振业Ａ 36,656,325.16 8.19 68 600438 通威股份 36,059,612.80 8.06 69 600150 沪东重机 35,966,295.22 8.04 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 27 70 600963 岳阳纸业 35,791,211.60 8.00 71 000927 一汽夏利 35,506,448.72 7.94 72 600201 金宇集团 35,391,817.74 7.91 73 600143 金发科技 34,865,592.91 7.79 74 600469 风神股份 34,495,536.60 7.71 75 600017 日照港 34,027,612.57 7.61 76 600971 恒源煤电 33,892,738.03 7.58 77 600054 黄山旅游 33,744,344.20 7.54 78 600007 中国国贸 33,331,627.06 7.45 79 000707 双环科技 33,246,595.04 7.43 80 600299 星新材料 33,216,656.79 7.43 81 600639 浦东金桥 32,257,560.18 7.21 82 600642 申能股份 32,094,288.25 7.17 83 000528 柳 工 31,288,310.15 6.99 84 600096 云天化 31,044,274.14 6.94 85 000932 华菱管线 30,310,437.71 6.78 86 600595 中孚实业 29,971,496.82 6.70 87 600012 皖通高速 29,508,352.24 6.60 88 000869 张 裕Ａ 29,477,796.32 6.59 89 600459 贵研铂业 29,458,350.41 6.59 90 600590 泰豪科技 29,099,087.23 6.51 91 600129 太极集团 28,379,880.95 6.34 92 600834 申通地铁 28,163,619.43 6.30 93 000755 山西三维 28,022,529.56 6.26 94 600351 亚宝药业 27,969,431.98 6.25 95 000850 华茂股份 26,758,757.96 5.98 96 600206 有研硅股 26,355,680.37 5.89 97 000410 沈阳机床 25,960,583.74 5.80 98 600269 赣粤高速 25,918,201.88 5.79 99 000761 本钢板材 25,088,768.30 5.61 100 601001 大同煤业 25,014,677.04 5.59 101 000619 海螺型材 24,982,674.39 5.59 102 600262 北方股份 24,600,124.96 5.50 103 600067 冠城大通 23,298,757.72 5.21 104 002106 莱宝高科 22,868,797.45 5.11 105 002022 科华生物 21,896,889.41 4.90 106 000900 现代投资 21,634,650.55 4.84 107 600266 北京城建 20,673,529.80 4.62 108 601699 潞安环能 20,620,881.95 4.61 109 600161 天坛生物 20,471,077.98 4.58 110 000042 深 长 城 19,655,162.07 4.39 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 28 111 600831 广电网络 19,654,538.39 4.39 112 000024 招商地产 19,351,674.33 4.33 113 600810 神马实业 19,340,607.97 4.32 114 600325 华发股份 19,149,569.86 4.28 115 000708 大冶特钢 19,051,073.14 4.26 116 000983 西山煤电 18,368,724.98 4.11 117 600867 通化东宝 17,521,806.97 3.92 118 000919 金陵药业 17,451,229.57 3.90 119 600748 上实发展 16,808,470.78 3.76 120 000717 韶钢松山 16,642,537.84 3.72 121 000401 冀东水泥 16,597,749.64 3.71 122 000939 凯迪电力 15,875,838.15 3.55 123 000963 华东医药 15,619,441.01 3.49 124 600033 福建高速 14,957,246.03 3.34 125 600098 广州控股 14,951,456.52 3.34 126 600900 长江电力 14,864,243.26 3.32 127 000630 铜都铜业 14,458,876.94 3.23 128 000562 宏源证券 14,077,154.11 3.15 129 002010 传化股份 13,965,992.37 3.12 130 600026 中海发展 13,861,643.55 3.10 131 002080 中材科技 13,816,406.45 3.09 132 600122 宏图高科 13,602,507.24 3.04 133 601872 招商轮船 13,334,024.69 2.98 134 601006 大秦铁路 13,097,672.11 2.93 135 000960 锡业股份 12,953,452.95 2.90 136 000625 长安汽车 12,483,076.72 2.79 137 600418 江淮汽车 12,307,846.37 2.75 138 002065 东华合创 12,026,370.34 2.69 139 600828 成商集团 11,960,204.37 2.67 140 000062 深圳华强 11,583,996.70 2.59 141 600160 巨化股份 11,359,423.65 2.54 142 000636 风华高科 10,926,030.19 2.44 143 600786 S 东锅 10,300,038.00 2.30 144 600456 宝钛股份 10,197,310.52 2.28 145 002045 广州国光 9,874,728.61 2.21 146 601988 中国银行 9,462,297.83 2.12 147 600489 中金黄金 9,313,055.51 2.08 148 600481 双良股份 9,248,096.55 2.07 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 29 3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入： 项目 金额(元) 报告期内买入股票总成本 6,672,194,192.01 报告期内卖出股票总收入 6,645,015,071.42 （五）期末按券种分类的债券组合 序 号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 202,622,820.00 20.45 2 金融债 65,253,850.00 6.59 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 0.00 0.00 5 央行票据 0.00 0.00 合 计： 267,876,670.00 27.04 （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 02 国债⒁ 98,774,320.00 9.97 2 20 国债⑽ 85,416,500.00 8.62 3 06 进出05 50,007,850.00 5.05 4 20 国债⑷ 15,405,000.00 1.56 5 05 国开07 15,246,000.00 1.54 （七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到过公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产的构成 序 号 项目 金额（元） 1 交易保证金 1,286,930.24 2 应收利息 4,522,532.51 3 应收申购款 1,811,575.91 4 应收证券清算款 14,027,420.88 合 计 21,648,459.54 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 30 4、本基金报告期末未持有可转换债券。 5、本基金本报告期末未投资分离交易可转债，期末未持有分离交易可转债。 6、本基金本报告期内权证投资情况： 权证代码 权证名称 被动持有数量 （份） 主动投资 数量(份) 主动投资成本 (元) 期间卖出 数量(份) 卖出差价收入 (元) 期末数量 (份) 580006 雅戈QCB1 0 680,000 12,468,802.35 680,000 212,880.25 0 580007 长电CWB1 0 1,400,000 12,470,994.28 1,400,000 468,843.15 0 580009 伊利CWB1 0 734,612 13,543,520.23 734,612 708,631.94 0 030002 五粮YGC1 0 1,035,000 27,058,934.52 1,035,000 2,211,013.19 0 031001 侨城HQC1 0 340,000 6,637,710.20 340,000 -756,519.86 0 7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 序号 项目 户数\份额 1 本基金报告期内份额持有人户数 100,905（户） 2 平均每户持有份额 7,628.73（份） 序号 项目 份额（份） 占总份额比例（%） 1 机构投资者持有基金份额 217,276,771.40 28.23 2 个人投资者持有基金份额 552,499,900.06 71.77 第九节 基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日的份额总额 1,284,133,805.81 2 期初基金份额总额 267,058,776.60 3 加：本期申购基金份额总额 1,500,651,383.76 4 减：本期赎回基金份额总额 997,933,488.90 5 期末基金份额总额 769,776,671.46 第十节 重大事件揭示 （一）本报告期未举行基金份额持有人大会。 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 31 （二）经长城基金管理有限公司股东会2007 年第二次会议通过，聘任谢志华先生担任公 司独立董事、麦建光先生不再担任公司独立董事，选举韩刚先生担任公司监事。经长城基金 管理有限公司股东会2007 年第六次会议通过，选举王国斌同志任公司董事、杨玉成同志不再 担任公司董事。监管部门对以上任命无异议。 （三）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项。 （四）本基金管理人办公地址由“深圳市福田区深南中路2066 号华能大厦25 层”变更 为“深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层”。 （五）本基金投资策略本期间无改变。 （六）本基金分别于2007 年1 月17 日、1 月22 日、1 月31 日进行了三次收益分配，每 10 份基金份额分别派发现金红利6.50 元、0.70 元、0.30 元，本报告期每10 份基金份额共分 红7.50 元。 （七）本基金会计事务所本期间无变更。 （八）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到 任何处罚。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、 股票、债券及回购、权证交易量 租用席位 席位 证券交易量（元） 证券交易量比例（%） 券商名称 数量 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购权证 平安证券 2 3,108,117,307.89 113,301,724.00 320,000,000.00 14,253,256.93 23.36 29.26 59.26 9.68 长城证券 1 2,562,594,348.92 9,828,645.50 0.00 37,620,529.40 19.26 2.54 0.00 25.56 国泰君安 2 2,666,720,002.04 57,372,954.90 150,000,000.00 48,382,704.25 20.04 14.82 27.78 32.87 海通证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 兴业证券 1 2,378,124,109.16 0.00 0.00 20,465,224.60 17.87 0.00 0.00 13.90 东方证券 1 2,590,045,755.42 206,662,208.00 70,000,000.00 26,483,311.14 19.47 53.38 12.96 17.99 合计： 8 13,305,601,523.43 387,165,532.40 540,000,000.00 147,205,026.32 100.00 100.00 100.00 100.00 2、支付佣金 证券公司名称 支付佣金金额(元) 占报告期佣金总量的比例(%) 平安证券 2,517,996.01 23.48 长城证券 2,101,218.10 19.60 国泰君安 2,120,580.45 19.78 海通证券 0.00 0.00 兴业证券 1,860,902.72 17.36 东方证券 2,121,382.85 19.79 合计 10,722,080.13 100.00 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 32 3、报告期内租用证券公司席位未发生变更。 （十）本基金管理人基金从业人员持有本基金份额的情况 截止本报告期末，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。 (十一)其他重要事项 1、2007 年1 月12 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于 暂停长城久恒平衡型证券投资基金申购及转入业务的公告》。 2、2007 年1 月13 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 久恒平衡型证券投资基金分红预告与暂停申购及转入业务的公告》。 3、2007 年1 月16 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于 长城久恒平衡型证券投资基金调整分红金额的公告》。 4、2007 年1 月16 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 久恒平衡型证券投资基金第十一次分红公告》。 5、2007 年1 月18 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》 6、2007 年1 月18 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 久恒基金、长城久泰基金增加渤海证券为代销机构的公告》 7、2007 年1 月19 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 久恒平衡型证券投资基金分红及暂停申购与转入业务的公告》。 8、2007 年1 月19 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 久恒平衡型证券投资基金季度报告(2006 年第4 季度)》。 9、2007 年1 月30 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 久恒平衡型证券投资基金第十三次分红公告》。 10、2007 年2 月6 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。 11、2007 年3 月29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城久恒平衡型证 券投资基金2006 年年报摘要》。 12、2007 年4 月12 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》。 长城久恒平衡型证券投资基金2007 年半年度报告正文 33 13、2007 年4 月20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城久恒平衡型证 券投资基金2007 年1 季度报告》 14、2007 年4 月30 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城 基金管理有限公司办公地址变更公告》。 15、2007 年5 月16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《修改长城久恒平衡 型证券投资基金、长城消费增值基金基金合同的公告》。 16、2007 年6 月9 日本基金管理人在证券时报刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、 注册地址变更的公告》。 17、2007 年6 月12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城久恒平衡型证 券投资基金招募说明书（更新）》。 18、本报告期刊登的其他公告。 第十一节 备查文件目录 （一）本基金设立批准的相关文件 （二）《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》 （三）《长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书》 （四）《长城久恒平衡型证券投资基金托管协议》 （五）报告期内披露的公告原件 （六）长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证 （七）上述文件可在长城基金管理有限公司办公场所及其互联网站上查阅 查阅地点：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-23982338 客户服务中心电话：400-8868-666 公司网址：http://www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 二○○七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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