最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信均衡精选混合A(360010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2547791 | ||||||||
| 基金代码 | 360010 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信均衡精选混合 基金主代码 360010 交易代码 360010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 3月 4日 报告期末基金份额总额 31,372,886.31份 投资目标 通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被 低估的上市公司股票，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过选择具备优良成长前景且价格合理或被低 估的上市公司股票，以期实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将主要采用“自下而上”的资产配置策略，以精选 个股为主，兼顾股票资产在行业间的合理配置；在形成最 终股票投资组合后，本基金还将根据宏观经济及证券市场 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 状况确定大类证券资产的配置比例。 1．股票投资策略 本基金主要选取国际上普遍采用的 GARP（Growth At Reasonable Price，以合理的价格增长）选股模型进行个 股的选择。该模型通过建立统一的价值评估框架，综合考 虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长 潜力且价格合理或被低估的股票。GARP强调对上市公司盈 利增长和市场估值水平进行综合考量，而不仅仅关注股票 估值的绝对水平抑或上市公司的增长水平。因此，传统意 义上的价值型股票和成长型股票都将纳入 GARP 模型的评 估框架，使得本基金可以在最大范围内发现具有投资价值 的股票。 具体来说，本基金将通过三个步骤完成最终投资组合的构 建： 第一步，通过将本管理人全局备选库中的上市公司财务数 据输入到本基金构建的 GARP 模型中，对上市公司的投资 价值进行初步排序，形成本基金的初选股票池。具体来说， 初选股票池的构建程序和主要标准如下： （1）、投资研究团队构建公司全局备选库； 全局备选库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研 究团队通过对上市公司进行财务报表分析，参加上市公司 管理层业绩交流会议，对行业运营状况进行跟踪，分析预 测上市公司的经营情况和未来盈利前景。在此基础上，研 究人员编写研究报告，履行股票入库审批程序，将股票加 入到公司全局备选库中。对于全局备选库中的股票，研究 团队将保持密切跟踪，通过口头或书面报告的形式将最新 信息及时反馈至投资团队，并更新到公司投资研究平台。 全局备选库中将剔除过去一年内存在重大管理及经营问 题 (如亏损，管理层不稳定，存在违法违规行为等)的上 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 市公司。 （2）、数量研究小组对全局备选库中的上市公司按照 GARP 模型进行评分； 数量研究小组对全局备选库中的上市公司，按照 GARP 模 型进行评分，对上市公司的投资价值进行排序。输入 GARP 模型的数据主要包括全局备选库中上市公司的行情数据、 历史财务数据以及未来两年的复合盈利增长率预测数据。 本基金构建的 GARP模型涉及到的指标主要有 PEG，PE，ROE， PC等。 PEG指标是 GARP模型最重要的指标。该指标综合考虑了上 市公司的估值水平与盈利成长能力。在考察上市公司的盈 利成长能力方面，采用上市公司未来两年预测的复合年盈 利增长率。 PE 指标是 GARP 模型的另一个重要指标。采用该指标是为 了在一定程度上规避绝对估值水平过高的公司：其中一类 公司，是某些处于新兴行业高速成长期的上市公司，因为 盈利基数较小，其未来两年盈利成长水平可能非常之高， 但该增长并不具有持续性；另外一类公司，是因行业景气 度好转或管理改善而扭亏为盈的上市公司，其近期的盈利 增长水平可能也会非常高，但也不具有可持续性。如果单 纯按照 PEG对该两类上市公司进行估值，会高估其成长的 价值；一旦行业进入稳定成长期或通过管理改善经营业绩 的边际效应变小，其合理估值将出现严重下滑。 ROE和 PC指标，是 GARP模型的两个辅助指标。该两个指 标均采用历史数据，分别用来衡量上市公司的运营效率和 盈利质量。 本基金将根据实际情况以及证券市场状况增加 GARP 模型 涉及到的指标及调整相应的权重。 （3）、选取得分前 80%的股票； 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 对于全局备选库中的上市公司，在前述 GARP 模型评分的 基础上，按照得分由大到小的顺序，选取得分为前 80%的 股票。 （4）、剔除流通市值过小的股票； 在第(3)步的基础上，剔除流通市值过小的股票，以便于 基金投资组合的构建。本基金所指流通市值过小是指对所 有 A 股股票，按照流通市值由大到小排序，排名在后 5% 且在前述第(3)步中的股票。 自此，本基金初选股票池构建完成。 （5）、基金初选股票池的更新。 公司全局备选库由投资研究团队进行日常的维护更新。每 月的月末，金融工程团队重复如上第(2)至第(5)步，进行 基金初选股票池的更新。 GARP 模型将筛选出股价未能合理反映上市公司成长性的 股票，但股价回归合理价值需要一定因素的催化。本基金 在实际投资运作中，将结合被低估上市公司的有利信息发 布（如宏观政策、行业政策或公司行为）、分析师对公司 的关注度及投资评级、股票价格走势与成交量等因素判断 该类股票的上涨时机。当上述因素出现有利于推动市场对 该类公司的认知转变时，基金将买入股票；当上市公司的 成长价值得到充分反映，GARP模型也将自动向下调整该类 公司的得分和排名，本基金将结合市场情绪和流动性状况 择机卖出该类股票。 第二步，基金经理和研究员通过调研分析，对全局备选库 （以初选股票池为重点）中的股票进行基本面分析，包括 财务分析（经营能力分析、偿债能力分析、盈利能力分析）、 公司治理结构、经营战略、公司竞争优势（如垄断，资源 等），并购重组机会等方面以克服纯量化方法无法充分反 映公司未来预期因素的弊端，由此形成本基金的核心股票 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 池。其中，核心股票池中的股票数量应保证至少有 80%来 自于上述 GARP模型筛选后得到的初选股票池。 第三步，本基金将通过行业分析并考虑基金资产规模等因 素形成最终股票投资组合，最终股票投资组合必须全部来 自核心股票池。本基金将通过分析行业景气度，行业竞争 状况，行业风险，行业整体估值水平等多方面的因素，使 最终股票投资组合尽可能最优地配置于各个行业之间。其 中，行业景气度分析将通过价值链下端需求分析，价值链 上端供应分析对目标行业所处生命周期及行业的景气情 况进行判定，本基金将重点投资于处于增长或者成熟的行 业；行业竞争分析将从三个角度进行：（1）通过市场份 额结构分析进行行业集中度分析，初步判断行业内部竞争 激烈程度；（2）对行业所处价值链的位置、价值链上下 端以及行业内部公司的合作程度等方面进行分析，以确定 行业的价值来源和增值潜力；（3）对行业内部公司采取 的竞争策略进行判别和分析，如采用降低成本、产品差异 化，并对它们的策略进行评估；本基金将选用国际上普遍 采用的“Porter 五因素”分析方法对行业风险进行分析。 五个因素分别为：买方议价能力，卖方议价能力，行业进 入壁垒，行业竞争情况以及产品替代风险。在对行业进行 以上分析的基础上，本基金将通过行业估值水平的国际比 较和国内市场行业之间的比较，将基金资产配置于估值相 对合理或被低估的行业上。 此外，考虑到一、二级市场的价差带来的套利机会，本基 金将在分析新发行股票内在价值的基础上、在基金合同规 定的额度内适度参与新股申购，为投资者获取稳定的套利 回报。 2．固定收益证券投资策略 本基金将根据预期收益和风险的动态变动关系将部分基 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 金资产适度配置于固定收益类证券上。本基金可以投资的 固定收益证券包括国债，金融债，企业债，央行票据，回 购，资产支持证券（ABS）等。 本基金将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行固 定收益类证券投资组合的构建。 宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素，包括 经济所处周期，货币政策取向，广义货币供应量（M2）变 动等，通过对这些宏观变量的分析，定性的判断它们对市 场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固定收益 投资组合久期的合理范围；在确定固定收益投资组合的具 体品种时，本基金将根据光大保德信独立开发的固定收益 证券定价系统，对各个目标投资对象进行利差分析，包括 信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用 利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估， 到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 3.存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股 票投资策略执行。 4.资产配置策略 在构建最终股票投资组合以及固定收益证券投资组合的 同时，本基金还将通过深入分析宏观经济和政策环境，把 握中国资本市场的变化趋势，结合定性分析和定量分析进 行大类资产的配置。 具体来说，资产配置分为两部分：战略性资产配置以及战 术性资产配置。 本基金将通过分析经济周期的变化，产业结构的变迁以及 各行业价值链的演变，结合资本市场制度因素（包括流动 性、市场交易方式创新、上市公司透明度等）确定大类资 产的战略配置比例范围。战略资产配置比例为本基金在中 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 长期内确立的基准大类资产配置比例。 本基金也将根据对各类资产市场的估值变动、各行业的盈 利变化、市场利率的短期趋势分析和判断以及对国家金融 经济主管部门的政策措施及政策取向（包括货币政策、财 政政策、产业政策等）的跟踪分析，在中短期内对大类资 产进行偏离基准的战术性资产配置，以求获取超额收益或 者降低投资风险。 5．权证及其他品种投资策略 将根据基金管理人对权证价值的判断，在进行充分风险控 制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上，适当投资于 权证，为基金持有人谋求收益，降低风险。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品 种，如股指期货，本基金若认为有助于基金进行风险管理 和组合优化的，将进行适度投资。 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据 证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程 进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人 大会通过。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于 货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -1,013,656.40 2.本期利润 -2,784,229.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0725 4.期末基金资产净值 40,964,166.31 5.期末基金份额净值 1.3057 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.31% 2.06% -4.66% 0.90% 0.35% 1.16% 过去六个月 -5.80% 1.63% -1.81% 0.82% -3.99% 0.81% 过去一年 -7.92% 1.41% 6.31% 0.91% -14.23% 0.50% 过去三年 29.74% 1.38% 36.41% 1.01% -6.67% 0.37% 过去五年 23.06% 1.22% 44.01% 0.89% -20.95% 0.33% 自基金合同 生效起至今 112.97% 1.44% 125.52% 1.11% -12.55% 0.33% 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩 比较基准由原“75%×沪深300指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率”变更为“75%× 沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 3月 4日至 2021年 9月 30日) 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作 情况，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金 的业绩比较基准由原“75%×沪深300指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率”变更为 “75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。建仓期结束时本 基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陶曙斌 基金经 理 2021-07-17 - 13年 陶曙斌先生，经济学硕士。 曾先后任职于德勤会计师 事务所、南方基金管理有限 公司；2016 年 1 月至 2020 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 年 12 月在前海开源基金管 理有限公司权益投资本部 任职投资副总监、基金经 理；2021年 1月加入光大保 德信基金管理有限公司， 2021 年 7 月至今担任光大 保德信均衡精选混合型证 券投资基金的基金经理。 戴奇雷 基金经 理 2014-07-01 2021-07-17 18年 戴奇雷先生，1995年毕业于 华中理工大学生物医学工 程专业，1998年获得华中理 工大学生物技术专业硕士 学位，2002年获得中欧国际 工商学院工商管理专业硕 士学位。2002 年 11 月至 2004 年 4 月在上海融昌资 产管理有限公司先后担任 行业研究员、研究总监助 理；2004年 5月至 2006年 5月在广州金骏资产管理有 限公司先后担任研究副总 监、研究总监；2006 年 6 月至 2010 年 4 月在诺德基 金管理有限公司先后担任 行业研究员、基金经理助 理、基金经理；2010 年 5 月加入光大保德信基金管 理有限公司至今，历任研究 副总监、研究总监、权益投 资部总监，2016 年 4 月至 2017年 12月担任光大保德 信红利混合型证券投资基 金的基金经理，2013 年 5 月至 2020 年 1 月担任光大 保德信中小盘混合型证券 投资基金的基金经理，2014 年 7月至 2021年 7月担任 光大保德信均衡精选混合 型证券投资基金的基金经 理，2015年 5月至 2019年 12 月担任光大保德信动态 优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2019 年 11月至 2021年 2月担任 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 光大保德信优势配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会 规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持 等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技 术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行 体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在 违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开 竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，A股市场震荡加剧，结构分化明显，市场对确定性高的细分行业给予较 高估值。本基金结合产业趋势、商业模式和竞争优势三个维度，重点配置了医药、高端制造 等行业的标的。 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-4.31%，业绩比较基准收益率为-4.66%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 36,220,277.80 87.68 其中：股票 36,220,277.80 87.68 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,010,055.68 12.13 7 其他各项资产 80,638.83 0.20 8 合计 41,310,972.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,267,800.00 7.98 C 制造业 21,890,342.80 53.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 575,000.00 1.40 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,419,135.00 22.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,068,000.00 2.61 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,220,277.80 88.42 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300014 亿纬锂能 28,000 2,772,840.00 6.77 2 603259 药明康德 18,000 2,750,400.00 6.71 3 300759 康龙化成 12,500 2,692,625.00 6.57 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 4 002821 凯莱英 6,000 2,675,400.00 6.53 5 300363 博腾股份 28,000 2,667,280.00 6.51 6 300750 宁德时代 5,000 2,628,650.00 6.42 7 688076 诺泰生物 42,000 2,417,100.00 5.90 8 688202 美迪西 3,000 2,236,110.00 5.46 9 600110 诺德股份 100,000 2,141,000.00 5.23 10 002466 天齐锂业 20,000 2,031,600.00 4.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选 择地投资于股指期货。 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 16 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 若本基金投资国债期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选 择地投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,942.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 575.53 5 应收申购款 37,121.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,638.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 17 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 42,062,714.48 报告期期间基金总申购份额 3,383,392.24 减：报告期期间基金总赎回份额 14,073,220.41 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 31,372,886.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,643,686.25 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 8,643,686.25 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021-09-02 -8,643,686.25 -10,865,977.98 - 合计 -8,643,686.25 -10,865,977.98 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 18 例达到或者超过 20%的时间区间 额 额 机构 1 20210701-202109 01 8,801, 916.66 0.00 8,643,68 6.25 158,230.41 0.50% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信均衡精选股票型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信均衡精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 19 基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |