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中信保诚精萃成长混合A(550002)  基金公开信息
流水号 25793
基金代码 550002
公告日期 2007-08-25
编号 1
标题 信诚精萃成长股票型证券投资基金半年度报告摘要（2007年）
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人信诚基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：信诚精萃成长股票型证券投资基金
基金简称：信诚精萃
交易代码：550002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年11月27日
报告期末基金份额总额：1,553,928,664.69份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
投资策略：本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。
业绩比较基准：80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征：作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。
（三）基金管理人
名 称：信诚基金管理有限公司
信息披露负责人：唐世春
联系电话：021-68649788
传 真：021-58826756
电子信箱：Shichun.tang@citicpru.com.cn
（四）基金托管人
名 称：中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595104
传 真：010-66275853
电子信箱： yindong@ccb.cn
（五）半年度报告的披露
登载半年度报告正文的基金管理人网址：www.citicprufunds.com.cn
本基金半年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
主要财务指标 2007年1月1日至6月30日
基金本期净收益 1,840,518,011.17元
基金份额本期净收益 0.6609元
期末可供分配基金收益 1,005,098,067.75元
期末可供分配基金份额收益 0.6468元
期末基金资产净值 2,737,734,494.99元
期末基金份额净值 1.7618元
基金加权平均净值收益率 48.63%
本期基金份额净值增长率 67.57%
基金份额累计净值增长率 93.00%
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
过去一个月 4.27% 2.52% -3.49% 2.47% 7.76% 0.05%
过去三个月 42.52% 2.05% 27.34% 2.04% 15.18% 0.01%
过去六个月 67.57% 2.11% 64.55% 2.01% 3.02% 0.10%
自基金合同
生效至今 93.00% 1.97% 95.98% 1.91% -2.98% 0.06%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图
注:自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓，截止2007年3月31日，本基金已完成建仓。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况：
1、本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本1亿元，注册地为上海。公司现有股东包括中信信托投资有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。（2007年8月13日，本基金管理人发布股权变更公告，公司股东由4家变为3家，中信信托投资有限责任公司受让苏州高新区经济发展集团总公司持有的公司16％的股权，英国保诚集团股份有限公司受让中新苏州工业园区创业投资有限公司持有的公司16％的股权。）本基金是管理人旗下第二只基金。
2、基金经理简介：
吕宜振先生，工学博士，曾就职于易方达基金管理公司，历任行业研究员、高级研究员、研究主管。现任信诚基金管理有限公司研究总监。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明：
本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2006年以来的牛市行情在2007年上半年进一步深化，年初蓝筹股的上涨宣告估值扩张基本结束，2、3月份低价股和题材股演绎了一轮大幅补涨的行情，在此过程中市场成交量不断放大，带来了券商概念股的上涨。4、5月份随着人民币升值趋势强化，以及业绩超预期，地产股表现良好。在此过程中，A股市场资金推动的特征越来越明显。但是随着整体估值水平不断抬升，创出新高后的市场发现对未来预期已经进行了较大的透支，所以6月份的市场出现了大幅波动的走势。
本基金自2006年11月27日成立以后，根据对市场的判断迅速建仓，取得了良好的效果。但是在2、3月份的市场行情中整体比较被动。二季度本基金主要以估值为准绳，根据基金合同和基金的投资风格，围绕人民币升值和把握企业成长性两条主线构建和调整组合，重点投资了地产、机械、煤炭等行业。
截至报告期末，本基金累计份额净值为1.8818元，本报告期份额净值增长率为67.57%，同期业绩比较基准收益率为64.55%。
（四）2007年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望及下一阶段操作策略
2007年以来的宏观经济整体保持了良好的发展势头，消费增速加快，企业盈利快速增长。综合判断，下半年的经济仍将保持这一良好的势头，但是形势将更加复杂化，流动性过剩、CPI上涨、贸易顺差过大、投资增长偏快等各方面的因素交织在一起。所以政府也在考虑多方面的调控手段来协调经济的健康发展，如加息、人民币升值节奏、产业政策调整、特别国债的发行等等。这些都将是影响证券市场的重要因素。
从证券市场本身来看，尽管有QDII的加快审批，大小非的减持，新股发行，股票账户开户数的波动等压力，但是资金并不是制约市场运行的根本因素。基本面的角度，企业的盈利仍然保持高速增长，企业竞争力不断强化，构成股市的基本单元仍然状况良好。但是，目前市场对未来已经进行了过量的透支，经常可以看到市场在拿08年的业绩给出一个很高估值水平的目标价，即使这样的目标价很多都跟目前的股价非常接近了。所以，估值是制约市场现阶段发展的最主要因素。
同时，我们也看到，市场仍处于牛市中，但可能会告别前面的单边上扬走势，而是在波动中上行，市场中枢逐渐上移。根据这一判断，本基金将在后续操作中保持相对均衡的配置，在考虑成长性的前提下严格审查个股的估值，精选投资标的；重点投资于人民币升值背景下的资产类股票，以及节能环保类股票，争取为持有人取得良好的投资回报。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金托管协议》，托管信诚精萃成长股票型证券投资基金（以下简称信诚精萃成长基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在信诚精萃成长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－信诚基金管理有限公司在信诚精萃成长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由信诚精萃成长基金管理人－信诚基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告（未经审计）
（一）半年度会计报表
信诚精萃成长股票型证券投资基金资产负债表
(单位:人民币元)
项目 附注 2007.6.30 2006.12.31
资产：
银行存款 306,140,820.26 459,521,700.86
清算备付金 14,082,169.32 6,092,371.29
交易保证金 5,154,504.82 0.00
应收证券清算款 0.00 1,518,908.65
应收股利 0.00 0.00
应收利息 （1） 898,545.64 174,267.51
应收申购款 3,548,342.56 15,637,323.55
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 （2） 2,389,965,972.45 3,474,666,762.17
其中：股票投资成本 1,925,899,483.71 3,014,558,638.90
债券投资市值 （2） 97,098,646.58 26,907,400.00
其中：债券投资成本 97,098,646.58 26,791,243.75
权证投资市值 0.00 29,910,576.41
其中：权证投资成本 0.00 29,326,528.60
资产合计： 2,816,889,001.63 4,014,429,310.44
负债 ：
应付证券清算款 40,073,268.87 26,973,036.31
应付赎回款 16,557,255.41 0.00
应付赎回费 62,401.43 0.00
应付管理人报酬 3,458,302.08 4,465,676.80
应付托管费 576,383.68 744,279.45
应付佣金 （3） 17,421,599.78 3,525,243.55
其他应付款 （4） 750,550.00 250,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
预提费用 （5） 254,745.39 32,841.20
负债合计： 79,154,506.64 35,991,077.31
持有人权益：
实收基金 （6） 1,553,928,664.69 3,454,010,596.35
未实现利得 （7） 178,707,762.55 477,418,195.20
未分配收益 1,005,098,067.75 47,009,441.58
持有人权益合计： 2,737,734,494.99 3,978,438,233.13
负债及持有人权益合计： 2,816,889,001.63 4,014,429,310.44
信诚精萃成长股票型证券投资基金经营业绩表
(单位:人民币元)
项目 附注 2007.1.1-2007.6.30
一、收入 1,874,072,127.34
1、股票差价收入 （8） 1,854,537,748.40
2、债券差价收入 （9） 822,215.83
3、权证差价收入 （10） 2,026,931.63
4、债券利息收入 541,877.01
5、存款利息收入 1,960,898.85
6、股利收入 9,469,093.00
7、买入返售证券收入 0.00
8、其他收入 （11） 4,713,362.62
二、费用 33,554,116.17
1、基金管理人报酬 28,554,473.55
2、基金托管费 4,759,078.95
3、卖出回购证券支出 0.00
4、利息支出 0.00
5、其他费用 （12） 240,563.67
其中：上市年费 0.00
信息披露费 169,835.92
审计费用 52,068.27
三、基金净收益 1,840,518,011.17
加：未实现利得 3,258,161.41
四、基金经营业绩 1,843,776,172.58
信诚精萃成长股票型证券投资基金收益分配表
(单位:人民币元)
项目 附注 2007.1.1-2007.6.30
本期基金净收益 1,840,518,011.17
加：期初基金净收益 47,009,441.58
加：本期损益平准金 -422,988,430.90
可供分配基金净收益 1,464,539,021.85
减：本期已分配基金净收益 459,440,954.10
期末基金净收益 1,005,098,067.75
备注：本基金于2006年11月27日基金合同正式生效。
信诚精萃成长股票型证券投资基金净值变动表
(单位:人民币元)
项 目 2007.1.1-2007.6.30
一、期初基金净值 3,978,438,233.13
　
二、本期经营活动： 　
基金净收益 1,840,518,011.17
未实现利得 3,258,161.41
经营活动产生的基金净值变动数 1,843,776,172.58
　
三、本期基金份额交易： 　
基金申购款 1,145,560,129.83
基金赎回款 3,770,599,086.45
基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,625,038,956.62
　
四、本期向持有人分配收益： 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 459,440,954.10
　
五、期末基金净值 2,737,734,494.99
备注：本基金于2006年11月27日基金合同正式生效。
（二）半年度会计报表附注
1、本基金的基本情况
信诚精萃成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]198 号文《关于同意信诚精萃成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经毕马威华振会计师事务所验资，首次募集的净认购金额为3,269,759,359.38元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,079,797.18元人民币。经向中国证监会备案，基金合同于2006 年11 月27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,270,839,156.56 份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计说明
2.1编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号》（半年度报告的内容与格式）、《证券投资基金信息披露编报规则》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
2.2会计年度
为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2007年1月1日至2007年6月30日。
2.3记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
2.4记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资和交易所上市债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
2.5基金资产的估值原则
--上市股票按估值日其所在证券交易所的收盘价计算；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。
--未上市股票的计算：送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价计算；首次发行的股票，按成本价计算。
--配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
--权证投资，从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值。
--证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。
--证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。
--未上市债券和在银行间同业市场交易的债券按成本价估值。
2.6证券投资的成本计价方法
--股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
-- 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
因分离交易可转债分离而获得的债券，按下列方式分摊成本：
债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
-- 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
获赠权证在确认日（如果目标股票在确认日停牌，则在目标股票复牌日确认），按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
因分离交易可转债分离而获得的权证，按下列方式分摊成本：
权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本；
2.7待摊费用的摊销方法和摊销期限
本基金待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位的费用，采用直线法分摊计入本期和以后各期。
2.8收入的确认和计量
-- 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
-- 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
-- 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
-- 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
-- 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
-- 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
-- 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。
-- 其他收入于实际收到款项时确认。
2.9费用的确认和计量
2.9.1基金管理人报酬：根据《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
2.9.2 基金托管费：根据《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2.9.3 卖出回购证券支出：卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
2.9.4 证券交易费用
2.9.5 基金信息披露费用
2.9.6 基金持有人大会费用
2.9.7 与基金相关的会计师费律师费
2.9.8 按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述2.9.4至2.9.8项费用由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。根据《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金发行中所发生的律师费、会计师费及法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支，即由本基金管理人信诚基金管理有限公司承担，而不另从基金资产支付。
2.10 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
2.11 未实现利得
未实现利得包括因投资估值而产生的投资估值增值和未实现利得平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
2.12 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益(净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益(净损失)。
2.13 基金的收益分配政策
①本基金的每份基金份额享有同等分配权；
②基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
③收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
④本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
⑤本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
⑥基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
⑦基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
⑧法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
2.14 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本期未采取上述的其他会计政策和会计估计。
2.15 会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本期未发生会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的情况。
2.16本报告期重大会计差错
本报告期未发生重大会计差错。
3、税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
①以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
②基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
③对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时，代扣代缴20% 的个人所得税。从2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。
④从2005年1月24日起，股票买卖按照1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
⑤从2007年5月30日起，股票买卖按照3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
⑥对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
4、关联方关系及关联方交易
4.1.关联方关系
关联方名称 与本基金关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
4.2 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
4.2.1 本基金在会计期间未通过关联方席位进行交易。
4.2.2 基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数；
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理费28,554,473.55元，每日计提并于下月的5个工作日内支付，期初尚有余额4,465,676.80元未付，至2007年6月30日已支付29,561,848.27元，尚有余款3,458,302.08元未付。
4.2.3 基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数；
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管费4,759,078.95元,每日计提并于下月的5个工作日内支付, 期初尚有余额744,279.45元未付，至2007年6月30日已支付4,926,974.72元,尚有余款576,383.68元未付。
4.2.4 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
4.2.5存款余额及由此产生的利息收入
本基金在本报告期末存放于中国建设银行的存款余额为306,140,820.26元，在本报告期内获得的中国建设银行利息收入为1,812,012.89元。
4.3 关联方持有基金份额
4.3.1 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人自2007年1月1日至2007年6月30日止的期间内未持有本基金份额。
4.3.2 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
信诚人寿保险有限公司为本基金基金管理人主要股东控制的机构，其于2007年6月30日持有本基金39,951,260.76份，占总份额的比例为2.57%。
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的其他机构于2007年6月30日均未持有本基金份额。
4.4 基金管理人的基金从业人员所持有的本基金份额
本基金的基金管理人的从业人员于2007年6月30日均未持有本基金份额。
5、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）本基金截至2007年6月30日止流通受限制的未上市新股情况如下（流通受限期限为三或者十二个月,具体流通日期以公司公告为准）：
资产名称 数量(股) 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 流通日期
长电科技 7,000,000 56,070,000.00 66,500,000.00 公允价值 非公开发行股票 2008-1-31
公允价值的确定方法为：
1. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
2. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×（Dl-Dr）/Dl
其中：
FV为估值日该非公开发行股票的价值；
C为该非公开发行股票的初始取得成本；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；
Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。
（2）本基金期末未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。
六、投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合：
资产项目 市值(元) 占总资产比例
股票 2,389,965,972.45 84.84%
债券 97,098,646.58 3.45%
银行存款和清算备付金 320,222,989.58 11.37%
证券清算款 0.00 0.00%
其他资产 9,601,393.02 0.34%
合计 2,816,889,001.63 100.00%
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合：
行业分类 市值(元) 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 104,405,334.72 3.81%
C 制造业 1,569,041,728.83 57.31%
C0 食品、饮料 10,745,180.16 0.39%
C1 纺织、服装、皮毛 16,075,075.63 0.59%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 71,884,867.45 2.62%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 317,781,665.71 11.61%
C5 电子 66,500,000.00 2.43%
C6 金属、非金属 152,802,956.98 5.58%
C7 机械、设备、仪表 808,896,684.10 29.55%
C8 医药、生物制品 124,355,298.80 4.54%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 92,450,250.36 3.38%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 67,775,000.00 2.48%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 54,423,000.66 1.99%
I 金融、保险业 186,950,708.40 6.83%
J 房地产业 244,235,520.28 8.92%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 70,684,429.20 2.58%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 2,389,965,972.45 87.30%
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值比例
1 600089 特变电工 7,415,978 228,041,323.50 8.33%
2 600290 华仪电气 2,999,416 138,183,095.12 5.05%
3 600000 浦发银行 3,000,000 109,770,000.00 4.01%
4 600527 江南高纤 5,998,922 86,864,390.56 3.17%
5 600036 招商银行 3,139,980 77,180,708.40 2.82%
6 600111 稀土高科 2,664,435 74,124,581.70 2.71%
7 000718 苏宁环球 2,142,619 71,884,867.45 2.63%
8 600169 太原重工 3,101,567 70,901,821.62 2.59%
9 600037 歌华有线 2,699,940 70,684,429.20 2.58%
10 000651 格力电器 2,006,158 70,014,914.20 2.56%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动：
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细：
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 344,174,662.27 8.65%
2 600030 中信证券 243,036,562.21 6.11%
3 600309 烟台万华 210,388,641.50 5.29%
4 000002 万 科Ａ 191,608,004.81 4.82%
5 000927 一汽夏利 183,539,926.28 4.61%
6 601166 兴业银行 176,210,162.33 4.43%
7 600005 武钢股份 167,923,396.75 4.22%
8 600031 三一重工 160,360,687.59 4.03%
9 600037 歌华有线 155,466,167.73 3.91%
10 600584 长电科技 145,822,829.75 3.67%
11 601006 大秦铁路 142,978,863.36 3.59%
12 600000 浦发银行 141,736,538.90 3.56%
13 600016 民生银行 138,762,520.50 3.49%
14 600019 宝钢股份 137,977,788.22 3.47%
15 600290 华仪电气 133,928,320.77 3.37%
16 000718 苏宁环球 127,857,498.58 3.21%
17 000063 中兴通讯 127,418,988.78 3.20%
18 600059 古越龙山 124,272,989.14 3.12%
19 600028 中国石化 121,822,127.21 3.06%
20 000983 西山煤电 117,548,689.23 2.95%
21 600161 天坛生物 110,879,049.04 2.79%
22 600169 太原重工 109,863,193.05 2.76%
23 601318 中国平安 108,349,845.37 2.72%
24 600111 稀土高科 104,796,653.61 2.63%
25 600011 华能国际 103,940,936.09 2.61%
26 000425 徐工科技 102,553,871.54 2.58%
27 600183 生益科技 99,251,018.92 2.49%
28 600963 岳阳纸业 96,881,989.02 2.44%
29 600208 中宝股份 96,780,930.92 2.43%
30 600360 华微电子 95,570,965.77 2.40%
31 600166 福田汽车 94,854,507.71 2.38%
32 601628 中国人寿 92,799,759.96 2.33%
33 600886 国投电力 89,627,996.08 2.25%
34 000157 中联重科 88,906,227.50 2.23%
35 600240 华业地产 88,091,374.16 2.21%
36 600628 新世界 85,275,666.68 2.14%
37 600808 马钢股份 85,229,780.27 2.14%
38 600521 华海药业 82,059,104.62 2.06%
2、 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细:
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 459,967,731.73 11.56%
2 600111 稀土高科 315,394,854.25 7.93%
3 600036 招商银行 310,965,730.50 7.82%
4 600016 民生银行 308,705,994.56 7.76%
5 600005 武钢股份 293,559,254.68 7.38%
6 600031 三一重工 284,595,584.16 7.15%
7 000002 万 科Ａ 276,057,212.72 6.94%
8 601006 大秦铁路 248,360,198.89 6.24%
9 600019 宝钢股份 227,213,566.64 5.71%
10 601166 兴业银行 203,553,134.68 5.12%
11 600037 歌华有线 191,331,305.42 4.81%
12 000063 中兴通讯 190,833,961.77 4.80%
13 600600 青岛啤酒 182,435,991.68 4.59%
14 000157 中联重科 178,083,744.93 4.48%
15 000625 长安汽车 176,162,825.68 4.43%
16 000927 一汽夏利 175,973,043.65 4.42%
17 601398 工商银行 170,949,739.18 4.30%
18 600143 金发科技 168,148,825.22 4.23%
19 600028 中国石化 164,839,437.41 4.14%
20 600718 东软股份 156,721,362.47 3.94%
21 000951 中国重汽 154,810,440.77 3.89%
22 600208 中宝股份 146,913,862.65 3.69%
23 600628 新世界 144,400,979.26 3.63%
24 600009 上海机场 144,346,673.65 3.63%
25 600309 烟台万华 143,810,256.87 3.61%
26 600011 华能国际 140,561,447.33 3.53%
27 600161 天坛生物 132,981,548.45 3.34%
28 600059 古越龙山 128,368,967.74 3.23%
29 600521 华海药业 124,029,168.21 3.12%
30 600809 山西汾酒 122,576,695.61 3.08%
31 600887 伊利股份 119,113,452.77 2.99%
32 600584 长电科技 114,359,412.15 2.87%
33 600104 上海汽车 112,176,103.52 2.82%
34 600808 马钢股份 110,129,014.08 2.77%
35 600685 广船国际 109,758,668.23 2.76%
36 600639 浦东金桥 109,326,003.22 2.75%
37 601318 中国平安 107,303,077.89 2.70%
38 000425 徐工科技 107,172,370.54 2.69%
39 600183 生益科技 106,151,086.51 2.67%
40 600266 北京城建 105,463,352.63 2.65%
41 000410 沈阳机床 105,183,243.25 2.64%
42 600312 平高电气 102,808,356.29 2.58%
43 000718 苏宁环球 100,638,104.00 2.53%
44 600739 辽宁成大 100,551,362.96 2.53%
45 600166 福田汽车 100,484,206.60 2.53%
46 600963 岳阳纸业 100,462,591.26 2.53%
47 600290 华仪电气 99,363,379.58 2.50%
48 600360 华微电子 99,342,954.13 2.50%
49 000021 长城开发 98,293,148.45 2.47%
50 000402 金 融 街 97,604,866.97 2.45%
51 601628 中国人寿 96,754,791.90 2.43%
52 002024 苏宁电器 89,676,773.92 2.25%
53 000568 泸州老窖 88,198,655.85 2.22%
54 600900 长江电力 87,849,988.54 2.21%
55 000983 西山煤电 86,974,505.33 2.19%
56 000024 招商地产 86,442,290.05 2.17%
57 600027 华电国际 85,314,306.54 2.14%
58 000858 五 粮 液 85,241,568.98 2.14%
59 600169 太原重工 83,865,699.04 2.11%
60 600527 江南高纤 83,599,879.50 2.10%
61 000616 亿城股份 81,050,057.42 2.04%
62 000800 一汽轿车 79,868,824.65 2.01%
3、整个报告期内，买入股票的成本总额为8,665,418,928.38元,卖出股票的收入总额11,618,392,265.03元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合：
券种 市值（元） 市值占净值比例
央行票据 97,098,646.58 3.55%
国债 0.00 0.00%
金融债 0.00 0.00%
企业债券 0.00 0.00%
可转换债 0.00 0.00%
合计 97,098,646.58 3.55%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：
债券名称 市值（元） 市值占净值比例
07央行票据22 97,098,646.58 3.55%
合计 97,098,646.58 3.55%
（七）投资组合报告附注：
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成：
项目 金额（元）
交易保证金 5,154,504.82
应收利息 898,545.64
应收申购款 3,548,342.56
合计 9,601,393.02
4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券
本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资
期末本基金未持有权证，在本报告期内未主动投资权证。
本基金报告期内被动持有的权证如下表：
获得方式 权证代码 权证名称 权证数量（股） 权证成本（人民币元）
因认购新发行的分离交易可转债而被动持有 580013 武钢CWB1 299,924 695,006.60
合计 299,924 695,006.60
基金持有的因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，采用与其它权证一样的估值方式，即：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值；
基金持有的新发行的分离交易可转债，在权证获得日，按下列方式分摊成本：
权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本；
债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本。
6、本基金在报告期末未持有资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 份额（份）
基金份额持有人户数 53,332
平均每户持有的基金份额 29,136.89
项目 份额（份） 占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额 119,975,499.83 7.72%
个人投资者持有的基金份额 1,433,953,164.86 92.28%
合计 1,553,928,664.69 100.00%
八、开放式基金份额变动
项目 份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 3,270,839,156.56
报告期初基金份额总额 3,454,010,596.35
报告期间基金总申购份额 867,878,457.35
报告期间基金总赎回份额 2,767,960,389.01
报告期末基金份额总额 1,553,928,664.69
九、重大事件揭示
（一）基金管理人重大人事变动
1、基金管理人于2007年1月18日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于更换董事长的公告》,内容如下：
经信诚基金管理有限公司2006年股东会第二次会议及第一届董事会第五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2006]252号文)，聘任张翔燕女士担任公司董事长，杨明辉先生不再担任公司董事长。相关工商变更登记手续已办理完毕。　　
2、基金管理人于2007年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于督察长离任的公告》,内容如下：
经信诚基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，李峰女士因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及上海证监局。
3、基金管理人于2007年5月22日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》,内容如下：
经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议批准，同意孙志洪先生辞去信诚四季红混合型证券投资基金基金经理职务。因工作需要，公司董事会决定增聘管华雨先生为信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理，与岳爱民先生共同管理该只基金。管华雨没有被监管机构予以行政处分或行政监管的情况。董事会同时批准孙志洪先生辞去信诚精萃成长股票型证券投资基金基金经理职务，由吕宜振先生单独管理该只基金。上述基金经理调整情况及任免报告材料将报上海证监局备案。
4、基金管理人于2007年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于督察长任职的公告》,内容如下：
　　经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]175号文核准，聘任唐世春先生担任公司督察长。
（二）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（三）报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
（四）基金收益分配事项：本基金在本报告期内共进行过1次分红。2007年1月30日向登记在册的全体基金份额持有人按每10份基金份额1.20元派发现金红利。
（五）本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
（六）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（七）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况
券商名称 席位数量 股票交易量（元） 占股票交易总量比例 应付佣金（元） 占佣金总量比例
联合证券 1 2,088,106,212.16 10.33% 1,633,960.88 9.97%
中信建投 2 4,219,748,731.37 20.87% 3,451,534.42 21.07%
银河证券 1 2,243,137,592.84 11.09% 1,839,366.77 11.23%
国泰君安 1 3,150,929,816.53 15.58% 2,583,753.32 15.77%
中信万通 1 2,688,282,204.03 13.30% 2,204,388.31 13.46%
中投证券 1 1,068,887,932.50 5.29% 836,413.52 5.10%
国金证券 1 1,861,361,676.55 9.21% 1,456,526.32 8.89%
海通证券 1 434,570,843.21 2.15% 356,347.01 2.18%
西部证券 1 2,463,065,792.34 12.18% 2,019,700.89 12.33%
合计 10 20,218,090,801.53 100.00% 16,381,991.44 100.00%
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商 承担的证券结算风险基金。
2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况
券商名称 债券交易量(元) 占债券交易总量比例 权证交易量(元) 占权证交易总量比例 回购交易量(元) 占回购交易总量比例
联合证券 374,288.38 1.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中信建投 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
银河证券 7,508,171.60 21.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安 15,286,210.30 43.48% 10,152,847.77 31.68% 0.00 0.00%
中信万通 8,440,612.40 24.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中投证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国金证券 0.00 0.00% 20,151,931.70 62.87% 0.00 0.00%
海通证券 3,547,964.60 10.09% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
西部证券 0.00 0.00% 1,746,624.60 5.45% 0.00 0.00%
合计 35,157,247.28 100.00% 32,051,404.07 100.00%
（八）本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）：
1、2007年1月27日《信诚精萃成长股票型证券投资基金第一次分红公告》
2、2007年2月6日《信诚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告》
3、2007年2月14日《信诚精萃成长股票型证券投资基金开放赎回业务公告》
4、2007年3月22日《信诚精萃成长股票型证券投资基金关于在中国建设银行开办定期定额申购业务的公告》
5、2007年4月9日《信诚基金管理有限公司旗下基金增加兴业银行为代销机构的公告》
6、2007年4月30日《信诚精萃成长股票型证券投资基金临时公告》
7、2007年5月30日《信诚基金管理有限公司关于旗下信诚精萃成长股票型证券投资基金暂停大额申购的公告》
8、2007年6月1日《关于信诚基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》
9、2007年6月20日《关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与兴业银行网上交易费率优惠活动的公告》
10、2007年6月27日《信诚基金管理有限公司关于旗下信诚精萃成长股票型证券投资基金恢复大额申购业务的公告》
十、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、信诚精萃成长股票型证券投资基金相关批准文件
2、信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同
3、信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书
4、信诚精萃成长股票型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、报告期内信诚精萃成长股票型证券投资基金的各项公告
（二）查阅地点：信诚基金管理有限公司办公地-上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。
（三）查阅方式:
1、书面查询：查阅时间为每工作日9:00-11:30,13:00-18:00。投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
2、网站查询：www.citicprufunds.com.cn

信诚基金管理有限公司
2007年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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