上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富环保行业股票(000696)  基金公开信息
流水号 2549687
基金代码 000696
公告日期 2021-10-27
编号 1
标题 汇添富环保行业股票型证券投资基金2021年第3季度报告
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2021年 10月 27日

汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 2页 共 13页
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富环保行业股票
基金主代码 000696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 09月 16日
报告期末基金份额总额(份) 1,996,415,986.52
投资目标
本基金采用自下而上的策略,以基本面分析
为立足点,主要投资于环保行业的优质上市
公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求
基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金为股票型基金。股票投资的主要策略
包括资产配置策略和个股精选策略。其中,
资产配置策略用于确定大类资产配置比例以
有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖
掘具有核心竞争优势和持续增长潜力且估值
水平相对合理的环保行业优质上市公司,辅
以严格的风险管理,以获得中长期的较高投
资收益。投资策略的重点是个股精选策略。
本基金的投资策略还包括:债券投资策略、
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 3页 共 13页
中小企业私募债券投资策略、股指期货投资
策略、权证投资策略、资产支持证券投资策
略。
业绩比较基准
中证环保产业指数收益率*80%+中证全债指
数收益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中
较高预期风险、较高预期收益的品种,其预
期风险、预期收益水平高于混合型基金、债
券型基金及货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期(2021年 07月 01日 - 2021年 09月 30
日)
1.本期已实现收益 62,107,633.40
2.本期利润 317,980,171.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.1752
4.期末基金资产净值 5,811,465,018.11
5.期末基金份额净值 2.911

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三
个月
7.54% 2.59% 14.28% 1.87% -6.74% 0.72%
过去六
个月
46.65% 2.34% 40.99% 1.63% 5.66% 0.71%
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 4页 共 13页
过去一

75.89% 2.31% 63.75% 1.67% 12.14% 0.64%
过去三

186.23% 1.75% 110.46% 1.46% 75.77% 0.29%
过去五

102.57% 1.55% 53.66% 1.26% 48.91% 0.29%
自基金
合同生
效日起
至今
191.10% 1.87% 92.63% 1.49% 98.47% 0.38%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 09月 16日)起 6个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介

汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 5页 共 13页
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
赵剑
本基金的
基金经理
2020年 05
月 20日
11
国籍:中国。学
历:清华大学工
学硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:2007年
至 2009年任职
麦肯锡咨询(上
海)有限公司。
2009年 9月加
入汇添富基金管
理股份有限公
司,历任行业分
析师、高级行业
分析师、投资经
理。2020年 5
月 20日至今任
汇添富环保行业
股票型证券投资
基金的基金经
理。2021年 9
月 14日至今任
汇添富碳中和主
题混合型证券投
资基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 6页 共 13页
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3
日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年三季度,中国经济景气度持续回落。制造业 PMI 持续下行,9月份降至 49.6%,
跌破“荣枯线”。能耗双控和限电限产政策使得工业开工率边际下滑明显,大宗商品价格大
幅上涨增加了制造业企业的成本压力。出口金额持续强劲,但整体呈现量减价升态势。疫情
的反复使得消费整体较疲软。
三季度市场震荡为主。整体看,三季度上证指数下跌 0.64%,深证成指下跌 5.62%,沪
深 300下跌 6.85%,创业板指下跌 6.69%,中证环保指数上涨 17.21%。
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 7页 共 13页
三季度行业分化较大,中信一级行业指数中,煤炭上涨 40.87%,有色金属上涨 26.63%,
钢铁上涨 22.46%;而消费者服务下跌 17.89%,医药下跌 14.67%,食品饮料下跌 12.91%。传
统周期类资产相对表现较好。
本基金主要投资于新能源、环保等长期成长的风格资产。三季度增加了新能源汽车、光
伏等资产。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 7.54%。同期业绩比较基准收益率为 14.28%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,213,175,977.12 89.39
其中:股票 5,213,175,977.12 89.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,048,000.00 0.52
其中:债券 30,048,000.00 0.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 579,519,799.46 9.94
8 其他资产 9,062,191.83 0.16
9 合计 5,831,805,968.41 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 8页 共 13页
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 22,140,756.00 0.38
C 制造业
4,985,404,863.6
1
85.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,786,875.00 0.29
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 62,239.08 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,637,833.50 0.94
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 110,700,110.74 1.90
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,891.02 0.00
S 综合 23,353,568.00 0.40
合计
5,213,175,977.1
2
89.71
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 9页 共 13页
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


序号 股票代码
股票名

数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300750
宁德时

1,000,957 526,233,123.61 9.06
2 002460
赣锋锂

2,452,844 399,666,401.36 6.88
3 002709
天赐材

2,156,721 328,080,398.52 5.65
4 002594 比亚迪 1,284,900 320,595,399.00 5.52
5 300014
亿纬锂

3,195,949 316,494,829.47 5.45
6 002812
恩捷股

997,900 279,531,748.00 4.81
7 300124
汇川技

4,011,818 252,744,534.00 4.35
8 603799
华友钴

2,399,200 248,077,280.00 4.27
9 300450
先导智

2,790,655 194,843,532.10 3.35
10 300037 新宙邦 948,500 147,017,500.00 2.53

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 10页 共 13页
3 金融债券 30,048,000.00 0.52
其中:政策性金融债 30,048,000.00 0.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,048,000.00 0.52
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码
债券名

数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 210401
21农发
01
300,000 30,048,000.00 0.52

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 11页 共 13页
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符
合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 295,028.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 586,379.12
5 应收申购款 8,180,784.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,062,191.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,610,708,926.78
本报告期基金总申购份额 1,037,760,111.38
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 12页 共 13页
减:本报告期基金总赎回份额 652,053,051.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,996,415,986.52

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富环保行业股票型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富环保行业股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富环保行业股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。



汇添富基金管理股份有限公司
汇添富环保行业股票 2021年第 3季度报告
第 13页 共 13页
2021年 10月 27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶