最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源鼎康债券A(006090) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2549461 | ||||||||
| 基金代码 | 006090 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源鼎康债券 基金主代码 006090 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2018年08月02日 报告期末基金份额总额 24,590,244.83份 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，力争为投资者 提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下四个方面内容： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判 断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金 将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分 析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类 资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资 标的的投资价值，制定本基金在各大类资产之间的 配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同 时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 14页 证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 3、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益 性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源鼎康债券A 前海开源鼎康债券C 下属分级基金的交易代码 006090 006091 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,557,884.40份 19,032,360.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 前海开源鼎康债券A 前海开源鼎康债券C 1.本期已实现收益 111,756.75 556,852.68 2.本期利润 132,248.50 668,168.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 0.0247 4.期末基金资产净值 6,209,602.43 21,110,695.58 5.期末基金份额净值 1.1173 1.1092 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 14页 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源鼎康债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 2.29% 0.11% 0.83% 0.06% 1.46% 0.05% 过去 六个 月 3.56% 0.09% 1.28% 0.05% 2.28% 0.04% 过去 一年 4.59% 0.08% 2.13% 0.04% 2.46% 0.04% 过去 三年 11.64% 0.09% 4.80% 0.07% 6.84% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 11.73% 0.09% 4.44% 0.07% 7.29% 0.02% 前海开源鼎康债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 2.24% 0.11% 0.83% 0.06% 1.41% 0.05% 过去 3.46% 0.09% 1.28% 0.05% 2.18% 0.04% 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 14页 六个 月 过去 一年 4.38% 0.08% 2.13% 0.04% 2.25% 0.04% 过去 三年 10.91% 0.09% 4.80% 0.07% 6.11% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 10.92% 0.09% 4.44% 0.07% 6.48% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李炳 智 本基金的基金经理 2019- 12-05 - 10 年 李炳智先生，工商管理硕 士。2011年6月至2013年2 月担任天津信唐货币经纪 有限公司货币经纪人，20 13年3月至2016年5月担任 中航证券投资经理助理、 交易员。2016年5月加盟前 海开源基金管理有限公 司，现任公司固收综合团 队基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 14页 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济如预期般逐步走弱，工业增加值及社会消费品零售总额增长皆较为 低迷，内核为出口下行及地产压制，同时基建发力也不足；通货膨胀方面，工业品通胀 大幅走高但尚未对居民消费形成实质影响，在此情况下央行继续维持稳健的货币政策， 债券收益走出先下行后上行整体窄幅震荡的格局；转债方面，先走强后回调。本基金继 续维持相对谨慎的投资策略，以利率债为主，中性久期，维持转债投资比例，整体平衡 收益与风险，三季度在回撤可控的情况下整体收益达到预期目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源鼎康债券A基金份额净值为1.1173元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为2.29%，同期业绩比较基准收益率为0.83%；截至报告期末前海开源 鼎康债券C基金份额净值为1.1092元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.24%， 同期业绩比较基准收益率为0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 14页 本基金本报告期内，从2021年08月02日至2021年09月30日连续42个工作日基金资产 净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,800,479.00 97.00 其中：债券 26,800,479.00 97.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 261,039.89 0.94 8 其他资产 568,611.31 2.06 9 合计 27,630,130.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 14页 1 国家债券 2,369,142.00 8.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,195,000.00 73.92 其中：政策性金融债 20,195,000.00 73.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,236,337.00 15.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,800,479.00 98.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180413 18农发13 100,000 10,171,000.00 37.23 2 210302 21进出02 100,000 10,024,000.00 36.69 3 132018 G三峡EB1 15,000 1,962,600.00 7.18 4 019645 20国债15 13,800 1,381,242.00 5.06 5 019547 16国债19 10,000 987,900.00 3.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 14页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,201.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 550,535.37 5 应收申购款 15,874.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 568,611.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132018 G三峡EB1 1,962,600.00 7.18 2 113026 核能转债 130,970.00 0.48 3 113039 嘉泽转债 121,233.00 0.44 4 110053 苏银转债 116,760.00 0.43 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 14页 5 113034 滨化转债 112,360.00 0.41 6 128034 江银转债 107,740.00 0.39 7 113621 彤程转债 97,968.00 0.36 8 113615 金诚转债 87,765.00 0.32 9 110051 中天转债 71,028.00 0.26 10 128141 旺能转债 68,255.00 0.25 11 110062 烽火转债 64,830.00 0.24 12 110061 川投转债 63,940.00 0.23 13 132020 19蓝星EB 59,900.00 0.22 14 113550 常汽转债 59,696.00 0.22 15 127006 敖东转债 56,915.00 0.21 16 127011 中鼎转2 55,900.00 0.20 17 127028 英特转债 53,785.00 0.20 18 113545 金能转债 52,890.00 0.19 19 113044 大秦转债 52,760.00 0.19 20 128081 海亮转债 49,760.00 0.18 21 128075 远东转债 48,608.00 0.18 22 113505 杭电转债 48,016.00 0.18 23 110045 海澜转债 47,168.00 0.17 24 128035 大族转债 45,600.00 0.17 25 120003 19华菱EB 44,796.00 0.16 26 110038 济川转债 42,708.00 0.16 27 113525 台华转债 42,264.00 0.15 28 127030 盛虹转债 41,768.00 0.15 29 123078 飞凯转债 38,340.00 0.14 30 127027 靖远转债 36,942.00 0.14 31 113602 景20转债 35,367.00 0.13 32 128107 交科转债 33,990.00 0.12 33 113033 利群转债 31,131.00 0.11 34 123087 明电转债 23,422.00 0.09 35 113578 全筑转债 19,754.00 0.07 36 128046 利尔转债 16,674.00 0.06 37 113537 文灿转债 15,528.00 0.06 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 14页 38 128114 正邦转债 10,756.00 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源鼎康债券A 前海开源鼎康债券C 报告期期初基金份额总额 6,302,178.71 31,774,825.98 报告期期间基金总申购份额 1,293,953.73 12,837,989.94 减：报告期期间基金总赎回份额 2,038,248.04 25,580,455.49 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,557,884.40 19,032,360.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701 - 202 10930 12,242,638.77 0.00 0.00 12,242,638.77 49.79% 2 20210701 - 202 10801 11,336,538.78 0.00 11,336,538.78 0.00 0.00% 3 20210727 - 202 10809 2,075,645.79 9,588,165.46 11,663,811.25 0.00 0.00% 产品特有风险 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 14页 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2021年7月2日发布公告，秦亚峰先生自2021年7月1日起担任前 海开源基金管理有限公司总经理。 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规 定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 2、根据相关法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，经基金管理人与基金 托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整。 自2021年7月7日起，本基金基金管理人的管理费由0.60%年费率调整为0.30%年费率，基 金托管人的托管费由0.10%年费率调整为0.08%年费率。具体情况详见基金管理人在中国 证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源鼎康债券型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源鼎康债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 14页 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2021年10月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |