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| 国泰民安增利债券A(020033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2547301 | ||||||||
| 基金代码 | 020033 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规的规定和《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的基金管 理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起 止时间为自 2021年 10月 20日起至 2021年 11月 22日 17：00止。会议审议事项为《关于修改国 泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决结束后，将由基 金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国农业银行股份有限公司）授权代表的监督下进行 计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告，具体可 查阅本基金管理人于 2021年 10月 19日披露的《关于以通讯方式召开国泰民安增利债券型发起式 证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰民安增利债券 基金主代码 020033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 26日 报告期末基金份额总额 111,293,271.52份 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债 券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增 值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、固定收益品种投资策略；3、 股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券 A 国泰民安增利债券 C 下属分级基金的交易代码 020033 020034 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,392,697.06份 106,900,574.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 国泰民安增利债券 A 国泰民安增利债券 C 1.本期已实现收益 71,642.42 1,797,065.15 2.本期利润 107,009.65 3,022,976.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.0280 4.期末基金资产净值 5,001,226.04 121,124,573.07 5.期末基金份额净值 1.1385 1.1331 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰民安增利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.64% 0.30% 0.50% 0.00% 2.14% 0.30% 过去六个月 3.12% 0.26% 1.00% 0.01% 2.12% 0.25% 过去一年 5.38% 0.26% 2.00% 0.01% 3.38% 0.25% 过去三年 15.66% 0.17% 6.00% 0.01% 9.66% 0.16% 过去五年 20.07% 0.14% 10.00% 0.01% 10.07% 0.13% 自基金合同 生效起至今 71.36% 0.18% 21.14% 0.01% 50.22% 0.17% 2、国泰民安增利债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.54% 0.30% 0.50% 0.00% 2.04% 0.30% 过去六个月 2.91% 0.26% 1.00% 0.01% 1.91% 0.25% 过去一年 4.96% 0.26% 2.00% 0.01% 2.96% 0.25% 过去三年 14.24% 0.17% 6.00% 0.01% 8.24% 0.16% 过去五年 17.62% 0.14% 10.00% 0.01% 7.62% 0.13% 自基金合同 生效起至今 65.72% 0.18% 21.14% 0.01% 44.58% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 26日至 2021年 9月 30日) 1．国泰民安增利债券 A： 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 注：本基金的合同生效日为 2012年 12月 26日，本基金在 6个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2．国泰民安增利债券 C： 注：本基金的合同生效日为 2012年 12月 26日，本基金在 6个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王维 国泰民 安增利 债券的 基金经 理 2020-05-12 - 10年 博士研究生。曾任职于国海证券股 份有限公司、光大永明资产管理股 份有限公司、前海人寿保险股份有 限公司、华融证券股份有限公司 等。2020 年 1 月加入国泰基金， 拟任基金经理。2020 年 5 月起任 国泰民安增利债券型发起式证券 投资基金的基金经理，2020 年 5 月至 2021年 5月任国泰双利债券 证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内外经济景气已出现明显的同向回落迹象，主要经济体货币加总同比增速出现趋 势性的向下拐头，全球商品价格正在失去相应的支撑，疫情影响、各类政策博弈带来的供给变化 成为制约价格下行的主要剩余变量。 国内方面，虽然我们上期季报中预期的 PPI高点并未如期出现，不过我们仍然认为，高点即 将在当下位置附近出现，在这样的背景下做 CPI外推，我们暂时看不到通胀能够持续有效地站到 2%以上；此外值得关注的，地产资金链条的风险爆破还在继续加速信用收缩，因此我们判断，国 内货币政策未来即使出现汇率层面的压力，仍会保证金融市场的宽松状态。 不过，这里无法排除基本面超预期下行的风险，其中一个看不清的点是房地产后续的风险演 绎，从房地产资金来源的持续恶化和近期土地溢价率的明显下滑，我们已经能够清晰看到国内投 资方面的巨大压力，但是我们看不到什么有效力量能够及时有效地对冲上述负面影响；另外一个 层面，近期小企业 PMI大幅下降，这点传导到 AA信用利差变化上并重新体现为融资难题，似乎 只是个时间问题。有以上两点的存在，我们担心现在市场主流的观点，认为社融的同比见底会对 明年的信用环境和经济基本面起到积极作用，可能是个过于线性外推的判断。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 2.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.50%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为 2.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.50%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们四季度会把关注点放在观测政策层面能够激发信用扩张的实质动作上来，我们认为这些 动作有极强的紧迫性和必要性，而接下来时间段股债的此消彼长主要就取决于上述动作的节奏。 我们认识到政策平衡难度高对应着交易层面管理人判断失误的概率增大，因此相对于获取超额收 益，我们将更加注重控制产品净值波动，有策略地选择风险调整后性价比高的交易。在债券操作 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 上，主要获取票息；在权益层面倾向于认为没有指数性机会，相对于周期、成长，更看重金融、 消费的估值优势，也不会去追逐公用事业这类性价比在三季度大幅降低的品种。此外，管理人一 直在努力推动产品的投资范围优化，预计在四季度这个报告期能够落地。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 17,909,904.00 13.57 其中：股票 17,909,904.00 13.57 2 固定收益投资 106,873,946.00 80.98 其中：债券 106,873,946.00 80.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,194,508.42 3.18 7 其他各项资产 2,989,492.00 2.27 8 合计 131,967,850.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,490,188.00 9.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 276,000.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,820.00 0.06 J 金融业 52,000.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,566,000.00 1.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,161,062.00 1.71 R 文化、体育和娱乐业 2,292,834.00 1.82 S 综合 - - 合计 17,909,904.00 14.20 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300413 芒果超媒 52,600 2,292,834.00 1.82 2 300476 胜宏科技 76,600 2,175,440.00 1.72 3 603882 金域医学 21,100 2,161,062.00 1.71 4 000895 双汇发展 70,000 1,900,500.00 1.51 5 600887 伊利股份 49,800 1,877,460.00 1.49 6 600519 贵州茅台 1,000 1,830,000.00 1.45 7 300215 电科院 150,000 1,566,000.00 1.24 8 002833 弘亚数控 40,000 1,340,000.00 1.06 9 300401 花园生物 66,000 986,040.00 0.78 10 601058 赛轮轮胎 68,800 788,448.00 0.63 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 40,547,500.00 32.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,053,000.00 7.97 其中：政策性金融债 10,053,000.00 7.97 4 企业债券 26,645,446.00 21.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 29,628,000.00 23.49 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 106,873,946.00 84.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019654 21国债 06 150,000 15,013,500.00 11.90 2 170018 17附息国债 18 100,000 10,467,000.00 8.30 3 101900298 19金隅 MTN001 100,000 10,301,000.00 8.17 4 175302 20青城 04 100,000 10,191,000.00 8.08 5 101552013 15华润 MTN001 100,000 10,129,000.00 8.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、进出口行”违规外）没有被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国开行及下属多家分支机构因未按规定进行国际收支统计申报、未按规定将外债利息直接划转至 债权人、擅自提供对外担保、项目融资业务管理严重违反审慎经营规则等原因，多次受到银保监 会派出机构和央行派出机构罚款、警告、没收违法所得等公开处罚。 进出口行及下属多家分支机构因违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据 漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资、违规变相发放土地储备贷款、租金保理业务基础 交易不真实等原因，多次受到银保监会派出机构罚款。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影 响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,436.16 2 应收证券清算款 1,195,880.87 3 应收股利 - 4 应收利息 1,582,625.98 5 应收申购款 179,548.99 6 其他应收款 - 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,989,492.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰民安增利债券A 国泰民安增利债券C 本报告期期初基金份额总额 3,818,255.24 108,307,336.68 报告期期间基金总申购份额 2,202,856.99 11,051,117.94 减：报告期期间基金总赎回份额 1,628,415.17 12,457,880.16 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,392,697.06 106,900,574.46 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金管理人已赎回认购的持有期限已满三年的本基金份额。截至本报告期末，本基金管理 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 人未持有本基金。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规的规定和《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的基金管 理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起 止时间为自 2021年 10月 20日起至 2021年 11月 22日 17：00止。会议审议事项为《关于修改国 泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决结束后，将由基 金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国农业银行股份有限公司）授权代表的监督下进行 计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告，具体可 查阅本基金管理人于 2021年 10月 19日披露的《关于以通讯方式召开国泰民安增利债券型发起式 证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同 2、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰民安增利债券型发起式证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 10.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 10.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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