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| 宏利稳定混合(162203) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2549667 | ||||||||
| 基金代码 | 162203 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利稳定混合 基金主代码 162203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 4月 25日 报告期末基金份额总额 158,850,578.16份 投资目标 本基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业 类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组 合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配 置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准 65％×富时中国 A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 7,495,241.08 2.本期利润 -56,720,382.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3489 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 11页 4.期末基金资产净值 417,448,392.62 5.期末基金份额净值 2.6279 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.71% 1.48% 4.69% 1.21% -16.40% 0.27% 过去六个月 -11.96% 1.34% 26.46% 0.88% -38.42% 0.46% 过去一年 14.85% 1.43% 37.30% 0.86% -22.45% 0.57% 过去三年 142.11% 1.43% 74.93% 0.88% 67.18% 0.55% 过去五年 206.42% 1.28% 83.27% 0.77% 123.15% 0.51% 自基金合同 生效起至今 1,258.72% 1.36% 376.97% 1.07% 881.75% 0.29% 注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国 A600稳定行业指数+35%×上证国债指数。 上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的 剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能 反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 富时中国 A600稳定行业指数是从富时中国 A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认 并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现稳定行业类别的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘欣 总经理助 理兼投资 总监（权 益）兼基 金经理 2020年 11月 19日 - 14年 清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008 年 12月就职于工银瑞信基金管理有限公 司；2008年 12月至 2011年 7月就职于 嘉实基金管理有限公司；2011年 7月加 盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产 品与金融工程部高级研究员、金融工程部 副总经理、金融工程部总经理、投资副总 监，现担任公司总经理助理兼投资总监 （权益）兼基金经理；具备 14年基金从 业经验，14年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 11页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场结构分化进一步加大，景气度较高的新能源、煤炭、钢铁、化工等行业持续体现 超额收益，而景气度相对低迷的消费行业持续跑输市场，两者之间差距进一步变大。从前三个季 度看，市场整体涨跌不明显，但剧烈的结构分化体现出牛熊参半的特征。值得一提的是，煤炭钢 铁等传统周期股，由于历史原因，金融机构整体配置较少，在业绩超预期下，资金阻力最小，成 为三季度最大黑马，全年涨幅甚至领先新能源等认可度较一致的赛道。 作为大类行业基金，本基金在操作中，严格遵守合同行业规定，投资于具有稳定特征的食品 饮料、大金融、交通运输、服务业等领域，即合同约定的相关证监会分类行业。在投资风格上， 选择该领域中具有定价能力的细分行业龙头，同时兼顾成长、估值、景气等因素，持续选取具有 超额收益的股票，持股保持相对较高的集中度。 基于基金合同与投资观点，我们的配置偏向于具有持续业绩增长的消费、服务、轻工行业， 以及估值保护较强的金融行业股票。我们会根据当前对宏观经济、资金的周期判断，动态在上述 两类公司中进行配置。本基金在持仓上保持相对较高的集中度，优先选择细分行业龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 11页 截至本报告期末本基金份额净值为 2.6279元；本报告期基金份额净值增长率为-11.71%，业 绩比较基准收益率为 4.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 378,147,741.26 78.86 其中：股票 378,147,741.26 78.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,668,515.70 18.70 其中：债券 89,668,515.70 18.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,622,286.89 2.01 8 其他资产 2,086,175.18 0.44 9 合计 479,524,719.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 573,153.82 0.14 B 采矿业 1,708,520.00 0.41 C 制造业 223,768,419.26 53.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,595,248.00 2.06 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 703,306.39 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 69,407,167.89 16.63 H 住宿和餐饮业 14,457.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,635,054.45 0.87 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 11页 J 金融业 23,379,792.70 5.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,723,779.20 6.40 M 科学研究和技术服务业 16,361,583.32 3.92 N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,201,412.00 0.77 R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 378,147,741.26 90.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600018 上港集团 5,195,301 31,639,383.09 7.58 2 600809 山西汾酒 99,800 31,486,900.00 7.54 3 000858 五 粮 液 116,200 25,493,118.00 6.11 4 000799 酒鬼酒 86,500 21,428,645.00 5.13 5 600438 通威股份 408,647 20,816,478.18 4.99 6 603565 中谷物流 632,100 19,822,656.00 4.75 7 600702 舍得酒业 83,300 17,193,120.00 4.12 8 601919 中远海控 994,860 17,191,180.80 4.12 9 600057 厦门象屿 2,176,740 16,717,363.20 4.00 10 000848 承德露露 1,116,752 12,797,977.92 3.07 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 57,216,768.60 13.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,451,747.10 7.77 其中：政策性金融债 32,451,747.10 7.77 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 11页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,668,515.70 21.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 018006 国开 1702 321,910 32,451,747.10 7.77 2 019658 21国债 10 314,790 31,409,746.20 7.52 3 019649 21国债 01 184,460 18,460,756.80 4.42 4 010303 03国债(3) 72,320 7,346,265.60 1.76 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2020年 12月 25日曾受到中国银保 监会公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 147,068.33 2 应收证券清算款 26,810.62 3 应收股利 - 4 应收利息 1,162,783.07 5 应收申购款 749,513.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,086,175.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 167,392,920.89 报告期期间基金总申购份额 17,283,920.31 减：报告期期间基金总赎回份额 25,826,263.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 158,850,578.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本公司于 2021年 9月 23日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董事长职 务的公告》，自 2021年 9月 22日起，由总经理傅国庆先生代任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型 证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、 稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、 稳定类行业混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、 稳定类行业混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 泰达宏利稳定混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 11页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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