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| 北信瑞丰优选成长(009954) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2551886 | ||||||||
| 基金代码 | 009954 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰优选成长 交易代码 009954 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 27日 报告期末基金份额总额 38,255,514.73份 投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，通过优选具有良好 业绩成长性和品质保障的上市公司，力争获取超越业绩比较基准的收 益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研究， 依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券市场的系统性 风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素， 确定组合中各类金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹 配的方法构建基金投资组合。 2、股票投资策略 本基金主要投资于成长型的上市公司，即具有良好业绩成长性和品质保 障的上市公司。本基金将运用定量和定性相结合的选股方式，通过严谨 的基本面分析和持续深入的跟踪调研，自下而上优选兼具良好财务品质 和持续盈利增长潜力的上市公司股票进行重点投资。同时本基金将及时 跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，通过对股票价格与价值相对波 动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。 （1）定量分析 本基金采用的定量指标包括主营业务收入及占比、主营业务收入增长 率、利润增长率、净资产收益率、投资回报率等，具体筛选标准包括： ①公司主营业务收入不低于行业平均或主营业务收入占公司总收入的 比例高于 50%； 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 ②公司主营业务收入增长率在行业中排名前 50%或上一年度公司利润增 长率在行业中排名前 50%； ③过去三年平均净资产收益率或过去三年平均投资回报率不低于行业 平均。 同时，在定量分析中，本基金还将关注上市公司基本面发生重大变化对 其未来盈利能力的影响。 （2）定性分析 本基金将在定量分析的基础上，采用定性分析的方法从行业环境、核心 竞争力、公司治理和商业模式优势等维度判断上市公司成长的持续性。 ①行业环境分析，主要包括行业集中度和上市公司行业地位，所处行业 的上下游运行态势与利益分配，行业发展前景，在行业竞争中上市公司 受影响程度等； ②核心竞争力分析，主要包括是否拥有市场自主品牌并具有较强的创新 和市场拓展能力，是否在规模经济、资源或政策垄断、经营效率、品牌 美誉度等方面拥有竞争对手中长期内难以复制的显著优势等； ③公司治理分析，主要包括公司治理结构是否规范、科学，管理团队整 体素质、管理水平是否能维持公司核心竞争力的维持与提升等； ④商业模式分析，主要包括公司商业模式的独特性、可复制性、可持续 性及可盈利性等。 （3）估值分析 本基金将根据上市公司的市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA、PEG 等定量指标的横向及纵向比较结果挑选估值合理的上市公司。横向来 说，与同行业甚至同产业链的上市公司估值进行比较；纵向来说，与公 司历史估值水平进行比较，谨慎挑选价格与其预期增长速度相匹配的股 票。 此外，本基金积极把握经济转型结构当中出现的投资机会，关注如新兴 战略产业、消费行业、高端制造业等，节能减排、低碳、区域投资等主 题，积极捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的发 展变化所带来的投资机会，获取一定的超额收益。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率 变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久 期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构 造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、金融衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利 用股指期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则 为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率， 并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 15,623,927.39 2.本期利润 2,687,629.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0490 4.期末基金资产净值 59,487,785.35 5.期末基金份额净值 1.5550 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.70% 1.94% -5.13% 0.96% 10.83% 0.98% 过去六个月 39.85% 1.85% -2.21% 0.88% 42.06% 0.97% 过去一年 55.52% 1.75% 6.20% 0.97% 49.32% 0.78% 自基金合同 生效起至今 55.50% 1.74% 6.52% 0.97% 48.98% 0.77% 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 庞文杰 基金经理 2021年 4月 1日 - 9年 庞文杰先生，上海交通大学硕士研 究生。历任清华大学生命科学学院 院长助理,北京合正致淳投资管理 有限公司研究部研究员,泰达宏利 基金管理有限公司研究部助理研 究员,工银瑞信基金管理有限公司 研究部医药研究员。2019 年 1 月 加入北信瑞丰基金管理有限公司, 现任公司权益投资部基金经理。 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理 公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准 则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限 公司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与 决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建 了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基 金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合 的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价 格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的 交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情 况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告 期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度各大指数总体保持震荡态势，创业板和科创板有所回落。年初以来，主要经济体疫情 得到不同程度控制，疫苗注射进展顺利，国内各地有零星散发疫情，多为国外输入来源，均得到 了及时有效的控制，未造成大面积的传播感染，默沙东新冠口服药品临床试验数据良好，未来有 望加速上市。全球主要经济体疫苗接种率已经达到较高水平，加之后续新冠特效药品上市，预计 未来社会经济秩序有望逐步恢复正常。 展望未来，尽管疫情影响在消退，但伴随着各国刺激政策的退出，经济复苏的高点可能已经 出现。同时，疫情期间上游原材料价格的上涨将逐步向下游传导，CPI有可能呈温和复苏态势。 并且疫情期间受影响较大的消费场景也有望复苏，大消费板块将迎来修复。 本基金未来将持续关注消费、医药、科技领域的投资机会，结合市场和宏观条件的变化，择 优进行布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5550元；本报告期基金份额净值增长率为 5.70%，业绩 比较基准收益率为-5.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 54,744,772.92 87.76 其中：股票 54,744,772.92 87.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,112,177.89 8.20 8 其他资产 2,521,060.77 4.04 9 合计 62,378,011.58 100.00 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,616,562.92 69.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,192,510.00 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,654,400.00 2.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,281,300.00 17.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,744,772.92 92.03 注：以上行业分类以 2021年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 3,300 6,039,000.00 10.15 2 000858 五 粮 液 27,000 5,923,530.00 9.96 3 601888 中国中免 20,000 5,200,000.00 8.74 4 002010 传化智联 610,000 5,081,300.00 8.54 5 300558 贝达药业 48,500 4,540,085.00 7.63 6 000568 泸州老窖 19,000 4,210,020.00 7.08 7 600809 山西汾酒 11,000 3,470,500.00 5.83 8 600702 舍得酒业 16,000 3,302,400.00 5.55 9 600779 水井坊 25,000 3,178,750.00 5.34 10 000799 酒鬼酒 10,000 2,477,300.00 4.16 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票停牌投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,958.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 555.54 5 应收申购款 2,449,547.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,521,060.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,430,423.59 报告期期间基金总申购份额 19,517,954.57 减:报告期期间基金总赎回份额 46,692,863.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 38,255,514.73 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20210701-20210830 19,999,000.00 - 17,200,000.00 2,799,000.00 7.32% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权 的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额 赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例 集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基 金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%） 而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资 者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金的文件。 北信瑞丰优选成长 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 2、北信瑞丰北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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