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| 华安鼎信3个月定开债(007420) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548870 | ||||||||
| 基金代码 | 007420 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安鼎信 3个月定开债 基金主代码 007420 交易代码 007420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 15日 报告期末基金份额总额 3,387,567,579.26份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基 金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研 究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大 类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量 各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘 价值被低估的标的券种。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的 波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 32,915,400.74 2.本期利润 33,181,861.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 4.期末基金资产净值 3,601,427,817.58 5.期末基金份额净值 1.0631 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.03% 0.83% 0.06% 0.10% -0.03% 过去六个月 1.95% 0.02% 1.29% 0.05% 0.66% -0.03% 过去一年 3.69% 0.02% 2.13% 0.05% 1.56% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 9.42% 0.05% 2.86% 0.07% 6.56% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 5月 15日至 2021年 9月 30日) 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 朱才敏 本基金 的基金 经理 2019-05-15 - 14年 金融工程硕士，具有基金从 业资格证书，14年基金行业 从业经历。2007年 7月应届 生毕业进入华安基金，历任 金融工程部风险管理员、产 品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。 2014 年 11 月至 2017 年 7 月，同时担任华安月月鑫短 期理财债券型证券投资基 金、华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金、华安月 安鑫短期理财债券型证券 投资基金的基金经理。2014 年 11 月起，同时担任华安 汇财通货币市场基金、华安 双债添利债券型证券投资 基金的基金经理。2015年 5 月起同时担任华安新回报 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 4 月至 2018年 10月，同时担 任华安安禧保本混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年 10月起，同时担任 华安安禧灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2016年 9月至 2018年 1月， 同时担任华安新财富灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 11月 至 2017年 12月，同时担任 华安新希望灵活配置混合 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 型证券投资基金的基金经 理。2016年 12月起，同时 担任华安新泰利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2017年 3月起，同 时担任华安睿安定期开放 混合型证券投资基金的基 金经理。2019年 5月起，同 时担任华安鼎信3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理。2019 年 7月至 2021年 3月，同 时担任华安日日鑫货币市 场基金的基金经理。2019 年 8月至 2021年 3月，同 时担任华安年年丰一年定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安科创主 题3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金、华安添 颐混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2021年 7 月起，同时担任华安添和一 年持有期债券型证券投资 基金的基金经理。 鲍越愚 本基金 的基金 经理 2021-09-27 - 5年 硕士研究生，5年证券、基 金行业从业经验。曾任联讯 证券交易部交易员，2016 年 9月加入华安基金，历任 集中交易部债券交易员、固 定收益部基金经理助理。 2021年 5月起，担任华安安 嘉6个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、华安安 逸半年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。2021年 9月起，同时 担任华安鼎信3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 债市在 7月经历了最大一波牛市后，8；9月整体处于震荡格局。 7月初突如其来的降准完全超出了市场预期。当市场仍讨论何时以何种方式兑现降准时， 本次全面降准已在第一时间落实。利率开始了快速下行，利率在 7月经历了今年最酣畅的下 行。8月债市进入了窄幅震荡行情。随着质押式回购利率有所抬升，短久期债券利率小幅上 行，利率曲线呈平坦变化。下旬理财新规净值化的变化对市场形成冲击，带动二级资本债次 级债大幅上行，影响债市做多情绪。月末美联储 Taper预期加强对债市产生扰动。8月利率 箱体震荡，未有显著趋势行情。9月债市延续震荡调整格局，上旬长端收益率快速上行后区 间震荡，短端先上后下，对应期限利差先下后上。 本基金在进入三季度后，调升了组合的久期和杠杆，主要增持了长久期利率债，同时增 加配置久期较长的信用债。但进入 9月份后，因为判断利率继续下行的空间有限，组合策略 重点由长久期转为杠杆票息。卖出长久期利率债，同时增加了骑乘效果较好的短久期个券。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日，本基金份额净值为 1.0631元，本报告期份额净值增长率为 0.93%， 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 同期业绩比较基准增长率为 0.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们坚持认为短期市场对于基本面以及货币宽松预期已较为充分，债市有回调压力。但 中长期宽信用效果仍有待验证，大概率宽信用效果不及预期。 债市短期较为逆风：首先，全球流动性面临拐点，美联储 QE缩量操作进程难改，对应 美元走强，各国央行将以鹰派应对，全球流动性回流利空国内债市。其次，能源危机越演越 烈，供给的约束短期较难改变，能源价格问题难以缓解。本次通胀不同于 6.7月份，能源通 胀更易传导至下游。再者，市场对于货币政策宽松预期过于充分。且面临全球流动性转折和 能源通胀的约束下，降准降息较难兑现。另外 10-11月面临地方债放量，国内流动性利空债 市。短期地产亦有边际放松迹象，来为金融数据触底回升的可能性较大。最后，新冠特效药 即将问世，新冠对经济的长期影响，预期转好。 目前最利多债市的是经济基本面，不过短期并非市场的关注重点。但是当宽信用再次证 明效果不及预期，金融数据反弹高度有限时；或者全球的“滞涨”转为“衰退”后，利率将 再度开启下行。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金，报告期内不存在基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 4,692,813,000.00 98.68 其中：债券 4,692,813,000.00 98.68 资产支持证券 - - 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,849,450.68 0.12 7 其他各项资产 57,085,119.34 1.20 8 合计 4,755,747,570.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 161,407,000.00 4.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 986,974,000.00 27.41 其中：政策性金融债 504,192,000.00 14.00 4 企业债券 1,147,299,000.00 31.86 5 企业短期融资券 290,330,000.00 8.06 6 中期票据 1,668,898,000.00 46.34 7 可转债（可交换债） - - 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 8 同业存单 437,905,000.00 12.16 9 其他 - - 10 合计 4,692,813,000.00 130.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 102002301 20赣高速 MTN004 1,400,000 142,758,000.0 0 3.96 2 163085 19诚通 01 1,300,000 130,858,000.0 0 3.63 3 102100890 21核能电 力 MTN001 1,000,000 101,050,000.0 0 2.81 4 188088 21国联 02 1,000,000 100,960,000.0 0 2.80 5 175663 21兴业 01 1,000,000 100,630,000.0 0 2.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 12月 1日，中国银行因“原油宝”产品风险事件的相关违法违规 事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕60 号）给予罚 款 5050万元的行政处罚。2021年 5 月 17日，中国银行因向未纳入预算的政府 购买服务项目发放贷款等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保 监罚决字〔2021〕11号）给予罚没 8761.355万元的行政处罚。 2021年7月13日，交通银行因理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事项， 被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28 号）给予罚款 4100 万元的行政处罚。2021年 8月 13日，交通银行因违反信用信息采集、提供、查 询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕23号）给予罚款 62万元 的行政处罚。 2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违反银行交易记录管理规定，被国家外汇管理 局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕27号）给予罚款 60万元人民币的行政处罚， 并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20 日，华夏银行因违规开展外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务，被 国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕28 号）给予罚款 100 万元人 民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处 分。2021年 5月 17日，华夏银行因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让 的信贷资产等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 〔2021〕19号）给予罚款 9830万元的行政处罚。2021年 8月 13日，华夏银行 因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕 25号）给予罚款 486万元的行政处罚。 本基金投资 21中国银行 02、21交通银行 CD221、21华夏银行 CD171的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,543.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,069,575.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,085,119.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,387,567,557.64 报告期期间基金总申购份额 21.62 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,387,567,579.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.30 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 00.00 0.30% 10,000,0 00.00 0.30% 三年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 0.30% 10,000,0 00.00 0.30% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701-202109 30 3,377, 567,55 7.64 0.00 0.00 3,377,567,5 57.64 99.70% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 2、《华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 3、《华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 10.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 16 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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