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| 长城稳固收益债券A(000333) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2547044 | ||||||||
| 基金代码 | 000333 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城稳固收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城稳固收益债券 基金主代码 000333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 28日 报告期末基金份额总额 61,431,839.66份 投资目标 本基金将在有效控制风险的前提下，通过对固定 收益类资产及权益类资产的主动投资管理及合 理配置，力争使基金资产获得长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分 析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、 利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等 因素，分析比较债券市场、债券品种、股票市场、 及现金类资产的收益风险特征，在基准配置比例 的基础上，动态调整各大类资产的投资比例，控 制投资组合的系统性风险。 本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资 时，主要通过分析宏观经济形势、财政政策、货 币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系， 主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固 定收益类资产的平均久期及债券资产配置。 业绩比较基准 90%×中债综合财富指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。本基金为中低等风险、中低等收益的基 金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城稳固收益债券 A 长城稳固收益债券 C 下属分级基金的交易代码 000333 000334 报告期末下属分级基金的份额总额 51,496,364.98份 9,935,474.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 长城稳固收益债券 A 长城稳固收益债券 C 1．本期已实现收益 1,259,049.36 252,321.19 2．本期利润 1,956,385.31 526,277.64 3．加权平均基金份额本期利润 0.0392 0.0469 4．期末基金资产净值 71,492,276.81 13,446,326.65 5．期末基金份额净值 1.3883 1.3534 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城稳固收益债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.09% 0.59% 0.81% 0.13% 2.28% 0.46% 过去六个 月 5.33% 0.45% 2.30% 0.12% 3.03% 0.33% 过去一年 4.46% 0.44% 5.39% 0.13% -0.93% 0.31% 过去三年 23.09% 0.56% 17.97% 0.13% 5.12% 0.43% 过去五年 29.15% 0.43% 23.23% 0.13% 5.92% 0.30% 自基金合 41.42% 0.42% 34.63% 0.16% 6.79% 0.26% 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 同生效起 至今 长城稳固收益债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.99% 0.59% 0.81% 0.13% 2.18% 0.46% 过去六个 月 5.13% 0.45% 2.30% 0.12% 2.83% 0.33% 过去一年 4.05% 0.44% 5.39% 0.13% -1.34% 0.31% 过去三年 21.92% 0.56% 17.97% 0.13% 3.95% 0.43% 过去五年 26.73% 0.43% 23.23% 0.13% 3.50% 0.30% 自基金合 同生效起 至今 37.88% 0.42% 34.63% 0.16% 3.25% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：债券资产投资比例不低于基金资产的 80%；股票 及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%，其中，权证资产的比例不超过基金资产的 3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个 月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张棪 长城增 强收益 债券、长 城稳固 收益债 2017年 9 月 6日 - 7年 男，中国籍，硕士。2014 年 7月进入长城基金管理有 限公司，曾任固定收益部研 究员、基金经理助理、“长 城久盛安稳纯债两年定期 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 券、长城 久瑞债 券、长城 泰利债 券、长城 久悦债 券、长城 中 债 1-3年 政金债 指数、长 城中债 3-5年 国开债 指数、长 城稳利 债券、长 城中债 5-10年 国开债 指数的 基金经 理 开放债券型证券投资基金”、 “长城久信债券型证券投 资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳固收益债券型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度债市收益率继续下行。以 10年期国债为例，收益率下行 20BP至 2.88%， 收 益率绝对水平回落到历史较低分位数。具体来看，7月份国常会意外提及降准后，收益率出现快 速下行。8月和 9月债券市场受到经济基本面走弱、监管政策、供给压力变化的多重因素扰动， 收益率整体呈现震荡格局。 信用债方面，三季度供给同比有所增加，收益率下行幅度小于同期限国债，信用利差整体略 微走阔。 转债方面，三季度权益市场继续呈现出结构性行情，受到权益市场风格的影响，转债市场整 体呈现量价齐升的格局，并显著领先于大部分宽基指数。 组合在三季度做了结构性调整，组合净值出现一定波动，但整体表现平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城稳固收益债券 A基金份额净值为 1.3883元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.09%；截至本报告期末长城稳固收益债券 C基金份额净值为 1.3534元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.99%；同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,991,075.56 18.61 其中：股票 15,991,075.56 18.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,506,347.30 79.73 其中：债券 68,506,347.30 79.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 515,463.03 0.60 8 其他资产 906,086.44 1.05 9 合计 85,918,972.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 163,944.00 0.19 C 制造业 14,359,931.56 16.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 343,519.00 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 185,325.00 0.22 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 784,916.00 0.92 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 153,440.00 0.18 合计 15,991,075.56 18.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002812 恩捷股份 2,400 672,288.00 0.79 2 601677 明泰铝业 19,400 670,270.00 0.79 3 603067 振华股份 48,700 635,535.00 0.75 4 300593 新雷能 11,860 626,801.00 0.74 5 603259 药明康德 3,740 571,472.00 0.67 6 600809 山西汾酒 1,600 504,800.00 0.59 7 688599 天合光能 9,266 496,286.96 0.58 8 300447 全信股份 27,600 473,064.00 0.56 9 600438 通威股份 9,200 468,648.00 0.55 10 300363 博腾股份 4,800 457,248.00 0.54 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,954,201.50 3.48 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,030,000.00 23.58 其中：政策性金融债 20,030,000.00 23.58 4 企业债券 6,642,960.50 7.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 22,216,000.00 26.16 7 可转债（可交换债） 16,663,185.30 19.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,506,347.30 80.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190309 19进出 09 100,000 10,022,000.00 11.80 2 200409 20农发 09 100,000 10,008,000.00 11.78 3 101800327 18常城建 MTN003 30,000 3,155,700.00 3.72 4 101900843 19中化工 MTN002 30,000 3,026,400.00 3.56 5 102101403 21上饶城投 MTN002 30,000 3,019,200.00 3.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除中国进出口银行发行主体外，其他证券的发行主体未出 现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国进出口银行因违规投资企业股权等案由，于 2021年 7月 13日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依 据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对对 19进出 09进 行了投资。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,122.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 837,871.93 5 应收申购款 51,091.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 8 合计 906,086.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 1,523,718.00 1.79 2 113025 明泰转债 1,279,693.30 1.51 3 118000 嘉元转债 664,261.00 0.78 4 127030 盛虹转债 599,370.80 0.71 5 128017 金禾转债 506,906.80 0.60 6 110061 川投转债 441,186.00 0.52 7 113013 国君转债 361,942.40 0.43 8 113046 金田转债 335,774.50 0.40 9 128121 宏川转债 253,619.10 0.30 10 113011 光大转债 209,520.80 0.25 11 123086 海兰转债 184,735.60 0.22 12 110075 南航转债 178,120.00 0.21 13 127012 招路转债 173,550.00 0.20 14 113582 火炬转债 172,510.00 0.20 15 123073 同和转债 153,420.80 0.18 16 123060 苏试转债 147,007.30 0.17 17 113043 财通转债 142,279.20 0.17 18 128144 利民转债 141,288.00 0.17 19 127029 中钢转债 138,163.20 0.16 20 113591 胜达转债 84,884.40 0.10 21 127025 冀东转债 83,419.20 0.10 22 123099 普利转债 83,358.00 0.10 23 127028 英特转债 81,753.20 0.10 24 113615 金诚转债 71,967.30 0.08 25 127017 万青转债 16,500.90 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城稳固收益债券 A 长城稳固收益债券 C 报告期期初基金份额总额 50,541,549.75 12,355,483.31 报告期期间基金总申购份额 4,041,000.79 2,345,523.04 减:报告期期间基金总赎回份额 3,086,185.56 4,765,531.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 51,496,364.98 9,935,474.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701-20210930 37,413,199.64 - - 37,413,199.64 60.9020% - - - - - - - 个人 - - - - - - - - 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临 一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据 《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理 造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响； 另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金 净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同 终止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准长城稳固收益债券型证券投资基金募集的文件 （二）《长城稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 （三）《长城稳固收益债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 长城稳固收益债券 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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