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| 中欧双利债券C(002962) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546862 | ||||||||
| 基金代码 | 002962 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧双利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧双利债券 基金主代码 002961 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年11月23日 报告期末基金份额总额 7,844,018,232.27份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、 风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产 配置比例。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×1 0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低风险/收益的产品。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧双利债券A 中欧双利债券C 下属分级基金的交易代码 002961 002962 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,592,231,864.31份 1,251,786,367.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 中欧双利债券A 中欧双利债券C 1.本期已实现收益 121,514,745.50 24,422,147.95 2.本期利润 -49,395,411.72 -9,660,767.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0063 -0.0056 4.期末基金资产净值 8,085,532,311.37 1,505,016,424.84 5.期末基金份额净值 1.2265 1.2023 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧双利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.49% 0.31% 0.08% 0.13% -0.57% 0.18% 过去六个月 2.30% 0.29% 0.85% 0.12% 1.45% 0.17% 过去一年 6.71% 0.32% 2.69% 0.13% 4.02% 0.19% 过去三年 23.91% 0.26% 8.67% 0.13% 15.24% 0.13% 自基金合同 生效起至今 32.16% 0.21% 6.34% 0.13% 25.82% 0.08% 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 中欧双利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.60% 0.31% 0.08% 0.13% -0.68% 0.18% 过去六个月 2.10% 0.28% 0.85% 0.12% 1.25% 0.16% 过去一年 6.29% 0.32% 2.69% 0.13% 3.60% 0.19% 过去三年 22.50% 0.26% 8.67% 0.13% 13.83% 0.13% 自基金合同 生效起至今 29.70% 0.21% 6.34% 0.13% 23.36% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 黄华 固收投决会委员 /投资总监/基金 经理 2017- 04-05 - 13年 历任平安资产管理有限责任公 司组合经理，中国平安集团投资 管理中心资产负债部组合经理， 中国平安财产保险股份有限公 司组合投资管理团队负责人。2 016/11/10加入中欧基金管理有 限公司,历任基金经理助理。 蒋雯文 基金经理 2018- 01-30 - 10年 历任新际香港有限公司销售交 易员，平安资产管理有限责任公 司债券交易员，前海开源基金投 资经理助理。2016/11/17加入中 欧基金管理有限公司,历任交易 员、基金经理助理。 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 9月社融增量继续回落，触底在即，新增社融量和贷款都低于市场预期，社会融资 规模存量同比增长10.0%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额同比增长12.0%。从 结构看，前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的68%。单月看，9 月社会融资规模增量比上年同期少增5675亿元，同比少增有基数原因，也侧面反映需求 较弱；其中，对实体经济发放的人民币贷款不及预期，虽经历7月降准、8月信贷座谈会 以及9月的支持中小企业再贷款，但受到监管因素等影响，9月新增贷款未见明显反弹。 后续专项债发行仍有望在高位，此外部分银行房贷放款速度已经在加快，近期央行发布 中国首批绿色金融标准，年内还有可能以再贷款的形式进行碳减排支持工具操作，预计 多重因素将推动信贷回升，四季度社融增速或将反弹。债券市场来看，利率债方面，三 季度10年国债收益率下行20bp至2.88%，但下行节奏呈现7月快速下行，8-9月围绕 2.8%-2.9%区间窄幅震荡。7月的下行主要源自于国务院常务会议在时隔一年后的全面降 准。8月10日，央行二季度货币政策执行报告指出,“稳健的货币政策要灵活精准、合理 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 适度，稳字当头，坚持实施正常的货币政策。”8月16日，MLF缩量等价续作，带动债券 收益率小幅上行，而后进入横盘状态。信用债方面，2021年中短票收益率在上半年呈下 行趋势，信用债下行幅度小于同期限国债，信用利差略微走阔。信用利差的走阔一方面 来自于地产风险事件影响，另一方面来自于理财产品新规指导背景下，二级资本债收益 率受政策影响较低点大幅上行30-35bp。向后看，四季度宏观层面有类滞胀的情景出现， 对债券收益率的下行构成制约。微观层面，后续若经济下行财政持续发力，国债和地方 债供给预计提速，也将限制收益率的下行。此外，也需要考虑海外货币政策收缩趋势的 外溢影响。 本基金在三季度债券配置上精选了债券细分品种，同时部分兑现了前期的投资收 益。下一阶段组合将维持高等级信用债配置为主的策略，紧密跟踪宏观经济指标和政策 走向，关注债券细分品种间利差轮动的机会，灵活调整组合的久期和杠杆，努力获取长 期稳健的收益。 权益市场方面，三季度权益市场震荡下行为主，上证指数累计下跌0.64%，深证成 指下跌5.62%，创业板指波动剧烈累计跌幅为6.69%。从行业板块来看，风格切换持续演 绎，能源和公共事业板块涨幅较好，而消费和医疗表现低迷。光伏、新能源等高景气赛 道短期波动放大。同时煤炭、焦煤等上游资源品受供给端偏紧影响价格持续上涨，带动 整个周期板块表现强势。 本基金权益部分积极调整仓位，选股上侧重于业绩确定性高，兼顾景气度和估值的 标的，力争为组合贡献长期稳健的增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金A类份额净值增长率为-0.49%，同期业绩比较基准收益率为0.08%； 基金C类份额净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,920,629,104.80 17.00 其中：股票 1,920,629,104.80 17.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,197,493,359.40 81.41 其中：债券 9,197,493,359.40 81.41 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 29,920,462.24 0.26 8 其他资产 149,291,592.12 1.32 9 合计 11,297,334,518.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 70,630,000.00 0.74 C 制造业 1,123,203,938.72 11.71 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 22,000,000.00 0.23 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 49,206,127.20 0.51 J 金融业 457,923,372.82 4.77 K 房地产业 35,340,000.00 0.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 91,680,000.00 0.96 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 Q 卫生和社会工作 30,202,000.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 40,443,666.06 0.42 S 综合 - - 合计 1,920,629,104.80 20.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 2,400,000 197,952,000.00 2.06 2 300059 东方财富 4,500,186 154,671,392.82 1.61 3 600030 中信证券 6,000,000 151,680,000.00 1.58 4 600036 招商银行 3,004,400 151,571,980.00 1.58 5 600519 贵州茅台 58,000 106,140,000.00 1.11 6 603259 药明康德 600,000 91,680,000.00 0.96 7 002415 海康威视 1,600,000 88,000,000.00 0.92 8 300750 宁德时代 160,000 84,116,800.00 0.88 9 002460 赣锋锂业 500,000 81,470,000.00 0.85 10 600309 万华化学 699,916 74,716,033.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,561,305,591.30 57.99 其中：政策性金融债 2,155,235,091.30 22.47 4 企业债券 779,092,000.00 8.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,813,142,000.00 29.33 7 可转债（可交换债） 43,953,768.10 0.46 8 同业存单 - - 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 9 其他 - - 10 合计 9,197,493,359.40 95.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 210316 21进出16 7,700,000 767,767,000.00 8.01 2 1928011 19工商银行二级03 6,000,000 617,700,000.00 6.44 3 1928004 19农业银行二级02 4,200,000 431,424,000.00 4.50 4 160210 16国开10 3,600,000 361,692,000.00 3.77 5 1928006 19工商银行二级01 3,200,000 328,512,000.00 3.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的21进出16的发行主体中国进出口银行于2021-07-13受到银保监会 的银保监罚决字〔2021〕31号。罚没合计7345.60万元人民币。 本基金投资的19工商银 行二级03的发行主体中国工商银行股份有限公司于2020-10-26受到国家外汇管理局北 京外汇管理部的京汇罚〔2020〕31号，于2020-11-06受到中国人民银行衡水市中心支行 的衡银罚字[2020]第1号，于2020-12-25受到银保监会的银保监罚决字〔2020〕71号。 罚没合计5593.00万元人民币。 本基金投资的19农业银行二级02的发行主体中国农业银 行股份有限公司于2020-12-07受到银保监会的银保监罚决字〔2020〕66号，于2021-01-19 受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕1号。罚没合计618.36万元人民币。 本基金投资 的19工商银行二级01的发行主体中国工商银行股份有限公司于2020-10-26受到国家外 汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕31号，于2020-11-06受到中国人民银行衡水 市中心支行的衡银罚字[2020]第1号，于2020-12-25受到银保监会的银保监罚决字 〔2020〕71号。罚没合计5593.00万元人民币。 本基金投资的21建设银行二级01的发行 主体中国建设银行股份有限公司于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕22号。罚没合 计388.00万元人民币。 本基金投资的19农业银行二级04的发行主体中国农业银行股份 有限公司于2020-12-07受到银保监会的银保监罚决字〔2020〕66号，于2021-01-19受到 银保监会的银保监罚决字〔2021〕1号。罚没合计618.36万元人民币。 本基金投资的19 建设银行永续债的发行主体中国建设银行股份有限公司于2021-08-13受到央行的银罚 字〔2021〕22号。罚没合计388.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的 投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本 报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,241,557.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 137,597,097.58 5 应收申购款 10,452,937.20 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 149,291,592.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 9,351,900.00 0.10 2 113042 上银转债 3,397,317.60 0.04 3 113025 明泰转债 901,377.80 0.01 4 128095 恩捷转债 612,112.50 0.01 5 113026 核能转债 396,839.10 0.00 6 110061 川投转债 182,229.00 0.00 7 110058 永鼎转债 135,331.20 0.00 8 128034 江银转债 2,154.80 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧双利债券A 中欧双利债券C 报告期期初基金份额总额 7,504,197,488.04 2,051,191,646.42 报告期期间基金总申购份额 1,938,774,454.45 233,515,696.93 减：报告期期间基金总赎回份额 2,850,740,078.18 1,032,920,975.39 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,592,231,864.31 1,251,786,367.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 中欧双利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧双利债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧双利债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧双利债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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