最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰盈华量化混合(LOF)C(168107) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2548007 | ||||||||
| 基金代码 | 168107 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 2 页 共 1 2 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰盈华量化混合 基金主代码 168106 交易代码 168106 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018 年 12月 19 日 报告期末基金份额总额 9,325,146.70 份 投资目标 本基金主要通过量化模型方法，精选股票进行投 资，在严格控制风险的前提下，力争基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金在股票投资过程中主要采用量化投资模 型，指导构建投资组合，强调投资纪律，切实贯 彻量化投资策略，力争在控制风险的前提下实现 基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征 的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰盈华量化混合 A 九泰盈华量化混合 C 下属分级基金的场内简称 九泰盈华 LOF 盈华 C 下属分级基金的交易代码 168106 168107 报告期末下属分级基金的份额总额 2,167,367.42 份 7,157,779.28 份 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 3 页 共 1 2 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7月 1 日 － 2021 年 9 月 30日 ） 九泰盈华量化混合 A 九泰盈华量化混合 C 1．本期已实现收益 1,039,727.21 2,977,966.65 2．本期利润 512,288.69 1,744,394.09 3．加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0227 4．期末基金资产净值 3,438,408.23 11,071,183.05 5．期末基金份额净值 1.5864 1.5467 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰盈华量化混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.02% 1.19% -3.29% 0.72% 12.31% 0.47% 过去六个月 14.36% 0.95% -0.67% 0.66% 15.03% 0.29% 过去一年 24.15% 1.12% 6.43% 0.73% 17.72% 0.39% 自基金合同 生效起至今 83.72% 1.17% 38.92% 0.78% 44.80% 0.39% 九泰盈华量化混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.79% 1.18% -3.29% 0.72% 12.08% 0.46% 过去六个月 14.00% 0.95% -0.67% 0.66% 14.67% 0.29% 过去一年 23.43% 1.12% 6.43% 0.73% 17.00% 0.39% 自基金合同 生效起至今 80.90% 1.17% 38.92% 0.78% 41.98% 0.39% 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 4 页 共 1 2 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 5 页 共 1 2 页 注：1.本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年。 2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同要 求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，原建仓期自 2018 年 6 月 15日至 2018 年 12 月 15 日，距建仓期结束已满一年，截至本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张鹏程 基 金 经 理、玖方 量 化 投 资 部 副 总监 2018年 12 月 19 日 - 11 清华大学统计专业硕士，北 京大学理学学士，中国籍， 具有基金从业资格，11 年证 券从业经验。曾任博时基金 管理有限公司 ETF及量化投 资组基金经理助理、量化分 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 6 页 共 1 2 页 析师，通联数据股份公司首 席投资顾问、投资经理。 2016年4月加入九泰基金管 理有限公司，任玖方量化投 资部副总监，九泰盈华量化 灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）（原九泰锐华灵 活配置混合型证券投资基 金、原九泰锐华定增灵活配 置混合型证券投资基金， 2017 年 11 月 16 日至今）、 九泰科盈价值灵活配置混 合型证券投资基金（2020 年 3 月 12 日至今）、九泰盈泰 量化股票型证券投资基金 （2021 年 8 月 18 日至今） 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 7 页 共 1 2 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度，市场走出了震荡分化的行情，蓝筹、科技类股票下跌调整，周期类股票延续 了上涨的行情。本基金在三季度基本满仓运行，相较于业绩比较基准，获取了一定的超额收益。 其中，量化行业轮动策略贡献了相对较多的超额收益，多因子选股策略也开始有所表现。 本基金由于规模因素，在 9月底面临可能清盘的风险，为了维护已有投资者权益，在 9月底 本基金开始较低仓位运行，请投资者密切关注本基金的公告信息,妥善做好投资安排。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.5864元，本报告期基金份额净值增长率为 9.02%； 截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.5467 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.79%；同期 业绩比较基准收益率为-3.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金出现超过连续 20 个工作日（2021 年 7 月 14 日-2021 年 9月 30 日）基金资产净值低于 5000 万元的情形；未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 8 页 共 1 2 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,978,263.96 98.76 8 其他资产 187,517.61 1.24 9 合计 15,165,781.57 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 9 页 共 1 2 页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末未持有证券。 5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 185,883.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,534.61 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 187,517.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 1 0 页 共 1 2 页 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰盈华量化混合 A 九泰盈华量化混合 C 报告期期初基金份额总额 261,184,549.26 464,312,349.07 报告期期间基金总申购份额 1,138,510.40 141,671.00 减:报告期期间基金总赎回份额 260,155,692.24 457,296,240.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,167,367.42 7,157,779.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 400,325.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 400,325.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 4.29 注：公司固有资金持有份额为盈华 A，合计 400,325.20 份。报告期末，盈华 A和盈华 C合计 9,325,146.70 份。报告期期末管理人持有份额/（盈华 A类份额+盈华 C类份额）=4.29%。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未新增固有资金投资本基金。 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 1 1 页 共 1 2 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701 至20210713 206,539,759.04 0.00 206,539,759.04 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括： 1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。 2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表 现产生较大影响。 4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，本基金合 同终止，无须召开基金份额持有人大会。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 截至 2021 年 10 月 14日，九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金资产净值 连续 60 个工作日低于 5000 万元，出现了基金合同约定的终止事由。基金管理人九泰基金管理有 限公司在上述事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同，此事项不需召开基金份额 持有人大会。九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2021年 10 月 21 日进入清算 程序，同时 A类基金份额终止上市。有关本基金清盘的最新进展，请留意基金管理人发布的相关 公告。 九泰盈华量化混合 2 0 2 1 年第 3 季度报告 第 1 2 页 共 1 2 页 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |