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| 华安宝利配置混合(040004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548937 | ||||||||
| 基金代码 | 040004 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安宝利配置证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码 040004 交易代码 040004（前端） 041004（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 8月 24日 报告期末基金份额总额 2,062,051,622.43份 投资目标 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融 工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资 产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的 投资收益。 投资策略 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分 析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避 或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 的投资目标。 业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相 280指数收益率＋ 30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风 险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险 在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险 为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再 投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险， 购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管 理风险，巨额赎回风险等。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 84,479,196.21 2.本期利润 -333,880,187.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1602 4.期末基金资产净值 2,259,210,171.08 5.期末基金份额净值 1.096 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.74% 1.26% 0.66% 0.53% -13.40% 0.73% 过去六个月 -5.92% 1.18% 3.80% 0.47% -9.72% 0.71% 过去一年 -1.52% 1.37% 8.26% 0.51% -9.78% 0.86% 过去三年 97.23% 1.29% 32.13% 0.58% 65.10% 0.71% 过去五年 80.90% 1.15% 36.03% 0.52% 44.87% 0.63% 自基金合同 生效起至今 1,598.90 % 1.32% 194.22% 0.82% 1,404.68% 0.50% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安宝利配置证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年 8月 24日至 2021年 9月 30日) 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈媛 本基金 的基金 经理 2018-11-12 - 13年 硕士研究生，13年基金行业 从业经验。2008年 4月上海 交通大学应届毕业加入华 安基金，历任投资研究部研 究员、基金投资部基金经理 助理。2018年 2月起，担任 华安生态优先混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 6月至 2019年 8月同时 担任华安行业轮动股票型 证券投资基金的基金经理。 2018年 11月起，同时担任 华安宝利配置证券投资基 金的基金经理。2020 年 2 月起，同时担任华安优质生 活混合型证券投资基金的 基金经理。2020年 12月起， 同时担任华安新兴消费混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 3季度市场维持震荡格局。期间上证综指跌 0.64%，中小板综和创业板综分别跌 0.1%和 2.95%，市场继续结构性行情，沪深 300和上证 50表现较弱，跌 6.85%和 8.62%，中 证 500涨 4.34%，大小指数分化极其显著。从中信行业来看，周期行业涨幅明显领先，煤炭 行业涨幅超过 40%，食品饮料、家电、医药、社会服务业等偏消费板块季度跌幅均超过 10% 基于经济进一步走弱，我们对组合的结构做出了一定调整，减少了医美等高估值标的的 配置，增加了整车和部分上游商品类公司的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年9月30日，本基金份额净值为1.096元，本报告期份额净值增长率为-12.74%， 同期业绩比较基准增长率为 0.66%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济判断：经济已经走过最好的时点。房地产面临较大压力，地产销售数据连续走弱， 金九银十堪忧，部分房企面临现金流危机，预期明年的地产投资也存在压力。上游原材料价 格大幅上行、缺电限产导致中游制造业同时面对成本提升和产能利用率下降，且需求端压力 也逐步加大；消费板块面临的居民收入增速放缓压力尚未消除，在疫情反复和制造业停工的 大环境下还有加剧的可能，所以消费复苏进程十分缓慢。 股市展望：我们认为 3季报低于预期的可能性在加大，4季度基本面压力更大，同时流 动性未必会持续在有利的一方。欧洲天然气价格暴涨、油价上行、全球通胀压力较大，存在 滞胀的可能，而流动性如果继续宽松只会助推上游价格。我们看到美债长端利率持续上行， 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 高估值板块存在一定的压力，但流动性也不会异常紧缩，所以估值水平可能小幅震荡，更多 的需要关注基本面，市场仍然呈现结构性机会的格局。 操作思路：应对滞涨是 4 季度主要的配置思路，PPI 向 CPI 的传导是相对可行的方向， 下游需求较为强劲的上游商品仍存在机会。同时增加金融股的配置。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,687,825,670.33 74.51 其中：股票 1,687,825,670.33 74.51 2 固定收益投资 334,550,156.68 14.77 其中：债券 334,550,156.68 14.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 234,660,565.91 10.36 7 其他各项资产 8,247,805.75 0.36 8 合计 2,265,284,198.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 815,248.92 0.04 B 采矿业 39,921,369.00 1.77 C 制造业 1,148,481,354.31 50.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 558,149.99 0.02 E 建筑业 47,374.85 0.00 F 批发和零售业 183,516.12 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 42,208.42 0.00 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,399,266.49 0.06 J 金融业 341,975,699.91 15.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 153,379,114.46 6.79 M 科学研究和技术服务业 363,503.07 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 601,318.49 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 13,387.64 0.00 合计 1,687,825,670.33 74.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603345 安井食品 1,019,245 195,684,847.55 8.66 2 600519 贵州茅台 98,059 179,447,970.00 7.94 3 603187 海容冷链 2,933,427 119,097,136.20 5.27 4 601888 中国中免 456,590 118,713,400.00 5.25 5 000858 五粮液 501,300 109,980,207.00 4.87 6 300059 东方财富 3,037,424 104,396,262.88 4.62 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 7 002142 宁波银行 2,188,640 76,930,696.00 3.41 8 000001 平安银行 3,390,371 60,789,352.03 2.69 9 600690 海尔智家 2,167,220 56,672,803.00 2.51 10 000596 古井贡酒 216,700 51,687,284.00 2.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,260,000.00 13.73 其中：政策性金融债 310,260,000.00 13.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,290,156.68 1.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 334,550,156.68 14.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200409 20农发 09 1,200,000 120,096,000.0 0 5.32 2 210201 21国开 01 1,000,000 100,060,000.0 0 4.43 3 210401 21农发 01 500,000 50,080,000.00 2.22 4 200314 20进出 14 400,000 40,024,000.00 1.77 5 113034 滨化转债 38,330 8,613,517.60 0.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020 年 10 月 16 日，宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后 管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）给予罚款人民 币 30 万元的行政处罚，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处 分。2021年 6月 10日，宁波银行因代理销售保险不规范，被宁波银保监局（甬 银保监罚决字〔2021〕36号）给予罚款人民币 25万元的行政处罚，并责令该行 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 对相关直接责任人员给予纪律处分。2021年 7月 13日，宁波银行因违反规定办 理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资金收付，被国家外汇管理局宁波 市分局（甬外管罚〔2021〕7号）责令改正，给予罚款 100万元、没收违法所得 1048476.65元的行政处罚。2021年 7月 13日，宁波银行因违规为存款人多头开 立银行结算账户、占压财政存款等违法违规事项，被中国人民银行宁波市中心支 行（甬银处罚字〔2021〕2号）给予警告，并处罚款 286.2万元的行政处罚。2021 年 7月 30日，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用 审核不严等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2021〕57 号） 给予罚款人民币 275万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处 分。 2020 年 10 月 16 日，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地 产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决 字〔2020〕66号）给予合计罚款人民币 100万元的行政处罚。2021年 5月 28日， 平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委 托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事项，被中国银保监会云南 监管局（云银保监罚决字〔2021〕34号）给予罚款人民币 210万元的行政处罚。 2021年 9月 29日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对 外转移等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40号） 责令改正，给予警告、并处罚款人民币 187万元、没收违法所得 1.58万元的行 政处罚。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 298,835.17 2 应收证券清算款 494,055.18 3 应收股利 - 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 4 应收利息 6,602,346.84 5 应收申购款 852,568.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,247,805.75 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113034 滨化转债 8,613,517.60 0.38 2 128136 立讯转债 1,024,142.56 0.05 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,125,377,923.17 报告期期间基金总申购份额 140,231,029.40 减：报告期期间基金总赎回份额 203,557,330.14 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,062,051,622.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 华安宝利配置证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》 2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》 3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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