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| 博时富诚纯债债券(003866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2549935 | ||||||||
| 基金代码 | 003866 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时富诚纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时富诚纯债债券 基金主代码 003866 交易代码 003866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 17日 报告期末基金份额总额 500,194,530.40份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分 析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类 证券之间的配置比例。 在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将 分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和 其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化 进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确 定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和 信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 4,057,434.92 2.本期利润 6,798,434.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0136 4.期末基金资产净值 512,743,870.22 5.期末基金份额净值 1.0251 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.34% 0.04% 1.52% 0.05% -0.18% -0.01% 过去六个月 2.62% 0.04% 2.69% 0.04% -0.07% 0.00% 过去一年 -3.49% 0.50% 4.76% 0.04% -8.25% 0.46% 过去三年 3.80% 0.29% 13.75% 0.06% -9.95% 0.23% 自基金合同生 效起至今 11.25% 0.24% 20.35% 0.06% -9.10% 0.18% 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程卓 基金经理 2019-03-04 - 9.1 程卓先生，硕士。2008年起 先后在招商银行总行、诺安 基金工作。2017年加入博时 基金管理有限公司。历任博 时安恒 18 个月定期开放债 券型证券投资基金(2018年4 月 2日-2018年 6月 16日)、 博时安诚 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2018 年 5月 28日-2019年 1月 23 日)、博时聚源纯债债券型证 券投资基金(2018 年 3 月 15 日-2019年 3月 19日)、博时 汇享纯债债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、博时安祺一 年定期开放债券型证券投资 基金(2018年 3月 15日-2019 年 8 月 22 日)、博时富宁纯 债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日-2021年 2 月 5日)、博时丰达纯债 6个 月定期开放债券型发起式证 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 券投资基金(2018 年 4 月 23 日-2021年 2月 5日)、博时 富永纯债 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 (2018年 12月 19日-2021年 2 月 5 日)、博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2019 年 3 月 11日-2021年 2月 5日)、博 时悦楚纯债债券型证券投资 基金(2019年 6月 4日-2021 年 2月 5日)的基金经理。现 任博时富嘉纯债债券型证券 投资基金(2018年 3月 15日 —至今)、博时安誉 18 个月 定期开放债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 15 日—至 今)、博时民泽纯债债券型证 券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时臻选纯债债 券型证券投资基金(2018年3 月 15 日—至今)、博时智臻 纯债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日—至今)、 博时安泰 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时 景兴纯债债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 15 日—至 今)、博时安丰 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 （LOF）(2018年 4月 23日 —至今)、博时安诚 3个月定 期开放债券型证券投资基金 (2019年 1月 23日—至今)、 博时富元纯债债券型证券投 资基金(2019年 2月 25日— 至今)、博时富诚纯债债券型 证券投资基金(2019年 3月 4 日—至今)、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2019 年 3 月 11日—至今)、博时裕顺纯债 债券型证券投资基金(2019 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 年 8 月 19 日—至今)、博时 安祺 6个月定期开放债券型 证券投资基金(2019 年 8 月 22日—至今)、博时鑫润灵活 配置混合型证券投资基金 (2020年 6月 4日—至今)的 基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债市收益率先抑后扬。7月上旬，央行超预期降准，市场乐观情绪不断发酵下，收益率整体下 行 20bp以上，信用利差、品种利差也均压缩到历史极低水平；进入 8月后，由于收益率明显走在基本面与 政策之前，市场过度透支宽松预期，叠加通胀预期、供给压力等因素的扰动，收益率开始触底反弹，短端 尤为明显，1年国开重回 7月初水平。从指数看，中债总财富指数上涨 2.02％，中债国债总财富指数上涨 2.22％，中债企业债总财富指数上涨 1.78％，中债短融总财富指数上涨 0.84％。三季度，本基金采用攻守灵 活久期和保持适度杠杆的操作。展望后市，国内经济下行压力还在加大。生产端进一步降温，中游行业和 下游的出口链仍有一定韧性，不过上游和主要下游行业整体边际继续回落；投资方面，地产行业继续承压， 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 短期难见拐点，“双控”政策高压下制造业也将面临较大压力；暑期及国庆假期，整体消费均因疫情影响，表 现差强人意。综上，预计三四季度的 GDP增速会表现较差，上述过程可能会持续到明年上半年。在基本面 压力逐步显现的同时，预计明年上半年逐步会看到政策对冲的信号出现。虽然基本面虽然对债市仍较为友 好，但考虑到降准之后市场已经比较充分地提前反应了对基本面和流动性的预期，在当前位置下我们判断 收益率进一步大幅下行的难度较大。另一方面，需警惕供给因素作用下商品价格维持高位，通胀预期再度 影响市场。此外还有信贷和债券供给压力、宽信用发力等潜在风险。这导致整体收益率下行推动力不足， 未来要破局还需基本面演绎的时间，耐心等待货币政策更为明确的信号似乎更为稳妥。基于此，我们在久 期上会比较灵活而不会大幅拉长久期，同时在信用债配置上继续严控相关信用风险。综合来看，债市在基 本面有压力和货币政策易松难紧的大环境下，调整空间不大，但要继续向下突破也面临政策利率的制约， 后续行情演绎仍需等待政策给出更明确信号。短期看，债券票息价值大于久期价值。本组合遵循稳健投资 理念，投资策略上积极主动，投资思路上开放灵活，维持适度久期优质债券配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金基金份额净值为 1.0251元，份额累计净值为 1.1077元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩基准增长率 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 596,091,000.00 97.70 其中：债券 596,091,000.00 97.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 7 银行存款和结算备付金合计 3,161,458.90 0.52 8 其他各项资产 10,849,367.61 1.78 9 合计 610,101,826.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 435,396,000.00 84.91 其中：政策性金融债 212,377,000.00 41.42 4 企业债券 91,661,000.00 17.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,234,000.00 5.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 38,800,000.00 7.57 9 其他 - - 10 合计 596,091,000.00 116.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 160210 16国开 10 800,000 80,376,000.00 15.68 2 190210 19国开 10 500,000 51,190,000.00 9.98 3 1480527 14京保障房债 400,000 41,096,000.00 8.01 4 1720008 17日照银行二级 01 400,000 40,380,000.00 7.88 5 163028 19漳九 03 400,000 40,360,000.00 7.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 16国开 10(160210)、19国开 10(190210)、18南 京银行04(1820069)、16农发18(160418)、21北京银行小微债01(2120005)、19建设银行永续债（1928032） 的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 1月 8日，因存在：1、为违规的政府购买服务项目提供融资；2、项目资 本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；3、违规变相发放土地储备贷款；4、设置 不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；5、贷款风险分类不准确；6、向资产管理公司以外的主 体批量转让不良信贷资产；7、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；8、向棚改业务代理 结算行强制搭售低收益理财产品；9、扶贫贷款存贷挂钩；10、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分 贷款资金未真正用于扶贫搬迁等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行 处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 12月 28日，因存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客 户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资 料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金等违规行为， 中国人民银行南京分行对南京银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 6月 15日，因存在一、项目调查审查不尽职；二、未能通过有效的内控措 施发现并纠正员工违规保管客户物品的行为的违规行为， 中国银保监会浙江监管局对中国农业发展银 行浙江省分行处以罚款的处罚。 主要违规事实：2021年 2月 9日，因存在 1、未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及 在支付全流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、 撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金等违规行为，中国人民银行营业管理 部(北京)对北京银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2021年 8月 20日，因存在 1、占压财政存款或者资金；2、违反账户管理规定的违 规情形，中国人民银行对中国建设银行股份有限公司处以罚款、警告的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,848,714.13 5 应收申购款 653.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,849,367.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 500,173,855.20 报告期期间基金总申购份额 57,031.91 减：报告期期间基金总赎回份额 36,356.71 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 500,194,530.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-07-01~ 2021-09-30 500,024,694.44 - - 500,024,694.44 99.97% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计 分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭 借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基 金”奖。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出 色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综 合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级 的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金 经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资 产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下 基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富诚纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时富诚纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时富诚纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时富诚纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时富诚纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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