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| 长江新能源产业混合型C(011447) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546451 | ||||||||
| 基金代码 | 011447 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江新能源产业混合型 基金主代码 011446 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年04月14日 报告期末基金份额总额 144,881,590.89份 投资目标 本基金通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会，精选 相关优质企业进行投资，并结合积极的大类资产配置,谋 求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据 库，自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比 例，并对组合进行动态管理，进一步优化各类资产的比例 以优化组合收益风险比。 业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江新能源产业混合型A 长江新能源产业混合型C 下属分级基金的交易代码 011446 011447 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 2 页 报告期末下属分级基金的 份额总额 121,322,021.02份 23,559,569.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 长江新能源产业混合 型A 长江新能源产业混合 型C 1.本期已实现收益 121,528,486.94 11,126,230.62 2.本期利润 74,647,308.31 6,009,336.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.4933 0.2963 4.期末基金资产净值 187,348,641.28 36,315,125.21 5.期末基金份额净值 1.5442 1.5414 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江新能源产业混合型A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.01% 2.89% 22.63% 1.80% 1.38% 1.09% 自基金合同 生效起至今 54.42% 2.33% 50.15% 1.52% 4.27% 0.81% 长江新能源产业混合型C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.89% 2.89% 22.63% 1.80% 1.26% 1.09% 自基金合同 生效起至今 54.14% 2.33% 50.15% 1.52% 3.99% 0.81% 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 3 页 注：（1）本基金的业绩比较基准为中证新能源产业指数收益率*70%+中债总指数收益率 *30%；（2）本基金基金合同生效日为 2021年 4月 14日，截至本报告期末未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2021年 4月 14日，截至本报告期末未满一年；（2） 按照本基金的基金合同规定，基金管理人应自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 4 页 组合比例符合本基金基金合同第十二部分"二、投资范围"、"四、投资限制"的有关约定。 （3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张剑鑫 基金经理 2021-04-14 - 9年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东吴基金管理有限公司研 究员、东吴人寿保险股份 有限公司研究员，长江证 券（上海）资产管理有限 公司研究员、基金经理助 理。现任长江新能源产业 混合型发起式证券投资基 金基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管 理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明 书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 5 页 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，内外部环境更加复杂。海外方面，疫情影响逐步缓解，但经济复苏的 力度并不强劲，同时上游大宗商品特别是石油、天然气、煤炭等能源商品价格大幅上涨 并且相对短缺，大幅提升生产和生活成本，通胀预期有所抬升，美联储也逐步释放了 Tapper预期，具有标杆意义的美国十年期国债收益率自8月开始重新拐头向上，已经突 破1.6%。国内方面，经济增速放缓、压力有所显现，流动性政策边际上有所转向；同时， 在能耗双控过程中阶段性的不匹配也带来上中游部分行业的限产和供应紧张、价格上 涨。我们预计上述情形在四季度可能仍将部分延续，仍需着眼于市场结构性机会，重视 基本面趋势与估值水平。 就新能源产业而言，新能源汽车在国内、欧洲渗透率持续提升，美国的税收抵免政 策在推进中，下游整车厂新产品新车型持续推出，中上游电池与材料环节供不应求；发 电端提升光伏风电等清洁能源的占比已经成为全球共识，虽然阶段性可能受到供应链短 板环节的限制，但方向已经非常明确。因此，我们依然看好新能源产业的中长期投资机 会，只是在市场整体波动较大的情况下需要特别重视估值、市场预期与基本面的匹配， 在不同细分环节和个股中加以辨析。 本基金在三季度依然聚焦于新能源产业的投资，并且相对更加侧重于景气环比逐月 提升的新能源汽车产业链、具备价格弹性的上中游环节，同时在光伏、风电等方向中寻 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 6 页 找具备预期差的投资机会。9月以来，新能源板块经历了较为明显的调整，部分优质标 的的估值水平和市场预期下降，在行业短期趋势和中长期方向向好的情况下，我们认为 这样的调整可能会给后续的中长期投资带来了更好的机会。四季度本基金依然将在新能 源产业链相关环节中进行筛选，寻找趋势向上、具备一定预期差和安全边际的细分环节 和优质个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.5442元，C类份额净值为1.5414元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为24.01%，C类份额净值增长率为23.89%，同期业绩比 较基准收益率为22.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年4月14日，截至本报告期末生效未 满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 191,839,192.44 83.33 其中：股票 191,839,192.44 83.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,000,000.00 7.38 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,055,078.58 7.84 8 其他资产 3,331,175.25 1.45 9 合计 230,225,446.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 7 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 173,835,051.74 77.72 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 7,762,200.00 3.47 E 建筑业 8,300.53 0.00 F 批发和零售业 54,186.03 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,872,800.00 1.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,341.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 4,912.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,101.98 0.00 S 综合 7,288,400.00 3.26 合计 191,839,192.44 85.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 300274 阳光电源 75,000 11,128,500.00 4.98 2 300390 天华超净 97,000 10,412,950.00 4.66 3 002709 天赐材料 66,000 10,039,920.00 4.49 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 8 页 4 002497 雅化集团 289,982 9,598,404.20 4.29 5 002487 大金重工 360,000 8,654,400.00 3.87 6 300035 中科电气 270,000 8,240,400.00 3.68 7 600110 诺德股份 380,000 8,135,800.00 3.64 8 300073 当升科技 92,000 7,553,200.00 3.38 9 300750 宁德时代 14,000 7,360,220.00 3.29 10 000009 中国宝安 380,000 7,288,400.00 3.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本 市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规 模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的 杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 9 页 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与 国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 296,957.30 2 应收证券清算款 984,441.44 3 应收股利 - 4 应收利息 -7,449.14 5 应收申购款 2,057,225.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,331,175.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 10 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江新能源产业混合型A 长江新能源产业混合型C 报告期期初基金份额总额 331,188,931.53 18,640,227.71 报告期期间基金总申购份额 122,707,596.25 51,425,752.09 减：报告期期间基金总赎回份额 332,574,506.76 46,506,409.93 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 121,322,021.02 23,559,569.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江新能源产业混合型A 长江新能源产业混合型C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,583.39 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,583.39 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 8.24 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份 额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000, 583.39 6.90% 10,000, 583.39 6.90% 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 长江新能源产业混合型发起式证券投资基金 2021年第 3 季度报告 第 11 页 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000, 583.39 6.90% 10,000, 583.39 6.90% - 注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告 期末基金份额总额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江新能源产业混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文 件 2、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金基金合同 3、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金招募说明书 4、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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