最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金衡益债券C(007698) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2550884 | ||||||||
| 基金代码 | 007698 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金衡益 基金主代码 007697 交易代码 007697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 18日 报告期末基金份额总额 12,682,154.00份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分 析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、 利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等 因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资 产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资 比例，控制投资组合的系统性风险。 本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配 置和短期战术资产配置的模型及研判，一方面积 极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏 观及中观时点的市场收益，另一方面通过各策略 间的风险预算控制，有效管理组合风险。 本基金增强策略主要来自于两方面。一方面，根 据对宏观经济周期的预判以及对市场环境经济 政策的持续跟踪，构建债券组合以获取相对稳定 的基础收益，同时采取买持策略、骑乘策略、曲 线策略、信用策略、杠杆策略等债券策略增强债 券资产的收益；另一方面，在积极的债券配置基 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 础上，辅以灵活仓位的可转债/可交债以及股票 投资，通过对市场风格切换、行业轮动、个股价 值驱动的把握，增强基金整体的获利能力。组合 总体采用大类资产配置策略，通过对债券资产久 期、权益资产仓位的把握，动态调节债券和股票 的配置比例，力争收益稳健严控回撤，提高基金 的收益水平。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率 （税后）*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金衡益 A 中金衡益 C 下属分级基金的交易代码 007697 007698 报告期末下属分级基金的份额总额 12,076,673.73份 605,480.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 中金衡益 A 中金衡益 C 1．本期已实现收益 -85,470.70 1,635.34 2．本期利润 -66,694.67 -426.38 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.0001 4．期末基金资产净值 12,941,514.76 643,245.77 5．期末基金份额净值 1.0716 1.0624 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金衡益 A 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.44% 0.10% 0.04% 0.13% -0.48% -0.03% 过去六个 月 0.07% 0.10% 0.80% 0.12% -0.73% -0.02% 过去一年 1.24% 0.25% 2.60% 0.13% -1.36% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 7.16% 0.27% 4.36% 0.13% 2.80% 0.14% 中金衡益 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.60% 0.10% 0.04% 0.13% -0.64% -0.03% 过去六个 月 -0.19% 0.10% 0.80% 0.12% -0.99% -0.02% 过去一年 0.79% 0.25% 2.60% 0.13% -1.81% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 6.24% 0.27% 4.36% 0.13% 1.88% 0.14% 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闫雯雯 本基金 基金经 理 2021 年 6 月 30日 - 12年 闫雯雯女士，管理学硕士。 曾任泰康资产管理有限公 司国际投资部、信用评估部 研究员。现任中金基金管理 有限公司固定收益部基金 经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下，经济下行压力显现。 基本面方面，9月官方制造业 PMI指数 49.6，已降至荣枯线以内，居民消费恢复不及预期，出口 维持高景气但订单边际回落，地产在严监管之下出现降温，社融增速从去年 11月份开始见顶回落。 通胀方面，供给收缩导致 PPI涨幅进一步扩大，但对 CPI传导有限。货币政策方面，央行保持流 动性合理充裕，7月中旬央行下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点释放长期资金约 1万亿元， 8月中旬小幅缩量续作 6000亿元 MLF，9月中旬等量续作 6000亿元 MLF，流动性整体维持平稳态 势。海外市场方面，美联储年内 Taper 概率提升，美债收益率出现反弹，截至 9月末中美十年期 国债利差约为 136bp，仍高于 2008年以来历史均值 109bp，现阶段对我国债市影响有限。债券市 场方面，债券收益率呈现先下后上的走势，7月央行超预期降准，十年期国债收益率快速下行约 24bp至 2.84%，8月至 9月随着宽信用不断推进，叠加监管风波等，十年期国债收益率小幅上行， 短端利率逐步回调至政策利率附近。整体来看，三季度十年期国债收益率下行约 20bp至 2.88%， 一年期国债收益率下行约 9.7bp至 2.33%，期限利差走平，信用利差依旧处于历史较低水平，中 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 债-新综合财富（总值）指数上涨 1.65%。股票市场方面，主要呈现区间震荡行情，结构分化，上 证 50指数回报-8.6%，中证 500指数回报 4.3%。 报告期内，本基金由于产品规模缩小，因此以做好流动性管理为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金衡益 A基金份额净值为 1.0716元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.44%；截至本报告期末中金衡益 C基金份额净值为 1.0624元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.60%；同期业绩比较基准收益率为 0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2021年 7月 7日至 2021年 9月 30日已连续 60个工作日基金资产净 值低于五千万元。本基金自 2021年 10月 1日起进入清算流程。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,003,390.00 71.07 其中：债券 11,003,390.00 71.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 625,330.73 4.04 8 其他资产 3,853,753.31 24.89 9 合计 15,482,474.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,003,390.00 81.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,003,390.00 81.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019654 21国债 06 89,000 8,908,010.00 65.57 2 019658 21国债 10 21,000 2,095,380.00 15.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,059.18 2 应收证券清算款 3,707,714.42 3 应收股利 - 4 应收利息 101,479.71 5 应收申购款 40,500.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,853,753.31 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金衡益 A 中金衡益 C 报告期期初基金份额总额 25,396,834.35 23,332,877.51 报告期期间基金总申购份额 2,415.11 7,012,733.24 减:报告期期间基金总赎回份额 13,322,575.73 29,740,130.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,076,673.73 605,480.27 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,682,524.82 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,682,524.82 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 36.92 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 自有资 金 1 2021年 07月 08 日-2021年09月 30日 4,682,524.82 0.00 0.00 4,682,524.82 36.92% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截至 2021年 9月 30日，本基金连续 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元情形。根 中金衡益 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 据《基金合同》约定，本基金管理人应当终止本基金《基金合同》并对基金财产进行清算。本基 金管理人于 2021年 10月 1日披露《关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金合同终止及基金 财产清算的公告》，自 2021年 10月 1日起进入清算程序并终止办理申购、赎回、转换和定期定 额投资业务。本基金进入清算程序后，不再计提基金管理费、基金托管费及 C类份额的销售服务 费。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金衡益增强债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金衡益增强债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金衡益增强债券型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、中金衡益增强债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |