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| 凯石澜龙头经济持有期混合(006430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2555844 | ||||||||
| 基金代码 | 006430 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 28日 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石澜龙头经济定开混合 基金主代码 006430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月05日 报告期末基金份额总额 672,237,985.58份 投资目标 本基金通过投资于行业中具有核心竞争优势或 者重点业务市场份额占比排名前列的龙头公 司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比 较基准的收益。 投资策略 基于宏观经济研判、行业研究、产业比较研究 体系，进行大类资产配置。基于股、债相对预 期收益率比较，并结合回撤与风险判断，积极 动态调整权益资产仓位和相应的固定收益类资 产比例。当股市隐含预期收益率高于长期债券 到期收益率，且股市有趋势性机会的时候，我 们将结合配置的行业结构和弹性积极主动提高 权益股票仓位，争取超额收益；反之，当股市 隐含预期收益率低于长期债券到期收益率，股 市估值过高时，我们将结合配置的行业结构和 弹性适度出售权益资产，降低部分仓位，控制 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 13页 一定回撤。资产配置策略既考虑股债收益率比 较，又考虑配置的行业结构和弹性，实现稳健 收益基础上的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收 益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股 票型基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日） 1.本期已实现收益 173,591,356.45 2.本期利润 82,528,546.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.1228 4.期末基金资产净值 878,652,812.79 5.期末基金份额净值 1.3071 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.37% 2.18% -3.58% 0.72% 13.95% 1.46% 过去六个月 25.00% 1.86% -1.33% 0.66% 26.33% 1.20% 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 13页 过去一年 28.31% 1.82% 5.10% 0.73% 23.21% 1.09% 自基金合同生效起至 今 116.91% 1.57% 30.58% 0.78% 86.33% 0.79% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 付柏 瑞 总经理助理、基金经理 2021- 03-04 - 17 中国国籍，硕士，历任华 宝兴业基金管理有限公司 研究员，农银汇理基金管 理公司研究员、基金经理， 前海开源基金管理有限公 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 13页 司联席投资总监、投资经 理等职。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度权益市场呈现震荡的局面，上证综指、深证成指及沪深300指数涨跌 幅分别为-0.64%、-5.62、-6.85%。此外，创业板指涨跌幅为6.69%。各申万一级行业指 数中，表现相对较好的五个行业中，有色金属变化幅度为36.39%，采掘行业变化幅度为 33.75%，公共事业变化幅度为31.99%，钢铁行业变化幅度为26.76%，化工行业变化幅度 为24.77%。表现相对较差的五个行业中，休闲服务行业幅度为-12.28%，食品饮料行业 变化幅度为-12.14%，医药生物行业变化幅度为-11.60%，通信行业变化幅度-7.93%，农 林牧渔行业变化幅度为-7.87%。 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 13页 经济方面：经初步核算，2021年前三季度，我国GDP为823131亿元，按不变价格计 算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。 分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平 均增长5.5%；三季度同比增长4.9%，两年平均增长4.9%。 分产业看，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%，两年平均增长4.8%；第 二产业增加值为320940亿元，同比增长10.6%，两年平均增长5.7%；第三产业增加值为 450761亿元，同比增长9.5%，两年平均增长4.9%。 从三季度的行业表现来看，中小创公司表现明显优于大市值公司，成长股的表现明 显优于价值股，这存在以下两个方面的原因： 首先，越是低增长的环境，成长股就越稀缺，就会有更多的资金愿意去追逐这些成 长股；其次，利率下滑是造成成长股比价值股投资价值更高的一个很重要原因。这两个 因素也导致价值股和成长股的估值分化的比较厉害。 展望未来，在全球能源价格上涨环境下，海外主要经济体的通胀持续时间可能较预 期更长。与海外不同，国内通胀压力主要来自供给收缩下的结构性通胀。面对经济"类 滞胀"压力，保供、稳价及电价改革的政策频出，地方运动式"减碳"加快得到纠偏。近 期中美关系出现边际缓和，叠加年底国内迎来诸多重要会议，政策红利预期下市场风险 偏好有望改善，A股仍处于"可为期"。 从投资策略上来讲，根据以往的经验，流动性趋于宽松，经济在复苏过程中，通胀 的威胁在下降，类似于2012-2015年的市场，创业板、科创板的表现将更为突出。因此， 凯石澜基金逐渐选了一批高成长且估值合理的上市公司作为配置重点。今年预计小市值 的股票表现会优于大市值的股票表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石澜龙头经济定开混合基金份额净值为1.3071元，本报告期内，基 金份额净值增长率为10.37%，同期业绩比较基准收益率为-3.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 654,047,839.84 74.33 其中：股票 654,047,839.84 74.33 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 464,540.60 0.05 其中：债券 464,540.60 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 225,449,105.45 25.62 8 其他资产 16,731.22 0.00 9 合计 879,978,217.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,296.44 0.00 B 采矿业 64,410.19 0.01 C 制造业 505,106,701.22 57.49 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,910.91 0.00 E 建筑业 8,300.53 0.00 F 批发和零售业 258,016.77 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 12,307.41 0.00 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,808.36 0.00 J 金融业 10,546,218.32 1.20 K 房地产业 42,565,000.00 4.84 L 租赁和商务服务业 10,425,602.91 1.19 M 科学研究和技术服务业 84,757,795.20 9.65 N 水利、环境和公共设施管 理业 227,504.59 0.03 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 13页 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 3,733.55 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 654,047,839.84 74.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000568 泸州老窖 200,000 44,316,000.00 5.04 2 300347 泰格医药 250,000 43,500,000.00 4.95 3 002568 百润股份 569,940 42,454,830.60 4.83 4 600702 舍得酒业 160,000 33,024,000.00 3.76 5 600809 山西汾酒 99,980 31,543,690.00 3.59 6 000799 酒鬼酒 120,000 29,727,600.00 3.38 7 688202 美迪西 32,000 23,851,840.00 2.71 8 002821 凯莱英 50,000 22,295,000.00 2.54 9 600641 万业企业 800,000 21,520,000.00 2.45 10 600048 保利发展 1,500,000 21,045,000.00 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 13页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 464,540.60 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 464,540.60 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 127011 中鼎转2 2,560 357,760.00 0.04 2 128095 恩捷转债 100 48,969.00 0.01 3 110055 伊力转债 100 18,433.00 0.00 4 127005 长证转债 100 12,552.00 0.00 5 113013 国君转债 100 11,906.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 1,213,080. 00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 13页 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,731.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,731.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 127011 中鼎转2 357,760.00 0.04 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 13页 2 128095 恩捷转债 48,969.00 0.01 3 110055 伊力转债 18,433.00 0.00 4 127005 长证转债 12,552.00 0.00 5 113013 国君转债 11,906.00 0.00 6 110059 浦发转债 10,391.00 0.00 7 128136 立讯转债 4,529.60 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 672,237,985.58 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 672,237,985.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 13页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金的文件 2、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金托管协议》 4、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2021年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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