上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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兴业年年利定开债券(001019)  基金公开信息
流水号 2547983
基金代码 001019
公告日期 2021-10-27
编号 2
标题 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
信息全文 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业年年利定开债券
基金主代码 001019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年02月12日
报告期末基金份额总额 883,231,255.19份
投资目标
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,
通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流
动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲
线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略
等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 9,472,109.45
2.本期利润 20,680,550.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0234
4.期末基金资产净值 1,016,272,744.73
5.期末基金份额净值 1.151
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 2.13% 0.10% 0.83% 0.06% 1.30% 0.04%
过去六个月 3.87% 0.08% 1.28% 0.05% 2.59% 0.03%
过去一年 5.98% 0.09% 2.13% 0.04% 3.85% 0.05%
过去三年 18.95% 0.08% 4.80% 0.07% 14.15% 0.01%
过去五年 21.89% 0.09% 1.62% 0.07% 20.27% 0.02%
自基金合同生效起至

35.80% 0.09% 5.27% 0.07% 30.53% 0.02%
注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
丁进 基金经理
2015-
07-06
-
10

中国籍,硕士学位,具有
证券投资基金从业资格。2
005年7月至2008年2月,在
北京顺泽锋投资咨询有限
公司担任研究员;2008年3
月至2010年10月,在新华
信国际信息咨询(北京)
有限公司担任企业信用研
究高级咨询顾问;2010年1
0月至2012年8月,在光大
证券研究所担任信用及转
债研究员;2012年8月至2
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015年2月就职于浦银安盛
基金管理有限公司,其中2
012年8月至2015年2月担
任浦银安盛增利分级债券
型证券投资基金的基金经
理助理,2012年9月至201
5年2月担任浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券
投资基金的基金经理助
理,2013年5月至2015年2
月担任浦银安盛6个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理助理,2013
年6月至2015年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理助理。2015年2月加
入兴业基金管理有限公
司,现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体
合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速进一步趋缓,疫情扰动下使得需求持续低于预期。PPI和
CPI剪刀差缺口扩大,通胀预期走强。国务院常务会议释放稳增长信号,7月上旬推进央
行降准。全球经济由于疫情以及大宗商品上涨,带来一定负面效应。下阶段国内经济形
势复杂,等待宏观政策跨周期调节支撑。分市场看,债券资产在降准之后大幅上涨,之
后进入震荡,经济增速趋缓对于收益率影响边际下降,对于通胀担忧上升。房地产行业
冲击对于相关债券信用风险关注度提升。市场资金面整体平稳。
报告期内组合久期和杠杆维持中性,适度参与可转债的波段操作机会,组合收益稳
健增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业年年利定开债券基金份额净值为1.151元,本报告期内,基金份
额净值增长率为2.13%,同期业绩比较基准收益率为0.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,276,082,073.01 98.38

其中:债券 1,276,082,073.01 98.38

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 4,259,147.01 0.33
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8 其他资产 16,701,182.53 1.29
9 合计 1,297,042,402.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 296,370.00 0.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 86,309,800.00 8.49

其中:政策性金融债 86,309,800.00 8.49
4 企业债券 660,712,336.20 65.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 177,110,500.00 17.43
7 可转债(可交换债) 331,923,066.81 32.66
8 同业存单 19,730,000.00 1.94
9 其他 - -
10 合计 1,276,082,073.01 125.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113042 上银转债 680,000 70,604,400.00 6.95
2 132009 17中油EB 530,000 55,830,200.00 5.49
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3 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 5.06
4 1680136 16浏阳经开债02 1,000,000 40,300,000.00 3.97
5 110051 中天转债 317,000 37,526,460.00 3.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形 。

5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,319.54
2 应收证券清算款 210,773.08
3 应收股利 -
4 应收利息 16,442,089.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 16,701,182.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113042 上银转债 70,604,400.00 6.95
2 132009 17中油EB 55,830,200.00 5.49
3 110051 中天转债 37,526,460.00 3.69
4 110059 浦发转债 36,888,050.00 3.63
5 110057 现代转债 26,792,700.00 2.64
6 128083 新北转债 23,739,670.35 2.34
7 128129 青农转债 17,834,633.82 1.75
8 132015 18中油EB 17,817,700.00 1.75
9 127026 超声转债 15,813,700.00 1.56
10 113026 核能转债 11,787,300.00 1.16
11 128124 科华转债 4,339,977.60 0.43
12 128114 正邦转债 2,366,320.00 0.23
13 132021 19中电EB 2,169,278.00 0.21
14 128034 江银转债 1,077,400.00 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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报告期期初基金份额总额 883,231,255.19
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 883,231,255.19
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20210701-20210
930
271,984,587.49 0.00 0.00 271,984,587.49 30.79%
2
20210701-20210
930
215,775,736.09 0.00 0.00 215,775,736.09 24.43%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造
成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的
巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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本报告期内,兴业年年利定期开放债券型证券投资基金于2021年7月14日公告了《兴
业基金管理有限公司关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试
行)>修改基金合同等法律文件的公告》,根据中国证监会2020年8月1日实施的《公开募
集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定和基金合同等法律文件的约
定,经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,对本基金的基金合同、托管协议、
招募说明书等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。修订后的法律文件于2021年
7月14日起生效。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业年年利定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(三)《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561



兴业基金管理有限公司
2021年10月27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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