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| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25774 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信银利精选证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风 险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基 金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告财务资料，未经审计。 2 目 录 一、基金简介......................................................... 3 二、主要财务指标和基金净值表现....................................... 5 三、管理人报告....................................................... 7 四、托管人报告....................................................... 8 五、财务会计报告..................................................... 8 六、投资组合报告.................................................... 16 七、基金份额持有人户数、持有人结构.................................. 23 八、开放式基金份额变动.............................................. 23 九、重大事件揭示.................................................... 24 十、备查文件目录.................................................... 26 3 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称：长信银利精选基金 基金代码：519997（前端收费）、519996（后端收费） 基金合同生效日：2005 年01 月17 日 首次募集规模：1,182,530,117.97 份 报告期末基金份额总额：411,039,395.66 份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 投资目标：本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动性的 前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。 投资策略： 1、复合型投资策略 “由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股流程相结合的投资策略。其 中，“由上至下”的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控管风险前提下优化资 产的配置比例；“由下至上”的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深 入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券 市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组 合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整 投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研 判，动态调整股票仓位。 业绩比较基准：中信大盘价值指数×80%＋中信国债指数×20% 4 （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区汉口路130 号3、4 楼 办公地址：上海市黄浦区汉口路130 号3、4 楼 邮政编码：200002 法定代表人：田丹 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021-63212222 传真：021-63217686 电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号 办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦7-8 层 邮政编码：100037 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （四）本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报和证券时报 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130 号4 楼 北京市西三环北路100 号金玉大厦7-8 层 （五）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 5 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 83,937,872.77 元 基金份额本期净收益 0.3329 元 期末可供分配基金收益 107,747,211.32 元 期末可供分配基金份额收益 0.2621 元 期末基金资产净值 620,349,157.73 元 期末基金份额净值 1.5092 元 基金加权平均净值收益率 24.30% 本期基金份额净值增长率 69.26% 基金份额累计净值增长率 267.52% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去1 个月 -1.96% 2.44% -2.84% 2.51% 0.88% -0.07% 过去3 个月 35.46% 2.11% 28.32% 2.10% 7.14% 0.01% 过去6 个月 69.26% 2.07% 67.35% 2.16% 1.91% -0.09% 过去1 年 153.71% 1.70% 131.53% 1.73% 22.18% -0.03% 自基金成立起至今 267.52% 1.32% 188.19% 1.38% 79.33% -0.06% 6 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 2005-1-17 2005-2-24 2005-3-25 2005-4-25 2005-5-31 2005-6-29 2005-7-28 2005-8-26 2005-9-26 2005-11-1 2005-11-30 2005-12-29 2006-2-8 2006-3-9 2006-4-7 2006-5-15 2006-6-13 2006-7-12 2006-8-10 2006-9-8 2006-10-16 2006-11-14 2006-12-13 2007-1-16 2007-2-14 2007-3-22 2007-4-19 2007-5-25 2007-6-25 长信银利精选业绩比较基准 注：按基金合同规定，本基金自合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各 项投资比例已符合基金合同第十一条（（三）投资范围和（八）投资限制）的规定： （1）本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为 15%～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不 低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果 法律法规有最新规定的，本基金从其规定；（2）持有一家上市公司股票，其市值不超过基金 资产净值的10％；（3）本基金与本基金管理人所管理的其他基金持有一家公司发行的证券 总和不超过该证券的10％；（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过 本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；（6）遵守相关法律、法 规规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成本基金在某一时间无法达到上述 比例限制，本基金管理人将在10 个交易日内积极调整本基金投资组合，以达到上述比例限 制。 7 三、管理人报告 （一） 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江 证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注 册资本1 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股 份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理4 只开放式基金，即长信利息收益基金、 长信银利精选基金、长信金利趋势基金和长信增利动态策略基金。 （二）基金经理简介 胡志宝先生，经济学硕士、证券从业经历９年。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管 理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管 理部总经理。2006 年5 月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，从事投资策略研 究工作。现任本基金的基金经理。 （三）基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额 持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 整体上，2007 年上半年是在牛市预期确认和深化过程中，承接2006 年下半年大幅上涨 态势，继续着大幅上涨的历程。不过期间急速调整的幅度让投资人记忆深刻，产生了如创记 录的2.27 单日大跌、5.30 后的段性跌幅之最等剧烈震荡。大幅上涨后的估值困惑、政府的 政策举措等都是导致上述现象的原因。机械、食品饮料、零售等二线蓝筹集中的行业在一季 度承接去年四季度的走势，表现抢眼！4 月开始后，受高增长的年报、一季报、中报业绩的 驱动，钢铁、金融、地产等大盘蓝筹股集中的行业开始强势上涨，引领指数不断创出新高。 上半年，本基金仍延续一贯的风险为先，维持行业配置相对均衡的策略。在大金融（银 行、证券）、商业零售、机械制造、地产、钢铁等行业均衡布局，阶段性的对钢铁、大机械、 地产等进行了重点配置。对于当前估值合理，具备整体上市、资产注入预期的公司本基金也 适当加大了投资力度。本基金把握住了四五月份单边上涨行情中的机会，实现了净值的较快 增长。但对于6 月份的市场调整力度认识不够，未能有效降低仓位，特别是未能在高位及时 8 减持流动性欠佳的转债品种，使本基金在调整市场中净值波动呈现加大趋势。 （五）中期展望 展望下半年，即使经过上半年的大幅上涨，A 股市场仍可持谨慎乐观的态度。经济增长、 本币升值、股权分置改革后大小股东利益一致导致的业绩释放等促进A 股市场长线走好的逻 辑没有发生改变，市场出现调整、阶段性恐慌情绪的渲泄均是吸纳那些优质成长股的机会， 市场情绪的适度冷却对好公司而言，机遇大于风险。 本基金仍将坚持均衡行业配置的一贯思路，专注于“自下而上”精选个股，在具体操作 上，以重点持有高增长公司为主，适当参与主题投资。消费服务、有核心竞争力的中国制造、 人民币升值受益产业仍是我们长线关注的主题。整体上市、资产注入、资源品重新定价、奥 运等题材也是本基金下半年需要积极关注的主题。 四、托管人报告 在托管长信银利精选证券投资基金的过程中，本基金托管人－中国农业银行严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信银利精选证券投资基金基金合同》、《长 信银利精选证券投资基金托管协议》的约定，对长信银利精选证券投资基金管理人-长信基 金管理有限责任公司2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额 持有人利益的行为。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信银利精选证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信银利精选证券投 资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 五、财务会计报告 （一）会计报表（未经审计） 9 长信银利精选基金 资 产 负 债 表 2007 年6 月30 日 金额单位：人民币元 项 目 附注2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 资产 : 银行存款 49,781,541.79 6,847,228.80 清算备付金 3,304,831.44 539,897.11 交易保证金 641,039.62 460,000.00 应收证券清算款 41,399,936.06 1,981,148.06 应收股利 65,437.74 0 应收利息 A 1,023,362.79 56,631.28 应收申购款 3,563,564.74 272,385.78 股票投资市值 475,359,566.68 64,775,470.19 其中：股票投资成本 411,480,127.15 46,156,976.63 债券投资市值 97,921,646.22 13,856,869.22 其中：债券投资成本 92,583,296.30 11,450,690.68 资产合计 673,060,927.08 88,789,630.44 负债及持有人权益 负债： 应付赎回款 10,263,026.28 721,729.60 应付赎回费 38,819.28 2,742.67 应付管理人报酬 809,192.03 103,985.23 应付托管费 134,865.35 17,330.88 应付佣金 B 562,290.29 115,716.90 应付利息 16,936.00 0 未交税金 19,800.00 19,800.00 其他应付款 C 91,256.83 6,033.17 卖出回购证券款 40,600,000.00 0 预提费用 D 175,583.29 334,500.28 负债合计 52,711,769.35 1,321,838.73 持有人权益： 实收基金 E 411,039,395.66 56,474,607.20 未实现利得 F 101,562,550.75 11,518,661.31 未分配收益 107,747,211.32 19,474,523.20 持有人权益合计 620,349,157.73 87,467,791.71 负债与持有人权益总计 673,060,927.08 88,789,630.44 长信银利精选基金 经营业绩表 10 2007 年1 月至6 月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 收入： 股票差价收入 G 83,342,620.50 62,991,069.39 债券差价收入 H 1,449,227.60 983,801.70 权证差价收入 I 0.00 3,209,702.98 债券利息收入 331,709.16 321,892.82 存款利息收入 196,893.47 114,243.42 股利收入 1,347,395.73 747,610.33 买入返售证券收入 其他收入 J 538,867.27 494,711.54 收入合计 87,206,713.73 68,863,032.18 费用： 基金管理人报酬 2,502,709.45 1,406,208.99 基金托管费 417,118.19 234,368.16 其他费用 K 199,051.32 90,226.80 其中：信息披露费 69,462.68 9,916.99 审计费用 9,315.20 43,085.18 卖出回购证券支出 149,962.00 5,077.59 费用合计 3,268,840.96 1,735,881.54 基金净收益 83,937,872.77 67,127,150.64 加：未实现估值增值变动数 48,193,117.35 2,198,598.43 基金经营业绩 132,130,990.12 69,325,749.07 长信银利精选基金 基金净值变动 2007 年1 月至6 月 金额单位：人民币元 项 目 附注2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 期初基金净值 87,467,791.71 423,110,436.69 本期经营活动： 基金净收益 83,937,872.77 67,127,150.64 未实现估值增值/(减值)变动数 48,193,117.35 2,198,598.43 经营活动产生的基金净值变动数 132,130,990.12 69,325,749.07 本期基金单位交易： 基金申购款 889,429,988.14 37,527,254.20 11 其中:红利再投资款 15,212,514.87 455,122.26 基金赎回款 439,213,295.20 403,718,011.79 基金单位交易产生的基金净值变动数 450,216,692.94 -366,190,757.59 本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生的基金净 值变动数 -49,466,317.04 -14,341,884.21 期末基金净值 620,349,157.73 111,903,543.96 长信银利精选基金 基金收益分配表 2007 年1 月至6 月 金额单位：人民币元 项 目 附注2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 本期基金净收益 83,937,872.77 67,127,150.64 加：期初未分配基金净收益 19,474,523.20 -9,943,010.33 加：本期申购基金单位的损益平准 金 109,519,145.82 3,089,620.94 减：本期赎回基金单位的损益平准 金 55,718,013.43 16,135,701.23 可供分配基金净收益 157,213,528.36 44,138,060.02 减：本期已分配基金净收益 49,466,317.04 14,341,884.21 期末未分配净收益 107,747,211.32 29,796,175.81 （二）会计报告书附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、报告期关联方关系及关联交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东 12 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方交易单元进行的交易－长江证券 序股票 国债回购 号 时间 交易量（元） 占总量比例 交易量（元） 占总量比例 1 2006.1-6 293,014,444.66 28.36% 2 2007.1-6 577,639,985.38 45.99% 93,200,000.00 100% 权证 债券 交易单元使用费 序号 时间 交易量（元）占总量比例交易量（元） 占总量比例佣金（元） 占总量比例 1 2006.1-6 1,461,486.77 45.53% 10,953,607.90 22.48% 240,270.46 28.82% 2 2007.1-6 0.00 0.00 87,628,377.41 65.32% 472,692.89 46.75% 交易支付佣金的计算方式为： 支付佣金＝股票成交金额X 佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）基金管理人报酬 基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬 按前一日的基金资产净值的1.50%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金管理费人民币元2,502,709.45（上年度可比期间2006 年 1 月1 日-2006 年6 月30 日：人民币 1,406,208.99 元）。 （4）基金托管费 基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提， 按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 13 本基金在本会计期间计提基金托管费人民币417,118.19 元（上年度可比期间2006 年1 月1 日-2006 年6 月30 日：人民币234,368.16 元）。 （5）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 4、报告期主要会计报表项目说明 A、应收利息 项目 金额(元) 应收银行存款利息 17,747.00 应收清算备付金利息 1,694.20 应收债券利息 1，003，843.98 应收申购款利息 77.61 合计 1,023,362.79 B、应付佣金 项目 金额(元) 应付长江证券佣金 377,566.20 应付银河证券佣金 184,724.09 合计 562,290.29 C、其他应付款 项目 金额(元) 应付后端申购费 91,256.83 合计 91,256.83 D、预提费用 项目 金额(元) 预提信息披露费 119,014.74 审计费用 42,151.28 预提帐户维护费 4,500.28 律师费 9,916.99 14 合计 175,583.29 E、实收基金 项目 金额(元) 期初基金份额 56,474,607.20 本期基金总申购份额 674,110,082.11 本期基金总赎回份额 319,545,293.65 期末基金份额 411,039,395.66 F、未 实现利得 项目 金额(元) 期初数 11,518,661.31 未实现估值增值/(减值)变动数 48,193,117.35 本期申购基金单位的未实现平准金 105,800,760.21 本期赎回基金单位的未实现平准金 -63,949,988.12 期末数 101,562,550.75 G、股票差价收入 项目 金额(元) 卖出股票成交总额 497,939,435.26 减：卖出股票成本总额 414,180,466.75 交易佣金总额 416,348.01 股票差价收入 83,342,620.50 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，已冲减股票投资成本，本期累 计金额为人民币0.00 元。 H、债券差价收入 项目 金额(元) 卖出债券成交总额 16,910,876.87 减：卖出债券成本总额 15,316,116.65 卖出债券应收利息总额 145,532.62 债券差价收入 1,449,227.60 15 I、权证差价收入 项目 金额(元) 卖出权证成交总额 0.00 减：卖出权证成本总额 0.00 交易佣金总额 0.00 股票差价收入 0.00 J、其他收入 项目 金额(元) 赎回费收入 538,867.27 合计 538,867.27 K、其他费用 项目 金额(元) 交易费用 582.54 信息披露费 119,014.74 审计费用 52,476.28 律师费 9,916.99 银行电汇手续费 7,640.77 银行间账户维护费 9,420.00 合计 199,051.32 L、投资估值增/(减)值 项目 金额(元) 股票投资估值增/(减)值 63,879,439.53 债券投资估值增/(减)值 5,338,349.92 权证投资估值增/(减)值 0.00 合计 69,217,789.45 5、本报告期本基金总共进行了一次收益分配，情况如下： 分红次数 分红公告日 权益登记日 每10 份基金份额 收益分配金额 收益分配金额 （元） 16 （元） 上半年度第1 次分红 2007-02-06 2007-02-05 7.50 49,466,317.04 6、期末流通转让受到限制的基金资产 截止2007 年6 月30 日本基金因股权分置改革而暂时停牌的股票：无 其他流通受限的资产：无 7、资产负债表日后事项 本基金于2007 年7 月1 日起执行中华人民共和国财政部于2006 年2 月15 日颁布的企 业会计准则(“新会计准则”)，不再执行现行企业会计准则和《金融企业会计制度》(“现行会 计准则”)。本基金执行新会计准则后可能会对按现行会计准则确定的会计政策、会计估计进 行变更，并因此可能对本基金的财务状况和经营成果产生影响。 六、投资组合报告 （一）、本期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 475,359,566.68 70.63% 债券 97,921,646.22 14.55% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 53,086,373.23 7.89% 其他资产 46,693,340.95 6.93% 合计 673,060,927.08 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值（元） 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0 0.00% B 采掘业 19,721,361.80 3.18% C 制造业 200,746,568.78 32.37% C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,250,800.00 5.20% C6 金属、非金属 73,096,920.04 11.79% C7 机械、设备、仪表 90,343,218.74 14.57% C8 医药、生物制品 5,055,630.00 0.81% 17 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0 0.00% E 建筑业 0 0.00% F 交通运输、仓储业 15,140,000.00 2.44% G 信息技术业 26,733,135.06 4.31% H 批发和零售贸易 66,344,374.07 10.69% I 金融、保险业 69,691,000.00 11.23% J 房地产业 60,002,216.77 9.67% K 社会服务业 6,825,461.20 1.10% L 传播与文化产业 0 0.00% M 综合类 10,155,449.00 1.64% 合计 475,359,566.68 76.63% （三）基金投资股票明细 股票代码 股票名称 数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比 600030 中信证券 620,000 32,841,400.00 5.29% 600066 宇通客车 1,099,851 29,959,941.24 4.83% 601166 兴业银行 840,000 29,475,600.00 4.75% 000759 武汉中百 1,930,000 26,248,000.00 4.23% 600219 南山铝业 1,000,000 22,690,000.00 3.66% 600309 烟台万华 420,000 22,495,200.00 3.63% 600325 华发股份 720,000 21,837,600.00 3.52% 600585 海螺水泥 363,543 21,434,495.28 3.46% 600690 青岛海尔 1,292,669 20,682,704.00 3.33% 600583 海油工程 544,789 19,721,361.80 3.18% 000002 万 科Ａ 975,000 18,642,000.00 3.01% 600718 东软股份 424,208 17,676,747.36 2.85% 600616 第一食品 662,923 16,652,625.76 2.68% 000825 太钢不锈 803,782 16,123,866.92 2.60% 600361 华联综超 580,399 16,071,248.31 2.59% 601006 大秦铁路 1,000,000 15,140,000.00 2.44% 000778 新兴铸管 938,536 12,848,557.84 2.07% 000616 亿城股份 674,725 10,249,072.75 1.65% 600415 小商品城 100,549 10,155,449.00 1.64% 600104 上海汽车 580,000 10,016,600.00 1.61% 000707 双环科技 1,160,000 9,755,600.00 1.57% 000031 中粮地产 409,971 9,273,544.02 1.49% 600118 中国卫星 289,990 9,056,387.70 1.46% 000559 万向钱潮 939,950 8,243,361.50 1.33% 18 600685 广船国际 150,000 7,540,500.00 1.22% 600036 招商银行 300,000 7,374,000.00 1.19% 600859 王府井 150,000 7,372,500.00 1.19% 000410 沈阳机床 303,988 7,295,712.00 1.18% 000069 华侨城Ａ 171,494 6,825,461.20 1.10% 600416 湘电股份 220,000 6,604,400.00 1.06% 600479 千金药业 219,810 5,055,630.00 0.82% （四）投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20 名） 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占净值比 000759 武汉中百 29,305,219.71 33.50% 000825 太钢不锈 28,793,097.25 32.92% 600030 中信证券 28,494,097.46 32.58% 601166 兴业银行 25,325,564.08 28.95% 600066 宇通客车 24,625,817.64 28.15% 600325 华发股份 24,383,886.96 27.88% 600036 招商银行 24,094,048.62 27.55% 601006 大秦铁路 20,744,533.32 23.72% 600690 青岛海尔 19,779,430.99 22.61% 600219 南山铝业 17,951,410.26 20.52% 600309 烟台万华 17,564,057.08 20.08% 000063 中兴通讯 17,182,375.00 19.64% 600583 海油工程 16,933,586.11 19.36% 600685 广船国际 16,579,569.89 18.96% 600415 小商品城 16,384,905.08 18.73% 600616 第一食品 16,190,863.64 18.51% 600361 华联综超 15,542,882.10 17.77% 600718 东软股份 15,037,118.32 17.19% 600585 海螺水泥 14,691,369.60 16.80% 000031 中粮地产 13,812,597.73 15.79% 000002 万 科Ａ 13,222,318.52 15.12% 000800 一汽轿车 12,927,734.04 14.78% 000616 亿城股份 12,844,976.55 14.69% 000858 五 粮 液 12,407,141.53 14.18% 600488 天药股份 11,651,515.51 13.32% 000707 双环科技 11,410,176.37 13.05% 000778 新兴铸管 10,358,109.00 11.84% 600665 天地源 10,188,039.79 11.65% 000559 万向钱潮 9,939,374.50 11.36% 19 600104 上海汽车 9,876,868.75 11.29% 600694 大商股份 9,365,087.80 10.71% 601318 中国平安 8,755,591.25 10.01% 600022 济南钢铁 8,684,167.84 9.93% 600432 吉恩镍业 8,641,214.73 9.88% 000090 深 天 健 7,913,832.25 9.05% 600031 三一重工 7,788,090.60 8.90% 000983 西山煤电 7,598,846.48 8.69% 000550 江铃汽车 7,542,681.63 8.62% 600118 中国卫星 7,352,046.12 8.41% 600900 长江电力 7,317,627.09 8.37% 000410 沈阳机床 6,886,712.94 7.87% 600849 上海医药 6,871,668.34 7.86% 600785 新华百货 6,785,985.13 7.76% 000839 中信国安 6,633,555.11 7.58% 600872 中炬高新 6,437,221.91 7.36% 000625 长安汽车 6,366,824.98 7.28% 600350 山东高速 6,356,048.75 7.27% 600859 王府井 6,243,116.74 7.14% 600479 千金药业 6,202,250.85 7.09% 000402 金 融 街 5,806,159.28 6.64% 000528 柳 工 5,793,265.03 6.62% 600016 民生银行 5,784,614.92 6.61% 000069 华侨城Ａ 5,414,374.82 6.19% 600887 伊利股份 5,264,739.63 6.02% 600067 冠城大通 5,259,078.72 6.01% 600962 国投中鲁 5,060,361.44 5.79% 600423 柳化股份 5,054,840.64 5.78% 000978 桂林旅游 5,040,129.10 5.76% 600416 湘电股份 5,015,906.43 5.73% 000698 沈阳化工 4,787,777.26 5.47% 002010 传化股份 4,257,644.76 4.87% 600459 贵研铂业 4,151,376.28 4.75% 600810 神马实业 4,114,281.75 4.70% 600007 中国国贸 3,799,021.52 4.34% 000709 唐钢股份 3,570,029.98 4.08% 000972 新 中 基 3,497,030.56 4.00% 002084 海鸥卫浴 3,415,963.16 3.91% 600726 华电能源 3,297,256.79 3.77% 000751 锌业股份 3,136,572.52 3.59% 600570 恒生电子 3,000,356.30 3.43% 000562 宏源证券 2,712,039.46 3.10% 000755 山西三维 2,662,782.72 3.04% 20 600000 浦发银行 2,349,490.00 2.69% 000501 鄂武商Ａ 2,204,954.43 2.52% 600316 洪都航空 2,156,686.04 2.47% 000515 攀渝钛业 2,103,787.28 2.41% 600257 洞庭水殖 2,067,996.56 2.36% 002007 华兰生物 1,778,650.20 2.03% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20 名） 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占净值比 000825 太钢不锈 30,858,243.52 35.28% 600036 招商银行 28,814,572.91 32.94% 000858 五 粮 液 20,101,778.68 22.98% 000063 中兴通讯 16,662,850.07 19.05% 600685 广船国际 15,895,149.40 18.17% 600031 三一重工 15,033,670.01 17.19% 600022 济南钢铁 14,391,897.52 16.45% 600488 天药股份 13,572,087.09 15.52% 000800 一汽轿车 13,485,298.74 15.42% 600694 大商股份 11,769,777.27 13.46% 600849 上海医药 11,307,360.65 12.93% 600962 国投中鲁 9,955,531.74 11.38% 000528 柳 工 9,794,194.27 11.20% 601006 大秦铁路 9,302,844.26 10.64% 600432 吉恩镍业 8,930,631.78 10.21% 601318 中国平安 8,746,374.75 10.00% 000839 中信国安 8,742,962.38 10.00% 600016 民生银行 8,086,895.73 9.25% 000759 武汉中百 7,865,899.46 8.99% 600415 小商品城 7,835,103.10 8.96% 600900 长江电力 7,664,380.45 8.76% 000698 沈阳化工 7,459,072.34 8.53% 000550 江铃汽车 7,431,371.29 8.50% 000090 深 天 健 7,373,416.02 8.43% 600665 天地源 7,196,195.58 8.23% 600718 东软股份 7,176,084.37 8.20% 000983 西山煤电 7,152,809.56 8.18% 600067 冠城大通 7,146,323.86 8.17% 600785 新华百货 7,051,258.41 8.06% 600350 山东高速 6,950,921.64 7.95% 600030 中信证券 6,950,850.19 7.95% 000410 沈阳机床 6,711,075.04 7.67% 000625 长安汽车 6,588,480.97 7.53% 21 600459 贵研铂业 6,379,920.24 7.29% 600423 柳化股份 6,176,103.20 7.06% 600872 中炬高新 5,809,309.15 6.64% 000402 金 融 街 5,668,880.24 6.48% 600726 华电能源 5,657,810.60 6.47% 000709 唐钢股份 5,464,365.63 6.25% 600859 王府井 5,330,129.92 6.09% 600887 伊利股份 5,061,025.83 5.79% 600118 中国卫星 4,832,405.01 5.52% 000755 山西三维 4,786,937.19 5.47% 000978 桂林旅游 4,633,636.48 5.30% 000031 中粮地产 4,608,167.43 5.27% 600007 中国国贸 4,271,613.80 4.88% 002010 传化股份 4,239,609.81 4.85% 600066 宇通客车 4,110,460.24 4.70% 600810 神马实业 4,102,006.57 4.69% 000972 新 中 基 4,087,589.63 4.67% 600616 第一食品 3,738,299.96 4.27% 000751 锌业股份 3,700,600.31 4.23% 600829 三精制药 3,345,011.60 3.82% 002084 海鸥卫浴 3,271,027.95 3.74% 600258 首旅股份 2,917,216.58 3.34% 000501 鄂武商Ａ 2,910,654.22 3.33% 600479 千金药业 2,842,694.87 3.25% 000562 宏源证券 2,723,303.67 3.11% 600570 恒生电子 2,607,089.41 2.98% 600257 洞庭水殖 2,117,724.60 2.42% 600831 广电网络 2,108,900.75 2.41% 600000 浦发银行 2,044,817.42 2.34% 600316 洪都航空 1,928,652.41 2.20% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票的成本总额：779,503,617.27 元 报告期内卖出股票的收入总额：497,939,435.26 元 （五）债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合 债券种类 债券市值（元） 占基金资产净值比 国债 45,472,889.20 7.33% 转债 52,448,757.02 8.46% 合计 97,921,646.22 15.79% 22 2、基金投资前五名债券明细 债券代码 债券名称 数量 市值（元） 市值占基金资产净值比 010214 02 国债⒁ 238,000 23,859,500.00 3.85% 010010 20 国债⑽ 215,080 21,613,389.20 3.48% 110021 上电转债 79,350 16,185,813.00 2.61% 110078 澄星转债 119,560 16,001,910.40 2.58% 125717 韶钢转债 86,992 14,470,249.28 2.33% （六）权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细： 本报告期末本基金持有权证情况：无 （七）资产支持证券投资组合 1、基金投资前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无 （八）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制 日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目 金额（元） 占总资产比例 交易保证金 641,039.62 0.10% 应收证券清算款 41,399,936.06 6.14% 应收股利 65,437.74 0.01% 应收利息 1,023,362.79 0.15% 应收申购款 3,563,564.74 0.53% 待摊费用 0.00 0.00% 合计 46,693,340.95 6.93% 4、处于转股期的可转换债券明细： 债券代码 债券名称 数量 市值（元） 市值占基金资产净值比 110021 上电转债 79,350 16,185,813.00 2.61% 125822 海化转债 10,000 2,886,400.00 0.47% 5、权证投资的有关情况：无 23 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）本报告期末基金份额持有人户数：21，823 户 （二）本报告期末平均每户持有基金份额：18,835.15 份 （三）基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 6,782,150.03 1.65% 个人投资者 404,257,245.63 98.35% 合计 411,039,395.66 100.00% （四）公司员工购买公司基金的数额及所占比例: 基金名称 人数 份额 占基金份额比例 长信银利精选 7 44.33 万份 0.11% 八、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：1,182,530,117.97 （二）本报告期基金份额的变动情况： 本报告期初基金份额 56,474,607.20 份 本报告期基金总申购份额 674,110,082.11 份 本报告期基金总赎回份额 319,545,293.65 份 本报告期末基金份额 411,039,395.66 份 24 九、重大事件揭示 （一）本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、托管人在本报告期内重大人事变动情况： 本报告期内基金管理人无重大人事变动； 本报告期基金托管人中国农业银行的法定代表人变更为项俊波先生。 （三）本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本报告期基金投资策略没有改变。 （五）本报告期本基金总共进行了一次收益分配，情况如下： 分红次数 分红公告日 权益登记日 每10 份基金份额 收益分配金额 （元） 收益分配金额 （元） 上半年度第1 次分红 2007-02-06 2007-02-05 7.50 49,466,317.04 对上述分红本公司于相应日期在指定报刊和公司网站上公告。 （六）本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 （七）本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）本报告期基金租用证券公司专用交易单元的有关情况如下： 1、本期基金租用交易单元的交易量情况 债券交易 债券回购交易 证券公司名称 交易量（元） 占成交总额比例交易量（元） 占成交总额比例 长江证券 87,628,377.41 65.32% 93,200,000.00 100.00% 国元证券 20,268,304.00 15.21% 0.00 0.00% 银河证券 25,991,990.51 19.47% 0.00 0.00% 合计 133,888,671.92 100.00% 93,200,000.00 100.00% 股票交易 权证交易 佣金 证券公司名称 交易量（元） 占成交 总额比 例 权证 交易 量 占成交 总额比 例 佣金金额（元） 占佣金总 额比例 长江证券 577,639,985.38 45.99% 0.00 0.00% 472,692.89 46.75% 银河证券 477,946,305.52 38.05% 0.00 0.00% 373,995.68 36.99% 25 国元证券 200,548,152.96 15.96% 0.00 0.00% 164,349.32 16.26% 合计 1,256,134,443.86 100.00% 0.00 0.00% 1,011,037.89 100.00% （2）本期基金交易单元租用量情况 （3）本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 （九）其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如 下： 事项名称 信息披露报刊 披露日期 1、 关于旗下基金更改直销网点首次 申购最低限额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年1 月20 日 2、 长信银利基金第五次分红预告及 暂停申购、转换业务公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年2 月1 日 3、 长信银利基金第五次分红公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年2 月6 日 4、 长信公司关于开展长信银利基金 持续营销的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年2 月6 日 5、 关于长信银利精选基金基金经理 张大军先生离任的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年4 月4 日 6、 关于开通旗下基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年4 月25 日 7、 关于调整旗下基金申购费用及申 购分额计算方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年5 月28 日 8、 关于增加中国建设银行为旗下银 利精选基金、金利趋势基金及增 利动态基金代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年6 月25 日 9、 关于增加兴业银行为旗下银利精 选基金、金利趋势基金及增利动 态基金代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年6 月29 日 证券公司名称 交易单元租用数量(个) 长江证券 1 银河证券 1 申银万国 1 中银国际 1 国元证券 1 海通证券 1 26 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》； （三）《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》； （四）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 以上文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工 作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 2007 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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