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| 浙商智选家居股票型A(010777) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546364 | ||||||||
| 基金代码 | 010777 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智选家居股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商智选家居股票型 交易代码 010777 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 19日 报告期末基金份额总额 16,988,571.30份 投资目标 本基金主要投资于家居主题相关的优质上市公 司，基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析 为立足点，引入智能化和数量化工具为持有人创 造高夏普比率的收益，实现基金资产长期稳健的 增值，分享人民生活水平提高带来的投资机会。 投资策略 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、可转债投资策略 6、证券公司短期公司债券投资策略 7、股指期货、国债期货投资策略 8、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期 风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可 参与融资业务。 业绩比较基准 中信家居指数收益率×70%+恒生指数收益率 ×20%+中债综合指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商智选家居股票型 A 浙商智选家居股票型 C 下属分级基金的交易代码 010777 010778 报告期末下属分级基金的份额总额 15,438,827.44份 1,549,743.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 浙商智选家居股票型 A 浙商智选家居股票型 C 1．本期已实现收益 241,977.74 1,983.88 2．本期利润 -2,932,891.78 -145,740.65 3．加权平均基金份额本期利润 -0.2080 -0.1830 4．期末基金资产净值 13,323,043.21 1,333,854.31 5．期末基金份额净值 0.8630 0.8607 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商智选家居股票型 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -19.55% 1.58% -4.35% 1.37% -15.20% 0.21% 过去六个 月 -13.94% 1.35% -6.62% 1.23% -7.32% 0.12% 自基金合 同生效起 -13.70% 1.30% -9.00% 1.21% -4.70% 0.09% 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 至今 浙商智选家居股票型 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -19.64% 1.58% -4.35% 1.37% -15.29% 0.21% 过去六个 月 -14.16% 1.35% -6.62% 1.23% -7.54% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 -13.93% 1.30% -9.00% 1.21% -4.93% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2021年 3月 19日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贾腾 本基金 的基金 经理，公 司智能 权益投 资部副 总经理 2021 年 3 月 19日 - 8 贾腾先生，复旦大学国际商 务硕士。曾任博时基金管理 有限公司研究员。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 陈鹏辉 本基金 的基金 经 理 , 公司智 能权益 投资部 总经理 助理。 2021 年 3 月 19日 - 10 陈鹏辉先生，北京大学经济 学硕士，历任丰田汽车技术 有限公司技术管理部职员、 海通证券股份有限公司研 究所研究员、未来资产益财 投资咨询（上海）有限公司 研究部研究员 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为 A股和港股。本基金为家居方向的主题投资基金，我们主要 投资了与居家生活相关的家电、轻工、电子、互联网等行业公司。 三季度以来影响经济走势的因素变得更为复杂。在双碳的大背景下，供给成为了非常重要的 约束。经济数据呈现了“量跌价升”的组合，这意味着供给成为重要约束，而真实的潜在需求并 不像市场主流观点预期的如此负面，只不过受到供给约束并不能反映在以“量”的指标表征的经 济数据上。我们看好经济潜在需求的韧性，很重要的支撑就是中国制造业在全球范围内无可比拟 产能体量和竞争优势，在全球供给短缺的背景下这些产能的价值将进一步得到放大。随着工业企 业盈利进一步上升，企业的资本开支和工人的收入也将走过底部区域，进一步支撑未来的广义投 资和广义消费。中期而言，我们都对中国经济抱有的乐观看法。 三季度对于家居主题相关的可选消费行业来说是比较艰难的一个季度，原材料价格、海运费 等成本持续上涨，而终端消费相对疲弱，行业面临不小的挑战。但就我们组合中的公司而言，我 们也欣喜的看到了进取的中国企业家精神。这些企业在生产端通过内部挖潜、供应链优化，消化 了大部分成本上升的不利因素。销售端通过产品差异化和组织架构变革进一步激发的一线人员的 活力，市场份额的显著扩张。我们有理由相信这些公司自身的 alpha可以抵御行业层面的不利因 素。中期而言，如前所述我们认为消费复苏只是时间问题，美好家居生活是人民群众重要的追求， 本基金希望通过在该领域的积极投资，让持有人在居家生活品质提高的同时也能分享到这些优质 公司带来的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浙商智选家居股票型 A基金份额净值为 0.8630元，本报告期基金份额净值增 长率为-19.55%；截至本报告期末浙商智选家居股票型 C基金份额净值为 0.8607元，本报告期基 金份额净值增长率为-19.64%；同期业绩比较基准收益率为-4.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,513,334.00 88.85 其中：股票 13,513,334.00 88.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,543,890.26 10.15 8 其他资产 151,699.93 1.00 9 合计 15,208,924.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,877,776.00 40.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,041,800.00 7.11 J 金融业 - - K 房地产业 639,300.00 4.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 784,620.00 5.35 S 综合 - - 合计 8,343,496.00 56.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 3,330,950.00 22.73 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 224,900.00 1.53 I 电信服务 922,488.00 6.29 J 公用事业 - - K 房地产 691,500.00 4.72 合计 5,169,838.00 35.27 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603833 欧派家居 8,800 1,151,656.00 7.86 2 603816 顾家家居 18,000 1,080,000.00 7.37 3 688099 晶晨股份 10,000 1,041,800.00 7.11 4 03690 美团－Ｗ 5,000 1,027,150.00 7.01 5 00700 腾讯控股 2,400 922,488.00 6.29 6 002508 老板电器 24,000 811,200.00 5.53 7 300413 芒果超媒 18,000 784,620.00 5.35 8 01999 敏华控股 80,000 764,800.00 5.22 9 06690 海尔智家 32,000 731,840.00 4.99 10 688696 极米科技 1,600 718,400.00 4.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，顾家家居存在被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,756.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,740.72 4 应收利息 154.64 5 应收申购款 142,047.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 151,699.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商智选家居股票型 A 浙商智选家居股票型 C 报告期期初基金份额总额 13,824,325.62 471,874.35 报告期期间基金总申购份额 2,734,315.79 1,768,570.62 减:报告期期间基金总赎回份额 1,119,813.97 690,701.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,438,827.44 1,549,743.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,001,376.28 58.87 10,001,376.28 58.87 3年 其他 - - - - - 合计 10,001,376.28 58.87 10,001,376.28 58.87 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210930 10,001,376.28 0.00 0.00 10,001,376.28 58.87% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 浙商智选家居股票型 2021年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商智选家居股票型发起式证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金合同》； 4、《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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