最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银消费股票C(008167) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2549167 | ||||||||
| 基金代码 | 008167 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银消费股票 基金主代码 008166 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020 年 3月 5日 报告期末基金份额总额 368,839,312.48 份 投资目标 本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公 司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机 会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据 宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行 状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内 及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值 性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。 在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态 调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配 置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 比例。本基金所指的消费行业由主要消费行业和可选消 费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品零售行 业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业；可 选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与 服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。本基 金定义的消费行业股票为以主要消费和可选消费等行业 为主营业务或贡献主要利润的公司股票。本基金将通过 定性分析和定量分析相结合的办法，精选具有核心竞争 优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行 重点投资。 业绩比较基准 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财 富（总值）指数收益率+10%×恒生指数收益率（经汇率 调整）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港 股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银消费股票 A 工银消费股票 C 下属分级基金的交易代码 008166 008167 报告期末下属分级基金的份额总额 289,493,867.48 份 79,345,445.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30 日） 工银消费股票 A 工银消费股票 C 1.本期已实现收益 -5,981,327.28 -1,923,519.67 2.本期利润 -71,944,282.21 -19,863,812.54 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2409 -0.2376 4.期末基金资产净值 410,005,887.08 110,970,935.78 5.期末基金份额净值 1.4163 1.3986 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银消费股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.32% 1.66% -10.40% 1.40% -3.92% 0.26% 过去六个月 -8.87% 1.43% -8.98% 1.21% 0.11% 0.22% 过去一年 2.56% 1.50% 4.31% 1.28% -1.75% 0.22% 自基金合同 生效起至今 41.63% 1.42% 25.83% 1.27% 15.80% 0.15% 工银消费股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.50% 1.66% -10.40% 1.40% -4.10% 0.26% 过去六个月 -9.23% 1.43% -8.98% 1.21% -0.25% 0.22% 过去一年 1.75% 1.50% 4.31% 1.28% -2.56% 0.22% 自基金合同 生效起至今 39.86% 1.42% 25.83% 1.27% 14.03% 0.15% 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 3 月 5 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于 投资范围及投资限制的规定：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80%–95%（投资于港股通 投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%），其中投资于本基金界定的消费行业主题 范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张玮升 研究部家 电轻工、 体育教育 行业研究 副总监， 本基金的 基金经理 2020 年 3月 5 日 - 9 年 2012 年加入工银瑞信，现任研究部家电 轻工、体育教育行业研究副总监、基金经 理，2017 年 10 月 27 日至 2018 年 11 月 19 日，担任工银瑞信文体产业股票型证 券投资基金基金经理；2018 年 7月 27 日 至 2021 年 9 月 17 日，担任工银瑞信新生 代消费灵活配置混合型证券投资基金基 金经理；2020 年 3月 5日至今，担任工 银瑞信消费行业股票型证券投资基金基 金经理。 林梦 研究部大 消费研究 团队负责 人、餐饮 旅游行业 研究副总 监，本基 金的基金 经理 2020 年 3月 5 日 - 13 年 曾在中信证券股份有限公司担任高级经 理；2011 年加入工银瑞信基金管理有限 公司，现任研究部大消费研究团队负责 人、餐饮旅游行业研究副总监、基金经理， 2017年10月24日至2018年11月19日， 担任工银瑞信文体产业股票型证券投资 基金基金经理；2018 年 7月 27 日至今， 担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2020 年 3月 5 日至今，担任工银瑞信消费行业股票型证 券投资基金基金经理；2020 年 6月 11 日 至今，担任工银瑞信新得利混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度消费板块表现相对较为低迷，与 7月底发源于南京的德尔塔疫情致多省市扩散，以及 双减政策冲击所引发的市场对于政策不确定性的担忧有较大关系。疫情对消费服务业形成直接影 响，导致三季度的社零数据相对低迷。稍微拉长视角来看，随着疫苗接种率提升，药物研发取得 进展，疫情的扰动也终将过去。对于政策的解读，我们认为市场有所过虑，共同富裕的提法也旨 在构建“中间大、两头小的橄榄型分配结构”，中等收入群体扩容后，最终消费率和消费总量都 有望明显提升，而居民生活必需成本的降低也有助于释放居民的消费潜力并增加其他可选消费支 出，消费结构也将延续升级趋势。因此，我们认为支撑中国消费市场持续增长的中长期因素并没 有发生大的变化。从短期景气度展望而言，随着疫情缓解，部分消费需求得到恢复，原材料价格 的涨幅可能趋缓，前期大幅上行的 PPI 向 CPI 逐步传导的过程中，消费行业基本面也有望逐步好 转。配置上，三季度我们适当降低了权益仓位，增持了家电、汽车、社会服务等行业，减持了化 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 妆品、纺织服装、商贸零售等行业。考虑到消费板块后续有望恢复其稳健增长属性，我们也会积 极布局四季度的估值切换机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A份额净值增长率为-14.32%，本基金 C 份额净值增长率为-14.50%，业绩 比较基准收益率为-10.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 448,780,873.03 84.37 其中：股票 448,780,873.03 84.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 483,657.60 0.09 其中：债券 483,657.60 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,621,271.83 15.35 8 其他资产 1,011,058.83 0.19 9 合计 531,896,861.29 100.00 注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 41,077,700.00 元，占期末 资产净值比例为 7.88%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页 B 采矿业 - - C 制造业 361,696,939.98 69.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 28,483.92 0.01 F 批发和零售业 36,668.16 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 6,535,000.00 1.25 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,638.28 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 5,749,100.00 1.10 L 租赁和商务服务业 33,254,000.00 6.38 M 科学研究和技术服务业 21,632.88 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 69,402.81 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,845.06 0.00 S 综合 - - 合计 407,703,173.03 78.26 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 Communication Services - - 非必需消费品 Consumer Discretionary 22,475,700.00 4.31 必需消费品 Consumer Staples 8,356,000.00 1.60 能源 Energy - - 金融 Financials - - 保健 Health Care - - 工业 Industrials - - 信息技术 Information Technology - - 材料 Materials - - 房地产 Real Estate 10,246,000.00 1.97 公用事业 Utilities - - 合计 41,077,700.00 7.88 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 26,733 48,921,390.00 9.39 2 000333 美的集团 568,369 39,558,482.40 7.59 3 603486 科沃斯 260,000 39,494,000.00 7.58 4 000858 五 粮 液 159,203 34,927,546.17 6.70 5 600887 伊利股份 900,000 33,930,000.00 6.51 6 601888 中国中免 127,900 33,254,000.00 6.38 7 600690 海尔智家 600,000 15,690,000.00 3.01 7 06690 海尔智家 270,000 6,174,900.00 1.19 8 002304 洋河股份 120,000 19,929,600.00 3.83 9 600702 舍得酒业 70,800 14,613,120.00 2.80 10 000568 泸州老窖 61,000 13,516,380.00 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 483,657.60 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 483,657.60 0.09 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113626 伯特转债 3,320 483,657.60 0.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 舍得酒业 本报告期，本基金持有舍得酒业，其发行主体因未及时披露公司重大事项，被中国证监会立 案调查。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要 求。 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 146,150.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,154.17 5 应收申购款 845,754.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,011,058.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银消费股票 A 工银消费股票 C 报告期期初基金份额总额 317,943,174.33 84,405,002.46 报告期期间基金总申购份额 23,760,925.02 17,472,807.03 减:报告期期间基金总赎回份额 52,210,231.87 22,532,364.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 289,493,867.48 79,345,445.00 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信消费行业股票型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信消费行业股票型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信消费行业股票型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页 工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |