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| 诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548431 | ||||||||
| 基金代码 | 320013 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安全球黄金证券投资基金2021年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 2页，共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金主代码 320013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年01月13日 报告期末基金份额总额 287,026,424.70份 投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ETF,紧密 跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的 黄金类金融工具。 投资策略 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式 达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场 上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,之后基本上采取 买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等 因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ET F份额,不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策 略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收 益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London G old Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个 估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中 间价为准。 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ET F,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 3页，共 10页 金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期 收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:- 中文名称:- 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日） 1.本期已实现收益 1,727,594.25 2.本期利润 -1,842,643.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0063 4.期末基金资产净值 283,949,274.49 5.期末基金份额净值 0.989 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.70% 0.80% -0.77% 0.90% 0.07% -0.10% 过去六个月 0.51% 0.84% 1.71% 0.95% -1.20% -0.11% 过去一年 -13.09% 0.96% -12.04% 1.06% -1.05% -0.10% 过去三年 30.47% 0.93% 38.39% 1.04% -7.92% -0.11% 过去五年 17.88% 0.82% 27.98% 0.92% -10.10% -0.10% 自基金合同 生效起至今 7.03% 0.91% 23.97% 1.04% -16.94% -0.13% 注：本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采 用伦敦金下午定盘价（London Gold Price PM Fix）。 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 4页，共 10页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋青 本基金基 金经理 2011年11 月14日 - 13年 学士学位，具有基金从业资 格。曾先后任职于香港富海 企业有限公司、中国银行广 西分行、中国银行伦敦分 行、深圳航空集团公司、道 富环球投资管理亚洲有限 公司上海代表处，从事外汇 交易、证券投资、固定收益 及贵金属商品交易等投资 工作。2010年10月加入诺安 基金管理有限公司，任国际 业务部总监。2011年11月起 任诺安全球黄金证券投资 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 5页，共 10页 基金基金经理，2012年7月 起任诺安油气能源股票证 券投资基金（LOF）基金经 理，2019年2月起任诺安精 选价值混合型证券投资基 金基金经理，2020年4月起 任诺安全球收益不动产证 券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间，诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投 资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规 定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不 同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对 象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投 资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围 内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研 究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研 究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能， 交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点 就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独 立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按 照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量 进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 6页，共 10页 以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询 价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易 机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略 尽管本季度全球的疫情仍有反复，英国和美国等发达市场先后感染人员大幅反弹。 但是市场主要注意力还是集中在美联储的减少宽松的计划，根据数位美联储官员的发 言，越来越多迹象表明流动性的减少很有可能发生在今年，导致资金流出不生息的黄金 资产。整个季度，金价在1700美元到1850美元之间震荡徘徊。 基金运作上，根据市场变动及基金申赎情况调整仓位，力求紧密跟踪国际金价走势。 未来一个季度我们维持黄金价格会在区间波动的看法，近期的价格下挫也将风险释 放得比较充分，有反弹的需求。近期美国经济相对于欧洲更好，实际利率或名义利率均 有上行压力，对黄金形成比较明显的压制。四季度及以后，无论是美国财政赤字率，或 者还是联邦政府债务、GDP规模，欧美经济强弱，美元指数的上行空间有限，届时环境 可能对黄金价格更为友好。 4.6报告期内基金的业绩表现 截至报告期末诺安全球黄金(QDII-FOF)基金份额净值为0.989元，本报告期内，基 金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.77%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 264,186,908.37 92.26 3 固定收益投资 - - 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 7页，共 10页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,613,242.66 7.55 8 其他资产 538,299.30 0.19 9 合计 286,338,450.33 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本 报告期末未持有此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金类 型 运作 方式 管理人 公允价值(人 民币元) 占基金 资产净 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 8页，共 10页 值比例 (%) 1 CSETF GOLD ETF基金 契约 型开 放式 Credit Suisse As set Management F unds/Zurich 55,527,457.03 19.56 2 SWISSCANTO PHYS GLD-USD A ETF基金 契约 型开 放式 Swiss & Global A sset Management AG 52,913,680.77 18.63 3 Aberdeen Standar d Physical Swiss Gold Shares ETF ETF基金 契约 型开 放式 ETF Securities U SA LLC 52,022,044.63 18.32 4 UBS ETF CH-GOLD USA-I ETF基金 契约 型开 放式 UBS Fund Managem ent Switzerland 48,483,405.65 17.07 5 ISHARES GOLD TRU ETF基金 契约 型开 放式 BlackRock Fund A dvisor 25,154,707.80 8.86 6 ZKB-GOLD-A USD ETF基金 契约 型开 放式 Zuercher Kantona lbank 21,702,742.56 7.64 7 SPDR GOLD TRUST ETF基金 契约 型开 放式 SPDR State Stree t Global Advisor s 8,382,869.93 2.95 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情 形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 241.85 5 应收申购款 538,057.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 538,299.30 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 9页，共 10页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 298,329,004.02 报告期期间基金总申购份额 12,635,571.14 减：报告期期间基金总赎回份额 23,938,150.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 287,026,424.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投 资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的 公告》，自2021年8月26日起，李强先生担任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第三季度报告 第 10页，共 10页 ①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。 ②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。 ③《诺安全球黄金证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安全球黄金证券投资基金2021年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话： 400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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