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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25802 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛成长价值证券投资基金（以下简称"本基金"）2007年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日至2007年6月30日，本报告期的财务资料未经审计。 本报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一） 基金简称：长盛成长价值基金 （二） 基金交易代码：080001 （三）基金运作方式：契约型开放式 （四）基金合同生效日：2002年9月18日 （五）报告期末基金份额总额：364,076,776.75份 （六）基金合同存续期：不定期 （七）基金份额上市的证券交易所：无 （八）上市日期：无 二、基金产品说明 （一） 投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 （二） 投资策略 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 （三） 业绩比较基准 中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20% （四）风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 三、基金管理人 （一）名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）联系电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）名称：中国农业银行 （二）信息披露负责人：李芳菲 （三）联系电话：010－68424199 （四）传真：010－68424181 （五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn。 （二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 1 基金本期净收益（元） 207,178,516.59 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.6601 3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.5385 4 期末基金资产净值（元） 560,127,457.39 5 期末基金份额净值（元/份） 1.538 6 本期基金份额净值增长率 60.82% 二、基金净值表现 （一）本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去一个月 6.66% 0.0315 -6.91% 0.0262 13.57% 0.0053 过去三个月 35.15% 0.0218 23.29% 0.0214 11.86% 0.0004 过去六个月 60.82% 0.0194 68.84% 0.0204 -8.02% -0.0010 过去一年 101.35% 0.0152 114.38% 0.0163 -13.03% -0.0011 过去三年 236.44% 0.0120 160.62% 0.0138 75.82% -0.0018 自基金合同生效日起至今 269.35% 0.0106 94.14% 0.0130 175.21% -0.0024 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛成长价值基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年9月18日至2007年6月30日） 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2007年6月30日，基金管理人共管理三支封闭式基金、六支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理简介 裴愔愔，女，1979年12月出生，2001年7月获经济学学士学位，2003年7月获法学硕士学位。2003年9月加入长盛基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、长盛成长价值基金基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理助理，现任成长价值基金基金经理。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）报告期内行情回顾和本基金投资策略分析 上半年上证指数涨幅43%，沪深300涨幅84%，远超过上证指数涨幅。由此我们可以推断上半年大中盘股票的平均涨幅应是超越市场。 具体看，上半年在升值和加息的背景下，有色、煤炭和地产股票获得了远超过平均水平的收益。而铁路运输、金融、石化相对表现偏弱。 本基金上半年的申购和赎回相对频繁，对仓位的选择造成了一定影响。在符合合同规定的前提下，平均股票仓位基本保持在68%-73%的较高比例。 （二）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.538元，本报告期份额净值增长率为60.82%，同期业绩比较基准增长率为68.84%。 四、市场展望和投资策略 我们对下半年的市场行情仍然保持谨慎乐观态度，宏观经济的快速稳健增长、上市公司业绩的超预期释放、人民币升值进程的加快等因素都将继续夯实市场的牛市基础，股指期货的可能推出则会为蓝筹股价值的提升提供额外刺激，但是来自政策面的紧缩信号如取消利息税、加息、上调存款准备金率、为外汇投资公司发行特别国债等可能继续会对市场发展形成扰动，市场仍将在震荡中保持向上态势。 三季度的投资标的选择，我们倾向于绩优股票。我们判断，成长明确，估值合理的股票一定更具优势。今年上半年，特别是在四、五月间，A股市场出现了自2003年以来少有的短期快速上涨的行情。印花税率于五月底由0.1%调高到0.3%，突显了官方压抑短线交易的决心。到了六月份，我们观察到成交量萎缩，同时绩优与绩差股之间的表现也趋于分歧。我们认为蓝筹股表现将于第三季大幅超越绩差股。从个股角度，我们下半年将主要投资于业绩有超过预期潜力的股票，从行业角度，我们关注估值较低的绩优板块。 第四章 托管人报告 在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》的约定，对长盛成长价值证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金2007年度半年报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月24日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 长盛成长价值证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 项 目 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产 银行存款 58,172,096.28 114,009,971.02 清算备付金 2,204,317.36 1,390,538.47 交易保证金 910,000.00 1,160,000.00 应收证券清算款 49,002,239.62 1,468,190.40 应收股利 0.00 0.00 应收利息 2,060,717.19 1,130,456.72 应收申购款 0.00 122,304.20 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 370,922,366.98 339,587,562.61 其中：股票投资成本 268,832,411.65 231,673,138.98 债券投资市值 113,922,614.00 93,761,307.53 其中：债券投资成本 114,221,324.09 94,049,736.94 权证投资 867,463.73 0.00 其中：权证投资成本 331,533.39 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 598,061,815.16 552,630,330.95 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 35,525,502.17 7,737,295.13 应付赎回款 572,396.39 1,267,268.09 应付赎回费 2,157.24 4,776.11 应付管理人报酬 653,697.92 708,366.16 应付托管费 108,949.63 118,061.00 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 654,197.07 924,356.06 应付利息 0.00 40,140.85 应付收益 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 其他应付款 253,317.50 253,145.00 卖出回购证券款 0.00 85,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 164,139.85 80,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 37,934,357.77 96,133,408.40 持有人权益 实收基金 364,076,776.75 241,193,399.89 未实现利得 -38,221,180.85 -15,062,579.67 未分配收益 234,271,861.49 230,366,102.33 持有人权益合计 560,127,457.39 456,496,922.55 负债及持有人权益总计 598,061,815.16 552,630,330.95 注：2007年6月30日每份额基金资产净值：1.538元，2006年末每份额基金资产净值：1.893元。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表及收益分配表 长盛成长价值证券投资基金 经营业绩表及收益分配表 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 收 入 股票差价收入 207,723,592.84 240,197,823.00 债券差价收入 -448,212.23 1,438,949.16 权证差价收入 0.00 3,340,176.67 债券利息收入 1,212,476.29 2,698,877.47 存款利息收入 260,330.32 323,906.84 股利收入 2,372,342.73 5,782,390.74 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 269,940.75 1,075,076.38 收入合计 211,390,470.70 254,857,200.26 费 用 基金管理人报酬 3,205,081.59 7,127,342.77 基金托管费 534,180.20 1,187,890.42 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 289,445.72 107,764.79 利息支出 0.00 0.00 其他费用 183,246.60 205,653.47 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 133,891.13 148,767.52 审计费用 30,248.72 47,108.87 费用合计 4,211,954.11 8,628,651.45 基金净收益 207,178,516.59 246,228,548.81 加：未实现利得 -5,298,818.64 124,076,467.00 基金经营业绩 201,879,697.95 370,305,015.81 本期基金净收益 207,178,516.59 246,228,548.81 加：期初基金净收益 230,366,102.33 -8,516,254.87 加：本期损益平准金 43,502,053.83 -19,196,393.71 可供分配基金净收益 481,046,672.75 218,515,900.23 减：本期已分配基金净收益 246,774,811.26 32,048,213.80 期末基金净收益 234,271,861.49 186,467,686.43 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）基金净值变动表 长盛成长价值证券投资基金基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 期初基金净值 456,496,922.55 1,124,933,594.47 本期经营活动 基金净收益 207,178,516.59 246,228,548.81 未实现利得 -5,298,818.64 124,076,467.00 经营活动产生的基金净值变动数 201,879,697.95 370,305,015.81 本期基金份额交易 基金申购款 364,478,076.42 354,958,248.07 其中：分红再投资 19,585,043.98 1,142,570.57 基金赎回款 215,952,428.27 860,060,522.28 基金份额交易产生的基金净值变动数 148,525,648.15 -505,102,274.21 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -246,774,811.26 -32,048,213.80 期末基金净值 560,127,457.39 958,088,122.27 二、会计报表附注（未经审计） （一）本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金关联方增加新加坡星展资产管理有限公司。 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司（以下简称"国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 成交量 占半年成交量比例 成交量 占半年成交量比例 国元证券 买卖股票 294,414,155.61 20.57% 459,814,926.92 28.41% 买卖债券 25,631,893.40 25.52% 66,904,834.70 46.12% 债券回购 120,000,000.00 50.00% 145,000,000.00 49.15% 买卖权证 0.00 0.00% 0.00 0.00% ②通过关联方的席位进行的交易佣金 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 佣金 占半年佣金总量比例 佣金 占半年佣金总量比例 国元证券 240,558.28 20.94% 375,059.55 28.82% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬为人民币3,205,081.59元（2006年上半年为人民币7,127,342.77元）。 ②基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金托管费为人民币534,180.20元（2006年上半年为人民币1,187,890.42元）。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为人民币58,172,096.28元（2006年6月30日为人民币131,489,382.26元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币219,622.35元（2006年上半年为人民币312,185.89元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。 （5）关联方持有的基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 ②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额 关联方 名称 2007年6月30日 2006年6月30日 基金份额数（份） 净值（人民币元） 占基金总份额的比例 基金份额数（份） 净值（人民币元） 占基金总份额的比例 国元证券 0.00 0.00 0.00% 30,000,000.00 45,360,000.00 4.73% （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截止2007年6月30日持有以下因新股处于锁定期而流通受限的股票，其期末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定。 单位：人民币元 股票 代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601007 金陵饭店 14.42 07/03/26 07/07/10 45,374 192,839.50 654,293.08 601008 连 云 港 14.60 07/04/17 07/07/26 36,801 183,268.98 537,294.60 601998 中信银行 9.20 07/04/23 07/07/30 110,434 640,517.20 1,015,992.80 合 计 1,016,625.68 2,207,580.48 （五）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 370,922,366.98 62.02% 债券市值 113,922,614.00 19.05% 权证市值 867,463.73 0.14% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 60,376,413.64 10.10% 其他资产 51,972,956.81 8.69% 资产合计 598,061,815.16 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 158,491,196.55 28.30% C0 食品、饮料 54,038,921.10 9.65% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,591,030.32 1.36% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 13,072,000.00 2.33% C7 机械、设备、仪表 45,351,838.13 8.10% C8 医药、生物制品 38,437,407.00 6.86% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,761,200.00 4.96% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 21,192,794.60 3.78% G 信息技术业 7,770,713.60 1.39% H 批发和零售贸易 49,969,731.07 8.92% I 金融、保险业 43,976,438.08 7.85% J 房地产业 46,707,000.00 8.34% K 社会服务业 654,293.08 0.11% L 传播与文化产业 14,399,000.00 2.57% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 370,922,366.98 66.22% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 754,009 43,657,121.10 7.79% 2 002024 苏宁电器 602,165 28,277,668.40 5.05% 3 600036 招商银行 999,916 24,577,935.28 4.39% 4 000623 吉林敖东 451,092 22,441,827.00 4.01% 5 600325 华发股份 600,000 18,198,000.00 3.25% 6 600267 海正药业 1,069,912 14,978,768.00 2.67% 7 000024 招商地产 300,000 14,730,000.00 2.63% 8 600037 歌华有线 550,000 14,399,000.00 2.57% 9 601318 中国平安 200,000 14,302,000.00 2.55% 10 600048 保利地产 300,000 13,779,000.00 2.46% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 000623 吉林敖东 26,485,634.70 5.80% 2 600325 华发股份 24,424,966.63 5.35% 3 600694 大商股份 22,931,409.71 5.02% 4 000401 冀东水泥 21,948,136.55 4.81% 5 000761 本钢板材 21,797,150.38 4.77% 6 000858 五 粮 液 18,966,838.89 4.15% 7 000024 招商地产 17,747,369.49 3.89% 8 600048 保利地产 17,041,468.50 3.73% 9 600886 国投电力 16,884,461.35 3.70% 10 600655 豫园商城 15,803,680.52 3.46% 11 600037 歌华有线 14,836,910.73 3.25% 12 600267 海正药业 14,567,012.36 3.19% 13 600036 招商银行 14,533,153.02 3.18% 14 601318 中国平安 14,521,742.16 3.18% 15 600322 天房发展 14,243,656.15 3.12% 16 002024 苏宁电器 14,107,018.52 3.09% 17 600011 华能国际 13,817,958.00 3.03% 18 000729 燕京啤酒 13,050,422.02 2.86% 19 000581 威孚高科 12,839,296.56 2.81% 20 600005 武钢股份 12,392,089.66 2.71% 21 601111 中国国航 12,012,271.28 2.63% 22 600835 上海机电 11,482,919.84 2.52% 23 600887 伊利股份 11,337,826.68 2.48% 24 000063 中兴通讯 11,240,630.35 2.46% 25 600183 生益科技 10,663,897.74 2.34% 26 600067 冠城大通 10,523,503.81 2.31% 27 000777 中核科技 10,325,682.09 2.26% 28 600628 新 世 界 10,019,489.38 2.19% 29 000507 粤 富 华 9,443,333.74 2.07% 30 600238 海南椰岛 9,352,062.83 2.05% 31 000062 深圳华强 9,240,531.84 2.02% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 000895 双汇发展 50,385,223.65 11.04% 2 600322 天房发展 38,152,473.27 8.36% 3 000823 超声电子 35,989,965.46 7.88% 4 600019 宝钢股份 30,524,310.73 6.69% 5 002024 苏宁电器 25,196,606.67 5.52% 6 600028 中国石化 23,050,360.04 5.05% 7 600050 中国联通 23,048,757.84 5.05% 8 600036 招商银行 22,357,833.23 4.90% 9 600887 伊利股份 22,036,371.24 4.83% 10 000012 南 玻Ａ 19,929,932.35 4.37% 11 000807 云铝股份 19,854,330.33 4.35% 12 600016 民生银行 18,986,226.98 4.16% 13 600655 豫园商城 18,722,183.07 4.10% 14 600900 长江电力 17,587,056.87 3.85% 15 000761 本钢板材 17,465,554.82 3.83% 16 600005 武钢股份 16,988,975.80 3.72% 17 600459 贵研铂业 15,587,777.89 3.41% 18 600406 国电南瑞 15,491,269.21 3.39% 19 000623 吉林敖东 15,329,204.92 3.36% 20 000777 中核科技 15,303,017.86 3.35% 21 000069 华侨城Ａ 14,121,247.38 3.09% 22 000858 五 粮 液 13,450,866.12 2.95% 23 000729 燕京啤酒 13,289,262.46 2.91% 24 000401 冀东水泥 13,265,597.76 2.91% 25 600067 冠城大通 13,014,289.28 2.85% 26 600675 中华企业 12,931,640.77 2.83% 27 600694 大商股份 11,647,211.61 2.55% 28 000709 唐钢股份 11,624,096.58 2.55% 29 600325 华发股份 11,411,011.35 2.50% 30 600238 海南椰岛 10,593,482.97 2.32% 31 000507 粤 富 华 10,478,567.08 2.30% 32 000625 长安汽车 10,181,206.63 2.23% 33 002073 青岛软控 9,941,854.43 2.18% 34 600827 友谊股份 9,632,428.32 2.11% 35 600183 生益科技 9,520,668.17 2.09% 36 000026 S飞亚达A 9,189,822.99 2.01% 37 000062 深圳华强 9,131,142.13 2.00% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 630,870,629.58 卖出股票收入总额 802,104,523.94 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 113,922,614.00 20.34% 金 融 债 0.00 0.00% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 债券投资合计 113,922 614.00 20.34% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 99国债08 32,383,980.00 5.78% 2 02国债14 28,771,750.00 5.14% 3 20国债04 17,656,184.00 3.15% 4 02国债10 16,203,000.00 2.89% 5 20国债10 15,073,500.00 2.69% 七、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）报告期末基金的其他资产构成 单位：人民币元 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 910,000.00 应收证券清算款 49,002,239.62 应收利息 2,060,717.19 合 计 51,972,956.81 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 （五）报告期内获得权证情况 1、 报告期末持有权证明细 获得方式 权证名称 权证代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例 被动持有 武钢CWB1 580013 143,075 867,463.73 0.15% 合计 867,463.73 0.15% 2、报告期内获得权证明细 获取方式 权证名称 权证代码 数量（份） 成本总额（人民币元） 被动持有 武钢CWB1 580013 143,075 331,533.39 （六）报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人报告期内未投资本基金。 第七章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 7,330 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 49,669.41 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额 364,076,776.75 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 169,367,647.22 46.52% 个人投资者持有的基金份额 194,709,129.53 53.48% 三、报告期末基金管理公司员工持有本基金情况 持有基金份额总量（份） 占该基金总份额的比例 1313.73 0.00% 第八章 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额 3,166,886,000.00 本报告期期初基金份额总额 241,193,399.89 本报告期期间基金总申购份额 289,648,017.02 本报告期期间基金总赎回份额 166,764,640.16 本报告期期末基金份额总额 364,076,776.75 第九章 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （一）本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。 （二）基金经理的变更 因工作需要，经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，聘任裴愔愔女士为长盛成长价值基金基金经理，与长盛成长价值基金现任基金经理田荣华先生共同担任该基金基金经理。公告刊登于2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 因工作需要，根据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司批准田荣华先生不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理及基金同德基金经理。裴愔愔女士仍担任长盛成长价值证券投资基金基金经理，邓永明先生仍担任基金同德基金经理。公告刊登于2007年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本基金报告期内投资策略不曾改变。 五、基金收益分配事项 2007年2月5日，本基金实施成立日起第六次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利10.00元。公告刊登于2007年1月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、所聘会计师事务所的情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务5年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。 八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下： 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 新时代证券有限责任公司 1 1 2 中信证券股份有限公司 1 1 3 广发证券股份有限公司 1 1 2 4 国元证券有限责任公司 1 1 5 中国国际金融有限公司 1 1 6 中国银河证券股份有限公司 1 1 7 联合证券有限责任公司 1 1 8 大通证券股份有限公司 1 1 合 计 5 4 9 （二）本公司选择证券经营机构的标准 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （三）本公司租用基金专用席位的程序 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 （四）2007年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 单位：人民币元 公司名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金比例 国元证券有限责任公司 294,414,155.61 20.57% 240,558.28 20.94% 广发证券股份有限公司 91,406,627.21 6.39% 74,753.71 6.50% 中国国际金融有限公司 342,019,909.27 23.90% 279,778.75 24.35% 中国银河证券有限责任公司 241,542,402.81 16.88% 189,007.58 16.45% 联合证券有限责任公司 349,580,255.40 24.43% 273,549.60 23.81% 北京高华证券有限责任公司 112,008,161.61 7.83% 91,379.73 7.95% 合计 1,430,971,511.91 100.00% 1,149,027.65 100.00% （五）2007年1-6月各券商债券、回购交易量情况 单位：人民币元 公司名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 国元证券有限责任公司 25,631,893.40 25.52% 120,000,000.00 50.00% 广发证券股份有限公司 1,240,180.00 1.24% 40,000,000.00 16.67% 中国国际金融有限公司 66,622,348.60 66.33% 0.00 0.00% 联合证券有限责任公司 506,500.00 0.50% 0.00 0.00% 北京高华证券有限责任公司 6,436,183.10 6.41% 80,000,000.00 33.33% 合计 100,437,105.10 100.00% 240,000,000.00 100.00% （六）报告期内租用证券公司席位的变更情况： 新增租用 序号 证券公司名称 席位所属市场 数量 1 北京高华证券有限责任公司 上海 1 停止租用 序号 证券公司名称 席位所属市场 数量 1 北京高华证券有限责任公司 上海 1 2 平安证券有限责任公司 深圳 1 九、其他在报告期内发生的重大事件 （一） 基金管理人股权变更情况 根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告刊登于2007年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二） 基金招募说明书更新情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商,于2007年5月9日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要于2007年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于公司的网站上。 （三）2007年1月25日，本公司发布公司关于增加代销机构（国元证券有限责任公司）的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （四）2007年2月1日，本公司发布关于公司旗下三只基金暂停大额申购和转换转入业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （五）2007年4月28日，本公司发布关于本基金暂停大额申购和转入业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 (六)2007年5月9日，本公司发布关于公司旗下长盛成长价值证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 (七)2007年5月18日，本公司发布关于调整旗下开放式基金申购费用和申购份额计算方法及修改基金合同与基金招募说明书的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （八）2007年5月24日，本公司发布关于旗下基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （九）2007年6月7日，本公司发布关于旗下基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （十）2007年6月28日，本公司发布关于恢复旗下基金申购和转换转入业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （十一）2007年6月29日，本公司发布关于恢复旗下基金申购和转换转入业务的提示性公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 长盛基金管理有限公司 二○○七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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