最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 25776 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金 产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风 险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险 等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本报告财务资料，未经审计。 2 目 录 一、基金简介..................................................................................................3 二、主要财务指标和基金净值表现..............................................................4 三、管理人报告..............................................................................................6 四、托管人报告..............................................................................................8 五、财务会计报告..........................................................................................9 六、投资组合报告........................................................................................16 七、基金份额持有人户数、持有人结构....................................................22 八、开放式基金份额变动............................................................................22 九、重大事件揭示........................................................................................23 十、备查文件目录........................................................................................24 3 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称：长信金利趋势基金 基金代码：519995（前端收费）、519994（后端收费） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年04 月30 日 首次募集规模：613,254,516.24 份 报告期末基金份额总额：164,411,219.11 份 基金合同存续期：不定期 投资目标： 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的 持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市 公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析 等方面的深入分析论证。 投资策略： 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋 势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司 证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准：上证A 股指数×70％＋中信国债指数×30％ 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市汉口路130 号3、4 楼 邮政编码：200002 法定代表人：田丹 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021-63212222 4 传真：021-63217686 电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址：上海市中山东一路12 号 邮政编码：200120 法定代表人：吉晓辉 信息披露负责人：周倩芝 联系电话：021-61618888 传真：021-63602540 电子邮箱：zhouqz@spdb.com.cn （四） 本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130 号4 楼 （五） 注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要会计数据和财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 116,622,243.04 元 基金份额本期净收益 0.9352 元/份 期末可供分配基金收益 196,071,172.97 元 5 期末可供分配基金份额收益 1.1926 元/份 期末基金资产净值 382,296,491.65 元 期末基金份额净值 2.3252 元/份 基金加权平均净值收益率 47.54% 本期基金份额净值增长率 74.96% 基金份额累计净值增长率 143.50% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去1 个月 -5.66% 2.95% -6.28% 2.55% 0.62% 0.40% 过去3 个月 31.77% 2.38% 16.75% 2.09% 15.02% 0.29% 过去6 个月 74.96% 2.40% 35.23% 2.05% 39.73% 0.35% 过去1 年 128.32% 2.00% 97.87% 1.61% 30.45% 0.39% 自基金成立起 -2007 年6 月30 日 143.50% 1.91% 121.49% 1.59% 22.01% 0.32% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比 6 -15.00% 0.00% 15.00% 30.00% 45.00% 60.00% 75.00% 90.00% 105.00% 120.00% 135.00% 150.00% 165.00% 180.00% 2006-05-08 2006-06-01 2006-06-27 2006-07-21 2006-08-16 2006-09-11 2006-10-12 2006-11-07 2006-12-01 2006-12-27 2007-01-23 2007-02-16 2007-03-21 2007-04-13 2007-05-16 2007-06-11 长信金利趋势业绩比较基准 注：基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总净值比 例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15％。 三、管理人报告 （一） 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江 证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注 册资本1 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股 份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理4 只开放式基金，即长信利息收益基金、 长信银利精选基金、长信金利趋势基金和长信增利动态策略基金。 （二） 基金经理情况 陆文俊先生，学士，证券从业经历9 年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营 业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴 证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005 年11 月加入长信基金管理有限责任 公司投资管理总部任研究员一职。现任本基金基金经理。 7 （三） 基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （四） 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 上半年市场依然处于牛市进程当中，虽然期间历经2.27，5.30 等阶段性调整，但是市场 依然处于超级强势市场阶段，中间的调整过程几乎可以忽略不计。大部分行业都表现良好。 本基金的操作策略历经行业相对集中到行业均衡配置的过程，个股集中程度适度降低，从而 有效的把握了这次机会，优于业绩比较基准。 （五） 中期展望 展望下半年，我们总体上为谨慎乐观。经济增长，消费加速，股改后股东利益一致促进 企业业绩释放，本币长期升值等促进A 股市场长期走好的根本性因素没有发生改变。但是通 胀，局部行业过热和部分公司的估值高企将导致市场加大振荡力度。对于价值投资者而言， 这些振荡是市场的礼物，我们将有更好的价格来购买那些优质成长股。 下半年本基金将采取行业相对均衡配置，个股适度分散的操作策略。我们依然长期看好 金融、消费、装备制造业、交通运输、资源行业。 8 四、托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》与 《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》，托管长信金利趋势股票型证券投资基金。 2007 年上半年，在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展 银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对长信金利趋势股票型证券投资基 金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自 律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 2007 年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基 金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。 经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由长信基金管理有限公司编制的本 半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确、完整。 9 五、财务会计报告 （一） 会计报表 长信金利趋势基金 资 产 负 债 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 资产： 银行存款 27,004,559.28 13,598,954.59 清算备付金 1,915,008.85 1,418,433.07 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 0.00 6,150,308.08 应收股利 347,040.00 0.00 应收利息 A 12,929.02 10,284.79 应收申购款 4,931,076.67 82,172.47 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 354,069,175.76 175,114,942.51 其中：股票投资成本 325,470,250.22 130,931,653.71 债券投资市值 0.00 0.00 其中：债券投资成本 0.00 0.00 权证投资市值 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 B 45,171.50 0.00 其他资产 0.00 资产总计 388,574,961.08 196,625,095.51 负债 ： 应付证券清算款 0.00 应付赎回款 4,736,612.59 2,328,163.85 应付赎回费 17,988.99 8,854.33 应付管理人报酬 469,779.57 269,856.91 应付托管费 78,296.58 44,976.15 应付佣金 C 573,271.42 657,844.11 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 D 286,444.64 271,168.25 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 E 116,075.64 224,893.00 10 其他费用 0.00 0.00 负债合计： 6,278,469.43 3,805,756.60 持有人权益： 0.00 实收基金 F 164,411,219.11 145,081,114.90 未实现利得 G 21,814,099.57 16,143,414.14 未分配收益 196,071,172.97 31,594,809.87 持有人权益合计 382,296,491.65 192,819,338.91 负债及持有人权益总计 388,574,961.08 196,625,095.51 长信金利趋势基金 经营业绩表 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1-6 月 一、收入 118,886,309.15 1、股票差价收入 H 117,590,056.88 2、债券差价收入 I 0.00 3、权证差价收入 0.00 4、债券利息收入 0.00 5、存款利息收入 166,429.14 6、股利收入 844,203.42 7、买入返售证券收入 0.00 8、其他收入 J 285,619.71 二、费用 2,264,066.11 1、基金管理人报酬 1,798,416.37 2、基金托管费 299,736.10 3、基金销售服务费 0.00 4、卖出回购证券支出 0.00 5、利息支出 0.00 6、其他费用 K 165,913.64 其中：上市年费 0 信息披露费 103,942.87 11 审计费用 43,001.28 三、基金净收益 116,622,243.04 加：未实现利得 -15,584,363.26 四、基金经营业绩 101,037,879.78 长信金利趋势基金 基金净值变动表 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间 金额单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 192,819,338.91 二、本期经营活动 基金净收益 116,622,243.04 未实现利得 -15,584,363.26 经营活动产生的基金净值变动数 101,037,879.78 三、本期基金单位收益 基金申购款 316,934,893.45 其中：红利在投资款 0.00 基金赎回款 -228,495,620.49 基金单位交易产生的基金净值变动数 88,439,272.96 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的基金净值变动数 六、基金期末净值 382,296,491.65 长信金利趋势基金 基金收益分配表 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间 金额单位：人民币元 项 目 金额 12 本期基金净收益 116,622,243.04 加：期初基金净收益 31,594,809.87 加：本期损益平准金 47,854,120.06 可供分配基金净收益 196,071,172.97 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金可分配净收益 196,071,172.97 （二） 会计报表附注 1、基金的基本情况 长信金利趋势股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)由长信基金管理有限责任公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等的有关法律法 规和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证监基金字 [2005]168 号文批准发起设立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生效日2006 年4 月30 日。首次设立募集期间2006 年3 月27 日——2006 年4 月25 日，募集资金总额 613,080,074.84 元、募集资金的银行存款利息174,441.40 元， 基金份额总额为 613,254,516.24 份基金单位，有效户数为6,606 户，经毕马威华振会计师事务所 KPMG-B(2006)CR NO.0013 验资报告予以验证。募集期间相关费用均由基金管理公司承担。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有 限公司。 2、 主要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 3、 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、 主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印 花税税率的通知》、财政部有关《证券交易印花税税率由1‰调整为3‰》的文、财税[2005]102 号文《关于股票红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点 改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收营业税；自2004 年1 月1 日起，继续免征营业税。 （3） 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收企业所得税；自2004 13 年1 月1 日起，继续免征企业所得税； （4） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；自2005 年6 月13 日起，对 基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。 （5） 基金买卖股票2007 年5 月30 日之前按照0.1%的税率征收印花税,2007 年5 月 30 日之后（含2007 年5 月30 日）按照0.3%的税率征收印花税。 （6） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、 报告期关联方关系及关联交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方交易单元进行的交易 证券公司 股票交易 佣金 名称 股票交易量（元） 占成交总额比 例 佣金金额（元） 占佣金总额比例 长江证券 619,727,112.32 46.84% 508,174.76 47.52% 合计 619,727,112.32 46.84% 508,174.76 47.52% 本报告期内没有权证及债券的交易 交易支付佣金的计算方式为： 支付佣金＝股票成交金额X 佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）基金管理人报酬 基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬 按前一日的基金资产净值的1.50%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金管理费人民币1,798,416.37 元。 14 （4）基金托管费 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 本基金在本会计期间计提基金托管费人民币299,736.10 元。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业 存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额(2007 年6 月30 日)为27,004,559.28 元 及本报告期间产生的利息收入为153,784.37 元。 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6、 报告期主要会计报表项目说明 A、应收利息 项目 金额(元) 应收银行存款利息 12，040.93 应收清算备付金利息 775.53 应收债券利息 0.00 应收申购款利息 112.56 合计 12,929.02 B、待摊费用 项目 金额(元) 待摊费用 45,171.50 合计 45,171.50 C、应付佣金 项目 金额(元) 应付长江证券佣金 357,044.85 应付国泰君安佣金 216,226.57 合计 573,271.42 D、其他应付款 项目 金额(元) 应付券商席位保证金 250,000.00 应付后端申购费 36，444.64 15 合计 286,444.64 E、预提费用 项目 金额(元) 预提信息披露费用 59,507.37 预提审计费用 42,151.28 预提帐户维护费 4,500.00 预提律师费 9916.99 合计 116,075.64 F、实收基金 项目 金额(元) 期初基金份额 145,081,114.90 本期基金总申购份额 134,678,170.21 本期基金总赎回份额 115,348,066.00 期末基金份额 164,411,219.11 G、未实现利得 项目 金额(元) 期初数 16,143,414.14 未实现估值增值/(减值)变动数 -15,584,363.26 本期申购基金单位的未实现平准金 41,238,463.01 本期赎回基金单位的未实现平准金 -19,983,414.32 期末数 21,814,099.57 H、股票差价收入 项目 金额(元) 卖出股票成交总额 623,794,285.06 减：卖出股票成本总额 505,680,225.59 交易佣金总额 524,002.59 股票差价收入 117,590,056.88 I、债券差价收入 本报告期末本基金持有债券情况：无 J、其他收入 16 项目 金额(元) 赎回费收入 285,619.71 合计 285,619.71 K、其他费用 项目 金额(元) 信息披露费 103,942.87 审计费用 43,001.28 账户维护费 9,000.00 律师费 9,916.99 银行汇划手续费 52.5 合计 165,913.64 L、估值增值 项目 金额（元） 股票投资 28,598,925.54 债券投资 0.00 权证投资 0.00 合计 28,598,925.54 7、 期末流通转让受到限制的基金资产 无 8、资产负债表日后事项 本基金于2007 年7 月1 日起执行中华人民共和国财政部于2006 年2 月15 日颁布的企 业会计准则(“新会计准则”)，不再执行现行企业会计准则和《金融企业会计制度》(“现行会 计准则”)。本基金执行新会计准则后可能会对按现行会计准则确定的会计政策、会计估计进 行变更，并因此可能对本基金的财务状况和经营成果产生影响。 六、投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 354，069，175.76 91.12% 债券 0.00 0.00% 17 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 28,919,568.13 7.44% 其他资产 5,586,217.19 1.44% 合计 388,574,961.08 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 9,240,000.00 2.42% C 制造业 153,486,751.60 40.15% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 8,650,000.00 2.26% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,834,000.00 7.80% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 19,773,199.60 5.17% C7 机械、设备、仪表 77,828,152.00 20.37% C8 医药、生物制品 17,401,400.00 4.55% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 6,899,169.42 1.80% G 信息技术业 63,739,500.00 16.67% H 批发和零售贸易 29,505,066.24 7.72% I 金融、保险业 35,309,200.00 9.24% J 房地产业 23,487,405.60 6.14% K 社会服务业 17,688,000.00 4.63% L 传播与文化产业 9,620,000.00 2.52% M 综合类 5,094,082.90 1.33% 合计 354,069,175.76 92.62% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称数量 期末市值 市值占 基金资 产净值 比 1 600050 中国联通5,500,000.00 32,285,000.00 8.45% 2 600104 上海汽车1,700,000.00 29,359,000.00 7.68% 3 600309 烟台万华400,000.00 21,424,000.00 5.60% 4 600036 招商银行790,000.00 19,418,200.00 5.08% 5 600325 华发股份550,000.00 16,681,500.00 4.36% 6 600030 中信证券300,000.00 15,891,000.00 4.16% 7 600150 沪东重机100,000.00 13,824,000.00 3.62% 8 600616 第一食品500,032.00 12,560,803.84 3.29% 18 9 600570 恒生电子800,000.00 12,024,000.00 3.15% 10 600258 首旅股份300,000.00 11,718,000.00 3.07% 11 600879 火箭股份426,800.00 11,348,612.00 2.97% 12 600118 中国卫星350,000.00 10,930,500.00 2.86% 13 600166 福田汽车750,000.00 9,697,500.00 2.54% 14 600831 广电网络400,000.00 9,620,000.00 2.52% 15 000410 沈阳机床399,960.00 9,599,040.00 2.51% 16 600348 国阳新能250,000.00 9,240,000.00 2.42% 17 000960 锡业股份269,960.00 8,776,399.60 2.30% 18 000501 鄂武商Ａ 700,000.00 8,743,000.00 2.29% 19 600677 航天通信500,000.00 8,650,000.00 2.26% 20 000748 长城信息500,000.00 8,500,000.00 2.22% 21 000707 双环科技1,000,000.00 8,410,000.00 2.20% 22 000759 武汉中百603,034.00 8,201,262.40 2.15% 23 000538 云南白药200,000.00 7,160,000.00 1.87% 24 600029 南方航空804,099.00 6,899,169.42 1.80% 25 000031 中粮地产300,880.00 6,805,905.60 1.78% 26 600531 豫光金铅400,000.00 6,280,000.00 1.64% 27 000069 华侨城Ａ 150,000.00 5,970,000.00 1.56% 28 000078 海王生物780,000.00 5,249,400.00 1.37% 29 000662 索 芙 特499,910.00 5,094,082.90 1.33% 30 002007 华兰生物120,000.00 4,992,000.00 1.31% 31 600585 海螺水泥80,000.00 4,716,800.00 1.23% 32 600690 青岛海尔250,000.00 4,000,000.00 1.05% （四） 投资组合的重大变动 1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20 名） 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占资产净值比 1 600050 中国联通 41,953,465.39 21.76% 2 600104 上海汽车 30,984,404.48 16.07% 3 600016 民生银行 27,204,198.02 14.11% 4 600036 招商银行 22,841,415.79 11.85% 5 601166 兴业银行 21,439,853.71 11.12% 6 600325 华发股份 21,158,959.08 10.97% 7 600030 中信证券 17,729,763.83 9.20% 8 600309 烟台万华 17,624,867.96 9.14% 9 000501 鄂武商Ａ 15,870,240.04 8.23% 10 000063 中兴通讯 15,178,601.04 7.87% 11 000625 长安汽车 13,107,576.28 6.80% 12 600570 恒生电子 11,967,596.76 6.21% 13 600879 火箭股份 11,598,439.12 6.02% 14 000748 长城信息 11,120,161.83 5.77% 15 600150 沪东重机 10,891,359.12 5.65% 16 000709 唐钢股份 10,673,274.22 5.54% 17 000002 万 科Ａ 10,672,117.11 5.53% 19 18 000960 锡业股份 10,579,196.32 5.49% 19 600166 福田汽车 10,477,516.16 5.43% 20 600831 广电网络 10,084,608.07 5.23% 21 000410 沈阳机床 9,865,486.03 5.12% 22 000707 双环科技 9,798,002.48 5.08% 23 600118 中国卫星 9,585,210.28 4.97% 24 600019 宝钢股份 9,346,768.98 4.85% 25 000759 武汉中百 9,092,669.33 4.72% 26 600343 航天动力 8,960,926.55 4.65% 27 600616 第一食品 8,886,656.58 4.61% 28 600383 金地集团 8,529,317.11 4.42% 29 000917 电广传媒 8,516,651.14 4.42% 30 600015 华夏银行 8,504,853.47 4.41% 31 000157 中联重科 8,486,874.00 4.40% 32 000825 太钢不锈 8,110,718.15 4.21% 33 600348 国阳新能 7,811,691.42 4.05% 34 000662 索 芙 特 7,797,959.38 4.04% 35 000031 中粮地产 7,671,839.06 3.98% 36 600531 豫光金铅 7,334,304.41 3.80% 37 601628 中国人寿 7,311,627.05 3.79% 38 601318 中国平安 7,044,859.63 3.65% 39 600029 南方航空 6,954,781.88 3.61% 40 000538 云南白药 6,818,611.44 3.54% 41 000562 宏源证券 6,725,088.11 3.49% 42 600426 华鲁恒升 6,228,335.77 3.23% 43 600316 洪都航空 5,828,404.42 3.02% 44 000858 五 粮 液 5,735,105.78 2.97% 45 600188 兖州煤业 5,458,212.00 2.83% 46 600416 湘电股份 5,429,875.88 2.82% 47 000089 深圳机场 5,330,126.01 2.76% 48 600176 中国玻纤 5,297,186.68 2.75% 49 600872 中炬高新 5,285,002.23 2.74% 50 002007 华兰生物 5,247,448.60 2.72% 51 600067 冠城大通 5,079,355.72 2.63% 52 000533 万 家 乐 5,046,191.06 2.62% 53 600219 南山铝业 4,637,788.33 2.41% 54 000078 海王生物 4,469,427.56 2.32% 55 000539 粤电力Ａ 4,379,592.96 2.27% 56 600677 航天通信 4,336,064.02 2.25% 57 600663 陆家嘴 4,324,496.26 2.24% 58 000151 中成股份 4,321,166.58 2.24% 59 600690 青岛海尔 4,290,096.50 2.22% 60 600585 海螺水泥 4,249,972.00 2.20% 61 600100 同方股份 4,237,459.68 2.20% 62 600832 东方明珠 4,223,580.01 2.19% 63 000630 铜都铜业 4,149,270.03 2.15% 64 600269 赣粤高速 3,981,263.31 2.06% 20 65 000069 华侨城Ａ 3,899,247.46 2.02% 2、 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20 名） 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占资产净值比 1 600016 民生银行 28717476.12 14.89% 2 000858 五 粮 液 24077922.62 12.49% 3 600019 宝钢股份 23239542.36 12.05% 4 600036 招商银行 22929320.29 11.89% 5 601166 兴业银行 21097422.34 10.94% 6 000063 中兴通讯 16715732.24 8.67% 7 000002 万 科Ａ 15620941.02 8.10% 8 600693 东百集团 15592292.47 8.09% 9 000562 宏源证券 14106221.22 7.32% 10 600037 歌华有线 13772976.72 7.14% 11 000625 长安汽车 13732235.33 7.12% 12 600563 法拉电子 13095479.6 6.79% 13 600028 中国石化 12734670 6.60% 14 600831 广电网络 12679170.86 6.58% 15 600176 中国玻纤 12294694.42 6.38% 16 000410 沈阳机床 12243481.15 6.35% 17 000157 中联重科 12040485.63 6.24% 18 000709 唐钢股份 11907640.72 6.18% 19 600371 万向德农 11812569.59 6.13% 20 600299 星新材料 11308032.89 5.86% 21 600697 欧亚集团 10596408.96 5.50% 22 000825 太钢不锈 10286178.33 5.33% 23 600258 首旅股份 9867391.89 5.12% 24 600031 三一重工 9707920.82 5.03% 25 601318 中国平安 9564866.54 4.96% 26 600015 华夏银行 8691329.52 4.51% 27 601628 中国人寿 8346175.8 4.33% 28 600383 金地集团 8283652.83 4.30% 29 600343 航天动力 7685390.41 3.99% 30 600439 瑞贝卡 7672580.39 3.98% 31 600050 中国联通 7558047.14 3.92% 32 000501 鄂武商Ａ 7133642.33 3.70% 33 600426 华鲁恒升 7032049.65 3.65% 34 600316 洪都航空 6874147.33 3.57% 35 600011 华能国际 6806498.28 3.53% 36 000917 电广传媒 6690734.08 3.47% 37 600067 冠城大通 6142470.97 3.19% 38 600188 兖州煤业 5935514.67 3.08% 39 600100 同方股份 5722228.59 2.97% 40 600118 中国卫星 5527094.18 2.87% 41 600416 湘电股份 5294571.08 2.75% 21 42 600219 南山铝业 5291559.42 2.74% 43 600675 中华企业 5162356.28 2.68% 44 000089 深圳机场 4890180.85 2.54% 45 600663 陆家嘴 4879483.89 2.53% 46 000528 柳 工 4858016.13 2.52% 47 600104 上海汽车 4628197.42 2.40% 48 600547 山东黄金 4552963.57 2.36% 49 000533 万 家 乐 4409352.43 2.29% 50 600832 东方明珠 4404006.28 2.28% 51 000630 铜都铜业 4402060.43 2.28% 52 601001 大同煤业 4269431.91 2.21% 53 600269 赣粤高速 4124204.5 2.14% 54 600872 中炬高新 3999647.72 2.07% 55 600485 中创信测 3957398.31 2.05% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票的成本总额：700,218,822.10 元 报告期内卖出股票的收入总额：623,794,285.06 元 （五） 债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金持有债券情况：无 2、基金投资前五名债券明细 本报告期末本基金持有债券情况：无 （六） 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细： 本报告期末本基金持有权证情况：无 （七） 资产支持证券投资组合 1、基金投资前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无 （八） 报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编 制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 22 项目 金额（元） 占总资产比例 交易保证金 250,000.00 0.06% 应收股利 347,040.00 0.09% 应收利息 12,929.02 0.00% 应收申购款 4,931,076.67 1.28% 应收证券清算款 0.00% 0.00% 待摊费用 45,171.50 0.01% 合计 5,586,217.19 1.44% 3、处于转股期的可转换债券明细 无 4、权证投资的有关情况：无 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一） 本报告期末基金份额持有人户数：6,736 户 （二） 本报告期末平均每户持有基金份额：24,407.84 份 （三） 基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 32,290,363.43 19.64% 个人投资者 132,120,855.68 80.36% 合计 164,411,219.11 100% （四） 公司员工购买公司基金的数额及所占比例: 基金名称 人数 份额 占基金份额比例 长信金利趋势 5 4.79 万份 0.03% 八、开放式基金份额变动 本报告期基金份额的变动情况： 合同生效日基金份额 613,254,516.24 份 期初基金份额 145,081,114.90 份 本期基金总申购份额 134,678,170.21 份 本期基金总赎回份额 115,348,066.00 份 本报告期末基金份额 164,411,219.11 份 23 九、重大事件揭示 （一） 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人在本报告期内无重大人事变动情况： （三） 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 本报告期基金投资策略没有改变。 （五） 本报告期基金没有发生收益分配事项。 （六） 本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 （七） 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八） 本报告期基金租用证券公司专用交易单元的有关情况如下： 本期基金租用交易单元的交易量情况 金额单位：人民币元 证券公司 股票交易 佣金 名称 股票交易量 占成交总额比 例 佣金金额 占佣金总额比例 长江证券 619,727,112.32 46.84% 508,174.76 47.52% 国泰君安 415,566,350.58 31.41% 325,184.53 30.41% 东方证券 287,872,999.31 21.75% 236,054.72 22.07% 合计 1,323,166,462.21 100.00% 1,069,414.01 100.00% 注：本报告期内没有权证及债券的交易 （2）本期基金交易单元租用量情况 证券公司名称 交易单元租用数量(个) 长江证券 1 国泰君安 1 东方证券 1 （3）本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 （九） 其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如 下： 序号 事项名称 信息披露报刊 披露日期 1 关于旗下基金更改直销网点首 次申购最低限额的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2007 年1 月20 日 24 2 关于开通旗下基金转换业务的 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2007 年4 月25 日 3 关于金利趋势基金增加代销机 构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》 2007 年5 月18 日 4 关于调整旗下基金申购费用及 申购分额计算方法的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2007 年5 月28 日 5 关于增加中国建设银行为旗下 银利精选基金、金利趋势基金及 增利动态基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2007 年6 月25 日 6 关于增加兴业银行为旗下银利 精选基金、金利趋势基金及增利 动态基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2007 年6 月29 日 十、备查文件目录 （一） 中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金设立的文件； （二） 《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； （三） 《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； （四） 《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； （五） 报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六） 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （七） 长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。 以上文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人的办公场所 查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时 间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 2006 年8 月25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |