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| 汇添富优选回报混合C(002418) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2549703 | ||||||||
| 基金代码 | 002418 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 27日 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富优选回报混合 基金主代码 470021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 日 2015年 12月 22日 报告期末基金 份额总额(份) 26,706,338.28 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资 产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳 健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略 、股指期货投资策略 、权证投资策略 、资产支持证券投资策略 、 融资投资策略 、股票期权投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 15页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简称 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C 下属分级基金 的交易代码 470021 002418 报告期末下属 分级基金的份 额总额(份) 20,494,660.65 6,211,677.63 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 07月 01日 - 2021年 09月 30日) 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C 1.本期已实现收益 -1,260,657.16 -394,187.25 2.本期利润 -4,062,507.24 -1,656,568.75 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.2677 -0.4146 4.期末基金资产净 值 41,728,473.32 12,563,557.02 5.期末基金份额净 值 2.036 2.023 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富优选回报混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -6.95% 2.86% -2.97% 0.60% -3.98% 2.26% 过去六 12.80% 2.33% -1.01% 0.55% 13.81% 1.78% 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 15页 个月 过去一 年 21.33% 2.10% 4.55% 0.61% 16.78% 1.49% 过去三 年 97.86% 1.67% 23.91% 0.67% 73.95% 1.00% 过去五 年 100.79% 1.40% 26.10% 0.59% 74.69% 0.81% 自基金 合同生 效日起 至今 103.60% 1.30% 16.98% 0.62% 86.62% 0.68% 汇添富优选回报混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -6.99% 2.86% -2.97% 0.60% -4.02% 2.26% 过去六 个月 12.64% 2.33% -1.01% 0.55% 13.65% 1.78% 过去一 年 20.92% 2.10% 4.55% 0.61% 16.37% 1.49% 过去三 年 95.65% 1.67% 23.91% 0.67% 71.74% 1.00% 过去五 年 97.95% 1.40% 26.10% 0.59% 71.85% 0.81% 自基金 合同生 效日起 至今 102.10% 1.32% 33.04% 0.59% 69.06% 0.73% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 15页 注：1、 本基金由原汇添富理财 21天债券型发起式证券投资基金于 2015年 12月 22日转型 而来。 2、 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 15页 合合同约定。 3、本基金于 2016年 2月 3日新增 C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 赖中立 本基金的 基金经理 2017年 05 月 18日 14 国籍:中国。学 历:北京大学中 国经济研究中心 金融学硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经历: 曾任泰达宏利基 金管理有限公司 风险管理分析 师。2010年 8 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任金融 工程部分析师、 基金经理助理。 2012年 11月 1 日至今任汇添富 黄金及贵金属证 券投资基金 (LOF)的基金经 理。2014年 3 月 6日至今任汇 添富恒生指数型 证券投资基金 （QDII-LOF）的 基金经理。2015 年 1月 6日至今 任汇添富深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年 1月 6日至今 任深证 300交易 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 15页 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015 年 5月 26日至 2016年 7月 13 日任汇添富香港 优势精选混合型 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12月 29日至 今任汇添富中证 环境治理指数型 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017年 5 月 18日至今任 汇添富优选回报 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 11月 24日至 今任汇添富中证 港股通高股息投 资指数发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。 李威 本基金的 基金经理 2021年 09 月 22日 12 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:2008年 7月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，历任行 业分析师。2015 年 1月 29日至 2019年 1月 18 日任汇添富外延 增长主题股票型 证券投资基金的 基金经理。2015 年 5月 25日至 2017年 5月 19 日任汇添富可转 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 15页 换债券债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2015年 5月 25 日至 2017年 5 月 19日任汇添 富双利增强债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2015年 5 月 25日至 2017 年 5月 19日任 汇添富双利债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2015年 7 月 10日至今任 汇添富国企创新 增长股票型证券 投资基金的基金 经理。2021年 9 月 22日至今任 汇添富优选回报 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 15页 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交 易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场表现出震荡的结构性行情，新能源、半导体等行业主题表现较弱。整体来看， 三季度主要宽基指数表现较好，大盘成长类资产领跌市场。 展望海外，美欧经济复苏出现放缓迹象，“类滞胀”压力持续显现。欧元区 9月 PMI低 于市场预期。美国 9月 Markit制造业 PMI同样创 5月以来新低，显示海外复苏放缓。与此 同时，美国 9月非农远低于预期，显示除商品涨价之外，“工资-价格”螺旋也在加深美国 通胀压力。四季度，美欧均将进入货币边际收缩进程，继 9月 10日欧央行宣布将放缓四季 度 PEPP购债速度，9月 22日美联储会议也暗示将在 11月宣布 Taper，由此美国债务问题及 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 15页 美债利率仍将持续扰动市场。 而国内经济下滑在加剧，8、9月份经济数据持续不达预期，9月 PMI回落至荣枯线下， 国内经济快速下行。内外部压力下，三季度政策持续放松：一方面，监管层已在保障煤电企 业购煤等合理融资需求，加快释放煤炭产能等，推动经济恢复正常运行；另一方面，当前货 币已然宽松，专项债发行也在提速，甚至房地产政策也有松动迹象。 在行业配置上，我们认为当前市场下应该聚焦于优质赛道的优质企业，享受前期下挫后 带来的修复行情，在消费、医药和新能源板块配置较多，以期为投资者带来了相对良好的投 资回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为-6.95%;C类基金份额净值增长率为-6.99%。 同期业绩比较基准收益率为-2.97%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金 运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,335,897.86 93.34 其中：股票 51,335,897.86 93.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 15页 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,233,096.94 5.88 8 其他资产 432,656.24 0.79 9 合计 55,001,651.04 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 51,327,800.86 94.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,097.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,335,897.86 94.56 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 12页 共 15页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300750 宁德时 代 10,000 5,257,300.00 9.68 2 300274 阳光电 源 35,000 5,193,300.00 9.57 3 002594 比亚迪 16,000 3,992,160.00 7.35 4 688680 海优新 材 15,029 3,488,982.35 6.43 5 688390 固德威 8,000 3,188,400.00 5.87 6 300751 迈为股 份 4,600 2,803,838.00 5.16 7 300443 金雷股 份 48,000 2,794,080.00 5.15 8 601865 福莱特 60,000 2,769,000.00 5.10 9 300861 美畅股 份 35,000 2,742,600.00 5.05 10 300763 锦浪科 技 11,000 2,662,000.00 4.90 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 13页 共 15页 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 123,481.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 472.40 5 应收申购款 308,701.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 14页 共 15页 8 其他 - 9 合计 432,656.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C 本报告期期初基金份 额总额 10,533,017.53 2,684,369.08 本报告期基金总申购 份额 14,728,880.20 6,756,926.01 减：本报告期基金总 赎回份额 4,767,237.08 3,229,617.46 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 20,494,660.65 6,211,677.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 汇添富优选回报混合 2021年第 3季度报告 第 15页 共 15页 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财 21天债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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