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| 中信保诚至兴A(005977) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548555 | ||||||||
| 基金代码 | 005977 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中信保诚至兴 基金主代码 005977 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 06月 27日 报告期末基金份额总额 341,183,080.69份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多 种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析， 在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动 态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控 制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下 而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较 高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行 业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而 上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并 结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 高的个股。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债 券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券， 本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提 下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对 价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成 及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风 险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包 括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略 等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 6、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资 时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结 合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在 价值，构建交易组合。 7、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基 础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相 应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告 中公告。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 下属分级基金的基金简称 中信保诚至兴 A 中信保诚至兴 C 下属分级基金的交易代码 005977 005978 报告期末下属分级基金的份额总额 263,447,925.84份 77,735,154.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 07月 01日-2021年 09月 30日） 中信保诚至兴 A 中信保诚至兴 C 1.本期已实现收益 18,231,111.27 3,973,239.51 2.本期利润 -30,243,757.30 -11,963,000.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3410 -0.5033 4.期末基金资产净值 699,101,293.66 200,706,172.82 5.期末基金份额净值 2.6537 2.5819 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚至兴 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.56% 1.99% -2.55% 0.60% 21.11% 1.39% 过去六个月 52.67% 1.68% -0.20% 0.55% 52.87% 1.13% 过去一年 87.63% 1.82% 6.10% 0.61% 81.53% 1.21% 过去三年 164.44% 1.41% 29.72% 0.67% 134.72% 0.74% 自基金合同生效起 至今 165.37% 1.34% 29.25% 0.67% 136.12% 0.67% 中信保诚至兴 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 过去三个月 18.32% 1.99% -2.55% 0.60% 20.87% 1.39% 过去六个月 52.04% 1.68% -0.20% 0.55% 52.24% 1.13% 过去一年 86.11% 1.82% 6.10% 0.61% 80.01% 1.21% 过去三年 157.78% 1.41% 29.72% 0.67% 128.06% 0.74% 自基金合同生效起 至今 158.19% 1.34% 29.25% 0.67% 128.94% 0.67% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中信保诚至兴 A 中信保诚至兴 C 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 闾志刚 基金经理 2018年 06 月 27日 - 19 闾志刚先生，工商管理 硕士。曾任职于世纪证 券有限责任公司，担任 投行部高级经理；于平 安证券有限责任公司， 担任投行事业部项目经 理；于平安资产管理有 限责任公司，担任股票 投资部投资经理。2008 年 7 月加入中信保诚基 金管理有限公司，曾担 任保诚韩国中国龙 A 股 基金（QFII）投资经理 （该基金由中信保诚基 金担任投资顾问）。现任 信诚幸福消费混合型证 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 券投资基金、中信保诚 至兴灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 孙浩中 基金经理 2020年 11 月 19日 - 14 孙浩中先生，经济学硕 士，CFA，FRM。曾任职 于五矿有色金属股份有 限公司，担任 LME 交易 员；华泰联合证券有限 责任公司，担任研究员； 于中信证券股份有限公 司，担任研究员。2013 年 4 月加入中信保诚基 金管理有限公司，历任 研究员、基金经理助理。 现任信诚新悦回报灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新泽回报灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新兴产业混合 型证券投资基金、中信 保诚至兴灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 中小盘混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保 诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构 和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第三季度，国内供需两端增长回落。需求端来看，消费受疫情反复、教育双减政策以及缺芯对汽车消 费的影响等多重因素制约，在三季度出现断崖式下跌；投资端虽然基建投资出现触底反弹迹象，但是房地 产投资继续回落形成拖累；从供应来看，受缺芯、限产的抑制作用影响，制造业、电气水供应等在三季度 均开始回落。除此之外，作为经济领先指标，社融环比在三季度处于低位，暂时没有回升态势。 第三季度，央行对于经济定调再度悲观，强调"国内经济恢复仍然不稳定、不均衡"，指出"稳健的货 币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性"。在经济增长承压背 景下，我们预计四季度"稳货币"大基调不变，边际"紧信用"向"稳信用"过渡。 第三季度，本产品以景气、格局、估值三个维度为核心构建组合，在新能源、高端制造、化工、国防 军工等细分领域挖掘投资机会。我们将持续以“低碳”、“高硅”为关键词，寻找受政策支持、产业周期向 上、估值合理或低估的细分板块，努力实现净值的长期稳健增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚至兴 A份额净值增长率为 18.56%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%；中信保 诚至兴 C份额净值增长率为 18.32%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%。 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2021年 4月 12日起至 2021年 7月 6日基金资产净值低于五千万元。截至本报 告期末，本基金资产净值已不再低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 846,232,211.73 92.93 其中：股票 846,232,211.73 92.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,079,610.21 6.82 8 其他资产 2,268,449.74 0.25 9 合计 910,580,271.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 812,648,571.85 90.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,508,141.00 3.72 E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,569.27 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 28,584.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 846,232,211.73 94.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002326 永太科技 853,400 45,332,608.00 5.04 2 603678 火炬电子 635,790 44,854,984.50 4.98 3 688390 固德威 111,886 44,592,165.30 4.96 4 600888 新疆众和 5,081,740 42,280,076.80 4.70 5 600884 杉杉股份 1,204,800 41,336,688.00 4.59 6 300655 晶瑞电材 906,780 36,316,539.00 4.04 7 300274 阳光电源 233,300 34,617,054.00 3.85 8 603901 永创智能 2,493,100 34,230,263.00 3.80 9 002180 纳思达 819,300 30,600,855.00 3.40 10 300193 佳士科技 2,328,516 30,387,133.80 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 浙江永太科技股份有限公司于 2020年 11月 20日发布《关于临海生产基地一分厂收到责令限制生产 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 决定书的公告》，临海生产基地一分厂于公告发布近日收到台州市生态环境局出具的《责令限制生产决定 书》[台环责限字（2020）5-1002号]。 杭州永创智能设备股份有限公司于 2021年 8月 16日发布《关于最近五年被证券监管部门和交易所采 取监管措施和处罚情况的公告》，2021年 7月 9日，公司及时任董秘收到上海证券交易所上市公司监管一 部的口头警告。 对“永太科技、永创智能”投资决策程序的说明：对永太科技、永创智能的投资是依据该公司的行业 地位、竞争优势、业绩增长和估值综合分析而得出的决策，本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资 标的，我们认为，该处罚事项未对永太科技、永创智能的长期企业经营和投资价值产生实质性影响，我们 对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 137,658.49 2 应收证券清算款 1,030,850.83 3 应收股利 - 4 应收利息 16,111.35 5 应收申购款 1,083,829.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,268,449.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚至兴 A 中信保诚至兴 C 报告期期初基金份额总额 19,819,450.25 2,391,807.27 报告期期间基金总申购份额 252,108,104.19 86,515,467.73 减：报告期期间基金总赎回份额 8,479,628.60 11,172,120.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 263,447,925.84 77,735,154.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 个人 1 2021-07-01 至 2021-07-25 4,972,644.98 - - 4,972,644.98 1.46% 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例 达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请, 对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益 水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021年 7月 22日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机 制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2021年 7月 22日起增加侧袋机制，并对基金合同、托 管协议和招募说明书等法律文件进行修订。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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