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| 博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2550188 | ||||||||
| 基金代码 | 050203 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时亚洲票息收益债券 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 1日 报告期末基金份额总额 1,998,950,943.73份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主 体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下， 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要采取资产配置策略、债券投资策略、基金投资策略和金融 衍生品投资策略。资产配置策略指本基金密切跟踪相关国家或地区经 济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态 势，从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏 观经济、政治以及信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行 业以及不同债券品种之间的配置比例。债券投资策略主要是指买入持 有策略和信用策略。基金投资策略主要是指本基金投资债券基金等固 定收益类基金。金融衍生品投资策略是指本基金主要投资于在经中国 证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基 金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外 交易市场（OTC）买卖衍生产品。 业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn 风险收益特征 本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，预期收益 和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中 等风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -53,670,686.43 2.本期利润 -39,373,732.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0182 4.期末基金资产净值 2,901,811,662.17 5.期末基金份额净值 1.4517 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.18% 0.25% -0.60% 0.21% -0.58% 0.04% 过去六个月 -2.54% 0.22% -1.24% 0.22% -1.30% 0.00% 过去一年 -1.65% 0.30% -4.11% 0.27% 2.46% 0.03% 过去三年 10.94% 0.29% 11.11% 0.27% -0.17% 0.02% 过去五年 18.54% 0.27% 15.76% 0.26% 2.78% 0.01% 自基金合同 生效起至今 65.58% 0.26% 48.29% 0.26% 17.29% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 何 凯 固定收 益投资 三部投 资总监 /基金 经理 2014-04-02 - 15.1 何凯先生，双硕士。CFA，2006年起先后在荷兰银行（伦 敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公 司从事投资研究工作。2012年 12月加入博时基金管理有 限公司。历任国际投资部副总经理 、国际投资部副总经 理兼基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监兼 基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监、固定 收益总部国际组负责人、投资总监。现任固定收益投资 三部投资总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 (2014年 4月 2日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，美债利率一度下探年内低点，后续逐步回升至季初水平。市场对通胀的预期相对平稳， 主要变化还是在对经济复苏的预期上。同时，尽管流动性仍然充裕，全球信用、股票却已上涨乏力， 表现较为疲弱，仅大宗商品由于供给侧原因大幅上涨。亚洲债券市场受到中资地产板块的拖累，表 现不佳。从评级上看，投资级表现远强于高收益；从区域上看，马尔代夫、印度、越南表现相对较 强；斯里兰卡、中国澳门、中国大陆表现相对较弱。 在基金的操作上，我们降低了高收益地产仓位， 提高了投资级和现金比例，一定程度缓和了地产板块调整所带来的影响，但组合表现仍弱于基准。 展望未来，我们认为即使考虑到美联储可能缩量宽松，基于美联储对通胀的容忍和其史无前例的资 产负债表规模，全球流动性仍将维持充裕，但美国长期国债利率上行或下行的空间不大，更可能呈 现区间震荡状态，整体而言流动性和利率环境不会对债市产生负面影响。信用方面，中资地产板块 相关信用风险仍持续上升，需警惕并严控风险。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金基金份额净值为 1.4517元，份额累计净值为 1.5942元。报告 期内，本基金基金份额净值增长率为-1.18%，同期业绩基准增长率-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,431,322,573.34 81.95 其中：债券 2,431,322,573.34 81.95 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 买入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 488,055,027.98 16.45 8 其他各项资产 47,484,885.90 1.60 9 合计 2,966,862,487.22 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合 约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓 损益）相抵消后的净额为 0，具体投资情况详见下表： 期货类型 期货代码 期货名称 持仓量(买/卖) 合约价值 （人民币元） 公允价值变动 （人民币元） 汇率期货 XUCZ1 USD/CNH Dec21 -500 324,980,000.00 -118,440.00 总额合计 -118,440.00 减：可抵消期 货暂收款 -118,440.00 期货投资净额 - 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） A+至 A- 68,126,863.85 2.35 BBB+至 BBB- 177,480,040.09 6.12 BB+至 BB- 104,462,643.36 3.60 B+至 B- 234,853,980.78 8.09 未评级 1,846,399,045.26 63.63 合计 2,431,322,573.34 83.79 注：评级机构为标准普尔。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 XS2228902255 HPDLF 5.8 01/12/22 73,000 46,992,131.82 1.62 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 2 XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 70,000 45,310,636.22 1.56 3 US71654QDC33 PEMEX 6.84 01/23/30 60,000 40,145,923.08 1.38 4 US71568QAL14 PLNIJ 3 3/8 02/05/30 60,000 39,996,888.59 1.38 5 XS2348238259 HONGQI 6 1/4 06/08/24 60,000 39,636,948.89 1.37 注：债券代码为 ISIN代码 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 期货 USD/CNH Dec21 -118,440.00 0.00 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 5,500,000.00 2 应收证券清算款 10,619,743.40 3 应收股利 - 4 应收利息 30,558,548.07 5 应收申购款 806,594.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,484,885.90 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 XS2348326112 CGSHCO 0 06/01/22 36,658,846.95 1.26 2 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 28,464,939.43 0.98 3 XS2269112863 XIAOMI 0 12/17/27 26,485,854.77 0.91 4 XS2284144339 HSPGCL 0 01/22/26 23,106,701.95 0.80 5 XS2112202101 SINBIO 0 02/17/25 21,598,447.40 0.74 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 6 XS2353011724 PHABEI 0 06/18/26 . 19,434,600.00 0.67 7 XS2045749798 WUXIAP 0 09/17/24 16,168,218.94 0.56 8 XS2342920050 MSCNTF 0 06/11/26 14,489,842.82 0.50 9 XS2038088527 JPM 0 08/07/22 13,382,052.18 0.46 10 XS1769341071 ANGANG 0 05/25/23 13,163,306.02 0.45 11 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 13,120,518.40 0.45 12 XS2158580493 KINSF 0.625 04/29/25 11,539,413.83 0.40 13 XS1914667057 COGARD 4.5 12/05/23 10,630,911.92 0.37 14 113013 国君转债 11,906.00 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,509,102,671.98 报告期期间基金总申购份额 82,514,748.57 减：报告期期间基金总赎回份额 592,666,476.82 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,998,950,943.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 共管理 296只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 4752亿元人民币，累计分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 其他大事件 2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭 晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型 持续优胜金牛基金”奖。 2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布， 凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借 卓越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济 安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项 奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭 借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理 公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配 置型基金三年期奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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