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| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2551870 | ||||||||
| 基金代码 | 001056 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 交易代码 001056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 27日 报告期末基金份额总额 117,745,752.01份 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来 健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮 食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公 共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严 格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的 大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配 比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由 大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策 略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的 前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力 图规避市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 30,691,228.35 2.本期利润 27,302,925.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2144 4.期末基金资产净值 202,807,936.45 5.期末基金份额净值 1.722 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.62% 2.24% -1.89% 0.66% 14.51% 1.58% 过去六个月 33.80% 1.91% 1.39% 0.60% 32.41% 1.31% 过去一年 42.08% 1.79% 7.26% 0.68% 34.82% 1.11% 过去三年 117.15% 1.47% 33.16% 0.80% 83.99% 0.67% 过去五年 82.03% 1.27% 33.24% 0.71% 48.79% 0.56% 自基金合同 生效起至今 72.20% 1.63% 28.15% 0.90% 44.05% 0.73% 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文凯 基金经理、 上海分公司 副总经理 2021年 1月 26日 - 10 陆文凯先生，同济大学会计学学士， 上海财经大学工商管理学硕士，10 年证券从业经历。历任申银万国证 券研究所消费品行业分析师、汇丰 晋信基金管理有限公司 TMT 行业高 级研究员、上海道仁资产管理有限 公司投资经理。2018年 1月加入北 信瑞丰基金管理有限公司，现任公 司权益投资部基金经理、上海分公 司副总经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理 公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准 则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限 公司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与 决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建 了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基 金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合 的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价 格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的 交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情 况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告 期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度市场延续了二季度以来的风格特点，大市值风格持续疲弱，中小市值的价值与 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 成长风格轮番表现，期间沪深 300下跌 6.85%，中证 500与中证 1000分别上涨 4.34%与 4.54%。 行业层面，由商品价格持续上涨带动煤炭、钢铁、有色板块表现突出；而传统消费板块则由于反 垄断政策的持续推进，导致板块在三季度表现疲弱。本基金在 2021年三季度净值实现 12.62%的 上涨，超越基准 14.51%。 “均值回归”一直是我们所坚定奉行的投资理念，因此在 2020年报中我们就明确指出对于“核 心资产”这种单纯以大为美、标签化的极致风格的担忧，并明确提出看好中小市值成长股的策略 观点，这些观点在今年初曾受到市场的重大考验——市场进一步加剧龙头溢价效应，并彻底摒弃 中小市值公司；但很快这一观点就在今年二季度得以明确验证——中小市值价值与成长因子均开 始得到显著修复，我们认为大小市值本身是一种风格因子，并不能直接“价值投资”划上等号； 今年中报中我们认为这一趋势将得以延续，三季度大部分时间都在强化这一趋势 宏观层面，我们一直认为对流动性维持一个中性判断更为合适，但疫情对于经济行为的全面 暂停和重启所导致的周期错配，以及全球较为一致的低碳政策使得要素成本价格显著超过我们预 期，阶段性对流动性和资金成本带来较大压力。但单单由于供需错配导致的周期价格波动较难具 备长周期性，因此在目前紧缩预期较为浓厚的氛围下，我们依然对于流动性秉持一个中性态度。 行业结构层面，我们对于周期行业由于政策加大的供需错配应对不错，因此组合错过了周期 板块较快上行的阶段，但同样也能够规避这些板块股价大起大落导致的大幅波动。从去年下半年 开始重点看好的军工板块在过去两个季度得到一定幅度的修复，但从估值与成长性层面依然具备 较高的风险收益比，我们将继续维持看好；新能源行业受到全球性低碳政策的推动，景气度仍然 较高，我们对其中有变化的部分领域与公司维持积极关注。此外在上半年就开始重点关注的纺服、 机械、精细化工等领域仍然有部分优质中小市值成长标的——来源于新需求的成长性与持续多年 的“市场抛弃”将贡献非常不错的性价比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.722元；本报告期基金份额净值增长率为 12.62%，业绩 比较基准收益率为-1.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 181,687,187.54 86.15 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 其中：股票 181,687,187.54 86.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,300,000.00 4.41 其中：债券 9,300,000.00 4.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,172,100.71 6.72 8 其他资产 5,730,162.68 2.72 9 合计 210,889,450.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 176,590,373.38 87.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,569.27 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,555,500.00 2.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 436,043.53 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 41,633.46 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,474.18 0.00 R 文化、体育和娱乐业 6,695.64 0.00 S 综合 - - 合计 181,687,187.54 89.59 注：以上行业分类以 2021年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603678 火炬电子 240,000 16,932,000.00 8.35 2 300382 斯莱克 640,000 16,076,800.00 7.93 3 603518 锦泓集团 1,100,000 15,785,000.00 7.78 4 002651 利君股份 1,200,000 15,504,000.00 7.64 5 600765 中航重机 480,000 14,596,800.00 7.20 6 300696 爱乐达 200,000 9,440,000.00 4.65 7 600760 中航沈飞 120,000 8,200,800.00 4.04 8 600893 航发动力 150,000 7,978,500.00 3.93 9 601615 明阳智能 300,000 7,485,000.00 3.69 10 605080 浙江自然 120,000 7,440,000.00 3.67 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,300,000.00 4.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,300,000.00 4.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 162639 19华融 C3 100,000 9,300,000.00 4.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 73,198.11 2 应收证券清算款 5,292,361.16 3 应收股利 - 4 应收利息 332,655.69 5 应收申购款 31,947.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,730,162.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 115,519,672.84 报告期期间基金总申购份额 26,078,037.60 减:报告期期间基金总赎回份额 23,851,958.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 117,745,752.01 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,541,128.60 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 8,300,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,241,128.60 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.40 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021年 9月 14日 8,300,000.00 14,923,400.00 - 合计 8,300,000.00 14,923,400.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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