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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25759 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：2007年8月25日 2 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007 年8 月20 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 3 目 录 重要提示............................................................................................................................................. 2 一、基金简介.................................................................................................................................... 4 二、 主要财务指标和基金净值现（未经审计）.................................................................... 6 三、 管理人报告...............................................................................................................................8 四、托管人报告................................................................................................................................ 9 五、财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 9 六、投资组合报告（截止2007 年6 月30 日）.................................................................... 20 七、基金份额持有人户数、持有人结构................................................................................. 24 八、基金份额变动.......................................................................................................................... 24 九、重大事件揭示.......................................................................................................................... 24 十、备查文件目录.......................................................................................................................... 26 4 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：益民货币市场基金 基金代码：560001 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年7 月17 日 报告期末基金份额总额：336,160,020.34 份 (二)基金投资基本情况 投资目标： 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略： 1、短期利率预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化， 以及可能对国内利率引起变化的国际金融动态和中国汇率政策，并结合我国历史上短期利率的 季节性变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 2、收益率曲线策略 货币市场的收益率曲线反映了短期资金的供求关系，并通过其中隐含的即期利率和远期利 率，反映了资金在不同的时间和期限上对收益率的要求。收益率曲线随着时间的变化而发生平 移或扭曲，结合短期利率预测技术，在投资中加以应用。如：在收益曲线陡峭化时，缩短投资 组合久期；在收益率曲线平坦化时，则适当加长投资组合久期。 3、组合久期策略 投资组合的久期通常反应了组合对利率变化的敏感程度。结合利率预测和收益率曲线构造， 并通过金融工具测算组合久期，在投资中加以应用。通常在预测利率上升时缩短组合久期，以 获得更高的再投资收益。而在预测利率下降时加长组合久期。 4、类别品种配置策略 在对利率水平和期限结构等方面已经有稳定预期的情况下，根据不同的短期金融市场的规 模，活跃程度，以及风险收益状况，决定在不同的市场中的配置比例；再通过对不同类别的金 融工具的信用等级、流动性和风险收益水平的比较，决定在不同类别的金融工具中的配置比例。 5 5、套利策略 通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，并结合市场情况进行套利。套利的形 式包括跨市场套利、利差套利和回购套利。跨市场套利指的是利用不同市场间相同期限品种的 价差进行套利，包括一、二级市场之间的套利以及交易所和银行间市场的套利。利差套利指的 是利用不同期限品种之间存在利差，并且利差随着时间的推移将会慢慢消失的特点，进行骑乘 投资。回购套利是指利用债券利息与回购利率的利差，进行组合投资。 6、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的 变现能力。具体方法如：等量投资于每周滚动发行的央行票据，持有相同的期限品种；等量连 续投资于相同期限的回购。 7、利率免疫策略 针对货币市场基金产品客户的需求，并结合本基金产品的风险收益特征，对部分资产采用 利率免疫策略，使得这部分资产在预定的期限内达到预期的收益，而不会受到短期利率波动的 影响。主要的方法是构建投资组合的久期与预定期限相匹配。 基金业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征： 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收 益低于一般债券型基金和股票型基金。 （三）基金管理人 名 称：益民基金管理有限公司 注册地址：重庆市渝中区上清寺路110 号 办公地址：北京市宣武区宣外大街6 号庄胜广场中央办公楼南翼13A 邮政编码：100034 法定代表人：翁振杰 联系电话：010-63105556 传 真：010-63100588 联系人：黄欣 公司网站：http://www.ymfund.com （四）基金托管人： 基金托管人名称：中国农业银行 6 注册地址：北京市复兴路甲23 号 办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：项俊波 联系电话：（010）68424199 传真：（010）68424181 联系人：李芳菲 银行网站：http://www.abcchina.com （五）信息披露指定报纸 本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：WWW.YMFUND.COM 半年度报告置备地点：北京市宣武区宣外大街6 号庄胜广场中央办公楼南翼13A （六）注册登记机构名称：益民基金管理有限公司 注册地址：重庆市渝中区上清寺路110 号 办公地址：北京市宣武区宣外大街6 号庄胜广场中央办公楼南翼13A 邮政编码：100034 法定代表人：翁振杰 联系电话：010-63105556 传 真：010-63100588 二、 主要财务指标和基金净值现（未经审计） （一） 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 基金本期净收益 5,212,213.15 基金份额本期净收益 0.0127 期末基金资产净值 336,160,020.34 期末基金份额净值 1.0000 本期净值收益率 1.2930% 7 累计净值收益率 2.2865% 注：本基金收益分配按月结转份额 （二） 基金净值表现 1.报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收 益率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 月 0.3047% 0.0087% 0.1740% 0.0000% 0.1307% 0.0087% 过去3 月 0.6925% 0.0053% 0.5086% 0.0002% 0.1839% 0.0051% 过去6 月 1.2930% 0.0039% 0.9642% 0.0003% 0.3288% 0.0036% 自基金成立起至今 2.2865% 0.0030% 1.7910% 0.0003% 0.4955% 0.0027% 2.基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较 益民货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年7 月17 日至2007 年6 月30 日） 0.0000% 0.5000% 1.0000% 1.5000% 2.0000% 2.5000% 2006年7月17日 2006年8月17日 2006年9月17日 2006年10月17日 2006年11月17日 2006年12月17日 2007年1月17日 2007年2 月17日 2007年3 月17日 2007年4月17日 2007年5 月17日 2007年6 月17日 益民货币市场基金 业绩比较基准收益率 8 三、 管理人报告 （-）基金管理人及基金经理简介 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005 年12 月12 日正式成立。 公司股东由重庆国际信托投资公司（出资比例30％）、重庆路桥股份有限公司（出资比例25 ％）、中国新纪元有限公司（出资比例25％）、华夏建通科技开发股份有限公司（出资比例20 ％）组成，注册资本为1 亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2007 年6 月 底，公司管理的基金共有两只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006 年7 月17 日成立，首发规模超过17 亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006 年11 月21 日成立， 首发规模近9 亿份。本管理人旗下第三只基金益民创新优势混合型证券投资基金自2007 年6 月 18 日起开始募集。 本基金基金经理，胡振仓先生，经济学硕士，四年银行、证券从业经历，2003 年7 月至 2006 年2 月任职于乌鲁木齐市商业银行担任首席研究员从事债券研究和交易工作，2006 年3 月 至2006 年6 月任职于国联证券公司担任债券交易高级经理。2006 年6 月加入益民基金管理有 限公司任基金经理助理，2006 年11 月15 日任益民货币市场基金基金经理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货 币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最 大利益。 （三）基金经理工作报告 在本报告期内，本基金累计净值收益率为1.2930%，业绩比较基准0.9642%，本基金同期收 益高于比较基准34.10%。 在过去的07 年上半年，货币市场经历了较大的波动，经过密集的宏观紧缩政策出台之后， 市场资金总体由极度宽松逐步收紧，甚至表现为阶段性的资金紧缺和短期性市场利率的跳跃性 上升。跟据我们的判断及市场变化，本基金灵活采取不同的投资策略，在保持基金资产流动性、 安全性的同时取得了较好的收益。 2007 年3 季度的债券市场面临诸多大的不确定性因素，特别国债的发行、可能会超出市场 预期的CPI、密集的大盘股发行及其他一些不确定性因素，增加了货币基金运作的难度。 9 我们的总体策略是继续保持目前较低的组合持仓比例及相对较低的组合久期，适当增加组 合的流动性。 我们将密切关注宏观经济和市场资金面的变化，及时调整组合久期。我们将一如既往的奉 行积极管理策略，力争在保证本基金流动性、安全性的前提下，为投资者谋求良好的收益。 四、托管人报告 在托管益民货币市场基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及《益民货币市场基金基金合同》、《益民货币市场基金托管 协议》的约定，对益民货币市场基金管理人——益民基金管理有限公司2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托 管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，益民基金管理有限公司在益民货币市场基金的投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理 办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的益民货币市场基金年度报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完 整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 1、资产负债表 10 资产负债表 2007年6月30日 单位：元 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产 银行存款 5、a 8,472,118.32 526,834.34 清算备付金 - 181,820.49 应收利息 5、b 1,294,174.36 1,441,300.87 应收申购款 5、c 1,358,600.00 6,914,600.00 其他应收款 5、d 49,531.19 - 债券投资市值 5、e 286,961,904.59 621,220,595.90 其中：债券投资成本 286,961,904.59 621,220,595.90 买入返售证券 38,950,000.00 - 资产总计 337,086,328.46 630,285,151.60 负债及持有人权益 负债: 应付管理人报酬 5、f 86,607.23 172,380.08 应付托管费 5、g 26,244.62 52,236.38 应付销售费 5、h 65,611.59 130,590.97 应付利息 - 6,480.81 应付收益 5、i 557,142.32 588,195.15 其他应付款 5、j 10,251.04 12,998.00 卖出回购证券款 - 41,500,000.00 预提费用 5、k 180,451.32 111,026.96 负债合计 926,308.12 42,573,908.35 持有人权益: 实收基金 5、l 336,160,020.34 587,711,243.25 持有人权益合计 336,160,020.34 587,711,243.25 负债及持有人权益总计 337,086,328.46 630,285,151.60 11 2、经营业绩表 经营业绩表 2007年1月1日至2007年6月30日 单位：元 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2007年1月1日至2007年6月30日 单位：元 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 项目 附注 2007年1月1日至2007年6月30日 一、收入 6,991,789.35 1、债券差价收入 5、m 294,327.85 2、债券利息收入 6,415,013.72 3、存款利息收入 116,483.16 4、买入返售证券收入 165,964.62 二、费用 1,779,576.20 1、基金管理人报酬 680,988.15 2、基金托管费 206,360.06 3、基金销售费 515,900.17 3、卖出回购证券支出 272,088.97 4、其他费用 5、n 104,238.85 其中：信息披露费 49,588.57 审计费用 19,835.79 三、基金净收益 5,212,213.15 四、基金经营业绩 5,212,213.15 12 本期基金净收益 5,212,213.15 加:期初基金净收益 - 加:本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 5,212,213.15 减:本期已分配基金净收益 5,212,213.15 期末基金净收益 - 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2007年1月1日至2007年6月30日 单位：元 项 目 2007年1月1日至2007年6月30日 一、期初基金净值 587,711,243.25 二、本期经营活动: 基金净收益 5,212,213.15 未实现利得 - 经营活动产生的基金净值变动数 5,212,213.15 三、本期基金份额交易: 基金申购款 594,360,273.73 基金赎回款 -845,911,496.64 基金份额交易产生的基金净值变动数 -251,551,222.91 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -5,212,213.15 五、期末基金净值 336,160,020.34 （二）基金会计报表附注 13 1、基金基本情况 益民货币市场基金（以下简称“本基金”）为经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监基金字[2006]95 号《关于同意益民货币市场基金募集的批复》及基金部 函[2006]138 号《关于益民货币市场基金募集时间安排的确认函》核准后进行募集，由益民 基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，中国农业银行担任基金托管人。 本基金自2006 年6 月27 日至2006 年7 月12 日止向境内个人投资者和机构投资者公开 募集，募集期结束后经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司以中兴宇验字（2006）第2091 号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于2006 年7 月17 日以基金部函【2006】 162 号《关于益民货币市场基金备案确认的函》书面确认。经验资及备案后，本基金合同于 2006 年7 月17 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金设立时募集的实收基金本金为人民币1,714,908,021.72 元，募集期间产生的利 息80,373.28 元，实收基金本息共计1,714,988,395.00 元，上述募集的实收基金根据每份 基金份额的面值人民币1.00 元折合为1,714,988,395.00 份基金份额。 2、主要会计政策、会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 3、重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 5、报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 14 a、银行存款 项目 2007 年06 月30 日 活期存款 8,472,118.32 合计 8,472,118.32 b、应收利息 项目 2007 年06 月30 日 应收银行存款利息 3,019.06 应收银行间买入返售证券利息 3,811.76 应收债券利息 1,287,343.54 合计 1,294,174.36 c、应收申购款 项目 2007 年06 月30 日 中国农业银行 357,600.00 中信建投证券有限责任公司 1,000,000.00 联合证券有限责任公司 1,000.00 合计 1,358,600.00 期末余额为应向本基金代销机构收取的申购款项，结存原因为结算时间造成。上述款项 已于2007 年7 月2 日收回。 d、其他应收款 项目 2007 年06 月30 日 15 应收申购款利息 49,531.19 合计 49,531.19 e、债券投资市值 项目 2007 年06 月30 日 银行间企债 79,833,833.74 银行间金融债 29,822,314.16 银行间贴现企债 78,789,490.51 贴现央行票据 98,516,266.18 合计 286,961,904.59 f、应付管理人报酬 项目 2007 年06 月30 日 益民基金管理有限公司 86,607.23 合计 86,607.23 g、应付托管费 项目 2007 年06 月30 日 中国农业银行 26,244.62 合计 26,244.62 16 h、应付销售服务费 项目 2007 年06 月30 日 益民基金管理有限公司 65,611.59 合计 65,611.59 i、应付收益 项目 2007 年06 月30 日 应付收益 557,142.32 合计 557,142.32 本基金每日分配收益，每月15 日集中结转收益（遇节假日顺延）。期末余额为尚未结 转至基金份额的金额。 j、其他应付款 项目 2007 年06 月30 日 应付银行间交易服务费 8,380.00 应付银行间交易手续费 1,871.04 合计 10,251.04 k、预提费用 项目 2007 年06 月30 日 审计师费 84,835.79 信息披露费 95,615.53 17 合计 180,451.32 l、实收基金 项目 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 期初基金净值 587,711,243.25 加：本期申购 594,360,273.73 其中：基金分红再投资 4,780,853.33 减：本期赎回 845,911,496.64 年末实收基金 336,160,020.34 m、债券差价收入 项目 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 卖出债券成交总额 956,538,026.20 减：卖出债券成本总额 954,887,166.05 减：应收利息总额 1,356,532.30 债券差价收入 294,327.85 n、其他费用 项目 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 回购交易费用 14,818.99 债券交易费用 4,205.00 18 银行费用 640.50 信息披露费 49,588.57 审计费 19,835.79 结算费用 6,150.00 账户服务费 9,000.00 合计 104,238.85 o、收益分配 本期本基金共实现基金净收益5,212,213.15 元，其中以分红再投资形式已结转为基金 份额而计入实收基金4,780,853.33 元，未结转为基金份额而通过赎回(转换)分配的收益为 462,412.65 元，未结转为基金份额而计入应付收益557,142.32 元。 6、关联方关系及其交易 (1)关联方关系 企业名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册 登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托投资公司 基金管理人的股东 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 重庆路桥股份有限公司 基金管理人的股东 华夏建通科技开发股份有限公司 基金管理人的股东 (2)关联方交易 本基金本期与关联方进行了下述关联交易，交易均在正常业务范围内按一般商业条款 订立。 1）通过关联方席位进行的交易 本基金本期未通过关联方席位进行交易。 19 2）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 3）关联方报酬 （A）支付给基金管理人的管理费 （a）计算标准 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.33％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 （b）计算方式 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性 支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （c）金额 期间 本期计提 本期支付 期末余额 2007 年1 月1 日至2007 年 6 月30 日 680,988.15 766,761.00 86,607.23 （B）支付给基金托管人的托管费 （a）计算标准 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （b）计算方式 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一 次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （c）金额 期间 本期计提 本期支付 期末余额 20 2007 年1 月1 日至2007 年 6 月30 日 206,360.06 232,351.82 26,244.62 （C）支付给基金管理人的销售服务费 （a）计算标准 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值基金管理人可以调整销售服务费率，但销售服务费年 费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3 个工作日之前至少在一种中国 证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 （b）计算方式 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。 （c）金额 期间 本期计提 本期支付 期末余额 2007 年1 月1 日至2007 年 6 月30 日 515,900.17 580,879.55 65,611.59 7、资产负债表日后事项 本基金期末无需披露的重大资产负债表日后披露事项。 六、 投资组合报告（截止2007 年6 月30 日） （一）本报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 286,961,904.59 85.13% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 38,950,000.00 000.00 11.55% 0.00% 银行存款和清算备付金合计 8,472,118.32 2.51% 21 其他资产 2,702,305.55 0.80% 合计 337,086,328.46 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序 号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 4,875,578,000.00 6.69% 1 其中：买断式回购融入的资金- - 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融入的资金- - （三）基金投资组合的剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 166 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 112 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30 天内 14.11% - 30 天(含)－60 天 23.67% - 2 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 8.87% - 3 60 天(含)－90 天 8.80% - 4 90 天(含)－180 天 29.46% - 22 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 8.86% - 5 180 天(含)－397 天(含) 23.43% - 合计 99.47% - （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 金融债券 29,822,314.16 8.87% 2 其中：政策性金融债 29,822,314.16 8.87% 3 央行票据 98,516,266.18 29.31% 4 企业债券 158,623,324.25 47.19% 5 其他 - - 合计 286,961,904.59 85.37% 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 59,610,715.13 17.73% 2、基金投资前十名债券明细 债券数量 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 1 06 央行票据76 500000 49,585,170.53 14.75% 2 07 央行票据28 500000 48,931,095.65 14.56% 3 06 顺鑫CP01 300000 30,004,104.78 8.93% 4 06 国开08 300000 29,822,314.16 8.87% 5 06 京投债 300000 29,788,400.97 8.86% 6 06 东安CP01 300000 29,573,947.65 8.80% 7 07 华菱CP02 200000 20,041,327.99 5.96% 8 06 大土河CP02 200000 19,740,243.93 5.87% 23 债券数量 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 9 06 华联CP01 200000 19,672,544.76 5.85% 10 06 中铝CP02 100000 9,802,754.17 2.92% （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编 制日期前一年内受到公开谴责、处罚的证券 2、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益。 3、本基金报告期每日持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%的情况。 4、本报告期内无需说明的证券投资决策程序 5、其他资产的构成 其他资产 金额(元) 交易保证金 0.00 应收证券清算款 0.00 应收利息 1,294,174.36 应收申购款 1,358,600.00 其他应收款 49,531.19 待摊费用 0.00 项目 偏离情况 报告期内在偏离度绝对值在0.25%（含）－0.5%间的次数 26 报告期内偏离度的最高值 0.3135% 报告期内偏离度的最低值 0.0873% 报告期内平均偏离度 0.2178% 24 其他 0.00 合计 2,702,305.55 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持期末持有人结构 有人户数 （户） 平均每户持 有基金份额 （份） 机构投资者持 有份额（份） 占总份额 比例 个人投资者持有 份额（份） 占总份额 比例 30697 10773.47 115530467.77 34.9337% 215182806.34 65.0663% 八、基金份额变动 项目名称 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 1,714,988,395.00 报告期期初基金份额 587,711,243.25 报告期间总申购份额 594,360,273.73 报告期间总赎回份额 845,911,496.64 报告期期末基金份额 336,160,020.34 九、重大事件揭示 1、本半年度报告没有召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人、托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 基金管理人：益民基金管理有限公司本报告期内聘任宋瑞来先生为公司副总经理。本公 司于2007 年3 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民基金管理有限公司关 于聘任公司副总经理的公告》。经益民基金管理有限公司第一届董事会第三次会议审议通过, 决定聘任宋瑞来先生为公司副总经理。宋瑞来先生的高级管理人员任职资格及任职事项已于 25 2007 年3 月21 日获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2007】77 号文)。 基金托管人：中国农业银行托管部本报告期内无重大人事变动。 3、本半年度无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 4、本半年度无基金投资策略的改变。 5、本半年度基金收益分配事项： 报告期内本基金每日分配收益，每月15 日集中结转收益（遇节假日顺延），合计集中支 付6 次，累计已分配基金净收益为：4,780,853.33 元。 6、本基金未改聘审计的会计师事务所。 7、本半年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 8、本基金租用证券公司专用交易席位的具体情况如下： 基金名称 证券公司 名称 席位数 回购交易量 （元） 占交易总 量的比例 年佣金 （元） 占全年佣金 的比例 益民货币 市场基金 中信证券 1 53,300,000.00 100% - - 9、其它重大事项 （1） 2007 年03 月09 日在《中国证券报》上刊登《益民基金管理有限公司关于住所变 更的公告》。经中国证监会证监基金字[2007]39 号文核准，本公司原住所：重庆市江北区建 新南路16 号，变更为：重庆市渝中区上清寺路110 号。有关住所变更的工商登记手续已办 理完毕。 （2） 2007 年07 月19 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金2007 年第二季度 报告》。 （3） 2007 年07 月02 日在《中国证券报》上刊登《关于益民基金管理有限公司旗下基 金实施新会计准则的临时公告》。 （4） 2007 年06 月19 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金增加代销机构的 公告》，增加海通证券为本基金代销机构。 （5） 2007 年04 月25 日在《中国证券报》上刊登《关于益民货币基金“五一”假期暂停 申购的公告》。 （6） 2007 年04 月13 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金 2007 年一季度 报告》。 26 （7） 2007 年04 月06 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金更新招募说明书 摘要》。 （8） 2007 年03 月28 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金2006 年年度报告》。 （9） 2007 年03 月02 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于益民基金管理 有限公司旗下基金投资权证的方案的公告》。 （10） 2007 年02 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于益民货币基 金“春节”假期暂停申购的公告》。 （11） 2007 年02 月09 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金增加代销机构 的公告》，增加北京银行为本基金代销机构。 （12） 2007 年01 月22 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金2006 年第四季 度报告》。 （13） 2007 年01 月17 日在《中国证券报》上刊登《益民货币市场基金增加代销机构 的公告》，增加南京证券为本基金代销机构。 （14） 本公司基金从业人员持有本基金份额为40488.70 份，占该只基金总份额的比例 为0.0109%。 十、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准益民货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《益民货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《益民货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《益民货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 27 投资者可在办公时间内至益民基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.ymfund.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文 件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。本公司客户 服务中心电话：400-6508808。 益民基金管理有限公司 二零零七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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