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| 宏利宏达混合A(000507) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2549591 | ||||||||
| 基金代码 | 000507 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利宏达混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利宏达混合 基金主代码 000507 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 5日 报告期末基金份额总额 441,914,710.13份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争 为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范 化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基 础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债 券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合 考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求 关系和收益水平等，自下而上地精选具有较高投资价值 的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况与 相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基 础上，把握投资机会。 业绩比较基准 人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后） +2%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险 的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 泰达宏利宏达混合 A 泰达宏利宏达混合 B 下属分级基金的交易代码 000507 000508 报告期末下属分级基金的份额总额 336,177,511.76份 105,737,198.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 泰达宏利宏达混合 A 泰达宏利宏达混合 B 1.本期已实现收益 6,198,516.76 1,850,867.23 2.本期利润 3,011,754.15 666,545.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0067 4.期末基金资产净值 511,405,265.84 155,032,356.31 5.期末基金份额净值 1.521 1.466 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利宏达混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.39% 0.87% 0.01% -0.27% 0.38% 过去六个月 2.84% 0.32% 1.74% 0.01% 1.10% 0.31% 过去一年 12.09% 0.35% 3.50% 0.01% 8.59% 0.34% 过去三年 27.60% 0.35% 10.88% 0.01% 16.72% 0.34% 过去五年 45.87% 0.33% 18.78% 0.01% 27.09% 0.32% 自基金合同 生效起至今 79.57% 0.27% 32.10% 0.01% 47.47% 0.26% 泰达宏利宏达混合 B 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.55% 0.38% 0.87% 0.01% -0.32% 0.37% 过去六个月 2.66% 0.32% 1.74% 0.01% 0.92% 0.31% 过去一年 11.74% 0.35% 3.50% 0.01% 8.24% 0.34% 过去三年 26.60% 0.35% 10.88% 0.01% 15.72% 0.34% 过去五年 43.51% 0.33% 18.78% 0.01% 24.73% 0.32% 自基金合同 生效起至今 73.64% 0.27% 32.10% 0.01% 41.54% 0.26% 注：本基金业绩比较基准：人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 师婧 本基金基 金经理 2020年 1月 22 日 - 11年 新加坡南洋理工大学理学硕士;2010年 7 月至 2017年 9月任职于新加坡辉立资本 集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至 2015年 6月担任高级全球股票交易员,负 责参与全球 20个国家和地区的股票交 易;2015年 7月至 2017年 9月担任基金 组合经理,主要负责中国香港地区以及亚 洲二级市场的投资和全球大类资产的配 置投资管理工作;2017年 9月加入泰达宏 利基金管理有限公司,任职于国际业务 部,先后担任基金经理助理、基金经理等 职；具有 11年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 宁霄 本基金基 金经理 2020年 11月 04日 - 13年 中国人民大学金融工程硕士，2006年 4 月至 2007年 6月，任职于兴业全球基金 管理有限公司基金运营部，担任基金清 算；2007年 8月至 2011年 3月，任职于 华夏基金管理有限公司基金运作部，担任 基金会计；2013年 7月加入泰达宏利基 金管理有限公司，曾先后担任交易员、交 易主管、交易部总经理助理、基金经理助 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页 理，现任基金经理。具备 13年证券从业 经验，8年证券投资管理经验，具有基金 从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的 同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因 异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度央行意外降准，使得市场对国内下半年经济的预期较为悲观，7月金融板块比 重较大的上证 50和上证金融指数跌幅较大，创业板和创成长指数表现较好。有色，钢铁，电气设 备和化工板块在 7月具有超额表现。8月迎来企业中报期，以银行为代表的大金融板块业绩同比 增速表现较好，叠加去年同期拨备的增厚，8月银行板块的估值有一个明显的修复。9月初，由于 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页 上游资源品持续涨价，动力煤价格持续大幅增长挤压发电企业的利润，光伏材料价格依然处于高 位，对于下游开工意愿有所压制，市场的注意力转向具有更好投资回报率的风电板块，同时大家 预期结构性上调电价，电力股在 9月表现较好。海外方面，美联储 FOMC的 9月会议保持基准利率 不变，但表示加息可能略早于预期，市场预期首次加息时间从 2023年提前至 2022年。三季度成 长板块处于调整期，由于前期积累了较多交易资金，使得成长类资产波动性加大。消费板块依然 较弱，宏观数据显示社会消费品零售总额两年平均增速由升转降，消费需求的恢复依然缓慢，供 给方面消费受到缺芯的影响，需求再次受到疫情反复的影响。 报告期内在基金的操作方面，3季度由于板块轮动加快，组合在行业配置方面更加均衡，基 金整体降低了行业的集中度，也更注重仓位管理，同时也不断寻找能给组合带来收益的品种，三 季度增加了受益于上游涨价的材料个股和部分风电板块个股。债券方面，我们采取政金债打底， 精选信用的策略，不盲目进行信用下沉，并适当增加长端利率债的波段操作，杠杆水平不高，久 期适中。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利宏达混合 A基金份额净值为 1.521元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.60%;截止至本报告期末泰达宏利宏达混合 B基金份额净值为 1.466元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.55%;同期业绩比较基准收益率为 0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,115,919.69 24.26 其中：股票 162,115,919.69 24.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 494,537,151.00 74.02 其中：债券 494,537,151.00 74.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,256,382.51 0.64 8 其他资产 7,234,203.84 1.08 9 合计 668,143,657.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 3,770,592.00 0.57 C 制造业 118,768,994.34 17.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 97,786.39 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,529,571.60 0.53 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,001,064.63 1.50 J 金融业 11,393,423.00 1.71 K 房地产业 3,982,839.00 0.60 L 租赁和商务服务业 2,774,223.36 0.42 M 科学研究和技术服务业 7,700,116.64 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 162,115,919.69 24.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002709 天赐材料 65,000 9,887,800.00 1.48 2 002129 中环股份 138,500 6,352,995.00 0.95 3 000887 中鼎股份 413,600 6,055,104.00 0.91 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页 4 002254 泰和新材 269,300 5,197,490.00 0.78 5 300725 药石科技 24,700 5,055,596.00 0.76 6 300347 泰格医药 27,000 4,698,000.00 0.70 7 000683 远兴能源 465,200 4,424,052.00 0.66 8 000002 万 科Ａ 186,900 3,982,839.00 0.60 9 688699 明微电子 13,871 3,790,944.30 0.57 10 300661 圣邦股份 11,300 3,759,849.00 0.56 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 83,109,422.90 12.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,398,728.10 16.72 其中：政策性金融债 61,191,728.10 9.18 4 企业债券 59,937,000.00 8.99 5 企业短期融资券 240,092,000.00 36.03 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 494,537,151.00 74.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 188377 国电投 06 300,000 30,030,000.00 4.51 2 012103077 21厦翔业 SCP018 300,000 30,018,000.00 4.50 3 012103060 21泸州窖 SCP002 300,000 29,988,000.00 4.50 4 188630 21中车 G1 300,000 29,907,000.00 4.49 5 2028009 20浙商银行 小微债 02 300,000 29,895,000.00 4.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期不投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行于 2021年 7月 26日曾受到国家外汇管理 局浙江省分局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 58,217.59 2 应收证券清算款 3,091,506.77 3 应收股利 - 4 应收利息 3,610,055.93 5 应收申购款 474,423.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,234,203.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利宏达混合 A 泰达宏利宏达混合 B 报告期期初基金份额总额 232,780,346.43 72,374,792.36 报告期期间基金总申购份额 117,684,285.56 38,022,537.26 减:报告期期间基金总赎回份额 14,287,120.23 4,660,131.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 336,177,511.76 105,737,198.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 7,235,166.43 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 - 泰达宏利宏达混合 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页 额 报告期期末管理人持有的本 基金份额 7,235,166.43 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.64 注：本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金新增投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本公司于 2021年 9月 23日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董事长职 务的公告》，自 2021年 9月 22日起，由总经理傅国庆先生代任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利宏达混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利宏达混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利宏达混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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