最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时信用债券A/B(050011) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2550171 | ||||||||
| 基金代码 | 050011 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时信用债券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时信用债券 基金主代码 050011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 10日 报告期末基金份额总额 2,592,928,846.18份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金。本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和 定量分析相补充的方法，在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的 动态配置。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略、权 益类品种投资策略三个部分内容。资产配置策略主要是通过自上而下和自下 而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在债券、股票和现金等资 产类之间进行相对稳定的动态配置。固定收益类品种投资策略灵活应用各种 期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略，在合理管理并 控制组合风险的前提下，最大化组合收益。权益类品种投资策略分为一级市 场申购策略和二级市场股票投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基 金、普通债券型基金，低于股票型基金。 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时信用债券 A/B 博时信用债券 C 博时信用债券 R 下属分级基金的交易代码 050011（前端）、051011 （后端） 050111 960027 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,945,482,368.53份 647,446,477.65份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 博时信用债券 A/B 博时信用债券 C 博时信用债券 R 1.本期已实现收益 108,698,479.92 36,064,953.83 - 2.本期利润 186,913,166.15 52,828,165.81 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.1106 0.0874 - 4.期末基金资产净值 6,478,933,075.13 2,090,676,888.70 - 5.期末基金份额净值 3.330 3.229 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时信用债券A/B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.78% 0.98% 1.13% 0.15% 3.65% 0.83% 过去六个月 6.73% 0.81% 2.78% 0.13% 3.95% 0.68% 过去一年 14.71% 0.90% 6.01% 0.14% 8.70% 0.76% 过去三年 47.87% 0.85% 18.96% 0.15% 28.91% 0.70% 过去五年 47.41% 0.71% 22.76% 0.14% 24.65% 0.57% 自基金合同 生效起至今 265.74% 0.75% 64.69% 0.17% 201.05% 0.58% 2．博时信用债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 3 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 4.70% 0.98% 1.13% 0.15% 3.57% 0.83% 过去六个月 6.57% 0.81% 2.78% 0.13% 3.79% 0.68% 过去一年 14.30% 0.90% 6.01% 0.14% 8.29% 0.76% 过去三年 46.31% 0.85% 18.96% 0.15% 27.35% 0.70% 过去五年 44.86% 0.71% 22.76% 0.14% 22.10% 0.57% 自基金合同 生效起至今 249.73% 0.74% 64.69% 0.17% 185.04% 0.57% 3．博时信用债券R： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三年 0.00% 0.61% 0.91% 0.18% -0.91% 0.43% 过去五年 -0.30% 0.42% 4.14% 0.14% -4.44% 0.28% 自基金合同 生效起至今 0.60% 0.41% 4.38% 0.14% -3.78% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时信用债券A/B： 2．博时信用债券C： 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3．博时信用债券R： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 过钧 首席基金 经理/基金 经理 2009-06-10 - 20.2 过钧先生，硕士。1995年起先后在 上海工艺品进出口公司、德国德累 斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公 司、华夏基金固定收益部工作。 2005 年加入博时基金管理有限公 司。历任博时稳定价值债券投资基 金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 5 理、博时转债增强债券型证券投资 基金(2010年 11月 24日-2013年 9 月 25日)、博时亚洲票息收益债券 型证券投资基金(2013年 2月 1日 -2014年 4月 2日)、博时裕祥分级 债券型证券投资基金(2014 年 1 月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债 增强债券型证券投资基金(2013 年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博 时新财富混合型证券投资基金 (2015年 6月 24日-2016年 7月 4 日)、博时新机遇混合型证券投资 基金(2016年 3月 29日-2018年 2 月 6 日)、博时新策略灵活配置混 合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2018年 2月 6日)、博时稳健回 报债券型证券投资基金（LOF） (2014年 6月 10日-2018年 4月 23 日)、博时双债增强债券型证券投 资基金(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置 混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫 和灵活配置混合型证券投资基金 (2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配置混合型 证券投资基金(2017 年 1 月 10 日 -2018 年 7 月 30 日)的基金经理、 固定收益总部公募基金组负责人、 博时新价值灵活配置混合型证券 投资基金(2016 年 3 月 29 日-2019 年 4月 30日)、博时乐臻定期开放 混合型证券投资基金(2016 年 9 月 29日-2019年 10月 14日)、博时转 债增强债券型证券投资基金(2019 年 1月 28日-2020年 4月 3日)、 博时鑫源灵活配置混合型证券投 资基金(2016年 9月 6日-2020年 7 月 20日)、博时新起点灵活配置混 合型证券投资基金(2016 年 10 月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫 瑞灵活配置混合型证券投资基金 (2017年 2月 10日-2020年 7月 20 日)、博时中债 3-5年国开行债券指 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 6 数证券投资基金(2019年 7月 19日 -2020年 10月 26日)的基金经理、 固定收益总部指数与创新组负责 人、公司董事总经理、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基 金(2018 年 12 月 25 日-2021 年 8 月 17日)基金经理。现任首席基金 经理兼博时信用债券投资基金 (2009 年 6 月 10 日—至今)、博时 新收益灵活配置混合型证券投资 基金(2016 年 2 月 29 日—至今)、 博时双季鑫6个月持有期混合型证 券投资基金(2021年 1月 20日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 通胀热度持续不退触动了三季度全球经济的神经。从原先预计 1-2个月见顶回落到现在预期可能会维持 较长时间，市场预期经历了较大变化。我们一直强调本轮放水源头的美国对于紧缩更偏向于预期管理，而 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 7 非动真格，市场资金还是要寻找新的出路。救市所需资金规模越来越大，现动辄万亿起，唯有不断采用更 大基本单位的天文数字可以与之相比（亿公里-秒差距）。西方疫情迟迟不好转造成供给受限，加上旺盛的需 求，可能使得通胀走高会比大家预期的维持时间更长，这可能也是美国急于缓和贸易战的关键考量：年末 传统购物季就要到来，能否处理好和中国的关系决定了西方消费者的购物体验。美国无视疫情决定重开国 门，固然利好经济重启，但在生命权和经济发展的取舍上会给与中国更难的抉择。本季度人民币走势强劲， 在美元指数三季度升值近 2%的情形下离岸兑美元平均汇率仅环比贬值 0.17%，中国强劲的外贸基本面和同 样趋于谨慎的货币政策有效抵御了贬值的压力。 受 7月份降准利好影响，本季度利率债行情活跃，收益率 先突破年内低点，后在经济数据不佳、疫情零星爆发和部分地区洪水影响下，收益率曲线走出牛平走势， 期限利差回落。回顾之前年内预判，我们又一次被债市的韧性所折服。长期利率受通胀预期和经济增长预 期影响，而年内伴随市场机构的资产欠配因素，市场情绪更偏向于疲弱的经济增长预期，但 PPI 持续超预 期证明通胀可能不是一个短期现象：我们预期 4QPPI 会因为基数原因和大宗商品价格上升会再创新高。由 于本季度经济数据大概率低于市场预期，后期跨周期稳增长政策可能会加码，原先市场期盼的降息可能不 一定会出台，宽信用可能成为下一步的政策方向，社融增速可能在本季度见底，市场关注点可能会重新转 向通胀预期。本季度本基金依旧维持低久期利率债策略。 本季度信用债收益率先伴随利率债收益率下行同 步下行，在季末则由于银行理财产品净值化进程加快，不少产品调整最后期限到来而增加调整的压力，信 用利差随之掉头向上，季末已经差不多回到 6月中期时候水平，低等级品种调整更大。就是在今年上半年， 美国在房地产业上的依赖度也远高于中国。从房地产业增加值占 GDP比重来看，美国 11.7%，中国只占 7.5% 国内地产公司拿地谨慎，城投平台在政府融资中地位上升，可能更加利好城投类债务。之前信用利差较薄， 信用债吸引力下降。当前面临部分理财产品转型期，期限错配可能导致进一步的市场压力，退而观望可能 是更好的策略。我们本季度依旧维持信用债的低配。 伴随着本季度转债指数创下今年最好表现，转债也成 为今年以来表现最好的债券大类资产。低价转债表现出色，高价转债表现相对逊色，转债估值进一步扩张。 部分转债因为所处行业特征表现亮眼：周期类转债，尤其是和双碳相关个券表现较好。考虑到市场容量和 成交量特征，左侧提前布局个券应比追高热门品种更为合适。相对持有个股的机会成本，转债的持有机会 成本相当于类似信用等级纯信用债当期收益表现，相关成本大为降低，可忍受较长的持有等待期。我们除 继续持有原先品种外，对部分冷门行业个券也逐步买入。本季度继续维持高配转债品种。 本季度股市继续 呈现较大分化：传统周期行业走势远胜于之前市场热捧的“新宠”科技板块和“旧爱”消费医药板块。我们今年 一直强调，通胀压力的高度和长度可能会大于市场预期，以恐慌性涨价带来预期变化也逐步得到市场的认 可。另外，从市场日成交量屡破万亿来看，居民的财富管理重心正从原先的房地产和理财产品向资本市场 转移，投资品种从原来的低波动资产向高波动资产转移，市场投资理念可能会发生深刻的变化。与此同时， 中国监管资本市场的目标还是为了经济的健康发展和长远目标，有助于广大人民的福祉。中美关系的边际 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 8 改善总体有利于资本市场，但贸易战的缓和不等于科技战的终止，我们依旧会看到国家坚定不移的支持科 技本地化替代和研发。除此之外，通胀风险的加剧使得周期股还是有必要在组合内占有一席之地：相比单 纯的因为价格上涨获益的行业和公司，我们还是更偏好于量的提升带来收入和利润增长的公司。基于需求 端的价格上升可以很大程度上降低因政策变化而带来的供给侧变动风险，受双碳制约的影响也会相对有限。 本基金本季度调整了部分持仓，依旧维持权益的高仓位。 综上所述，我们依旧认为通胀压力在中国的跨周 期稳增长政策、全球大宗商品尤其是能源的上涨以及美国开放国境可能会在四季度加剧，债券市场反应了 过多的利多因素后可能还是要面临利空的考验。我们还是坚持收益率曲线可能陡峭化的观点，对利率债市 场保持谨慎；信用债市场则除了信用违约风险外，低等级品种可能还要承受部分投资者期限错配而导致的 卖出压力。通胀也可能对转债和股票市场继续造成分化，相对更看好部分还未表现的周期类品种和真正具 有高成长性的行业相关品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金 A/B类基金份额净值为 3.330元，份额累计净值为 3.445元，本基金 C类基金份额净值为 3.229元，份额累计净值为 3.326元，本基金 R类基金期末无份额，报告期内，本基金 A/B 类基金份额净值增长率为 4.78%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 4.70%，同期业绩基准增长率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,638,869,361.99 14.87 其中：股票 1,638,869,361.99 14.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,885,582,791.73 80.63 其中：债券 8,885,582,791.73 80.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 9 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 238,769,536.65 2.17 8 其他资产 257,123,581.08 2.33 9 合计 11,020,345,271.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 605,400,000.00 7.06 C 制造业 942,586,029.72 11.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 79,659,430.48 0.93 K 房地产业 11,223,901.79 0.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,638,869,361.99 19.12 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601899 紫金矿业 60,000,000 605,400,000.00 7.06 2 605358 立昂微 2,869,894 333,366,887.04 3.89 3 601636 旗滨集团 12,000,026 207,960,450.58 2.43 4 300724 捷佳伟创 1,200,064 164,888,793.60 1.92 5 300400 劲拓股份 4,000,950 85,900,396.50 1.00 6 002529 海源复材 3,241,000 66,148,810.00 0.77 7 300331 苏大维格 1,936,500 56,913,735.00 0.66 8 601577 长沙银行 5,102,041 42,244,899.48 0.49 9 000001 平安银行 2,086,700 37,414,531.00 0.44 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 10 10 300260 新莱应材 892,900 27,394,172.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 460,238,852.40 5.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,296,000.00 0.35 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 463,854,000.00 5.41 5 企业短期融资券 10,098,000.00 0.12 6 中期票据 139,972,700.00 1.63 7 可转债（可交换债） 7,781,123,239.33 90.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,885,582,791.73 103.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 110053 苏银转债 7,200,000 840,672,000.00 9.81 2 113050 南银转债 7,266,000 838,205,760.00 9.78 3 110079 杭银转债 6,698,000 836,781,140.00 9.76 4 123111 东财转 3 5,376,762 833,505,645.24 9.73 5 110059 浦发转债 6,425,400 667,663,314.00 7.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除苏银转债(110053)、南银转债(113050)、杭银转 债(110079)、浦发转债(110059)、光大转债(113011)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年 12月 30日，因存在 1、个人贷款资金用途管控不严；2、发放流动资金贷款偿 还银行承兑汇票垫款；3、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4、个人理财 资金对接项目资本金；5、理财业务未与自营业务相分离；6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监 管比例要求等违规行为，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的公 开处罚。 主要违规事实：2020年 12月 28日，因存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身 份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按 规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金等违规行为，中国人民银 行南京分行对南京银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021 年 5 月 24 日，因存在 1、房地产项目融资业务不审慎；2、流动资金贷款管理不 审慎，资金被挪用于支付土地出让金；3、授信投放不审慎，超额投放；4、理财资金管理不审慎，回流借 款人母公司挪用于支付土地出让保证金；5、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；6、个人消费贷 款管理不审慎，资金挪用于购房等违规行为，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对杭州银行股份有 限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯；2、配合现场检查不力；3、 内部控制制度修订不及时；4、信息系统管控有效性不足；5、未向监管部门真实反映业务数据；6、净值型 理财产品估值方法使用不准确；7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；8、理财产品相互交易调节 收益；9、使用理财资金偿还本行贷款；10、理财产品发行审批管理不到位等违规行为，中国银行保险监督 管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 6月 15日，因存在 1、以受让不良贷款本金为条件向企业融资，违规处置不良 资产，且部分新增贷款已形成风险 2、信贷资产收益权不真实转让，借助通道实现部分不良贷款违规出表 3、 结构性存款不真实，通过设置“假结构”违规吸收存款 4、个人贷款管理不审慎，贷款资金违规流入证券类账 户或用于购买理财产品 5、贴现资金管控不严，导致企业利用关联关系套取银行信用，部分贴现资金回流至 出票人并转存为本行结构性存款 6、未按监管要求在增值税发票正面加注已承兑信息等违规行为，中国银行 保险监督管理委员会云南监管局对中国光大银行股份有限公司昆明分行处以罚款的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 593,856.32 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 12 2 应收证券清算款 190,000,012.72 3 应收股利 - 4 应收利息 49,500,903.35 5 应收申购款 17,028,808.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 257,123,581.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 110053 苏银转债 840,672,000.00 9.81 2 110059 浦发转债 667,663,314.00 7.79 3 113013 国君转债 577,493,386.40 6.74 4 113011 光大转债 548,397,920.00 6.40 5 127005 长证转债 401,666,008.32 4.69 6 113026 核能转债 292,063,100.00 3.41 7 110075 南航转债 219,600,000.00 2.56 8 128046 利尔转债 138,404,704.62 1.62 9 110063 鹰 19转债 116,957,779.80 1.36 10 128035 大族转债 110,581,596.00 1.29 11 110061 川投转债 110,203,787.00 1.29 12 113616 韦尔转债 106,655,550.00 1.24 13 113043 财通转债 72,211,210.80 0.84 14 113034 滨化转债 53,932,800.00 0.63 15 113024 核建转债 41,268,577.20 0.48 16 128128 齐翔转 2 30,742,307.04 0.36 17 110034 九州转债 24,260,870.40 0.28 18 113545 金能转债 23,978,563.00 0.28 19 128029 太阳转债 16,068,000.00 0.19 20 113577 春秋转债 12,523,340.70 0.15 21 127011 中鼎转 2 11,572,977.00 0.14 22 128136 立讯转债 9,985,842.92 0.12 23 128021 兄弟转债 9,341,136.84 0.11 24 113605 大参转债 7,803,600.00 0.09 25 123071 天能转债 5,494,529.00 0.06 26 132020 19蓝星 EB 591,812.00 0.01 27 127024 盈峰转债 449,202.57 0.01 28 123060 苏试转债 1,373.90 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 13 1 601577 长沙银行 42,244,899.48 0.49 非公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时信用债券A/B 博时信用债券C 博时信用债券R 本报告期期初基金份额总额 1,698,288,106.78 517,497,757.46 - 报告期期间基金总申购份额 761,864,622.46 551,504,130.43 - 减：报告期期间基金总赎回份 额 514,670,360.71 421,555,410.24 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 1,945,482,368.53 647,446,477.65 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基 金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 14 理资产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币， 累计分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭 借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基 金”奖。 2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出 色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综合 管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的 公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金经 理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资产 管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基 金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时信用债券投资基金设立的文件 9.1.2《博时信用债券投资基金基金合同》 9.1.3《博时信用债券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时信用债券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时信用债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时信用债券投资基金 2021年第 3季度报告 15 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |