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| 景顺长城中证港股通科技ETF(513980) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2579886 | ||||||||
| 基金代码 | 513980 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2021年第2号更新招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式 指数证券投资基金2021年第2号更新招募说明书 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 （一）景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（以下简 称“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性 风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金 指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《景顺长城中证港股通科技交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募 集，并经中国证监会2021年5月8日证监许可【2021】1605号文准予募集注 册。本基金的基金合同于2021年6月21日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会 对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （四）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （六）本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券 交易所上市。本基金的申购赎回采用全现金替代模式，即基金管理人代买代卖 的运作模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价。未 来在上海证券交易所和登记机构允许的情况下，本基金将采用港股通股票申购 赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他 对价。 投资人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。在目前的 结算规则下，如投资人交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日 间实时办理基金份额及现金替代的交收，则T日日间交收成功后，T日可卖出 和赎回。T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，T日日终交收成功后， T+1日可卖出和赎回。T日买入的基金份额，T日可以赎回或卖出。本基金的 申购赎回遵守相关业务规则。上海证券交易所、登记机构、基金管理人及销售 机构对相关业务规则不时做出修订。 投资人认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券 交易所A股账户或基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金 份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与基金的申购、赎回，则应 开立上海证券交易所A 股账户。 （七）本基金投资中证港股通科技指数成份股及备选成份股的资产不低于 基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80％，其投资目标为紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似 的回报。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金 合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的 各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、 管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本基金的特有风险等。 本基金的特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数波动的风险、标的指数成份股行业集中的风险、基金投资组合回报与标的 指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、基金管理人 代理申赎投资者买券卖券的风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的 风险、申购及赎回风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、股指 期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证投资风险、参与转融通证券出借及 融资业务风险、第三方机构服务的风险等。 （八）本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （九）本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点（以下简称 “港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下 简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险烦请查阅本招募说明 书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，具体风险详见本招 募说明书。 （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证 价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国 存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明 书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十二）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截 止日为2021年9月30日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。如本基金 发生重大期后事项的，本招募说明书也将对相应内容进行更新。 目录 一、绪言 .......................................................... 1 二、释义 .......................................................... 2 三、基金管理人 ..................................................... 9 四、基金托管人 .................................................... 23 五、相关服务机构 .................................................. 32 六、基金的募集 .................................................... 36 七、基金合同的生效 ................................................ 41 八、基金份额折算与变更登记 ........................................ 43 九、基金份额的上市交易 ............................................ 44 十、基金份额的申购与赎回 .......................................... 46 十一、基金的投资 .................................................. 60 十二、基金的业绩 .................................................. 72 十三、基金的财产 .................................................. 72 十四、基金资产的估值 .............................................. 74 十五、基金的收益与分配 ............................................ 82 十六、基金的费用与税收 ............................................ 84 十七、基金的会计与审计 ............................................ 86 十八、基金的信息披露 .............................................. 87 十九、风险揭示 .................................................... 95 二十、基金合同的变更、终止与清算 ................................. 105 二十一、基金合同的内容摘要 ....................................... 107 二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................... 124 二十三、对基金份额持有人的服务 ................................... 143 二十四、其他应披露事项 ........................................... 145 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 147 二十六、标的指数的编制方案及指数信息查阅方式 ..................... 148 二十七、备查文件 ................................................. 150 一、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、基金合同及其它有关规定募集。 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《指数基金指引》等相关法 律法规以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等 与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应当仔细阅 读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投 资基金 2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城中 证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城中证港股通科技交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订的、自2013年6月1日实施，并经2015年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常 务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华 人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登 记结算业务实施细则》及基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司、上海 证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 17、交易型开放式指数证券投资基金：《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放 式运作方式的基金，简称联接基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监 会批准，并取得国家外汇管理局批准的投资额度，运用来自境外的人民币资金 进行境内证券投资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 28、基金份额持有人大会：指按照基金合同之规定召集、召开并由基金份 额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回等业务 30、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括直销机构和代销机构 31、直销机构：指景顺长城基金管理有限公司 32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得 基金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 35、登记业务：指《业务规则》定义的基金份额的登记、托管和结算及相 关业务 36、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 44、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数增 长率差额之日 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的港股通交 易日 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 49、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人根据基金合 同和招募说明书的规定申请将其持有的本基金基金份额兑换为申购赎回清单 所规定的对价资产的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定 应交付的现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合 同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证港股通科技指数及 其未来可能发生的变更 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的 指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的目的 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 59、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布 的当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限 公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计 算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 61、指令：指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划 拨及实物券调拨等指令 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日 基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性 报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管 人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 72、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 73、港股通：指沪港通下的港股通和深港通下的港股通的统称。沪港通下 的港股通是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所在香港设立的证 券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通规定范围内的香港 联合交易所上市的股票；深港通下的港股通是指投资者委托内地证券公司，经 由深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申 报，买卖深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 74、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期：2003年6月12日 法定代表人：李进 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真：0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计 划部经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财 产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党 组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理（主持经营工作）、 总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公 司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管 理有限公司董事长。 康乐先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司 研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有 限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交 易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基 金公会主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001年间出 任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集团，现 任亚太区首席执行官。 李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公 司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销 管理部总经理、副总裁兼党委委员，现任长城证券股份有限公司总裁兼党委副 书记。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、 英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理 会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及 知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为 “伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师， 在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设 立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科 员、主任科员，中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行 业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员，中国小额 贷款公司协会会长，重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理 有限公司总裁。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。 郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景 顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区 监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总 监。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事 务所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务 部总经理。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年8月加入本公司，现任交易管理部总经理。 3、高级管理人员 李进先生，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新 闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美 洲区副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投 资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现 任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加 入本公司，现任公司副总经理。 刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港 中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。 2015年1月加入本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究 员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化 总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业 部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年3月加入本公司，现任公司副总经理。 李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景 顺长城基金官理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总 监。2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证 券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年3月加入本公司，现任公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副 科长、成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究 员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总 经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助 理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助 理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。 张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息 技术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020 年3月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技术部总经理。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争 取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下： 崔俊杰先生，管理学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部产品设 计师、量化投资部量化研究员、量化及衍生品投资部总经理助理兼基金经理、 副总经理兼基金经理。2019年12月加入本公司，自2020年7月起担任ETF 投资部总监、基金经理。具有13年证券、基金行业从业经验。 张晓南先生，经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规 划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部 基金经理。2020年2月加入本公司，自2020年4月起担任ETF投资部基金经 理。具有11年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理崔俊杰先生曾于2013年3月16日至2019年11月20 日管理深证民营交易型开放式指数证券投资基金、鹏华深证民营交易型开放式 指数证券投资基金联接基金；2013年3月30日至2019年11月20日管理上证 民营企业50交易型指数证券投资基金、鹏华上证民营企业50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金；2013年7月19日至2018年2月22日管理鹏华沪 深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2014年12月6日至2019 年11月20日管理鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金；2014年12 月11日管理鹏华中证传媒指数分级证券投资基金；2015年4月17日至2019 年11月20日管理鹏华中证银行指数分级证券投资基金；2015年8月17日至 2019年11月20日管理鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)；2016年11 月10日至2019年你1月20日管理鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金（LOF）；2018年2月23日至2018年3月28日管理鹏华量化先锋混合 型证券投资基金（原“鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金”转型）。 本基金现任基金经理张晓南先生曾于2015年8月27日至2018年7月18 日管理任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金；2015年11月19日至2018 年7月24日管理兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金；2017年6月15日至 2018年7月18日管理兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金；2017年 11月24日至2018年12月7日管理兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理崔俊杰先生兼任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺 长城支柱产业混合型证券投资基金和景顺长城研究精选股票型证券投资基金 基金经理。 本基金现任基金经理张晓南先生兼任景顺长城中证500交易型开放式指数 证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺 长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中 国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城国证新能源 车电池交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城中证消费电子主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各相关投资 部门负责人、研究部门负责人、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，公司总经理； CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理； 毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理； 刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理； 黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理； 余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理； 刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理； 彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理； 李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管 部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和 处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关 业务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配 等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高 托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业 化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对 价的方法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之 基金份额的投资人应收对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项连同认购款项的 银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中 国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行 有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗 示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公 司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种 相互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管 理更具客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格 分开并独立核算。 4、内部控制体系 （1）内部控制的组织架构 1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务 进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职 责是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计 制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协 调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进 行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基 金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控 制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出 公司上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理 委员会的工作及董事会赋予的其他职责。 2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委 员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作 风险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人 或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险， 以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审 议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时 指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负 责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告； 需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期 会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、 分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要 职责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产 管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案， 包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定 基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做 出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资 决策委员会决定的其它重大投资事项。 4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导 公司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金 运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出 具稽核报告，报送中国证监会和董事长。 5）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽 核工作，并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察 稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效 性进行检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长 和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法 律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的 法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现 的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策 委员会或总经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 （2）内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则： 1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； 3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部 保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： 1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定； 2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度 上的空白或漏洞； 3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点； 4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （3）内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制 度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科 学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的 运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司 已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管 理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在 内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的 分离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务 岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和 防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能 明确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监 督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督， 从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠 道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状 况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投 资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操 守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。 使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立 数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及 时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的 培训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业 化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的 股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资 扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股 票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月 又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968）， 10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年9月30日， 本集团总资产89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率16.36%，权重法下 资本充足率13.65%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会 同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信 托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、 基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工114人。2002 年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管 业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者 托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、 存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发 布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大 数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只 信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金 专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商 向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获 《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得 国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度 荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行 家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登 记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托 管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一 等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等 奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜 “2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月 招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财 资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行 政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行” 奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产 托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管 机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公 司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项。 （二）主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局 集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国 人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保 险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保 险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投 资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人 寿保险股份有限公司董事长。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳 市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长， 佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监 兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部 总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017 年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，1999年7月加 入招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、 高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、 副行长等职务，具有20余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资 产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务 经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管922只证券投资 基金。 (四) 托管人的内部控制制度 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持 守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督 机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建 立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进 和各项业务制度、流程的不断完善。 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预 防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责 部门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循 内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团 队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范 风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独 立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、 评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控 制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关 注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部 控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并 能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔 离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以 达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业 务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责 分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、 产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定 一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有 严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备 份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的 客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不 向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理 实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及 相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业 务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施 等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员 工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制， 有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检 查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知 基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函 并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人应报告中国证监会。 （六）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安 全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门 批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账 户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资 所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理 清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金 份额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以 上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称：一级交易商） 序号 销售机构全称 销售机构信息 1 长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人：张巍 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 联系人：梁浩 联系电话：0755-83530715 客户服务电话：4006666888 网址：www.cgws.com 2 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-80928123 传真：010-83574807 客服电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 邮政编码：100033 3 中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com 4 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 5 中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 6 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95396 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn 7 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 法定代表人：高利 联系人：胡创 电话：010-59355941 传真：010-56437013 客服热线：95571 网址：www.foundersc.com 8 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法人代表：何之江 联系人：王阳 电话：021-38632136 传真：021-33830395 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 9 国信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：王博 联系电话：021-68870172 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：单峰、郭劲扬 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2021年5 月8日证监许可【2021】1605号文准予募集注册。 （二）基金类型 股票型证券投资基金 （三）基金的运作方式 交易型开放式 （四）基金的标的指数 本基金的标的指数为：中证港股通科技指数及其未来可能发生的变更。 （五）基金存续期间 不定期 （六）基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额的发售面值、认购价格为人民币1.00元。 （七）基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 （八）募集方式 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海 证券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现 金进行认购。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （九）募集场所 投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的 营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体 情况和联系方式，请参见基金管理人披露的基金销售机构名录。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售 公告或相关公告中列明。 基金管理人可以根据情况调整销售机构。 （十）募集期限 自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额 发售公告。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售 时间，并及时公告。 （十一）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人。 （十二）认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交 易所A股账户或基金账户。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易， 如投资人需要参与基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户； （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工 作日办理开户手续。 2、如投资人已开立证券账户，则应注意： （1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证 券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议 投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （十三）认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购时按照下表费率收取认购费用。发售代理机 构办理网上现金认购、网下现金认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。 认购份额 认购费率/佣金比率 M 0.80% 50万份≤M 0.50% M≥100万份 每笔500元 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等 基金募集期间发生的各项费用。 （十四）网上现金认购 1、认购时间：认购时间详见本 基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需 为1000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：认购佣金由发售代理机构在投资人认购时收取，投资人需 以现金方式交纳认购佣金。投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定 备足认购资金，办理认购手续。投资人可多次提出认购申请，认购一经受理不 可撤销，认购资金即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购金额＝认购价格 ×认购份额×(1＋佣金比率) （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格 ×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 例：某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80％，则需准备的资金数额计算如下： 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80％）＝100,800元 认购佣金＝1.00×100,000×0.80％＝800元 即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000 份，则需缴纳 认购金额100,800元，其中认购佣金800元。 （十五）网下现金认购 1、认购时间：认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构 办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基 金管理人办理网下现金认购的每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投 资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：认购费用由基金管理人在投资人认购时收取，投资人需以 现金方式交纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理 相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请一经受理不得撤销。 4、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额和认购费用的计算如下： 认购金额＝认购价格 ×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 认购费用＝认购价格 ×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额＝（认购金额-认购费用＋利息）/认购价格 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.50％， 则该投资人的认购金额为： 认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.50％）＝502,500 元 认购费用＝1.00×500,000×0.50％＝2,500 元 又假设该笔资金在募集期间产生了55元的利息，则净认购份额＝ 502,500-2,500+55）／1.00＝500,055份 即，若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，则需缴纳认购金 额502,500元，其中认购费用2,500元，并产生利息55元，该投资人一共可获 得500,055份基金份额。 5、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售 代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 6、投资人通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人确认 后，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 7、在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确 认情况。 （十六）募集资金利息的处理 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利 息将折算为基金份额，归投资人所有，利息折算的份额以基金管理人的记录为 准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登 记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算 为投资人基金份额。 （十七）募集期间认购资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿 份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内 聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求 报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应 由各方各自承担。 （三）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2021年6月21日正式生效。自基金合同生效之日 起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等 无法继续实施的，基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。 法律法规、上海证券交易所或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关 规定提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金 份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份 额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总 额的比例不发生变化。除因小数点后的尾数处理导致的损益外，基金份额折算 对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将 按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额 折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、本基金场内资产净值不少于2 亿元人民币； 2、本基金场内份额持有人不少于1,000 人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金 基 金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上 市日前 按相关法律法规要求发布上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规 则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 本基金于2021年7月2日起在上海证券交易所上市交易，二级市场交易 代码：513980。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基 金的二级市场交易。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的 上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券 交易所终止上市的，在不违反法律法规的前提下，在履行适当程序后，本基金 可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，届时， 基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，而无需召 开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指 数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，按监管部门要求履行适 当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限 公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据和汇 率数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发 送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参 考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须 替代金额之和＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以 及估值汇率的乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单 位对应的基金份额。 2、估值汇率包括但不限于中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用 的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。 3、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 4、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式， 并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同从 其规定，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上 市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在 内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回业务。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可 依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为港股通交易日，但基金管理人公告暂停申购或赎回等业 务时除外。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海 证券交易所的交易日的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、相关证券、期货交易 所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时 间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 2、申购与赎回开始日及业务办理时间 本基金基金合同于2021年6月21日起正式生效。根据《景顺长城中证港 股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司已于 2021年7月2日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。 (三)申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 2、本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定 参见相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购或限制基金当日最大申购份额等措施,切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素可 设定当日申购份额上限、当日赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总 规模进行控制，并依据有关规定提前在规定媒介上公告。 6、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，根据市场情况，调整上述 规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上 公告。 (四)申购和赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；如上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司及基金管理人修改或更新《业务规则》的，则 本基金的申购、赎回按照新的规则执行，并在更新的招募说明书或相关公告中 进行披露。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法 规规定的情况下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规 则届时将另行公告； 4、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 5、申购、赎回申请提交后不得撤销。 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确 保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 7、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影 响的情况下，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整，对上 述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 基金投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放 日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在 提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、 赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 投资人T日的申购、赎回申请在T日进行确认。如投资人未能提供符合要 求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或 未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成 功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申 请的确认情况并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价 的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下 简称RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎 回业务涉及的现金差额和现金替代退补款可采用代收代付处理。 （1）申购的清算交收 投资者T日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间 资金不足的，登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代 的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。 基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内办理现金差额的交收。 若发生特殊情况，基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。 （2）赎回的清算交收 投资者 T 日赎回申请受理后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金 份额的清算交收。基金管理人在 T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内 通过登记机构的代收代付平台办理现金差额的交收。若发生特殊情况，基金管 理人可以对清算交收日期进行相应调整。赎回现金替代款将自有效赎回申请之 日起7个开放日内划往基金份额持有人账户。如遇本基金主要投资的证券市场 休市或暂停交易、主要投资的证券市场或港股通交易结算清算规则变更、交易 所或登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、基金赎回数额较大或组合 证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出、或国家外汇 管理相关规定的限制等情况、以及登记公司系统故障、交易所或交易市场数据 传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等情况，则赎回现金替代款 的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。对于 因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申 购赎回代办券商的相关规则处理。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依 据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定、本招募说明书的约定和申购赎回代理券商 的规定，按时足额支付应付的现金差额和现金替代款。因投资人原因导致现金 差额或现金替代款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投 资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、基金管理人、上海证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内， 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以 及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最 迟于新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公 告。 (六)申购、赎回的对价、费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份 额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差 额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎 回人的现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见本招募说明书。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申 购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的 相关费用。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的误差由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日收市后计 算，并在T+1 日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份 额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在 不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履 行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算 和公告时间等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 (七)申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份 证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及 其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将 公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为2种类型：退补现金替代（标志为“退补”）和必须现 金替代（标志为“必须”）。 退补现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证 券的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资人买入或卖出证券， 并与投资人进行相应结算。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作 为替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资人进行结算。 （2）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的组合证券是需要在投资人现金申购或赎回 时代理投资人买入或卖出的组合证券。 2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的组合证券，申购现金替代 保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在 香港联合交易所购入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实 际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额 低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向 投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例， 具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 3）申购替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取 申购替代金额。正常情况下，对于确认成功的T 日申购申请，基金管理人根据 T日所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折 算为人民币）和未买入的被替代证券T日收盘价（折算为人民币，被替代证券 当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取 最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量 和申购替代金额确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。T日后的三个 港股通交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交 收，当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。 若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度等特殊情况，基金管理人可考 虑根据实际情况将组合证券的代理买入及结算价格顺延至下一港股通交易日 直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交 价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基 金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值 产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的 清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、 送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 4）赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日所卖出 的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和未卖出 的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，被替代证券当日在证券交易所无 交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被 替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。 T日后的第三个港股通交易日后的两个工作日内，基金管理人将应支付的赎回 替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收，当交收期间出现港股通交易日为 非港股通交收日时，款项交收日期顺延。若发生特殊情况，基金管理人可以对 交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次 顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可 能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结 算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动， 且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对 应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若 该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则 并按规定公告。 6）未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记 机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的 结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调 整，并按规定公告。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔 除的成份证券；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额 持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单 中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该 证券的数量乘以T日预计开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为 合理的其他方法。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预 先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（T 日 申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋T 日申购赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和） 其中，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回 单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能 为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日申购赎回清单中公告T-1日现金差额，其计算公式为： T-1日现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（T-1日申 购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋T-1日申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量、T-1日收盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和） T-1日投资者申购、赎回基金份额时，需按T日公告的T-1日现金差额进 行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为 正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数， 则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金 差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额 为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2021-XX-XX 基金名称 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 景顺长城基金管理有限公司 一级市场基金代码 2021年XX月XX日信息内容 现金差额（单位：元） 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 1.0000 2021年XX月XX日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 最小申购赎回单位（单位：份） 1,000,000.00 申购上限 无 赎回上限 无 是否需要公布IOPV 是 现金替代比例上限 申购赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 成份股信息内容 证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额(单位：人民币元) 说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体 格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。 (八) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资人的 申购申请； （2）因特殊原因（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易市场、 期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市）导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂 停接受投资者的申购申请； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； （5）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎 回清单编制错误； （6）本基金进行交易的主要证券交易市场、申购赎回代理券商、登记机 构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常 情况使申购赎回清单无法编制或编制不当，或者基金份额参考净值（IOPV）计 算错误。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限 于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； （7）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基 金份额持有人利益时； （8）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形； （9）基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限， 如果一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清 单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝； （10）上海证券交易所或/和香港联合交易所市场及其他相关交易所临时停 市； （11）因上海证券交易所或/和香港联合交易所市场及其他相关交易所假期 休市等原因造成的可能影响基金正常运作的情况； （12）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者 发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者 全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制进行正常交易的情形； （13）港股通的业务规则发生重大变化时； （14）法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第（7）、（9）项除外）且基金管理人决定暂停接受投 资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理， 并依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购公告， 并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形和处理方式 发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回对价： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的 赎回申请或不能支付赎回对价； （2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂 停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价； （3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； （4）因特殊原因（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易市场、 期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市）导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值； （5）本基金进行交易的主要证券交易市场、申购赎回代理券商、登记机 构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常 情况使申购赎回清单无法编制或编制不当，或者基金份额参考净值（IOPV）计 算错误。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限 于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； （6）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎 回清单编制错误； （7）当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形； （8）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请； （9）基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回 投资人利益的其他情形； （10）上海证券交易所或/和香港联合交易所市场及其他相关交易所临时停 市； （12）因上海证券交易所或/和香港联合交易所市场及其他相关交易所假期 休市等原因造成的可能影响基金正常运作的情况； （13）发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供 部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互 联互通机制进行正常交易的情形； （14）港股通的业务规则发生重大变化时； （15）法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第（7）项除外）且基金管理人决定暂停赎回或延缓 支付赎回对价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎 回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照《信息披露 办法》有关规定在规定媒介上刊登基金重新开放赎回公告，并公告最近1个开 放日的基金份额净值。 （十）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或 社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持 有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须 提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基 金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十一）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十二）其他申购赎回方式 1、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实 际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下，增加其他申购赎回方式，并提前公告，无需召开基金 份额持有人大会。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并应当 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签 订书面委托代理协议，且应当依照《信息披露办法》的有关规定予以公告。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提 前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让 业务。 （十四）集合申购 在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许单个或多个投资人集 合其持有的组合或单个证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行 申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购 业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告。 （十五）基金清算交收与登记模式的调整或新增 若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式 指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新 的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更 新，无需召开基金份额持有人大会审议。 十一、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的 指数收益相似的回报。 （二）投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）， 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含其他 港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及 存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、 分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除 外。 （三）投资策略 1、股票投资策略 本基金以中证港股通科技指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按 照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指 数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限于成份股停牌、流动性不足、 法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制 约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验 判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备 选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在 规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指 数的目的。 3、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结 合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定 参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金 管理人期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当 程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 4、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式， 筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以更好地跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券 进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金 流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及 幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 6、可转换债券投资策略 A)相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观 经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转 换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的 度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 B)基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研 究数据库（SRD）对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选 择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 C)估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、 PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值 进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计 算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法 律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和 转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基 金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金可 根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将 从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借 交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下， 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金 基金资产的80％； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不展期； （9）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 9.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； 9.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 9.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的20%； 9.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 9.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 9.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （10）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认 沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股 票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净 值的20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制： 12.1参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，出借 期限在10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动 性受限证券的范围； 12.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量 的30%； 12.3 最近6 个月内日均基金资产净值不低于2 亿元； 12.4 证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加 权平均计算； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （15）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照股票执行，与股票合并计算； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合第（12）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 （五）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证港股通科技指数（人民币）指 数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解 决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基 金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通投资于香港联交所上市的股票。除了需要承担与内 地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率 风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资的风险等特有风险。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利， 保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 八 基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国招商银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2021年9 月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 425,567,684.69 95.02 其中：股票 425,567,684.69 95.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,260,263.16 4.97 8 其他资产 65,579.51 0.01 9 合计 447,893,527.36 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为425,567,684.69元，占基金资 产净值的比例为95.12%。 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 26,625,655.59 5.95 非周期性消费品 171,668,515.95 38.37 综合 - - 能源 12,497,899.34 2.79 金融 - - 工业 33,073,885.70 7.39 信息科技 60,275,668.93 13.47 公用事业 - - 通讯 121,426,059.18 27.14 合计 425,567,684.69 95.12 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 02269 药明生物 508,000 53,534,101.72 11.97 2 03690 美团-W 202,400 41,579,557.43 9.29 3 00700 腾讯控股 101,200 38,898,637.06 8.69 4 01810 小米集团-W 2,141,600 38,090,135.67 8.51 5 06160 百济神州 148,700 27,376,600.86 6.12 6 02382 舜宇光学科技 136,400 23,271,297.84 5.20 7 01801 信达生物 258,500 16,258,623.76 3.63 8 00981 中芯国际 847,000 15,558,520.13 3.48 9 06618 京东健康 226,200 14,151,706.72 3.16 10 00268 金蝶国际 616,000 13,367,947.21 2.99 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 无。 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”，股票代码：00700.HK）于2021年3 月12日收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕13号)。其因价格垄断违 反《中华人民共和国反垄断法》相关规定，被处以罚款人民币50万元。 2021年7月6日，腾讯控股因违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的 效果，收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕59号、国市监处〔2021〕 61号、国市监处〔2021〕65号)，分别被处以罚款人民币50万元，共计150万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对腾讯控股进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,493.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 60,925.98 4 应收利息 2,159.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,579.51 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金 业绩数据截至2021年9月30日。 1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至2021年9月30日，本基金成立不满半年，暂不列示业绩。 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金 资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除 外。本基金的建仓期为自2021年6月21日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末， 本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2021年6月21日）起至本报告期末不满一年。 十三、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的款项以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基 金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其 他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 十四、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露 基金净值的非交易日以及其他基金管理人及基金托管人认为需要进行估值的 日期。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该 资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入 值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估 值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 （2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有 规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值 全价。交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构 提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行 估值。 （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场 时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应 持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价 值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值。 （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场 的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整， 确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采 用估值技术确定公允价值。 （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股 票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使 回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差 异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认 利息收入。 5、本基金投资股指期货合约，一般以股指期货当日结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 6、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 7、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估值。 9、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的 相关规定进行估值。 10、汇率 估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的 汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、 更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际 情况调整本基金的估值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持 有人大会。 11、税收 对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境 外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制 原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算 的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估 值调整。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其 规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值 错误时，视为基金份额净值估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应 及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方 承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发 生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损 失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通 报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进 行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经 确认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议 执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由 此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按 照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新 计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 损失，由基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果 行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有 人利益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按《基金合同》规定的估值方法的第12项进 行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构及存款银行 等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错 误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当 积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权 责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错 误处理。 十五、基金的收益与分配 （一）收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率 达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配； 3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次， 每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可 能贴近标的指数同期增长率； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提， 收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、本基金收益分配方式为现金分红； 6、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期 增长率。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金 份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值 与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份 额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 即： ??收益评价日基金份额净值 ??基金份额净值增长率?-1*100% ?? 基金上市前一日基金份额净值?? （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 收益评价日标的指数收盘值?? 标的指数同期增长率?-1?*100%? 基金上市前一日标的指数收盘值?? （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超 过1%时，基金管理人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长 率达到1%以上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数 同期增长率为原则确定收益分配数额。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分 配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （五）收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 十六、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金上市费及年费、注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配 中发生的费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用； 8、基金财产拨划支付的银行费用； 9、证券、期货账户开户费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基 金托管人核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照与基金管理人协商 一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基 金托管人核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照与基金管理人协商 一致的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。 3、上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承 担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照中国或所投资市场所在国家或 地区的法律法规的规定履行纳税。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有 人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照中国或所投资市场所在国家或地 区有关税收征收的规定代扣代缴。 十七、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集 的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个 会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常 的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核 对并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。 更换会计师事务所需按照《信息披露办法》要求在规定媒介公告。 十八、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订 或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分 的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法 规的要求执行。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监 会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的 信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基 金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提 供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登 载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再 更新基金产品资料概要。 （5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发 售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提 示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产 品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品 资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合 同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金 份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人 应当在不晚于每个交易日/开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站 或营业网点披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日， 通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 6、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市 交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市 交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折 算日公告登载于规定报刊及规定网站上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人 应将基金份额折算结果公告登载于规定报刊及规定网站上。 8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投 资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。 9、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计 师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等 事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际 控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管 部门负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管 理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动 超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为 受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基 金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （19）基金变更标的指数； （20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市； （21）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （22）调整基金份额类别的设置； （23）基金推出新业务或服务； （24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项； （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 10、澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并 将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 12、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站 上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 13、基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 14、基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披 露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值 占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 15、融资和转融通证券出借业务的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及管理情况，并就报告期内本基金参与转融通 证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 16、基金投资股票期权的信息披露 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股 票期权交易对基金总体风险的影响等。 17、基金投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证 监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。 18、投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 19、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报 告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电 子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市 交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当 一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用， 该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查 阅、复制。 （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基 金相关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商 一致决定暂停估值的； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十九、风险揭示 （一）投资于本基金的特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3、标的指数成份股行业集中的风险 本基金标的指数成份股主要集中于港股通范围内的科技主题类股票，须承受因政府政策 变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的因素所带来的行业风险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪偏离度。 （4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等各种费用及税收 的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手 段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪 程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空及其他机制工具造成的指 数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由 此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标 的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价 格走势可能发生较大偏离。 6、标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。如变更的标的 指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更的，则基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项 调整带来的风险与成本。 7、指数编制机构停止服务风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标 的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投 资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 8、成份股停牌或违约的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级 市场价格的折溢价水平。 3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按 照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清 单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获 取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额 上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF 份额的风险。 9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围 内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形， 即存在价格折溢价的风险。 10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及 汇率数据，计算基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 11、退市风险 因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终 止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 12、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险 因涉及香港市场股票的买卖，在投资人申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或 部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招募说明书规定代理申赎 投资人进行相关证券买卖，投资者人承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确 定性（含汇率波动风险）。按照目前的证券代理买卖规则，正常情况下，对于T日确认成功的 申购或赎回申请，基金管理人正常情况下将在T日当天代理申赎投资人进行相关证券买卖， 而对于当天未买入或未卖出的部分证券，基金管理人将按该证券T日收盘价（折算为人民币， 若当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价） 进行结算，因此投资人需承受可能当天无法完成所有证券买卖、未完成买卖部分按收盘价结 算等风险；发生特殊情况时，基金管理人将调整交收日期，存在交收日期变动的风险。此外， 基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则，存在相关规则变动带 来的风险。 13、港股交易失败风险：港股通业务存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开 市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时 段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 14、汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入 参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算 有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的 结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 15、境外市场的风险： （1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可 投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这 些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的 申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票 投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： 1）香港市场证券实行T+0回转交易，且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此 每日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比A股更为剧烈的股价波动； 2）只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险； 3）基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，只有内地和香港两 地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的 情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成 其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 4）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者 将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常 情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在 暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 5）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得 的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所 另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或 卖出； 6）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结 算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投 票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 7）交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存在 差异，香港证券市场的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金人民币账户的周期比内地证券 市场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交易。因此，本基金 可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来流动 性风险。 16、申购及赎回风险 1）本基金目前采用现金申赎原则，投资者的申购、赎回对价依据招募说明书约定的代理 买卖原则确定，可能受组合证券的买卖价格、汇率等的影响，与申请当日的基金份额净值或 有不同，投资者须承担其中的交易费用、汇率波动和冲击成本，也可能因期间市场波动而遭 遇损失。 2）投资人在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到市场变化、部分成份股流动性 不足等因素影响，导致投资者收到的赎回对价的金额出现较大波动的风险。 3）投资者人申购失败的风险 如果投资人申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定 拒绝投资者的申购申请，则投资人的申购申请失败。 4）投资人赎回失败的风险 投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此 可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 基金管理人根据基金运作情况、市场变化以及投资人需求等因素设定了当日赎回份额上 限，以对当日的赎回总规模进行控制，投资人的赎回份额如超过当日赎回份额上限，可能导 致赎回失败的风险。 17、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能 存在使基金份额净值低于面值的风险。 18、衍生品投资风险 本基金可投资于股指期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货和股票期权主要存在 以下风险： 1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动； 2）市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险； 3）基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险； 4）结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波动 导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险； 5）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的 保证金而带来的风险； 6）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险； 7）作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的 损失。 19、第三方机构服务的风险 基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2）登记机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、资金等的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代 理机构。 （3）证券交易所、期货交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理 机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 20、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性 风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 21、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风 险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 22、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （二）市场风险 本基金投资于香港证券市场，而证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交 易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上 市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着股票和债券 的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票，其收益水平会受到利率 变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其 股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通 过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 5、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力 下降，从而使基金的实际收益下降。 （三）管理风险 基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控 制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 （四）操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为 及交易错误等风险。 （五）流动性风险 1、基金申购、赎回安排 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时 经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，使得基金投资 组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，基金面临流动性风险。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金属于跟踪标的指数的交易型开放式指数证券投资基金，主要投资于香港证券市场， 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现 金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的投资标的指数为中证 港股通科技指数，该指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好 的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券。因此在正 常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的 情况，基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。 （3）流动性风险管理工具的实施及对投资者的潜在影响 基金管理人已建立赎回应对机制，对基金赎回情况进行严格的事前监测、事中管控和事 后评估。基金管理人将根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素进行流动性评估， 采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：（一）设置当日赎回份额上限；（二） 对当日的赎回总规模进行控制；（三）拒绝或暂停赎回；（四）延缓支付赎回对价；（五）暂停 基金估值；（六）中国证监会认定的其他措施。当基金管理人启用备用的流动性风险管理应对 措施时，基金份额持有人将面临以下风险：无法办理申购业务；无法及时赎回所持有的全部 基金份额或无法及时收到赎回对价；无法获得基金净值数据等。 （六）技术风险 在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错 导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、 登记机构及代销机构等。 （七）政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而 引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组 合而引起基金净值波动的风险等。 （八）税负增加风险 财政部、国家税务总局财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款， 本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付， 按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持 有人的投资税费成本。 （九）不可抗力 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托 管人、证券交易所、登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的 各项业务按正常时限完成。 （十）招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。 本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不 一致的风险。 （十一）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 （十二）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担 投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本基金 并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收 益或本金安全。 二十、基金合同的变更、终止与清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生 效，生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大 会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交 易单元保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应 当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 二十一、基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管 部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和 处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关 业务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配 等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调 高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业 化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对 价的方法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之 基金份额的投资人应收对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项连同认购款项的 银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安 全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门 批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账 户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资 所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理 清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金 份额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以 上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项、应付申购对价和赎回对价及《基金合同》规定 的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止 的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合 法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有 规定的，以届时有效的法律法规为准。 本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应 当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 （二）若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的 联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金 的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代 表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时， 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金 份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份 额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍 五入的方法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金 份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金 的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出 席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集 本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的 基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持 有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （三）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规或中国 证监会的要求调整该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外； （13）对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则 发生变动以及中国证监会的相关规定，应当对《基金合同》进行修改； （4）基金管理人、证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、 申购、赎回、交易、收益分配、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购 赎回清单的调整、开放日及开放时间的调整等）； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （7）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； （8）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （9）增加、减少、调整基金份额类别设置；对基金份额分类办法及规则 进行调整、开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及相应业务规则调 整； （10）基金推出新业务或服务； （11）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整 业绩比较基准； （12）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的 其他情形。 （四）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召 集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管 理人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合 计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少 提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 （五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和 代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则 应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行 监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不 影响表决意见的计票效力。 （六）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份 额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基 金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登 记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地 址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内 连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有 人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托 证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录 相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也 可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方 式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行，且除书面授权外， 基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式，通过电 话、网络等方式进行。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第九条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表 决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在 公证机关监督下形成决议。 （八）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的 须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有 约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合 同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资 者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 （九）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两 名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大 会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但 是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人 代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人 当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当 进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布 重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （十）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可 直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持 有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变 更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生 效，生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人 大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交 易单元保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应 当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、 调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际 仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的， 对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权 益。 《基金合同》适用中华人民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 邮政编码：518048 法定代表人： 李进 成立时间： 2003年6月12日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.3亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业 务。 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：缪建民 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》 明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提 供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选 择标准的约定进行监督。 1.本基金的投资范围为： 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）， 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含其他 港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及 存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、 分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 投资组合比例：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基 金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受 限制的情形除外。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金 基金资产的80％； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不展期； （9）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 9.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； 9.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 9.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的20%； 9.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 9.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 9.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （10）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认 沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股 票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净 值的20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制： 12.1参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，出借 期限在10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动 性受限证券的范围； 12.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量 的30%； 12.3 最近6 个月内日均基金资产净值不低于2 亿元； 12.4 证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加 权平均计算； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （15）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照股票执行，与股票合并计算； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合第（12）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根 据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名 单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易 对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可 以拒绝执行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限 制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占 基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一 商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人 履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的 业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基 金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用 等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银 行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。 流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取 而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业 务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及 到基金流动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工 职务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基 金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。 （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金 划付、账目核对、到期兑付、提前支取 1.基金投资银行存款协议的签订 （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金 存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》 的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与 基金管理人共同商定。 （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的 内容进行复核，审查存款银行资格等。 （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款 凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效 凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”） 寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支 机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付 的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称 和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行 账户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加 盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金 托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存 款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不 得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银 行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行 或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金 管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实 书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到 期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日， 由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管 人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指 定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指 定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 （2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请， 基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或 上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。 （3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应 计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款， 存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存 款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银 行公章寄送至基金托管人指定联系人。 （4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行 分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人 电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑 付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基 金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽 结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的， 存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章 并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在 到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日， 存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实 际延期天数支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的 需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执 行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规 定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个 工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大 违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠 正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基 金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向 基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银 行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管 理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造 成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的 银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整 交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新 名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议 进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行 间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对 手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的 交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任 的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管 人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1.流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部 分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通 受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券 登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所 股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交 易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准 的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面 发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收 到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风 险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金 管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金 因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法 规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划 付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并 应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证 基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管 人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投 资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》 以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监 会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人 的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立 即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执 行时，基金托管人应向中国证监会报告。 5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监 会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 （六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据 投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应 符合法律法规及监管机构的相关规定。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和 核查。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书 面提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金 托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人， 对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基 金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合 同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的 提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解 释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中 国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金 管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通 知义务后，予以免责。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证 监会，同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货 结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等 行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前 及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面 提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解 释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设资金账户、证券账户、期货结算账户等基金财 产投资所需的账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管 理，确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任 何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人 保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有 关当事人追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或 该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给 基金资产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人 开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户。同 时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务 所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中 国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 （三）基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称 为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收 付。托管账户名称应为“景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资 基金”，预留印鉴为基金托管人印章。 2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有 关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使 用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定 执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央 国债登记结算有限责任公司和银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并 代表基金进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码 等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开 立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金 密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监 控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。 基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更 后及时将变更的资料提供给基金托管人。 2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。 3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基 金托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算 所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库， 实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金 托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管 人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由 基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签 署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金 托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的 合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。 重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于20年。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金 托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 五、基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可 以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2.复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份 额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有 关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见 的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 （四）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 （六）基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。 核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据 完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的 编制及复核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复 核并予以公告；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核 并予以公告；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核并予 以公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人 和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年 度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报 告、中期报告或者年度报告。 （七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较 基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制 和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不 少于20年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资 料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和 完整性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友 好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照 深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是终局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败 诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议， 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监 会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的 职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的 职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务 内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改 以下服务项目： 一、基金份额持有人的对账单服务 1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持 有人的基金交易记录； 2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系 统持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。 3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资 者成功定制的服务形式提供基金对账单服务。 （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最 后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定 制投资者发送月度电子邮件对账单。 （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交 易日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。 （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交 易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景 顺长城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。 （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定 制纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后， 本公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易 日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提 供的个人信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、 错误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按 时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点 或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606，或通过本公司网站 （www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。 （二）网络在线服务 基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供 基金管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修 改基金查询密码。 （三）客户服务中心（Call Center）电话服务 投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投 诉等，可拨打基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途）。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导 致的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。 （四）客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、 书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人 的政策规定进行投诉。 基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在 非工作日收到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及 时解决的投诉，基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。 二十四、其他应披露事项 2021年9月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告》 2021年9月15日发布《关于景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金2021年主要投资市场节假日暂停申购及赎回业务安排的公告》 2021年8月30日发布《关于旗下部分基金新增国信证券为一级交易商的 公告》 2021年8月27日发布《关于景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金新增中信建投证券为一级交易商的公告》 2021年7月21日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金2021年第1号更新招募说明书》 2021年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证港 股通科技交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式提示性公告》 2021年7月2日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投 资基金上市交易提示性公告》 2021年6月29日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书》 2021年6月29日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书提示性公告》 2021年6月29日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金关于开放日常申购、赎回业务的公告》 2021年6月22日发布《关于景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金基金合同生效公告》 2021年6月7日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投 资基金新增光大证券为网下现金发售机构的公告》 2021年6月1日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投 资基金新增国信证券为网下现金发售机构的公告》 2021年5月31日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金新增安信证券等多家公司为网下现金发售机构的公告》 2021年5月26日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》 2021年5月26日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 2021年5月26日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要》 2021年5月26日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金基金份额发售公告》 2021年5月26日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金托管协议》 2021年5月26日发布《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额 发售机构的住所，供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十六、标的指数的编制方案及指数信息查阅方式 （一）标的指数简介 中证港股通科技指数从港股通范围内选取 50 只市值较大、研发投入较高 且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技 龙头上市公司证券的整体表现。 （二）标的指数的编制方法 1、指数名称和代码 指数名称：中证港股通科技指数 指数简称：HKC 科技 英文名称：CSI Hong Kong Connect Technology Index 英文简称：HKC Technology 指数代码：931573（港元）/931573CNY00（人民币） 2、指数的基日和基点 该指数以2014年12月31日为基日，以1000点为基点。 3、样本选取方法 （1）样本空间 中证港股通综合指数样本 （2）选样方法 1） 对样本空间内的证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万港元 的证券； 2）在剩余证券中，选取通信、互联网、医疗器械、生物科技、电子、半 导体、新能源等行业的上市公司证券作为科技主题空间； 3）在科技主题空间中，剔除过去两年营业收入增速连续为负以及过去两 年研发投入占营业收入的比例不足 3%的证券，对各中证二级行业中市值排名 前三的证券豁免上述要求； 4）在剩余证券中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠 前的 50 只证券作为指数样本，不足 50 只时，全部纳入。 （3）指数计算 指数计算公式为： 报告期样本调整市值 报告期指数=×1000 除数 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、 调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。 4、指数样本和权重调整 （1）定期调整 中证港股通科技指数的样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每 年6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间 相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市证券市值在指数 样本股中排名前十，将在其进入港股通后的第十一个交易日快速进入指数。当 样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足 互联互通资格时，指数将进行调整。 （三）指数信息查阅方式 投资者可通过中证指数有限公司官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN） 免费查阅指数相关信息。 （四）指数信息的更新 如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新 指数编制方案简述。 二十七、备查文件 （一）中国证监会准予景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投 资基金募集注册的文件 （二）景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （三）证券投资基金登记结算服务协议 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （八）中国证监会要求的其他文件 上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复 制。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二一年十一月三十日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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