最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安新兴消费混合A(010554) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2548907 | ||||||||
| 基金代码 | 010554 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安新兴消费混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新兴消费混合 基金主代码 010554 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 11日 报告期末基金份额总额 5,755,151,043.30份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相 结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情 绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合 使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资 时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优化投资组合。 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋恒生指数收益率（经汇率调 整）×15%＋中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将 投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安新兴消费混合 A 华安新兴消费混合 C 下属分级基金的交易代码 010554 010555 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,744,241,081.65份 1,010,909,961.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 华安新兴消费混合 A 华安新兴消费混合 C 1.本期已实现收益 -218,422,396.53 -44,460,274.21 2.本期利润 -916,999,032.19 -177,786,882.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1809 -0.1752 4.期末基金资产净值 3,989,807,853.60 846,737,963.58 5.期末基金份额净值 0.8410 0.8376 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 1、华安新兴消费混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.33% 1.61% -4.86% 0.89% -12.47% 0.72% 过去六个月 -13.66% 1.31% -1.86% 0.78% -11.80% 0.53% 自基金合同 生效起至今 -15.90% 1.21% 0.18% 0.88% -16.08% 0.33% 2、华安新兴消费混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.44% 1.61% -4.86% 0.89% -12.58% 0.72% 过去六个月 -13.88% 1.31% -1.86% 0.78% -12.02% 0.53% 自基金合同 生效起至今 -16.24% 1.21% 0.18% 0.88% -16.42% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安新兴消费混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 12月 11日至 2021年 9月 30日) 1．华安新兴消费混合 A： 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 2．华安新兴消费混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 陈媛 本基金 的基金 经理 2020-12-11 - 13年 硕士研究生，13 年基金行业从业 经验。2008 年 4 月上海交通大学 应届毕业加入华安基金，历任投资 研究部研究员、基金投资部基金经 理助理。2018 年 2 月起，担任华 安生态优先混合型证券投资基金 的基金经理。2018年 6月至 2019 年 8 月同时担任华安行业轮动股 票型证券投资基金的基金经理。 2018年 11月起，同时担任华安宝 利配置证券投资基金的基金经理。 2020 年 2 月起，同时担任华安优 质生活混合型证券投资基金的基 金经理。2020年 12月起，同时担 任华安新兴消费混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 2021年 3季度 A股市场维持震荡格局。期间上证综指跌 0.64%，中小板综和创业板综分别跌 0.1%和 2.95%，市场继续结构性行情，沪深 300和上证 50表现较弱，跌 6.85%和 8.62%，中证 500 涨 4.34%，大小指数分化极其显著。从中信行业来看，周期行业涨幅明显领先，煤炭行业涨幅超 过 40%，食品饮料、家电、医药、社会服务业等偏消费板块季度跌幅均超过 10%。恒生指数大跌 14.75%，恒生科技指数跌 25.18%，表现明显弱于 A股。 我们对组合的结构做出了一定调整，减少了部分港股和医美的配置，增加了自身周期与消费 大盘不同步的社会服务业及整车的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日，本基金A份额净值为 0.8410元，本报告期份额净值增长率为-17.33%， 同期业绩比较基准增长率为-4.86%; 本基金 C类份额净值为 0.8376元，本报告期份额净值增长率 为-17.44%。同期业绩比较基准增长率为-4.86% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济判断：经济已经走过最好的时点。房地产面临较大压力，地产销售数据连续走弱，金 九银十堪忧，部分房企面临现金流危机，预期明年的地产投资也存在压力。上游原材料价格大幅 上行、缺电限产导致中游制造业同时面对成本提升和产能利用率下降，且需求端压力也逐步加大； 消费板块面临的居民收入增速放缓压力尚未消除，在疫情反复和制造业停工的大环境下还有加剧 的可能，所以消费复苏进程十分缓慢。 股市展望：我们认为 3 季报低于预期的可能性在加大，4 季度基本面压力更大，同时流动性 未必会持续在有利的一方。欧洲天然气价格暴涨、油价上行、全球通胀压力较大，存在滞胀的可 能，而流动性如果继续宽松只会助推上游价格。我们看到美债长端利率持续上行，高估值板块存 在一定的压力，但流动性也不会异常紧缩，所以估值水平可能小幅震荡，更多的需要关注基本面， 市场仍然呈现结构性机会的格局。 操作思路：消费基本面的压力尚未消除，主要原因是疫情的反复使得服务业的复苏十分缓慢， 而服务业本身吸纳了最多的劳动人口，3 季度制造业的缺电停产使得部分制造业就业人口也面临 收入下降预期，所以大众品复苏的进程会比预期更慢。经济下行背景下，可选消费也会面临压力， 维持组合与经济的低相关性。增加能够提价且需求相对稳定的品种，择机增加具备估值性价比的 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 公司，减持反弹较多的标的。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,678,647,062.73 75.43 其中：股票 3,678,647,062.73 75.43 2 固定收益投资 368,944,100.00 7.57 其中：债券 368,944,100.00 7.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 821,711,468.66 16.85 7 其他各项资产 7,499,064.18 0.15 8 合计 4,876,801,695.57 100.00 注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,417,818,907.00元，占基金 资产净值比例为29.31%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,636,740,328.76 33.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,386.99 0.00 E 建筑业 47,374.85 0.00 F 批发和零售业 132,037.43 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 67,831,684.42 1.40 H 住宿和餐饮业 43,947,155.64 0.91 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,644,428.91 0.03 J 金融业 165,616,814.83 3.42 K 房地产业 53,733,027.25 1.11 L 租赁和商务服务业 262,652,000.00 5.43 M 科学研究和技术服务业 89,818.12 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 47,798.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 28,272,258.00 0.58 R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 2,260,828,155.73 46.74 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 739,403,479.42 15.29 日常消费品 182,590,249.09 3.78 医疗保健 118,559,170.67 2.45 金融 66,658,762.09 1.38 信息技术 113,818,646.90 2.35 通信服务 171,166,588.94 3.54 公用事业 25,622,009.89 0.53 合计 1,417,818,907.00 29.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 02020 安踏体育 2,516,000 307,689,711.33 6.36 2 601888 中国中免 1,010,200 262,652,000.00 5.43 3 603345 安井食品 1,213,172 232,916,892.28 4.82 4 300957 贝泰妮 1,137,997 232,151,388.00 4.80 5 600809 山西汾酒 585,057 184,585,483.50 3.82 6 600519 贵州茅台 76,100 139,263,000.00 2.88 7 02313 申洲国际 978,800 135,193,175.42 2.80 8 300059 东方财富 3,503,089 120,401,168.93 2.49 9 01810 小米集团－Ｗ 6,399,400 113,818,646.90 2.35 10 06862 海底捞 4,383,000 108,626,233.91 2.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 99,250,000.00 2.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 269,579,000.00 5.57 其中：政策性金融债 269,579,000.00 5.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 115,100.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 368,944,100.00 7.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210206 21国开 06 1,000,000 100,060,000.0 0 2.07 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 2 210404 21农发 04 1,000,000 99,900,000.00 2.07 3 219938 21贴现国债 38 500,000 49,780,000.00 1.03 4 210215 21国开 15 500,000 49,675,000.00 1.03 5 219942 21贴现国债 42 500,000 49,470,000.00 1.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,516,048.75 2 应收证券清算款 450,527.54 3 应收股利 514,226.34 4 应收利息 2,346,084.42 5 应收申购款 2,672,177.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,499,064.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安新兴消费混合A 华安新兴消费混合C 本报告期期初基金份额总额 5,433,270,426.44 1,062,833,324.13 报告期期间基金总申购份额 150,776,087.53 154,571,438.32 减：报告期期间基金总赎回份额 839,805,432.32 206,494,800.80 华安新兴消费混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,744,241,081.65 1,010,909,961.65 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安新兴消费混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新兴消费混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新兴消费混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |