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| 中邮中证价值回报量化策略指数C(006256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2577247 | ||||||||
| 基金代码 | 006256 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 中邮中证价值回报量化策略指数型 发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 二零二一年十一月 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会20【18】年【7】月【18】日证监许可【2018】【1135】 号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作 出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金标的指数为中证价值回报量化策略指数 标的指数样本选取方法： 1）样本空间 指数样本空间由满足以下条件的沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成： ① 非 ST、*ST 证券； ② 非金融类证券。 2）选样方法 ①根据上市公司最新财务报告的合并报表数据，对样本空间内证券提取或计算如下财务 数据： 应收票据及应收账款、其他应收款、预付账款、存货、无息流动负债、固定资产、其他 权益工具、带息债务、少数股东权益、总市值，并对数据缺失的证券进行处理； ②根据上述财务数据计算资本收益率（ROC）和证券收益率（EY）： ?ROC = EBIT /（净营运资本 + 固定资产） 其中，EBIT 为息税前利润，采用过去半年滚动形式计算；净营运资本 =应收票据及应 收账款 + 其他应收款 + 预付账款 + 存货 - 无息流动负债 ?EY = EBIT / （总市值 + 带息负债 + 其他权益工具 + 少数股东权益） ③对上述两个指标按如下规则进行排名： ?先对 ROC 的倒数进行升序排名，再对其中为负的部分进行降序排名，得到每只证券 的 ROC 排名； ?对 EY 进行降序排名，得到每只证券的 EY 排名； ?对 ROC 排名和 EY 排名之和进行升序排名，得到综合排名； ④在综合排名前120的证券中，选取总市值最大的80只作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn/。 4、投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资 风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料 概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品 的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、参与融资及 转融通业务特定风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市场基金，属 于较高预期风险、较高预期收益的基金。同时本基金为被动管理的指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数（中证价值回报量化策略指数），以完全按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资，具有与标的指数相似的风 险收益特征。中证价值回报量化策略指数基于价值投资的投资理念编制，不能代表整个股票 市场的全部投资理念。当某段时间市场风格偏向其他投资理念时，本指数的短期平均回报可 能不及同期市场的平均回报。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临指数化投资相关风险、标的指数波动 的风险、标的指数跟踪偏离的风险、标的指数编制方案变更的风险、跟踪误差控制未达约定 目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的 风险、成份股停牌的风险等。 本基金为发起式基金，在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基 金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。投资者应充分考虑自 身的风险承受能力，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 5、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的 除外。 本招募说明书所载内容截止日为2021年11月1日，有关财务数据和净值表现数据截止 日为2021年9月30日。 目 录 第一部分 前言.............................................................................................................. 1 第二部分 释义.............................................................................................................. 2 第三部分 基金管理人.................................................................................................. 7 第四部分 基金托管人................................................................................................ 22 第五部分 相关服务机构............................................................................................ 25 第六部分 基金的募集................................................................................................ 32 第七部分 基金合同的生效........................................................................................ 37 第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................ 39 第九部分 基金的投资................................................................................................ 50 第十部分 基金的财产................................................................................................ 62 第十一部分 基金资产估值........................................................................................ 63 第十二部分 基金的收益与分配................................................................................ 69 第十三部分 基金费用与税收.................................................................................... 71 第十四部分 基金的会计与审计................................................................................ 74 第十五部分 基金的信息披露.................................................................................... 75 第十六部分 风险揭示................................................................................................ 81 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................ 89 第十八部分 基金合同内容摘要................................................................................ 91 第十九部分 基金托管协议内容摘要...................................................................... 108 第二十部分 对基金份额持有人的服务.................................................................. 123 第二十一部分 其他披露事项.................................................................................. 125 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式.......................................................... 132 第二十三部分 备查文件.......................................................................................... 133 第一部分 前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运 作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法 律法规以及《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本招募说明书阐述了中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基 金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投 资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由中邮 创业基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基 金 2、基金管理人：指中邮创业基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指华夏银行股份有限公司 4、基金合同：指《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中邮中证价值 回报量化策略指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中邮中证价值回报量化策略指数型发 起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券 投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券 投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指中邮创业基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中邮创业基金管 理股份有限公司或接受中邮创业基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务 的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中邮创业基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 40、标的指数：指中证价值回报量化策略指数及其未来可能发生的变更 41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 48、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 49、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 50、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包 括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员的资金 51、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 52、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集， 由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承 诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 53、元：指人民币元 54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 60、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基 金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 61、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 62、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人基本情况 名称：中邮创业基金管理股份有限公司 成立时间：2006年5月8日 住所：北京市东城区和平里中街乙16号 办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号 法定代表人：毕劲松 注册资本：3.041亿元人民币 股权结构： 股东名称 出资比例 首创证券股份有限公司 46.37% 中国邮政集团有限公司 28.61% 三井住友银行股份有限公司 23.68% 其他社会流通股股东 1.34% 总 计 100% 公司客服电话：400-880-1618 公司联系电话：010-82295160 联系人：李晓蕾 二、主要人员情况 1、董事会成员 毕劲松先生，中共党员，货币银行学专业硕士研究生。曾任中国人民银行总 行金融管理司保险信用合作管理处干部、中国人民银行总行金融管理司保险信用 合作管理处干副主任科员、中国人民银行总行金融管理司保险信用合作管理处主 任科员、国泰证券总部发行二部副总经理并兼任北京阜裕城市信用社总经理、国 泰证券总部部门总经理级干部并兼任北京城市合作银行阜裕支行行长、国泰证券 北京分公司（筹）总经理、国泰君安证券北京分公司（筹）总经理、党委书记、 中富证券有限责任公司筹备工作组组长、中富证券有限责任公司董事长兼总裁、 民生证券有限责任公司副总裁、首创证券副总经理、首创证券党委副书记。现任 首创证券股份有限公司党委书记、董事、总经理、中邮创业基金管理股份有限公 司董事长。 张志名，中共党员，经济学硕士。曾任首创证券有限责任公司固定收益总部 投资经理、固定收益总部总经理助理、固定收益总部副总经理（主持工作）、固 定收益总部总经理、固定收益事业部销售交易部总经理、固定收益事业部总裁、 债券融资总部总经理、证券投资总部总经理、公司总经理助理、公司副总经理， 首创证券股份有限公司固定收益事业部总裁、公司副总经理，中邮创业基金管理 股份有限公司常务副总经理。现任首创证券股份有限公司党委委员，首誉光控资 产管理有限公司董事长，中邮创业国际资产管理有限公司董事长，中邮创业基金 管理股份有限公司董事、总经理。 王洪亮先生，中共党员，经济学博士。曾任深圳外汇经纪中心业务经理、中 国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理、首创证券有限责任公司深圳证券营 业部总经理、首创证券有限责任公司经纪业务总部总经理、首创证券有限责任公 司总经理助理、经纪业务总部总经理、首创证券有限责任公司副总经理、经纪业 务总部总经理、首创证券有限责任公司副总经理、经纪业务事业部总裁（兼）、 首创证券有限责任公司副总经理、经纪业务事业部总裁（兼）、深圳分公司总经 理（兼）、首创证券有限责任公司副总经理、资产管理事业部总裁（兼）、深圳分 公司总经理（兼），（其间：2015年11月至2016年11月在北京市人民政府国有 资产监督管理委员会挂职锻炼，任企业改革处副处长）、首创证券有限责任公司 党委委员、副总经理、资产管理事业部总裁（兼）、深圳分公司总经理（兼）、首 创证券有限责任公司党委委员、副总经理、资产管理事业部总裁（兼）、首创证 券有限责任公司党委委员、副总经理、资产管理事业部总裁（兼）、安徽分公司 总经理（兼）、首创证券有限责任公司党委委员、副总经理、资产管理事业部总 裁（兼）。现担任首创证券股份有限公司党委委员、副总经理、资产管理事业部 总裁（兼）、首正德盛资本管理有限公司董事长、北京望京投资基金管理有限公 司董事长、中邮创业基金管理股份有限公司董事。 孔军先生，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。曾任中国人民大学财 政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门经理、 长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券总经理助理、中邮创业基金管 理股份有限公司资产管理事业部负责人、首誉资产管理有限公司总经理、中邮创 业基金管理股份有限公司副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司总经理。 马敏先生，中共党员，大学学历，会计师。曾任广西壮族自治区财政厅商财 处干部、副主任科员、主任科员，财政部商贸司内贸二处主任科员，财政部经贸 司粮食处主任科员，财政部经建司粮食处副处长，财政部经建司粮食处处长，财 政部经建司交通处处长，财政部经建司粮食处调研员，中国邮政集团公司财务部 总经理助理，中国邮政集团公司财务部副总经理，现任中国邮政集团有限公司财 务部资深经理。 村田拓也先生，曾就职于樱花银行（现三井住友银行）。入行后在神户营业 第一部、投资银行DC资金证券管理部等、后派赴投资银行营业部（香港）任亚 洲营业部（香港）副总裁、亚洲营业部（上海）副总裁，三井住友银行（中国） 有限公司金融解决方案部副总裁。后历任日本银座法人营业第二部副总裁、国际 统括部高级副总裁、国际法人营业部高级副总裁，亚洲课课长。现任三井住友银 行（中国）股份有限公司本店营业第二部副部长。 汪贻祥先生，法律硕士。曾就职于在全国人大法工委民法室，先后参加了《国 家赔偿法》《担保法》《中国人民银行法》《商业银行法》《律师法》《合同法》等 法律的起草工作，与同事合作出版过《担保法理论与实务》《担保法实用问答》 《国家赔偿法实用问答》《国家赔偿法手册》《商业银行法解说》《银行法全书》 《中国改革开放通典》《律师法解说》等书籍、长江商学院EMBA28期春季班学习 并毕业、银华基金管理有限公司第四届董事会独立董事。现担任北京市至元律师 事务所主任。 李燕女士，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师，政府预算研究所 所长。兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、全国政府预算研究会 副会长。目前担任青岛港国际股份有限公司、东华软件股份有限公司、华力创通 股份有限公司和江西富祥药业股份有限公司四家上市公司独立董事，及青岛啤酒 股份有限公司外部监事。 李铁先生，工商管理硕士。曾任职花旗银行全球公司和投资银行部高级经理、 德国HVB资本集团投资基金合伙人、中华水电公司总裁及创始人。现任深圳市前 海先行投资公司董事长及创始人。 2、监事会成员 赵永祥先生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河北省邮电管理局 计财处干部，河北省邮电管理局经营财务处干部，石家庄市邮政局副局长，借调 国家邮政局计财部任副处长，石家庄市邮政局副局长（主持工作）、党委副书记， 石家庄市邮政局局长、党委书记，河北省邮政局助理巡视员，中国邮政集团公司 财务部副总经理，中国邮政集团公司审计局局长，现任中国邮政集团有限公司党 组巡视工作领导小组办公室二级正巡视专员（实职）。 唐洪广先生，中共党员，经济学硕士。曾任甘肃省经济管理干部学院财金系 讲师，西北师范大学经济管理学院会计系讲师，甘肃五联会计师事务所有限责任 公司项目经理，五联联合会计师事务所有限公司标准部部门经理、甘肃公司业务 二部部门经理、主任会计师助理、副主任会计师，北京五联方圆会计师事务所有 限公司副主任会计师、副主任会计师兼天津分所所长，国富浩华会计师事务所有 限公司副总裁，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼技术部主任， 首创证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、投资银行事业部质控综合部总 经理、质量控制总部总经理、公司纪委委员、公司总经理助理。现任首创证券股 份有限公司质量控制总部总经理、公司纪委委员、公司财务负责人，首正泽富创 新投资（北京）有限公司董事，北京肆板科技发展有限公司监事，中邮创业基金 管理股份有限公司监事。 李莹女士，中共党员，硕士研究生。先后就职于北京市教育委员会办公室、 中共北京市委办公厅会议处、首誉资产管理有限公司、中邮创业基金管理股份有 限公司量化投资部，中邮创业基金管理股份有限公司总裁办公室总经理。现任中 邮创业基金管理股份有限公司行政总监。 吴科先生，大学本科。曾任中青在线任人才频道经理、CCTV《12演播室》编 导、北京远景东方影视传播有限公司任编导、主编。现任中邮创业基金管理股份 有限公司公共事务部总经理。 赵乐军先生，曾就职于北京证券有限责任公司先后任证券交易部职员、深圳 营业部副总经理、北京富元投资管理有限公司任投资管理部经理、首创证券有限 公司投资银行部负责人、中邮创业基金管理股份有限公司基金交易部副总经理。 现任中邮创业基金管理股份有限公司基金交易部总经理。 3、公司高级管理人员 毕劲松先生，中共党员，货币银行学专业硕士研究生。曾任中国人民银行总 行金融管理司保险信用合作管理处干部、中国人民银行总行金融管理司保险信用 合作管理处干副主任科员、中国人民银行总行金融管理司保险信用合作管理处主 任科员、国泰证券总部发行二部副总经理并兼任北京阜裕城市信用社总经理、国 泰证券总部部门总经理级干部并兼任北京城市合作银行阜裕支行行长、国泰证券 北京分公司（筹）总经理、国泰君安证券北京分公司（筹）总经理、党委书记、 中富证券有限责任公司筹备工作组组长、中富证券有限责任公司董事长兼总裁、 民生证券有限责任公司副总裁、首创证券副总经理、首创证券党委副书记。现任 首创证券股份有限公司党委书记、董事、总经理、中邮创业基金管理股份有限公 司董事长。 张志名，中共党员，经济学硕士。曾任首创证券有限责任公司固定收益总部 投资经理、固定收益总部总经理助理、固定收益总部副总经理（主持工作）、固 定收益总部总经理、固定收益事业部销售交易部总经理、固定收益事业部总裁、 债券融资总部总经理、证券投资总部总经理、公司总经理助理、公司副总经理， 首创证券股份有限公司固定收益事业部总裁、公司副总经理，中邮创业基金管理 股份有限公司常务副总经理。现任首创证券股份有限公司党委委员，首誉光控资 产管理有限公司董事长，中邮创业国际资产管理有限公司董事长，中邮创业基金 管理股份有限公司董事、总经理。 唐亚明先生，经济学学士。曾任联合证券赛格科技园营业部研究员、深圳赛 格集团财务公司金融部副经理、中信实业银行业务部经理、首创证券资金运营部 总经理、计划财务部总经理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部总 经理、首誉光控资产管理有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公 司副总经理。 朱宗树先生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任重庆开县团委副书记、 重庆开县东华镇副书记、中国平安保险重庆分公司人事行政部经理、办公室主任、 国家邮政储汇局综合处处长、中法人寿保险副总经理、中国邮政集团公司代理业 务部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。 谌重先生，中共党员，经济学硕士、高级管理人员工商管理硕士。曾任大鹏 证券有限责任公司投资银行部业务经理、汉唐证券有限责任公司投资银行部业务 经理、平安证券有限责任公司投资银行部业务总监、金鼎证券（香港）北京代表 处代表、建信基金管理有限责任公司机构业务部直销经理、机构业务部高级直销 经理、机构业务部直销渠道总经理、机构业务部执行总经理、机构业务部总经理。 现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。 郭建华先生，工学硕士。曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城 证券有限公司海口营业部总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司督察长。 侯玉春先生，中共党员，法学学士。曾任北京市人民政府电子工业办公室干 部、香港圣加利企业有限公司中国部行政主任、北京区域副经理、中国平安保险 公司北京分公司文秘室主任、巨田证券有限责任公司投资银行部董事助理、中国 辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。现任中邮创业基金管理 股份有限公司董事会秘书。 杨旭鹏先生，中共党员，工程硕士。曾任北京中启计算机公司软件开发总工 程师、中邮创业基金管理股份有限公司信息技术总监、泰康资产管理有限公司互 联网金融执行总监、文明互鉴文化传播（北京）有限公司总经理。现任中邮创业 基金管理股份有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 姚婷女士，管理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司战略发展部总 经理助理、创新业务部总经理助理、创新业务部副总经理。现任中邮中证价值回 报量化策略指数型发起式证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会分为权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员 会。 权益投资决策委员会成员包括： 主任委员： 张志名先生，见公司高级管理人员介绍。 执行委员： 陈梁先生，经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公 司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理 股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中 邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资 基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部副总经理、中 邮核心主题混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投 资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金 基金经理。 委员： 国晓雯女士，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、中邮创 业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经 理助理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券 投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证 券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资 基金基金经理。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮科技创新精 选混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮研 究精选混合型证券投资基金基金经理。 许忠海先生，理学硕士。曾任贝迪研发中心(北京)研发工程师、方正证券股 份有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮核心成长混合 型证券投资基金基金经理助理、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮创新优 势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。现任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活 配置混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。 江刘玮先生，经济学硕士。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究 员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货 币市场基金基金、中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型 证券投资基金基金经理助理。现任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮 睿信增强债券型证券投资基金基金经理。 固定收益投资决策委员会成员包括： 主任委员： 张志名先生，见公司高级管理人员介绍。 执行委员： 衣瑛杰先生，经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民 生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部 投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼 金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁。现任中邮创 业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益总监。 委员： 武志骁先生，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析 员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资 基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型 证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基 金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中 邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮货币市场基 金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中 邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 闫宜乘先生，经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业 部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基 金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮 纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券 型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮 现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮 纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中邮货币市 场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证 券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳悦39个 月定期开放债券型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮 睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮睿利增 强债券型证券投资基金基金经理。 张悦女士,工程硕士。曾任渣打银行（中国）股份有限公司审核与清算岗、 民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有 限公司固定收益投资二部投资经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯 债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数 证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短 债债券型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 9、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 10、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 11、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向 他人泄露； 12、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 13、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 14、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 15、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； 16、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 17、建立并保存基金份额持有人名册； 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 19、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 20、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 21、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制体系 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司的内部控制目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 （4）切实保障基金份额持有人的合法权益。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）健全性原则 风险管理必须涵盖公司各个部门和各个岗位，并渗透到各项业务过程和业务 环节，包括各项业务的决策、执行、监督、反馈等环节。 （2）有效性原则 通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有 效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位确保相对独立并承担各自的风险控制职责。公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作须分离。督察长和监察稽核部对公司风险控 制制度的执行情况进行检查和监督。 （4）相互制约原则 公司在制度安排、组织机构的设计、部门和岗位设置上形成权责分明、相互 制约的机制，从而建立起不同岗位之间的制衡体系，消除内部风险控制中的盲点， 强化监察稽核部对业务的监督检查功能。 （5）成本效益原则 公司将运用科学化的经营管理方法，并充分发挥各机构、部门及员工的工作 积极性，尽量降低经营成本，提高经营效益，保证以合理的控制成本达到最佳的 内部控制效果。 （6）适时性原则 风险管理应具有前瞻性，并且必须随着国家法律、法规、政策制度等外部环 境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时进行相应 的修改和完善。 （7）内控优先原则 内控制度具有高度的权威性，所有员工必须严格遵守，自觉形成风险防范意 识；执行内控制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； 公司业务的发展必须建立在内控制度完善并稳固的基础之上。 （8）防火墙原则 公司在敏感岗位如：基金投资、交易执行、基金清算岗位之间，基金会计和 公司会计之间、会计与出纳之间等等，在物理上和制度上设置严格的防火墙进行 隔离，以控制风险。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二 个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个 层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的 各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部 控制方式、方法和执行情况实行持续的检验，并出具专项报告。 4、内控监控防线 为体现职责明确、相互制约的原则，公司根据基金管理业务的特点，设立顺 序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线： （1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明 确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须以书面形 式声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责； （2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相 关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及 岗位对前一部门及岗位负有监督的责任； （3）建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他 部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 5、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建立了交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善了相关的安全设施；集中交易室对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立了科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制重点建立严 密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制 度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载 每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确 保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司指定了专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务，并建立了相应的程 序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所 公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的 问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公 司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职 能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长 的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格 制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公 司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称： 华夏银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：李民吉 成立时间： 1992年10月14日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 15387223983元人民币 批准设立机关和设立文号： 中国人民银行[银复（1992）391号] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号 联系人：郑鹏 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、市场三室、风险与合规管理 室、运营室、创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工48人， 高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》 和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资 格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、 勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管 服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、 先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和 托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提 供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2021年9月 末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、 资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计9066只，证券投资 基金97只，全行资产托管规模达到51969.34亿元。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额 持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总 行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门 设置了风险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内 控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制的原则 1、合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终； 2、完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监 督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖 到资产托管部所有的部门、岗位和人员； 3、及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关 的规章制度； 4、审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完 整； 5、有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化 进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限 及人员的例外； 6、独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专 职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核 工作的职权和能力。 (四)内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、 业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员 具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工 作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；专门设置业务操作区，封闭管理，实施音像监 控；指定专人负责受托资产的信息披露工作，防止泄密；业务实现自动 化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、 基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的 计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法 律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构 （1）中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 住所：北京市东城区和平里中街乙16号 办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号 法定代表人：毕劲松 联系人：梁超 电话：010-82290840 传真：010-82294138 网址：www.postfund.com.cn （2）中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号 （3）中邮创业基金网上直销平台：https://i.postfund.com.cn/ 2.代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com.cn （3）交通银行股份有限公司 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （4）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （5）中国邮政储蓄银行股份有限公司 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com （6）华夏银行股份有限公司 客服电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （7）国泰君安证券股份有限公司 客服电话 : 95521或4008888666 公司网址：www.gtja.com （8）中信建投证券股份有限公司 客服电话：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （9）国信证券股份有限公司 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （10）招商证券股份有限公司 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （11）中信证券股份有限公司 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （12）中国银河证券股份有限公司 客服电话：95551或4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （13）海通证券股份有限公司 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （14）申万宏源证券有限公司 客服电话：95523或4008-895-523 公司网址：www.swhysc.com （15）兴业证券股份有限公司 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （16）长江证券股份有限公司 客服电话：95579或400-888-8999 公司网址：www.95579.com （17）安信证券股份有限公司 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （18）湘财证券股份有限公司 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com （19）中信证券（山东）有限责任公司 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com （20）东兴证券股份有限公司 客服电话：4008-888-993 公司网址：www.dxzq.net （21）长城证券股份有限公司 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （22）光大证券股份有限公司 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （23）中信证券华南股份有限公司 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （24）东北证券股份有限公司 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （25）南京证券股份有限公司 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn （26）新时代证券股份有限公司 客服电话：95399 公司网址：www.xsdzq.cn （27）国联证券股份有限公司 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn （28）平安证券股份有限公司 客服电话：95511 公司网址：stock.pingan.com （29）华安证券股份有限公司 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com （30）东莞证券股份有限公司 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn （31）东海证券股份有限公司 客服电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （32）华西证券股份有限公司 客服电话：95584 公司网址：www.hx168.com.cn （33）申万宏源西部证券有限公司 客服电话：4008-000-562 公司网址：www.hysec.com （34）中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 公司网址： www.zts.com.cn （35）世纪证券有限责任公司 客服电话：4008323000 公司网址：www.csco.com.cn （36）西部证券股份有限公司 客服电话：95582 公司网址：www.west95582.com （37）华福证券有限责任公司 客服电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （38）中国国际金融股份有限公司 客服电话：010-65051166 公司网址：www.cicc.com.cn （39）五矿证券股份有限公司 客服电话：4001-840-028 公司网址：www.wkzq.com.cn （40）中山证券有限责任公司 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com （41）粤开证券股份有限公司 客服电话：95564 公司网址：www.ykzq.com （42）国金证券股份有限公司 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （43）华融证券股份有限公司 客服电话：95390 公司网址：www.hrsec.com.cn （44）天风证券股份有限公司 客服电话：4008-005-000 公司网址：www.tfzq.com （45）首创证券股份有限公司 客服电话：95381 公司网址：www.sczq.com.cn （46）宏信证券有限责任公司 客服电话：4008-366-366 公司网址：www.hxzq.cn （47）开源证券股份有限公司 客服电话：95325或400-860-8866 公司网址：www.kysec.cn （48）联储证券有限责任公司 客服电话：400-620-6868 公司网址：www.lczq.com （49）上海天天基金销售有限公司 客服电话：95021或400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （50）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （52）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com （53）泰信财富基金销售有限公司 客服电话：400-004-8821 公司网址： www.taixincf.com （54）北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话：400-159-9288 公司网址：www.danjuanapp.com （55）中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （56）玄元保险代理有限公司 客服电话：021-50701003 公司网址：www.licaimofang.cn （57）阳光人寿保险股份有限公司 客服电话：95510 公司网址：fund.sinosig.com （58）中国人寿保险股份有限公司 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com 代销机构详见份额发售公告或基金管理人网站。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公 示。 二、注册登记机构 名称：中邮创业基金管理股份有限公司 住所：北京市东城区和平里中街乙16号 办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号 法定代表人：毕劲松 联系人：李焱 电话：010-82295160 传真：010-82292422 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 注册地址：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层 负责人： 冯加庆 电话：（021）58773177 传真：（021）58773268 联系人：张兰 经办律师：张兰、梁丽金 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 执行事务合伙人：徐华 联系人：卫俏嫔 联系电话：010-85665232 传真电话：010-85665320 经办注册会计师：卫俏嫔 李惠琦 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2018】1135 号文件准予注册募集。 一、基金的类型及存续期间 1、基金类型：股票型发起式证券投资基金 2、基金的运作方式：契约型开放式 3、存续期间：不定期 4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。其中： 1）在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2）从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别 为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况 下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或 者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等， 调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 5、未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则 基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改 《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。 （四）募集规模上限 本基金不设募集规模上限 二、基金份额的募集期限、募集对象、募集方式及场所 1、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 2、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人网站上的公示信息。 三、基金份额的认购 1、基金份额的发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.0000元。 2、认购费用 投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。投资者在认 购 A 类基金份额时支付认购费用，认购 C 类基金份额不支付认购费用。本基 金A 类基金份额的认购费率如下： 认购金额 ( 元，含认购费 ) 认购费率 100万元以下 0.80% 100万元（含）—500万元 0.40% 500万元（含）以上 1000元/笔 基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费 用，不列入基金财产。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的 情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对基 金投资者适当调低基金认购费率。 3、认购份额的计算 本基金 C 类基金份额不收取认购费， A 类基金份额认购采用金额认购的方 式，认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1）认购 A 类基金份额 净认购金额 ＝ 认购金额/(1＋认购费率) 认购费用 ＝ 认购金额－净认购金额 （对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额） 认购份额 ＝(净认购金额＋认购利息)/基金份额面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后 两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。多笔认购时，按上述公 式进行逐笔计算。 举例说明：某投资人投资10000元认购本基金A类基金份额，对应费率为 0.8%，如果募集期内认购资金获得的利息为2元，A类基金份额面值1元，则其 可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额＝10000/(1＋0.8%)＝9920.63元 认购费用＝10000－9920.63＝79.37元 认购份额＝(9920.63＋2)/1.00＝9922.63份 即投资人投资10000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在募集期 内获得的利息，可得到9922.63份A类基金份额。 （2）认购C类基金份额 认购份额=认购金额/基金份额发售面值 利息转份额=利息/基金份额发售面值 总认购份额=认购份额+利息转份额 认购C类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的 部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保 留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基 金所有。 例：某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在 认购期间产生的利息为10元，无认购费率，则其可得到的认购份额为： 认购份额=100,000/1.00=100,000.00 份 利息转份额=10/1.00=10.00 份 总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00 份 即：投资者投资 100,000元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认 购期间产生的利息为10元，则可得到100,010.00份C类基金份额。 4、基金份额的认购程序 （1）认购时间安排 投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。 （2）认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为 准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 （3）认购限制 1、投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已确认的认购申请不允许 撤销。 3、通过代销机构认购本基金时，各代销网点接受认购申请的最低金额为单 笔1,000元；直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔50,000元，追加认购 的最低金额为单笔1,000元（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方 式认购本基金暂不受此限制）。本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理 人酌情调整。 4、募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。但如本基金单个投资 人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些 认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝 该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机 构的确认为准。 5、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 四、募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。 五、发起资金的认购 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基 金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000万元人民币，且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于3年（基金合同生效不满3年提前终止的情况除 外）。本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集金额不少于1000万元 人民币，发起资金的提供方承诺持有期限不少于3年的条件下，基金管理人依据 法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 四、基金的自动终止 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元人民币的， 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充 时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书中列明及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项；投资者交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递 交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回 申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购、赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。如因申请未得到基金管理人或基金注册登记机构 的确认而造成的损失，由投资者自行承担。 五、申购和赎回的金额 1、申购金额的限制 代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元，追加申购的最低金额 为单笔1,000元（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认购本基 金暂不受此限制）；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点追 加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低 申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。但单一投 资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会 另有规定的除外。 2、单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构保留的基金余额不足10 份，则必须一次性赎回基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构保 留的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余 基金份额一次性全部赎回。 3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时，基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或 基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 六、基金的申购费和赎回费 1、本基基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中 国证监会备案。 2、申购费率 （1）本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （2）本基金的申购费用由申购本基金份额的投资人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回 人承担。 投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申 购费用。本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额 ( 元 ，含申购费) 申购费率 100万元以下 1.00% 100万元（含）—500万元 0.50% 500万元（含）以上 1000元/笔 3、赎回费率 （1）本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适 用的赎回费率越低。 （2）本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构，其赎 回费率具体如下： 持有时间（天） 赎回费率 7日以下 1.50% 7日（含）—30日 0.10% 30日（含）以上 0.00% 对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份 额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以 特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手 续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 6、关于实施特定投资群体申购基金的费率政策 本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠政策。特定投资群体指全国社 会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资 金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及 集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的 养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。对于通过中邮基金直 销中心申购本基金的特定投资群体可享受申购费率优惠，即特定申购费率＝原申 购费率×折扣比例；若原申购费率适用于固定费用的，则执行原固定费用，不再 享有费率折扣。 七、申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 （1）申购份额余额的处理方式：申购份额计算结果按四舍五入方法，保留 到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2）赎回金额的处理方式：赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额申购采用金额申购的方式， 申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）申购A类基金份额 申购份额的计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额-净申购金额 （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额） 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 举例说明：假定T日的A类基金份额净值为1.2000元，某投资人投资10000 元申购本基金A类份额，则对应的申购费率为1.0%，则其可得到的A类申购份 额为： 净申购金额＝10000 /(1＋1.0%) ＝9900.99元 申购费用＝10000-9900.99＝99.01元 申购份数＝ 9900.99/1.2000＝ 8250.83份 即：投资者投资10000元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.2000元，则可得到8250.83份A类基金份额。 （2）申购C类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类 基金份额净值为1.0180元，无申购费率，则其可得到的C类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份 即：投资者投资100,000 元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0180元，则可得到98,231.83份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额 ＝ 赎回份数 × T 日基金份额净值 赎回费用 ＝ 赎回金额 × 赎回费率 净赎回金额 ＝ 赎回金额－赎回费用 举例说明：假定T日的A类基金份额净值为1.2000元，某投资人赎回10000 份A类基金份额，假设该笔份额持有期限为15天，则对应的赎回费率为0.1%， 则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10000 × 1.2000＝12000元 赎回费用＝12000 × 0.1%＝12元 净赎回金额＝12000-12＝11988元 即投资者赎回10000份A类基金份额，基金份额的持有期限15天，假设赎 回当日A类基金份额净值为1.2000元，则其可得到的赎回金额为11988元。 4、本基金基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算结果，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。本基金 A 类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，或当前一估值日基金资 产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可暂停接 收投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计 算错误或发布异常时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资人单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，或当前一估值日基金资 产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可暂停接 收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎 回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以 后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第5项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超 过基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人应当对 大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按保护其他赎回申请人（“小额赎回申 请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具 体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当期全部确认，则基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的 范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的 赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全 部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全 部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消 赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公 告。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并在两日内在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前2个工作日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近1个开放日的基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证 监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上市的国债、 央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短 期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债））、债券回 购、银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。 本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵 守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础上，追求获得超越业绩比 较基准的回报。 本基金为被动式股票指数基金，以中证价值回报量化策略指数为基金投资组 合跟踪的标的指数。本基金的投资策略包括以下几个层面： 1、股票投资策略 （1）被动指数投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照个股在标的指数中的权重构建指 数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当 遇到标的指数成份股调整、停牌或流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权 重配置某成份股时，本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成 份股进行替代；若成份股中缺乏符合要求的替代品种，本基金将在成份股之外选 择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。 （2）股票组合调整策略 本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变 动情况、成份股流动性异常、成份股调整及配股、分红、增发等因素变化，对基 金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相 关和跟踪误差最小化。 1）定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调 整而进行相应的跟踪调整。根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理在指 数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，并报投资决策委员会批准。基 金经理通过执行批准后的组合调整策略，尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度 和跟踪误差。 2）不定期调整 若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管理人确定的预警水平， 基金经理将根据市场状况及个股权重偏离状况，制定组合调整策略，降低组合跟 踪偏离度。 （3）跟踪误差控制策略 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控 与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控 制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。本基金力争在控制本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不 超过4%。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资 产，提高基金资产的投资收益。本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分 析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期；通过对债券市 场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期 限结构配置策略；通过对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进 行分析，研究同期限的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、 公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据之间的利差和变化趋势，制定债 券类属配置策略。 3、权证投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管 理，以控制并降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实 现本基金的投资目标。 在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结 合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活 性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因 申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交 易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 四、投资决策程序 1、投资决策依据 （1）法律、法规和《基金合同》的规定； （2）标的指数的编制方法及调整公告等； （3）对证券市场发展趋势的研究与判断。 2、投资决策流程 （1）基金经理依据标的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建； （2）当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪 误差，实现对标的指数的紧密跟踪。 1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成 份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。 2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案， 并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。 3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管 理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。 4）当因法律法规限制本基金不能投资指数成份股时，基金管理人研究制定 成份股替代策略，并适时进行组合调整。 5）基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理 人将分析这些情形对跟踪误差的影响，据此对投资组合进行相应调整。 （3）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股 的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策 略，并对投资组合进行相应调整； （4）监察稽核部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进 行独立监督检查； （5）投资风控人员定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估，提供基金 经理参考； （6）基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资 组合调整。 五、投资限制 1、组合限制 （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款 规定的比例限制； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例 限制； （5）本基金在运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的140%； （6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）基金参与融资融券交易及转融通证券出借交易，应当遵守下列要求： 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （14）基金参与融资融券交易及转融通证券出借交易，应当遵守下列要求： 本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （15）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制： （15.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的10%，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总 市值的20%； （15.2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （15.3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （15.4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （16）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基 金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。 （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （19）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 对于除第（2）、（11）、（17）、（18）项外的其他比例限制，因证券或 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法 规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不 受上述规定的限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 上述组合限制、禁止行为的设定依据为本基金合同生效时法律法规及监管机 关的要求，如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的，基 金管理人将按照调整后的规定执行。 六、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证价值回报量化策略指数。 中证价值回报量化策略指数是由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发 的策略指数，从投资回报和估值两个角度在沪深上市公司中选取样本股。指数采 用半年度调样，跟踪具有高投资回报率但估值相对较低的股票。 如果指数编制单位变更中证价值回报量化策略指数的编制、发布或授权，或 中证价值回报量化策略指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等 事项导致中证价值回报量化策略指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他 代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本 基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金 的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 2、业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：中证价值回报量化策略指数收益率×95%＋同 期银行人民币活期存款利率（税后）×5% 如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比 较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 七、风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时 本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 八、基金的投资组合报告 本投资组合报告期为2021年7月1日起至2021年9月30日止。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,918,775.35 89.88 其中：股票 41,918,775.35 89.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,390,152.25 9.41 8 其他资产 329,430.45 0.71 9 合计 46,638,358.05 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之 和与合计可能有尾差。 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 321,000.00 0.70 C 制造业 20,951,680.43 45.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,159,689.60 2.51 E 建筑业 5,826,936.00 12.62 F 批发和零售业 4,910,489.00 10.63 G 交通运输、仓储和邮政业 2,333,393.00 5.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,563,039.00 3.38 J 金融业 - - K 房地产业 513,464.00 1.11 L 租赁和商务服务业 1,311,857.00 2.84 M 科学研究和技术服务业 997,193.00 2.16 N 水利、环境和公共设施管理业 557,566.00 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,449,291.00 3.14 S 综合 - - 合计 41,895,598.03 90.72 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,177.32 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,177.32 0.05 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600171 上海贝岭 36,000 1,288,080.00 2.79 2 603393 新天然气 32,160 1,159,689.60 2.51 3 002091 江苏国泰 78,600 1,003,722.00 2.17 4 600618 氯碱化工 61,300 926,243.00 2.01 5 000848 承德露露 78,300 897,318.00 1.94 6 688399 硕世生物 7,000 797,860.00 1.73 7 600361 华联综超 142,000 758,280.00 1.64 8 600740 山西焦化 88,120 753,426.00 1.63 9 600248 陕西建工 128,300 705,650.00 1.53 10 300212 易华录 23,700 704,838.00 1.53 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03 2 605567 春雪食品 453 5,345.40 0.01 3 001217 华尔泰 211 3,496.27 0.01 4、报告期末按券种分类的债券投资组合：无 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：无 6、投资组合报告附注 （1）报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）基金的其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,020.77 2 应收证券清算款 60,375.09 3 应收股利 - 4 应收利息 380.64 5 应收申购款 246,653.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 329,430.45 （4）报告期末无处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 001218 丽臣实业 14,335.65 0.03 新股锁定 2 605567 春雪食品 5,345.40 0.01 新股锁定 7、开放式基金份额变动 单位：份 项目 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 报告期期初基金份额总额 33,365,935.96 3,679,561.83 报告期期间基金总申购份额 5,178,933.14 3,604,469.66 减:报告期期间基金总赎回份额 6,649,239.78 3,951,292.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 31,895,629.32 3,332,739.14 8、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。投资业绩及同期基准的 比较如下表所示： 中邮中证价值回报量化策略指数A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.59% 1.17% -1.70% 1.17% 1.11% 0.00% 过去六个月 3.36% 0.96% 0.49% 0.96% 2.87% 0.00% 过去一年 2.02% 0.99% -0.85% 1.01% 2.87% -0.02% 自基金合同生效起至今 31.23% 1.22% 20.14% 1.29% 11.09% -0.07% 中邮中证价值回报量化策略指数C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.68% 1.17% -1.70% 1.17% 1.02% 0.00% 过去六个月 3.16% 0.96% 0.49% 0.96% 2.67% 0.00% 过去一年 1.62% 0.99% -0.85% 1.01% 2.47% -0.02% 自基金合同生效起至今 29.74% 1.22% 20.14% 1.29% 9.60% -0.07% 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十一部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定 的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。在交易所 市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 （3）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值 （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时 采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续 评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3） 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认 计量日的公允价值进行估值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则 采用估值技术确定其公允价值进行估值。 （4）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资 人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照 待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供 估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场 利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、股指期货合约估值方法 本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值，并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 3、当本基金发生大额申购或赎回情况时，经与基金托管人协商一致，基金 管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，并依照《信 息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。 如法律法规或行业协会今后另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： 1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由 此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔 偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过 错程度各自承担相应的责任。 3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新 计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按 时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份 额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行 协商。 六、暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第6项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所/期货交易所/指数编制机构及登 记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错 误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，每次 基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后各类基金份额的基金净值增长率 尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时 间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类份额的销售服务费； 4、标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3 个工作日内支付。 3、C类份额的销售服务费； 本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类份额的销售服务费按前 一日基金资产净值的0.4%的年费率计提。C类份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类份额的销售服务费 E为C类份额前一日的基金资产净值 C类份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 4、标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公 司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的0.02%年费率计提，计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基金托管 人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内将上季度标的指 数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可 抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元，若计费期间不足一 季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。 此项变更无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的 指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。上述“一、基金费用的种类中 第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当 期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基金运作过程中涉及的各纳 税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 约定方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息 披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照 法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定的全国性报刊 （以下简称“规定报刊”）及互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披 露的信息资料。规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）《基金合同》、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新招募说明书并登载在规定 网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议 登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告登载在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度 报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、终止《基金合同》、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、基金推出新业务或服务； 20、本基金发生巨额赎回并延期办理； 21、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 23、基金变更标的指数； 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人利益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案， 并予以公告。 （十）清算报告 《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算 并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计， 并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并 将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十一）基金投资股指期货的信息披露 本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 （十二）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 （十三）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基金 敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未 公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其 他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 第十六部分 风险揭示 一、市场风险 市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括： 1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而 产生风险。 3、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来 分散这种非系统风险，但不能完全规避。 5、信用风险：主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债， 债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 6、购买力风险：基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 7、债券收益率曲线风险：债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移 动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险） 互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入 进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。 二、管理风险 在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影 响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 三、流动性风险 流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投 资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份 额净值。 1、本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数即中证价值回报量化策略指数的成份股、备选成 份股。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净 值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金为被动管理的指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中 的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在满足组 合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动；本基金投资流动性受限资产 的市值合计占比，将严格遵守相关法律法规规定的比例限制。本基金符合组合 管理、分散投资的监管原则。因此，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性 良好。 3、巨额赎回措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施， 以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险： （1）延期办理巨额赎回申请； （2）延缓支付赎回款项； （3）采用摆动定价机制； （4）中国证监会认定的其他措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： （1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申 请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 （2）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承 担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 四、本基金的特有风险 1、指数化投资风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能 与整个股票市场的平均回报率存在偏离。中证价值回报量化策略指数基于价值 投资的投资理念编制，不能代表整个股票市场的全部投资理念。当某段时间市 场风格偏向其他投资理念时，本指数的短期平均回报可能不及同期市场的平均 回报。 （2）标的指数的流动性风险 本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌，在某些市场环境下，成份股 中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法 立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪误差。 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟 踪误差。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪 误差。 6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7）其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制 及其他工具造成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数 发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2、标的指数编制方案变更的风险 如指数编制方案发生重大变更，可能相应引发指数成份股及权重发生较大调 整，进而增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，基金管理人力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础 上，追求获得超越业绩比较基准的回报。但因指数编制规则调整或其他因素可 能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 4、标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任 何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错 误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。 5、标的指数变更的风险 根据基金合同的约定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依 据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更， 本基金的投资组合将相应进行调整，届时基金的风险收益特征可能发生变化， 投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该 情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标 的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可 能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此 可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回 中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回 全部或部分基金份额的风险。 8、作为发起式基金存在的风险 本基金为发起式基金，在基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规 模低于2亿元人民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人 大会延续基金合同期限，故本基金存在提前终止的风险。若届时的法律法规或 中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金参 照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 9、基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值 带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类 风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理 制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 10、股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭 受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补 足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 11、参与融资与转融通业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在 杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 五、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺 诈、交易错误、 IT 系统故障等风险。在开放式基金的各种交易行为或者后台 运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基 金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、 销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 六、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 七、其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人 自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 八、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销 售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背 书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起方 可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接； 3、基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基 金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持 有人大会的方式延续； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 5、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止； 6、《基金合同》约定的其他情形； 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有从事证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十八部分 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利和义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资人自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年； （10）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或超过50%，且不得通过一 致行动人等方式变相规避本基金单一投资者持有份额集中度不得达到或者超过 50%的要求（但因其他投资者赎回等客观因素致使持有的基金份额比例不符合前 述要求的除外）； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会未设立日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）提前终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规和中国证监会 另有规定的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或在对现 有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式； （3）因相应的法律法规、相关证券/期货交易所或登记机构的相关业务规则 以及中国证监会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基 金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略； （6）按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本 基金的指数许可使用费； （7）在法律法规和《基金合同》允许的范围内，在对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金 份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等； （8）基金管理人、相关证券/期货交易所和基金登记机构等在法律法规规定 或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关基金认 购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容； （9）在法律法规和《基金合同》允许范围内，在对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务； （10）在法律法规和《基金合同》允许范围内，在对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，基金管理人调整基金收益分配原则； （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开的，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定日起60日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集 人确定的非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以 召集人确定的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 5、重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表50%以上的（含50%）基金份额持有人参加， 方可召开。 基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于50%的，召集人可以在原公告 基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上基金份额的持有人参加，方可召开。 重新召集基金份额持有人大会的通知、形式、议事程序、表决、生效和公告 等适用本合同中有关基金份额持有人大会的规定。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定 外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合 并、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表决 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在规定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起方 可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接； 3、基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本 基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额 持有人大会的方式延续； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 5、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止； 6、《基金合同》约定的其他情形； 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有从事证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方 承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第十九部分 基金托管协议内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：中邮创业基金管理股份有限公司 注册地址：北京市东城区和平里中街乙16号 办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号 邮政编码：100013 法定代表人：毕劲松 成立日期：2006年5月8日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2006]23号 组织形式：股份有限公司 注册资本：3.041亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 （二）基金托管人 名称：华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 成立时间：1992年10月14日 批准设立文号：中国人民银行【银复（1992）391号】 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字【2005】25号 组织形式：股份有限公司 注册资本：15387223983元人民币 存续期间：永久存续 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保 险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的， 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证 监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上市的国债、 央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短 期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债））、债券回购、 银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。 本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵 守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资 产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 投资组合限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金管理人管理，本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行 的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的 基金品种不受此条款规定的比例限制； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例 限制； （5）本基金在运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的140%； （6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金管理人管理的，本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）基金参与融资融券交易及转融通证券出借交易，应当遵守下列要求： 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （14）基金参与融资融券交易及转融通证券出借交易，应当遵守下列要求： 本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （15）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制： （15.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的10%，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总 市值的20%； （15.2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （15.3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （15.4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （16）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基 金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本 基金管理人管理的，本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该 权证的10%。 （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （19）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 对于除第（2）、（11）、（17）、（18）项外的其他比例限制，因证券或期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法 规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不 受上述规定的限制。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第 十五条第十项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实 性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单， 并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托 管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责 任，基金托管人并有权向中国证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，基金管理人应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银 行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场 交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市 场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作 日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调 整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行 间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合 同履行情况进行监督，但在充分履行监督和复核义务后，不承担交易对手不履行 合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对 手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承 担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书（如有）等有关文件，切实履行托 管职责。 3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应 立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中 国证监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动 性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例， 避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章 制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规 章制度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托 管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承 销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市 场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险， 基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并 做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其 有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任， 并有权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并 确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存 管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失， 由基金管理人承担。 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报 送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承 担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资 流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损 失。 （八）本基金参与沪深证券交易所债券质押回购业务，应遵守中国证券登记 结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所发布的《债券质押式回购 交易结算风险控制指引》等相关业务规则。本基金违反上述业务规则，导致基金 托管人受到处罚和（或）经济损失的，基金托管人有权向基金管理人追偿。 （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理 人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证 在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应 在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人 无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基 金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促 基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答 复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基 金因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管 理人应报告中国证监会。 （四）若基金托管人不履行、怠于履行基金合同、本托管协议约定的监督与 核查义务，由此给基金财产或基金管理人造成直接损失的，基金托管人应承担赔 偿责任。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管其自身实际控制的基金财产。未经基金管理人依 据合法程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的 任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需 的其他专用账户，基金管理人应给予必要的配合。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，如基金托管人无法从公开信息或基 金管理人提供的书面资料中获取到账日信息的，应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行 开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。在基金募集行为结束前， 任何人不得动用募集资金。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基 金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师 事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上 中国注册会计师签字方为有效。验资机构应在验资报告中对发起资金的持有人及 其持有份额进行专门说明。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理，同时，基金管理人 应给予必要的配合。 2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （四）基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管账户的开立和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市 场清算所等银行间交易场所开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市 场债券的结算，同时，基金管理人应给予必要的配合。基金管理人和基金托管人 共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议等相关协议。 （六）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托 管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在 基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金 托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基 金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基 金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15年，法律法规另有规定的从其规定。 五、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托 管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日 和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生 效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善 保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案 后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报 告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有 规定的从其规定。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承 担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管理人根据基金份额持有人的需要、市场状况及自身服务能力的变化， 有权增加、修改这些服务项目。 一、对账单服务 基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单，但由于基金份额 持有人在本公司未详实填写或更新客户资料（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮 寄地址、邮政编码等）导致基金管理人无法送出的除外。 二、主动通知服务 基金管理人会根据业务开展情况，通过电子邮件、短信、电话等方式主动为 基金份额持有人提供各项通知服务，包括公司信息、产品信息、交易信息及重要 信息提示等。 三、信息定制服务 基金份额持有人可通过基金管理人客服热线、公司网站等途径，按照服务定 制规则和定制范围，定制各种资讯，基金管理人会通过EMAIL、短信、信函等 多渠道发送相关资讯与资料。 四、客户服务热线 投资者拨打基金管理人客服热线400-880-1618 / （010）58511618（国内免 长途话费）可享有如下服务： 1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产 品等自助查询服务。 2、人工服务：每个工作日的9:00—17:00。投资者可拨打客服热线获得业务 咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 五、在线服务 通过本公司网站www.postfund.com.cn，基金份额持有人还可以获得如下服 务： 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询 和基金信息查询。 2、信息资讯服务 投资者可登录基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金 的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 基金管理人已开通个人投资者的网上直销交易业务。个人投资者通过基金管 理人网站www.postfund.com.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、 和交易申请查询等各类业务。 六、投诉建议受理 投资者可以通过基金管理人提供的客服电话、信函、电子邮件等渠道对基金 管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机 构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。 七、客户服务中心联系方式 1、客户服务电话：400-880-1618 2、客户投诉电话：（010）58511618 3、网址：www.postfund.com.cn 4、客服信箱：info@postfund.com.cn 第二十一部分 其他披露事项 事 项 名 称 披露日期 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整网上直销平台、官方微信平台认 购起点金额的公告 2018-10-26 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整代销机构基金认购金额下限的公告 2018-10-26 关于中邮创业基金管理股份有限公司参加代销机构基金认购费率优惠的公告 2018-10-26 关于中邮创业基金管理股份有限公司参加代销机构基金认购费率优惠的公告 2018-10-26 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金托管协议 2018-10-26 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同摘要 2018-10-26 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同 2018-10-26 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金招募说明书 2018-10-26 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金份额发售公告 2018-10-26 关于《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金份额发售公告》的更正公告 2018-10-31 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 2018-10-31 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 2018-10-31 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加中国农业银行股份有限公司为代销机构的公告 2018-11-16 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2018-11-30 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 2018-12-28 中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限及申 2018-12-28 购基金费率优惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构及直销平台申购基金费率优惠的公告 2018-12-28 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金参加交通银行、兴业银行网上交易申购费率优惠活动的公告 2018-12-28 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金申购及定投优惠活动的公告 2018-12-28 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2018-12-28 中邮创业基金管理股份有限公司 关于网上直销平台、官方微信平台申购及定投费率优惠的公告 2019-01-04 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金开通中信证券（山东）有限责任公司基金定投业务的公告 2019-01-05 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通长城证券股份有限公司基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告 2019-01-16 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整东海证券基金定投业务单笔最低限额的公告 2019-01-18 中邮创业基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2019-03-05 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通基金定投业务并参加基金申购及定投申购费率优惠活动的公告 2019-03-05 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 2019-04-19 关于调低中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 2019-05-08 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同 2019-05-08 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金托管协议 2019-05-08 中邮创业基金管理股份有限公司直销平台认购费率及申购费率优惠的公告 2019-05-24 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的 2019-06-21 公告 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2019年1号） 2019-07-11 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通安信证券股份有限公司基金定投业务并参加定投费率优惠活动的公告 2019-07-12 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通新时代证券股份有限公司基金定投业务的公告 2019-08-07 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加基金申购费率优惠活动的公告 2019-08-20 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-26 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加代销机构基金申购及定投申购费率优惠活动的公告 2019-08-31 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关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金 开通申万宏源西部证券有限公司基金定投业务的公告 2020-04-16 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-20 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通基金定投业务并参加基金申购费率优惠活动的公告 2020-05-28 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为代销机构的公告 2020-05-28 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金参加交通银行股份有限公司基金申购及定投费率优惠活动的公告 2020-07-01 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 2020年第2季度报告 2020-07-21 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加蚂蚁（杭州）并参加基金申购费率 2020-07-28 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加天天基金 并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告 2020-07-28 中邮创业基金管理股份有限公司关于上海天天调整基金申购及定投起点金额下限的公告 2020-08-06 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通海通证券基金定投业务并参加定投费率优惠活动的公告 2020-08-06 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 申万宏源、申万宏源西部基金申购费率优惠活动的公告 2020-08-18 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金产品资料概要(更新) 2020-08-24 中邮中证价值回报量化策略指数型 发起式证券投资基金 2020年中期报告 2020-08-29 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加汇成基金为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告 2020-09-16 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 2020-09-22 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加中国人寿为代销机构的公告 2020-09-22 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 2020-09-26 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金参加兴业银行费率优惠活动的公告 2020-10-14 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泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠的公告 2021-09-28 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-21 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，基金份 额持有人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金 托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十三部分 备查文件 一、中国证监会准予中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金注册 的文件； 二、《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》； 三、《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金托管协议》； 四、《法律意见书》； 五、基金管理人业务资格批件和营业执照； 六、基金托管人业务资格批件和营业执照； 七、中国证监会要求的其他文件。 存放地点：基金管理人、基金托管人处； 查阅方式：基金份额持有人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中邮创业基金管理股份有限公司 2021年11月25日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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