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| 长信低碳环保量化股票A(004925) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546579 | ||||||||
| 基金代码 | 004925 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信低碳环保量化股票 基金主代码 004925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 9日 报告期末基金份额总额 258,514,095.98份 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理 与风险控制，并精选低碳环保行业的优质企业进 行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行 业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基 于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观 两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通 过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合 内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置 比例进行定期或不定期调整。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属 于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股 票 C 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 004925 013151 报告期末下属分级基金的份额总额 258,513,702.83份 393.15份 注:基金管理人决定自 2021 年 8 月 12 日起对长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金进行份 额分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额，具体事宜可详见基金管理人于 2021年 8月 10 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金增设 C 类 基金份额相关事项的公告》。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C 1．本期已实现收益 61,603,332.00 62.12 2．本期利润 76,063,270.36 18.39 3．加权平均基金份额本期利润 0.3681 0.0533 4．期末基金资产净值 736,511,814.63 1,119.49 5．期末基金份额净值 2.8490 2.8475 注：1、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 C类份额增加日为 2021年 8月 12日，根据管 理人于 2021 年 8 月 10 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信低碳环保行业量化股票型 证券投资基金 C类基金份额净值计算与披露方法的说明》，在任何一个工作日 C类基金份额为零时， 本基金将停止计算 C 类基金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净 值披露，作为参考净值；截至本报告期末，长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 C 类份额 运作时间未满一个季度。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信低碳环保量化股票 A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.29% 2.85% 14.04% 1.87% 5.25% 0.98% 过去六个月 74.75% 2.53% 40.46% 1.63% 34.29% 0.90% 过去一年 113.03% 2.43% 62.67% 1.67% 50.36% 0.76% 过去三年 255.19% 1.93% 106.23% 1.46% 148.96% 0.47% 自基金合同生 效起至今 184.90% 1.75% 44.41% 1.37% 140.49% 0.38% 长信低碳环保量化股票 C 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自份额增加日 起至今（2021 年 8月 12日 -2021年 9月 30日） 2.15% 2.55% 3.47% 1.51% -1.32% 1.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、基金管理人自2021年 8月 12日起对长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金进行份额 分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。 2、长信低碳环保量化股票 A 图示日期为 2017年 11月 9日至 2021年 9月 30日，长信低碳环 保量化股票 C图示日期为 2021年 8月 12日（份额增加日）至 2021年 9月 30日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 左金保 长信医疗保健行 业灵活配置混合 型证券投资基金 （LOF）、长信量 化先锋混合型证 券投资基金、长 信量化中小盘股 票型证券投资基 2017年 11月 9日 - 11年 经济学硕士，武汉大学金融工 程专业研究生毕业。2010年 7 月加入长信基金管理有限责任 公司，从事量化投资研究和风 险绩效分析工作。历任公司数 量分析研究员和风险与绩效评 估研究员、量化研究部总监、 长信中证中央企业 100 指数证 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 金、长信电子信 息行业量化灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 低碳环保行业量 化股票型证券投 资基金、长信消 费精选行业量化 股票型证券投资 基金、长信量化 价值驱动混合型 证券投资基金和 长信量化多策略 股票型证券投资 基金的基金经理、 总经理助理、量 化投资部总监、 投资决策委员会 执行委员 券投资基金（LOF）、长信量化 多策略股票型证券投资基金、 长信中证一带一路主题指数分 级证券投资基金、长信中证上 海改革发展主题指数型证券投 资基金（LOF）、长信量化优选 混合型证券投资基金（LOF）、 长信利泰灵活配置混合型证券 投资基金、长信国防军工量化 灵活配置混合型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资基金、 长信先锐债券型证券投资基金、 长信量化价值精选混合型证券 投资基金、长信先机两年定期 开放灵活配置混合型证券投资 基金、长信先利半年定期开放 混合型证券投资基金和长信沪 深 300 指数增强型证券投资基 金的基金经理。现任总经理助 理、量化投资部总监、投资决 策委员会执行委员、长信医疗 保健行业灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）、长信量化先 锋混合型证券投资基金、长信 量化中小盘股票型证券投资基 金、长信电子信息行业量化灵 活配置混合型证券投资基金、 长信低碳环保行业量化股票型 证券投资基金、长信消费精选 行业量化股票型证券投资基金、 长信量化价值驱动混合型证券 投资基金和长信量化多策略股 票型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 随着新冠疫苗接种率的提高，全球经济稳步复苏,我国采取了更高效的应对措施，经济复苏的 进程相对更快，体现在上市公司财报业绩靓丽，超预期大幅增长的个股较多。由于地方政府发债 进度较慢，银行间市场的流动性总体充裕,对市场整体估值有支撑。三季度整体来看新能源相关资 源品价格涨幅有所放缓，行情有所分化，但碳酸锂、磷酸铁锂等品种依然延续强劲涨势，带动相 应板块股价快速上涨。在本季度基金继续维持前期持仓风格，以高仓位运作，依然重点配置新能 源板块尤其是电动车产业链标的，继续采用纪律化、系统化的定量投资方式，寻求成长属性突出， 边际变化明显的投资标的。 展望四季度，随着新冠疫苗接种率的提高，全球经济有望加速复苏，经济体中各个环节的产 能也将慢慢恢复，同时经济复苏带来的就业率提升也会拉动消费市场。当前我国的经济结构改革 正在有序推进，碳达峰与碳中和也为市场指出了未来的前进方向。在资本脱虚向实的背景下，我 们要关注通胀预期抬升背景下货币政策的走向，流动性的变化。具体到低碳环保领域，新能源汽 车、新能源发电在双碳目标下，从中长期来看依然是市场上成长性较为确定的投资方向，板块目 前处于供需周期、政策周期叠加的全面景气阶段，但我们也将看到在步入四季度后，由于基数逐 步抬高，板块增速将预计会有一定程度放缓。同时，伴随上游环节的产能逐步释放，原材料价格 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 趋势会有所分化，因此未来 beta走势会相比先前更加平稳，我们会更多关注自下而上的 alpha机 会，以及在原材料价格企稳，供给紧张有所缓解后，中、下游板块的投资机会，包括电芯、整车 等。我们将继续坚持数量化的方法进行积极的组合管理和风险控制，争取不断迭代模型以更加适 应新能源行业特征。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 9 月 30 日，长信低碳环保量化股票 A 份额净值为 2.8490 元，份额累计净值为 2.8490元，本报告期内长信低碳环保量化股票 A净值增长率为 19.29%，同期业绩比较基准收益率 为 14.04%；长信低碳环保量化股票 C份额净值为 2.8475元，份额累计净值为 2.8475元，本报告 期内长信低碳环保量化股票 C净值增长率为 2.15%，同期业绩比较基准收益率为 3.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 668,390,418.46 88.37 其中：股票 668,390,418.46 88.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,114,793.36 9.93 8 其他资产 12,812,497.40 1.69 9 合计 756,317,709.22 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,334.84 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 648,612,832.73 88.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 18,105,977.00 2.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 60,538.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,556,343.45 0.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,881.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 18,212.90 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 668,390,418.46 90.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002812 恩捷股份 185,900 52,074,308.00 7.07 2 002709 天赐材料 306,200 46,579,144.00 6.32 3 603799 华友钴业 438,893 45,381,536.20 6.16 4 002460 赣锋锂业 245,600 40,018,064.00 5.43 5 300750 宁德时代 69,400 36,485,662.00 4.95 6 600110 诺德股份 1,588,800 34,016,208.00 4.62 7 002594 比亚迪 131,898 32,909,869.98 4.47 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 8 603659 璞泰来 188,860 32,483,920.00 4.41 9 300037 新宙邦 209,137 32,416,235.00 4.40 10 603026 石大胜华 101,800 30,850,490.00 4.19 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，603799.SH_华友钴业于 2020年 12月 30日公告，公司 收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（[2020]110 号），具体内容如下：一、公司存货跌价准备计提未区分不同合同与 规格存货价格差异，2018年、2019年存货跌价准备计提不精确，未能反映不同规格存货价格波动 的真实情况；二、公司将 2019 年飞机使用费跨期确认为 2020 年费用，导致 2019 年少确认费用 293.88万元；三、公司向第一大股东浙江华友控股集团有限公司拆借资金，2019年度发生 10笔， 2020年 1至 6月发生 4笔，但公司在 2019年年报、2020年半年报中仅披露了 2019年 12月 31日、 2020 年 6 月 30 日两个时点的拆借资金余额，未逐笔披露发生额，导致 2019 年年报和 2020 年半 年报中关联方资金往来的信息披露不完整；四、2020年 4月 9日，公司披露《关于获得政府补助 的公告》，2020 年 1月 1日至公告日，累计收到与收益相关的政府补助金额为 22,596,097.12元， 超过上一年度经审计后净利润的 10%，政府补助的信息披露不及时，此外，公司还存在固定资产 核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等情况。公司上述行为违反了《上市公司信息披 露管理办法》第二条和第三十条相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规 定，浙江证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,476.52 2 应收证券清算款 36,380.06 3 应收股利 - 4 应收利息 14,786.33 5 应收申购款 12,606,854.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,812,497.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C 报告期期初基金份额总额 103,425,056.23 - 报告期期间基金总申购份额 370,245,277.99 393.15 减:报告期期间基金总赎回份额 215,156,631.39 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 258,513,702.83 393.15 注：长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 C类份额增加日为 2021年 8月 12日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信低碳环保量化股票 2021 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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