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| 凯石岐短债C(008434) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2555850 | ||||||||
| 基金代码 | 008434 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 28日 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石岐短债 基金主代码 008433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年01月21日 报告期末基金份额总额 41,652,744.10份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 上，追求本金稳妥。通过积极主动的投资管理，力 争为持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经 济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析 和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化 做出预测，动态调整大类金融资产比例，自上而下 决定债券组合久期、期限结构、债类别配置策略， 在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合 考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势 和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券 种。 业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 13页 金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C 下属分级基金的交易代码 008433 008434 报告期末下属分级基金的份额总 额 38,052,942.16份 3,599,801.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 凯石岐短债A 凯石岐短债C 1.本期已实现收益 83,308.68 15,070.50 2.本期利润 85,983.88 9,745.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0019 4.期末基金资产净值 38,065,896.92 3,601,159.68 5.期末基金份额净值 1.0003 1.0004 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石岐短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.27% 0.01% 0.79% 0.01% -0.52% 0.00% 过去 0.69% 0.01% 1.62% 0.01% -0.93% 0.00% 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 13页 六个 月 过去 一年 1.97% 0.02% 3.05% 0.02% -1.08% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 2.81% 0.02% 4.89% 0.02% -2.08% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中证短融 AAA指数收益率。 凯石岐短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.27% 0.01% 0.79% 0.01% -0.52% 0.00% 过去 六个 月 0.66% 0.01% 1.62% 0.01% -0.96% 0.00% 过去 一年 2.07% 0.02% 3.05% 0.02% -0.98% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 4.63% 0.07% 4.89% 0.02% -0.26% 0.05% 注：本基金业绩比较基准：中证短融 AAA指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 13页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 高海 宁 基金经理 2020- 01-21 2021- 07-28 10 中国国籍，学士，历任中 国人寿资产管理有限公司 银行业务部、国际业务部 助理、研究员；国开证券 股份有限公司研究中心研 究员、国开泰富基金管理 有限公司总经理助理、公 司公募投资决策委员会主 任。 张明 明 基金经理 2020- 12-25 - 10 中国国籍，硕士，历任工 银瑞信基金管理有限公司 基金会计，国开泰富基金 管理有限公司基金会计、 交易员、投资经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 13页 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，央行继续实施稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，通过 降准、公开市场操作、中期借贷便利（MLF） 以及常备借贷便利（SLF）等工具，合理 安排工具搭配和操作节奏，维持市场流动性的合理充裕。7月初国常会无征兆提及降准， 随后央行宣布全面降准0.5个百分点，向市场释放资金10000亿元。7月份债市收益率随 着降准整体全面下行。进入8月开始，央行始终维持小规模的公开市场操作对资金面进 行精准调控，8月-9月期间，债市整体多空信号交织，地方债一级发行规模放量，经济 数据受河南水灾、南京疫情影响不及预期，通胀方面CPI、PPI剪刀差持续走阔，针对摊 余成本法理财产品的政策收紧、市场预期年内第二季降准等因素综合影响下，债市整体 呈现小幅震荡的行情，市场参与者未能形成一致预期。 目前本产品持仓仍然以利率债为主，在地方债一级发行规模始终维持较高水平的情 况下，我们对市场持谨慎态度，因此三季度本产品整体久期有所缩短，杠杆水平也维持 在较低的水平以便灵活应对市场变化。 展望后市，从10月初央行记者会上关于降准的谨慎表态可以看出，四季度货币政策 进一步宽松的可能性不大，央行的目标仍然是市场流动性的合理充裕。10-11月新增专 项债可能会继续放量。但基本面方面受疫情影响，经济下行压力仍存。预计债市整体仍 以震荡为主。本产品将持续关注基本面和资金面的变化，适时进行操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石岐短债A基金份额净值为1.0003元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为0.27%，同期业绩比较基准收益率为0.79%；截至报告期末凯石岐短债C基 金份额净值为1.0004元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.27%，同期业绩比 较基准收益率为0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，自2021年7月6日至9月8日连续47个工作日出现基金资产净值低 于5000万元情形。 §5 投资组合报告 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,960,000.00 95.59 其中：债券 39,960,000.00 95.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,200,120.00 2.87 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 212,769.87 0.51 8 其他资产 431,536.94 1.03 9 合计 41,804,426.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 13页 3 金融债券 39,960,000.00 95.90 其中：政策性金融债 39,960,000.00 95.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,960,000.00 95.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210206 21国开06 100,000 10,006,000.00 24.01 1 200314 20进出14 100,000 10,006,000.00 24.01 3 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 23.94 4 210407 21农发07 100,000 9,972,000.00 23.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 13页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 431,536.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 431,536.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石岐短债A 凯石岐短债C 报告期期初基金份额总额 58,135,098.51 3,889,917.15 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 13页 报告期期间基金总申购份额 9,932,082.46 20,001,255.28 减：报告期期间基金总赎回份额 30,014,238.81 20,291,370.49 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 38,052,942.16 3,599,801.94 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701-20210 705 29,992,993.31 0.00 29,992,993.31 0.00 0.00% 2 20210701-20210 930 27,952,276.36 0.00 0.00 27,952,276.36 67.11% 3 20210909-20210 915 0.00 19,994,001.80 19,994,001.80 0.00 0.00% 4 20210930 0.00 9,903,009.70 0.00 9,903,009.70 23.78% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基 金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金 管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 凯石岐短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 13页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石岐短债债券型证券投资基金的文件 2、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》 3、《凯石岐短债债券型证券投资基金托管协议》 4、《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石岐短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2021年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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