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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25750 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期年份：2007 年 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2007 年8 月24 日 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 1 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 第一节 重要提示及目录 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 2 目录 第一节 重要提示及目录................................................................................................................ 1 第二节 基金简介............................................................................................................................ 1 第三节 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................ 3 第四节 管理人报告........................................................................................................................ 4 第五节 托管人报告........................................................................................................................ 7 第六节 财务会计报告（未经审计）............................................................................................ 7 第七节 投资组合报告.................................................................................................................. 16 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构.............................................................................. 21 第九节 重大事项揭示.................................................................................................................. 22 第十节 备查文件目录.................................................................................................................. 23 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 1 第二节 基金简介 一、 基金信息 基金名称：银丰证券投资基金 基金简称：基金银丰 交易代码：500058 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002 年8 月15 日 报告期末基金份额总额：30 亿基金份额 基金存续期：15 年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2002 年9 月10 日 二、 基金投资情况 投资目标：本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格， 在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资 策略。在正常的市场情况下，股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券 投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产 的0%-20%。 业绩比较基准：上证A 股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金，在证券投资基金中属风险相对较低 品种，其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券 型组合之间，或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间，力争使基金的单位 风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 三、 基金管理人情况 名称：银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 2 注册地址：上海市虹口区东大名路908 号 办公地址：上海市虹口区东大名路908 号金岸大厦三楼 邮政编码：200082 法定代表人：李锡奎 信息披露负责人：屈艳萍 联系电话：021-65956688 传真：021-65958980 电子邮箱：compliance@galaxyasset.com 四、 基金托管人情况 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真电话：010-66275865 电子邮箱：yindong@ccb.cn 五、 信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com 置备地点： 1、 上海市虹口区东大名路908 号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司 2、 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 六、 其他有关资料 注册登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 3 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦 邮编：200120 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、 财务指标 1、 基金本期净收益：3,467,508,297.21 元 2、 基金份额本期净收益：1.1558 元 3、 期末可供分配基金收益： 2,188,708,675.41 元 4、 期末可供分配基金份额收益： 0.7296 元 5、 期末基金资产净值：6,576,512,751.31 元 6、 期末基金份额净值：2.192 元 7、 基金加权平均净值收益率：50.65% 8、 本期基金份额净值增长率：65.86% 9、 基金份额累计净值增长率：239.97% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式 基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、 基金净值表现 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：% 净值增长 率 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较 基准收益 率标准差 对比1 对比2 阶段 1 2 3 4 5=1-3 6=2-4 一个月 0.48 2.97 -6.45 3.09 6.93 -0.12 三个月 29.34 2.85 14.22 2.89 15.12 -0.04 六个月 65.86 3.79 30.70 3.14 35.16 0.65 一年 124.23 3.22 87.21 2.94 37.02 0.28 三年 203.14 2.83 124.38 2.60 78.76 0.23 自基金合同生效起至今 239.97 2.48 98.48 2.38 141.49 0.10 （二） 图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的 变动进行比较 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 4 第四节 管理人报告 一、 基金管理人情况简介 银河基金管理有限公司设立于2002 年6 月14 日，由中国银河证券有限责任公司、 中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖 南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21 号文批准成立。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理4只开放式证券投资基金，基本 情况如下： 1、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金 和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个 统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合， 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2002- 8-15 2003- 3-21 2003- 10-24 2004- 6-4 2004- 12-31 2005- 8-12 2006- 3-24 2006- 11-3 2007- 6-8 银丰基金 基金基准 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 5 的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年3 月30 日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年12 月20 日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基 准的回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007 年3 月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳 健增值。 二、 基金经理小组情况简介 李昇先生，基金经理，硕士研究生学历，13 年证券从业经历。自1993 年起进入 君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部 一级投资经理。2002 年2 月加入银河基金管理有限公司，现任股票投资部总监，2002 年8 月至2005 年12 月任银丰基金基金经理、2005 年12 月至2007 年1 月任银河银泰 理财分红证券投资基金基金经理，2007 年1 月起任银丰基金基金经理。 尚鹏岳先生，基金经理助理，硕士研究生学历，5 年证券从业经历。毕业于浙江 大学数学系金融数学专业。自2003 年进入汉唐证券有限公司研究所工作，从事策略 研究和数量分析工作。2004 年2 月加入银河基金管理有限公司，历任策略研究员、行 业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理，现任银丰基金基金经理助 理。 三、 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 6 运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有 人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、 创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进 一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 四、 投资策略和业绩表现 上半年基金银丰业绩比较基准收益率为30.70%，基金银丰净值增长率为 65.86% ，优于比较基准。 A 股市场上半年表现优异，上证指数涨幅42.8%，纺织服装、电器器材、建 筑 业、 有色金属、批发零售、机械类等行业涨幅居前，而资产注入等主题投资板块也有相当 亮丽的表现。 年初，基于对市场的信心，我们一直保持较高的仓位。二季度末，在市场投机行 为加重，政策打压调控等影响下，我们对A 股市场持谨慎态度，降低了股票仓位。在 行业配置上，我们增持了人民币升值受益的金融类板块（银行、保险），工业化进程 中会持续收益的特钢行业、估值相对较低的交通运输行业等行业的投资比例。同时， 我们减持了环保成本不断增加的造纸、火电等行业、成本上升和行业增速较低的信息 技术行业、医药行业等行业的投资比例。 五、 简要展望 国内经济07 年上半年继续高速增长，通货膨胀压力增大。外贸顺差在汇率加速 升值和出口退税下降的情况下保持高增长，投资回报率远高于资金成本令投资增速反 弹。与2004 年相比，“煤电油运”的瓶颈虽有所改善，当前经济增长的瓶颈更多的 反映在对资源和环境的压力。 展望下半年，国际方面OECD 国家整体经济将继续温和扩张，扩张动能也将逐步 恢复。国内房地产投资增速的回升、居民收入增长和财富效应对消费的刺激将使经济 保持高速增长。宏观调控的重点将在限制“两高一低”行业的投资扩张和出口增长速 度，在项目审批和信贷政策上将重点抑制这类项目，并且淘汰落后产能。 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 7 长期来看，人民币持续稳步升值的背景下，宏观经济增长稳定性增强，流动性宽 松将长期存在，我们中长期看好A 股市场的投资机会。短期来看，沪深300 指数07 年 动态市盈率29.32，比较于全球其他市场，A 股市场的估值偏高。从宏观层面来看， 我们担心流动性进一步收紧，以及十七大后股指期货可能推出。 总体分析，我们对A 股市场下半年的表现持谨慎态度。我们看好以下几类行业 和主题：消费类的商业、旅游、传媒、食品饮料、日常消费品、汽车行业；基础工业 和资源类的煤炭、非金属矿行业、同时关注部分大宗原材料行业的阶段性投资机会； 部分盈利能力持续增强或相对估值较低的银行、保险、铁路、化工、建材、造纸、软 件行业；关注在下半年还可以演绎的奥运板块、央企资产 注入等投资主题。 第五节 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《银丰证券投资基金基金合同》和《银丰证券投 资基金托管协议》，托管银丰证券投资基金（以下简称基金银丰）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金银丰的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产， 按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人 对基金管理人－银河基金管理有限公司在基金银丰投资运作方面进行了监督，对基金 资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基 金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金 份额持有人利益未造成损害。 由基金银丰管理人－银河基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真 实、准确和完整。 第六节 财务会计报告（未经审计） 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 8 （一） 基金会计报告书 1、2007 年6 月30 日资产负债表 会证基01 表 资产 附注 本期末 上年末 资 产： 银行存款 1,865,722,346.82 517,174,110.09 清算备付金 8,785,549.80 10,959,805.86 交易保证金 3,997,201.78 1,181,622.15 应收证券清算款 3,279,298.70 1,559,865.84 应收股利 0.00 0.00 应收利息 30,529,480.25 17,506,071.54 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 221,424.00 0.00 股票投资市值 4,078,805,778.13 3,997,223,272.09 其中：股票投资成本 2,811,012,493.82 2,644,936,624.71 债券投资市值 1,757,909,476.86 1,761,856,744.44 其中：债券投资成本 1,714,724,986.79 1,751,192,766.66 权证投资市值 182,527,158.72 159,565,156.48 其中：权证投资成本 105,700,527.20 101,370,333.21 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 4,845,059.28 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计： 7,936,622,774.34 6,467,026,648.49 负 债： 应付证券清算款 2,873,254.19 53,490,570.75 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 9,152,200.76 6,400,516.77 应付托管费 1,525,366.80 1,066,752.78 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 5,370,006.43 3,207,927.58 应付利息 463,498.14 580,573.33 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 1,867,506.64 1,854,480.65 卖出回购证券款 1,338,560,000.00 947,800,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 298,190.07 280,000.00 其他负债 0.00 0.00 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 9 负债合计： 1,360,110,023.03 1,014,680,821.86 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 1,387,804,075.90 1,421,145,448.43 未分配收益 2,188,708,675.41 1,031,200,378.20 持有人权益合计 6,576,512,751.31 5,452,345,826.63 负债与持有人权益总计 7,936,622,774.34 6,467,026,648.49 2、2007 年1 月1 日-6 月30 日经营业绩表 会证基02 表 项目 附注 本期数 上年同期 一、收入 3,544,199,582.04 607,347,827.68 1、股票差价收入 3,314,923,942.55 532,864,797.00 2、债券差价收入 -449,809.37 -4,520,658.79 3、权证差价收入 181,277,336.39 35,511,346.21 4、债券利息收入 25,497,897.43 12,629,317.96 5、存款利息收入 3,627,402.98 804,483.11 6、股利收入 18,854,203.16 30,016,254.86 7、买入返售证券收入 468,608.90 39,123.29 8、其他收入 0.00 3,164.04 二、费用 76,691,284.83 32,898,803.30 1、基金管理人报酬 51,063,672.51 26,161,192.91 2、基金托管费 8,510,612.07 4,360,198.80 3、卖出回购证券支出 15,728,287.14 1,569,025.58 4、利息支出 0.00 0.00 5、其他费用 1,388,713.11 808,386.01 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,765.71 148,765.71 审计费用 39,671.58 39,671.58 三、 基金净收益 3,467,508,297.21 574,449,024.38 加：未实现收益 -33,341,372.53 620,998,597.60 四、 基金经营业绩 3,434,166,924.68 1,195,447,621.98 3、2007 年1 月1 日-6 月30 日基金收益分配表 会证基02 表附表 项目 附注 本年数 上年同期 本期基金净收益 3,467,508,297.21 574,449,024.38 加：期初基金净收益 1,031,200,378.20 -27,850,614.25 加：本期损益平准金 0.00 0.00 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 10 可供分配基金净收益 4,498,708,675.41 546,598,410.13 减：本期已分配基金净收益 2,310,000,000.00 180,000,000.00 期末基金净收益 2,188,708,675.41 366,598,410.13 4、2007 年1 月1 日-6 月30 日基金净值变动表 会证基03 表 项 目 附注 本期数 上年同期 一、期初基金净值 5,452,345,826.63 3,016,896,322.67 二、本期经营活动： 基金净收益 3,467,508,297.21 574,449,024.38 未实现利得 -33,341,372.53 620,998,597.60 经营活动产生的基金净值变动数 3,434,166,924.68 1,195,447,621.98 三、本期基金单位交易： 基金申购款 0.00 0.00 基金赎回款 0.00 0.00 基金单位交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -2,310,000,000.00 -180,000,000.00 五、期末基金净值 6,576,512,751.31 4,032,343,944.65 （二） 会计报表附注 1、主要会计政策及会计估计： 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的 会计政策、会计估计相一致。 2、报告期内没有重大会计差错发生。 3、关联方及关联方交易 （1）关联方关系 本报告期内本基金的关联方关系没有发生变化，具体列示如下： 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 11 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 （2）通过关联方中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”）席位进行 的交易 本报告期 上年同期 项目 成交金额 占该类交易总成 交金额的比例 成交金额 占该类交易总成 交金额的比例 股票买卖交易 3,083,918,695.43 23.14% 2,877,209,220.00 33.31% 债券买卖交易 269,805,766.60 38.22% 190,407,199.73 21.53% 债券回购交易 1,010,000,000.00 34.83% 1,000,000,000.00 18.85% 权证交易 154,740,275.09 26.74% 29,140,302.85 82.05% 交易佣金 2,521,351.50 23.41% 2,327,038.67 33.52% 交易佣金为买（卖）股票成交金额的1‰，扣除买卖股票的经手费、证管费及结 算风险金等；债券及回购交易不计提佣金，但债券及回购交易的结算风险金从股票交 易佣金中扣除。本期佣金比率合理。 银河证券向管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券投资银行部 门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与 配合。 （3）关联方报酬 1) 基金管理人费用：支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年 度按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支 付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天 数。本基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20%，超过部份不计提管理费。 本基金在2007 年1 月1 日-6 月30 日发生基金管理费 51,063,672.51 元，去 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 12 年同期为26,161,192.91 元。 2) 基金托管人费用：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管人费用 本年度按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在2007 年1 月1 日-6 月30 日发生基金托管费8,510,612.07 元，去年 同期为4,360,198.80 元。 （4）与托管人中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券（含 回购）交易 项 目 本报告期 上年同期 卖出回购证券 2,313,220,000.00 90,000,000.00 回购利息支出 2,260,921.44 25,027.40 买卖债券 98,316,650.00 31,643,630.14 （5）基金各关联方投资本基金的情况 ①银河基金管理有限公司本报告期持有本基金份额情况 本期本期 持有基金份额(份) 占基金总 份额比例 买入卖出 持有基金份额 （份） 占基金总 份额比例 银河基金管理有限公司 3,000,000.00 0.10% - - 3,000,000.00 0.10% 关联方名称 2007.6.30 2006.6.30 注：2007年上半年度银河基金管理有限公司未买入、卖出本基金份额。 ②银河基金管理有限公司主要股东及其控制的机构本报告期末持有本基金份额 及占基金总份额的比例 2007.6.30 2006.6.30 关联方名称 持有基金份额 （份） 占总 份额 比例 持有基金份额 （份） 占总 份额 比例 中国银河证券有限责任公司 18,000,000.00 0.60% 18,000,000.00 0.60% 首都机场集团公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 上海市城市建设投资开发总公司 21,054,100.00 0.70% 23,000,000.00 0.77% 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 13 湖南电广传媒股份有限公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% （6）本报告期由中国建设银行保管的银行存款余额及产生的利息收入 2007.6.30 2006.6.30 2007年1-6月份2006年1-6月份 中国建设银行1,865,722,346.82 549,642,534.51 3,492,525.73 741,778.16 合计 1,865,722,346.82 549,642,534.51 3,492,525.73 741,778.16 银行存款余额利息收入金额 关联方名称 4、主要报表项目说明 （1）应收利息明细 项目 金额 银行存款利息 318,658.90 清算备付金利息 3,953.50 权证保证金利息 63.30 债券利息 30,206,804.55 合计 30,529,480.25 （2）投资估值增值明细 项目 金额 股票投资市值 4,078,805,778.13 减：股票投资成本 2,811,012,493.82 股票投资估值增值 1,267,793,284.31 债券投资市值 1,757,909,476.86 减：债券投资成本 1,714,724,986.79 债券投资估值增值 43,184,490.07 权证投资市值 182,527,158.72 减：权证投资成本 105,700,857.20 权证投资估值增值 76,826,301.52 投资估值增值合计 1,387,804,075.90 （3）应付佣金明细 项目 金额 银河证券 1,220,918.21 国泰君安 287,529.89 申银万国 282,123.58 中信建设 169,971.21 中信证券 1,169,568.67 中金公司 1,164,702.11 中银国际 543,486.45 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 14 兴业证券 397,716.95 湘财证券 133,989.36 合计 5,370,006.43 （4） 其他应付款明细 项目 金额 应付券商席位结算保证金 1,012,000.00 应付企业债税金 841,254.56 应付外汇交易中心费用 14,252.08 合计 1,867,506.64 （5）预提费用明细 项目 金额 信息披露费 148,765.71 会计师费 119,671.58 上市年费 29,752.78 合计 298,190.07 （6）股票差价收入 卖出股票成交总额 8,348,010,147.95 减：卖出股票成本总额 5,026,074,099.80 席位佣金 7,012,105.60 股票差价收入 3,314,923,942.55 （7）债券差价收入 卖出债券成交总额 1,851,264,011.84 减：卖出债券成本总额 1,830,913,695.86 应收利息总额 20,800,125.35 债券差价收入 -449,809.37 （8）权证差价收入 卖出权证成交总额 382,290,167.63 减：卖出权证成本总额 201,012,831.24 权证差价收入 181,277,336.39 （9）其他费用明细 项目 金额 银行费用 50,026.87 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 15 信息披露费 148,765.71 审计费 39,671.58 上市费 29,752.78 分红手续费、信息服务费 1,034,940.72 银行间市场登记结算费 34,670.00 交易所回购交易费用 23,096.58 外汇交易中心交易费 26,268.87 持有人名册查询费 1,520.00 合计 1,388,713.11 （9）收益分配情况 2007 年1-6 月份 分红次数 权益登记日 每10 份基金份额收益分 配额 收益分配金额 1 2007 年4 月6 日 3.2 960,000,000.00 2 2007 年6 月18 日 4.5 1,350,000,000.00 合计 - 7.7 2,310,000,000.00 5、流通受限制的资产 （1）截至2007 年6 月30 日止，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形 成的卖出回购证券款余额为1,338,560,000.00 元，以如下债券作为质押： 代码 名称 数量（张） 总成本 总市值 估值方 法 转让受限原 因 受限截止 期限 030006 03 国债06 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 成本价质押式回购 2007.7.6 040215 04 国开15 200,000 20,177,130.00 20,177,130.00 成本价质押式回购 2007.7.6 040302 04 进出02 1,000,000 100,564,600.00 100,564,600.00 成本价质押式回购 2007.7.6 050416 05 农发16 1,040,000 103,152,816.00 103,152,816.00 成本价质押式回购 2007.7.6 060408 06 农发08 1,100,000 110,025,001.43 110,025,001.43 成本价质押式回购 2007.7.6 060414 06 农发14 1,000,000 99,986,000.00 99,986,000.00 成本价质押式回购 2007.7.6 050108 05 央行票据08 1,000,000 100,695,200.00 100,695,200.00 成本价质押式回购 2007.7.6 060148 06 央行票据48 500,000 48,693,234.93 48,693,234.93 成本价质押式回购 2007.7.6 060170 06 央行票据70 500,000 48,630,352.05 48,630,352.05 成本价质押式回购 2007.7.6 060176 06 央行票据76 400,000 38,909,575.89 38,909,575.89 成本价质押式回购 2007.7.6 060180 06 央行票据80 1,000,000 97,247,526.03 97,247,526.03 成本价质押式回购 2007.7.6 070109 07 央行票据09 1,000,000 97,124,480.82 97,124,480.82 成本价质押式回购 2007.7.6 070155 07 央行票据55 500,000 49,657,701.10 49,657,701.10 成本价质押式回购 2007.7.6 050408 05 农发08 1,000,000 99,525,000.00 99,525,000.00 成本价质押式回购 2007.7.13 050412 05 农发12 500,000 49,745,000.00 49,745,000.00 成本价质押式回购 2007.7.13 050119 05 央行票据19 500,000 50,276,050.00 50,276,050.00 成本价质押式回购 2007.7.13 060301 06 进出01 500,000 49,771,550.00 49,771,550.00 成本价质押式回购 2007.7.16 070118 07 央行票据18 1,500,000 145,692,845.20 145,692,845.20 成本价质押式回购 2007.7.16 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 16 （2）网下申购首发新股流通受限 代码 名称 数量(股) 总成本 总市值 中签日期可流通日 估值方法 601008 连云港 138,007 687,274.86 2,052,164.09 2007-4-17 2007-7-26 601919 中国远洋 1,632,820 13,846,313.60 30,190,841.80 2007-6-20 2007-9-26 002129 中环股份 85,053 494,157.93 1,342,986.87 2007-4-10 2007-7-20 002132 恒星科技 44,423 355,384.00 850,700.45 2007-4-17 2007-7-27 002133 广宇集团 119,692 1,292,673.60 2,159,243.68 2007-4-20 2007-7-27 002134 天津普林 95,400 789,912.00 1,679,040.00 2007-4-26 2007-8-16 002136 安纳达 14,784 119,454.72 338,997.12 2007-5-23 2007-8-30 002137 实益达 25,390 261,517.00 1,216,942.70 2007-6-4 2007-9-13 002138 顺络电子 19,675 267,580.00 679,968.00 2007-6-5 2007-9-13 按在证券交易所挂牌 的同一股票的均价估 值 第七节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例（％） 股 票 4,078,805,778.13 51.39 权 证 182,527,158.72 2.30 债 券 1,757,909,476.86 22.15 银行存款及清算备付金合计 1,874,507,896.62 23.62 其他资产 42,872,464.01 0.54 资产总值 7,936,622,774.34 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值（元） 市值占净值% 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B 采掘业 233,975,273.76 3.56 3 C 制造业 1,856,014,775.31 28.21 (1) C0 食品、饮料 137,768,115.04 2.09 (2) C2 木材、家具 8,392,543.60 0.13 (3) C3 造纸、印刷 40,352,099.04 0.61 (4) C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,085,997.12 0.24 (5) C5 电子 178,285,676.56 2.71 (6) C6 金属、非金属 756,413,955.11 11.50 (7) C7 机械、设备、仪表 669,039,232.15 10.17 (8) C8 医药、生物制品 49,677,156.60 0.76 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 17 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,849,991.38 0.10 5 F 交通运输、仓储业 406,940,213.21 6.19 6 G 信息技术业 24,965,243.28 0.38 7 H 批发和零售贸易 331,965,086.80 5.05 8 I 金融、保险业 1,050,555,448.14 15.97 9 J 房地产业 94,151,887.77 1.43 10 K 社会服务业 22,229,774.64 0.34 11 M 综合类 51,158,083.84 0.78 合计： 4,078,805,778.13 62.02 三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 证券代 码 证券名称 库存数量（股） 证券市值 市值占净 值% 600036 招商银行 14,121,960 346,694,118.00 5.27 600660 福耀玻璃 8,837,817 272,116,385.43 4.14 600879 火箭股份 7,853,651 217,153,450.15 3.30 601699 潞安环能 5,090,506 210,899,663.58 3.21 000651 格力电器 5,810,160 209,746,776.00 3.19 000708 大冶特钢 16,476,060 197,877,480.60 3.01 601318 中国平安 2,617,955 188,309,503.15 2.86 601628 中国人寿 4,264,259 178,118,098.43 2.71 600616 第一食品 6,840,845 177,246,293.95 2.70 600004 白云机场 8,870,142 167,468,280.96 2.55 600117 西宁特钢 20,945,313 148,921,175.43 2.26 600015 华夏银行 12,014,057 145,730,511.41 2.22 600030 中信证券 2,495,765 133,548,385.15 2.03 600060 海信电器 11,210,280 116,699,014.80 1.77 600801 华新水泥 4,779,467 111,839,527.80 1.70 601006 大秦铁路 6,046,640 92,029,860.80 1.40 000858 五 粮 液 2,517,358 78,692,611.08 1.20 600089 特变电工 2,353,117 75,393,868.68 1.15 600827 友谊股份 4,589,644 69,670,795.92 1.06 600631 百联股份 3,714,850 63,115,301.50 0.96 601166 兴业银行 1,629,900 58,154,832.00 0.88 600125 铁龙物流 5,037,550 56,370,184.50 0.86 600582 天地科技 909,964 54,870,829.20 0.83 600415 小商品城 497,792 51,158,083.84 0.78 600009 上海机场 1,162,344 44,389,917.36 0.67 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 18 600686 金龙汽车 1,664,059 41,301,944.38 0.63 000024 招商地产 836,973 40,701,996.99 0.62 000488 晨鸣纸业 4,606,404 40,352,099.04 0.61 600887 伊利股份 1,264,264 39,609,391.12 0.60 600129 太极集团 2,174,420 37,682,698.60 0.57 600639 浦东金桥 1,628,031 32,072,210.70 0.49 600066 宇通客车 1,151,766 31,546,870.74 0.48 600055 万东医疗 2,273,095 30,868,630.10 0.47 601919 中国远洋 1,632,820 30,190,841.80 0.46 000823 超声电子 3,345,947 28,674,765.79 0.44 002063 远光软件 1,340,056 24,965,243.28 0.38 600829 三精制药 1,136,970 24,808,685.40 0.38 601666 平煤天安 1,272,786 23,075,610.18 0.35 600650 锦江投资 1,678,986 22,229,774.64 0.34 600600 青岛啤酒 745,257 19,466,112.84 0.30 000042 深 长 城 727,420 19,218,436.40 0.29 600563 法拉电子 1,000,000 19,110,000.00 0.29 600058 五矿发展 716,149 16,636,141.27 0.25 600309 烟台万华 300,000 15,747,000.00 0.24 600087 南京水运 1,106,434 14,438,963.70 0.22 600420 现代制药 1,258,600 11,994,458.00 0.18 600584 长电科技 779,891 8,882,958.49 0.14 002043 兔 宝 宝 1,042,552 8,392,543.60 0.13 000617 石油济柴 259,690 8,156,862.90 0.12 000539 粤电力Ａ 630,174 6,849,991.38 0.10 000759 武汉中百 382,699 5,296,554.16 0.08 002133 广宇集团 119,692 2,159,243.68 0.03 601008 连云港 138,007 2,052,164.09 0.03 002134 天津普林 95,400 1,679,040.00 0.03 002129 中环股份 85,053 1,342,986.87 0.02 002137 实 益 达 25,390 1,216,942.70 0.02 002132 恒星科技 44,423 850,700.45 0.01 002138 顺络电子 19,675 679,968.00 0.01 002136 安 纳 达 14,784 338,997.12 0.01 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 19 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入、累计卖出总额前二十名股票明细 1、累计买入股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比(%) 1 600036 招商银行 325,145,855.38 5.96 2 601628 中国人寿 237,831,039.80 4.36 3 600015 华夏银行 216,434,770.56 3.97 4 600019 宝钢股份 211,628,546.75 3.88 5 000002 万 科Ａ 200,213,438.61 3.67 6 601318 中国平安 192,001,862.70 3.52 7 600117 西宁特钢 188,840,954.22 3.46 8 000708 大冶特钢 188,040,270.94 3.45 9 600004 白云机场 162,053,940.10 2.97 10 000488 晨鸣纸业 154,639,993.30 2.84 11 600016 民生银行 143,927,604.33 2.64 12 600060 海信电器 140,763,751.12 2.58 13 000858 五 粮 液 130,982,478.88 2.40 14 600801 华新水泥 104,354,101.13 1.91 15 000027 深能源Ａ 100,108,410.91 1.84 16 000651 格力电器 98,898,125.47 1.81 17 600009 上海机场 96,631,516.08 1.77 18 000157 中联重科 82,991,411.42 1.52 19 600415 小商品城 81,554,964.13 1.50 20 600660 福耀玻璃 77,616,661.17 1.42 2、累计卖出股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比(%) 1 000157 中联重科 420,302,586.15 7.71 2 600016 民生银行 384,553,600.33 7.05 3 600036 招商银行 361,996,598.25 6.64 4 000002 万 科Ａ 335,075,121.32 6.15 5 000651 格力电器 285,481,162.38 5.24 6 600019 宝钢股份 279,135,421.78 5.12 7 600900 长江电力 240,617,992.60 4.41 8 000488 晨鸣纸业 223,306,543.88 4.10 9 000858 五 粮 液 194,773,298.13 3.57 10 000410 沈阳机床 180,314,055.58 3.31 11 000617 石油济柴 151,850,548.31 2.79 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 20 12 600895 张江高科 144,453,601.94 2.65 13 600835 上海机电 142,277,262.75 2.61 14 600660 福耀玻璃 117,221,569.91 2.15 15 600028 中国石化 115,860,539.03 2.12 16 600030 中信证券 108,782,821.13 2.00 17 000027 深能源Ａ 108,674,795.20 1.99 18 600015 华夏银行 106,113,932.95 1.95 19 600348 国阳新能 105,501,388.18 1.93 20 600616 第一食品 104,343,992.11 1.91 （二）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票总成本 卖出股票收入总额 5,192,149,968.91 8,348,010,147.95 五、报告期内按券种分类的债券投资组合 名称 证券市值（元） 占资产净值比例（%） 国债 242,945,760.50 3.69 金融债 713,141,377.43 10.84 央票 706,133,582.73 10.74 企业债 0.00 0.00 可转债 95,688,756.20 1.46 合计 1,757,909,476.86 26.73 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 证券名称 市值（元） 占资产净值比例（%） 1 07央行票据18 145,692,845.20 2.22 2 06农发08 110,025,001.43 1.67 3 05农发16 103,152,816.00 1.57 4 05央行票据08 100,695,200.00 1.53 5 04进出02 100,564,600.00 1.53 总计 560,130,462.63 8.52 七、投资组合报告附注 （一） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 21 查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （二） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 （三） 其他资产构成。 名称 金额（元） 交易保证金 3,997,201.78 证券清算款 3,279,298.70 应收利息 30,529,480.25 待摊费用 4,845,059.28 其他应收款 221,424.00 总计 42,872,464.01 （四） 可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例 序号 证券代码 证券名称 证券市值（元） 占资产净值比例（%） 1 125822 海化转债 28,874,000.00 0.44 2 100236 桂冠转债 28,114,258.00 0.43 3 110021 上电转债 20,779,442.60 0.32 合计 77,767,700.60 1.19 （五） 本公司于基金发起设立时购入并持有本基金份额300 万份 。 （六） 报告期内对权证持有及投资情况： 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额(元) 股改被动持有 - - - - - 合计 - - - - - 1 030002 五粮YGC1 5,587,167 105,700,857.20 主动投资 合计 - - - 5,587,167 105,700,857.20 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金持有人结构： 基金持有人基金持有人份额结构（份） 基金持有人份额结构（％） 户数（户） 户均持有份 额（份） 机构 个人 合计 机构 个人 61486 48792 2,104,789,095 895,210,905 3,000,000,000 70.16 29.84 二、 基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例 序 号 名称 份额（份） 占比（%） 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 22 1 UBS AG 562,267,129 18.74 2 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 349,967,438 11.67 3 中国人寿保险股份有限公司 253,880,325 8.46 4 中国人寿保险（集团）公司 179,400,332 5.98 5 中国太平洋保险公司 151,816,123 5.06 6 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 123,315,662 4.11 7 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 42,389,950 1.41 8 中国平安保险（集团）股份有限公司 32,009,792 1.07 9 南京市投资公司 31,400,000 1.05 10 新华人寿保险股份有限公司 30,660,338 1.02 第九节 重大事项揭示 一. 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二. 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 三. 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 四. 报告期内基金投资策略无改变。 五. 报告期内本基金向本基金全体持有人两次派发现金红利，第一次每10 份基金 单位派发现金红利3.2 元（暂免征收所得税）,共计派发现金红利960,000,000 元，权益登记日为2007 年4 月6 日；第二次每10 份基金单位派发现金红利 4.5 元（暂免征收所得税）,共计派发现金红利1,350,000,000 元，权益登记日 为2007 年6 月18 日。总计派发现金红利2,310,000,000 元。 六. 报告期内基金未改聘会计师事务所。 七. 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的 情况。 八. 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 券商席位 股票合计 占比(%) 债券合计 占比(%) 回购金额 占比(%) 权证合计 占比(%) 实付佣金 占比(%) 银河证券 3,083,918,695.43 23.14 269,805,766.60 38.22 1,010,000,000.00 34.83 154,740,275.09 26.74 2,521,351.50 23.41 国泰君安 796,707,508.75 5.98 123,491,136.80 17.49 580,000,000.00 20.00 41,593,178.76 7.19 645,630.74 6.00 申银万国 944,923,417.88 7.09 32,483,072.42 4.60 0.00 0.00 7,844,072.81 1.36 739,409.96 6.87 兴业证券 772,006,001.22 5.79 20,122,005.40 2.85 430,000,000.00 14.83 18,169,005.11 3.14 630,680.42 5.86 中信证券 2,502,051,034.62 18.78 11,076,042.80 1.57 150,100,000.00 5.18 39,697,668.68 6.86 2,049,313.08 19.03 中银国际 1,578,008,831.69 11.84 6,860,013.40 0.97 0.00 0.00 132,390,995.77 22.88 1,234,802.37 11.47 中金公司 2,590,765,339.96 19.44 142,307,112.20 20.16 730,100,000.00 25.17 81,932,364.30 14.16 2,119,964.80 19.69 亚洲证券 215,745,102.43 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,821.51 1.57 湘财证券 171,231,691.90 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 31,255,595.97 5.40 133,989.36 1.24 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 23 中信建投 670,721,078.16 5.03 99,750,075.43 14.13 0.00 0.00 70,991,188.75 12.27 524,843.39 4.87 合计 13,326,078,702.04 100.00 705,895,225.05 100.00 2,900,200,000.00 100.00 578,614,345.24 100.00 10,768,807.13 100.00 券商席位 席位数 其中：本年新增席位 本年撤销席位 银河证券 7 0 0 国泰君安 2 0 0 申银万国 1 0 0 兴业证券 1 0 0 中信证券 1 0 0 长城证券 0 0 1 中银国际 1 0 0 中金公司 1 0 0 华泰证券 0 0 1 中信建投 1 0 0 湘财证券 1 0 0 合计 16 0 2 九. 报告期内，本基金及基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上刊登公告如下： 1、银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告（2007.1.5） 2、银丰证券投资基金季度报告（2006 年第4 季度）（2007.1.22） 3、银河基金管理公司关于公司股东变更的公告（2007.1.27） 4、银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告（2007.1.30） 5、银河基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告（2007.3.28） 6、银丰证券投资基金分红公告（2007.4.3） 7、银丰证券投资基金季度报告（2007 年第1 季度）（2007.4.19） 8、银河基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告（2007.4.25） 9、银丰证券投资基金澄清公告（2007.5.18） 10、银丰证券投资基金2007 年第一季度分红公告（2007.6.13） 11、银丰证券投资基金季度报告（2007 年第2 季度）（2007.7.18） 第十节 备查文件目录 一、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件 1、《银丰证券投资基金基金合同》 银丰证券投资基金2007 年半年度报告正文 24 2、《银丰证券投资基金托管协议》 3、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 4、银丰证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 二、查阅地点：上海市东大名路908 号金岸大厦3 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)35104688/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 二○○七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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