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| 浙商丰利增强债券(006102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546325 | ||||||||
| 基金代码 | 006102 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商丰利增强债券 交易代码 006102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 28日 报告期末基金份额总额 2,397,527,202.57份 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投 资，并辅以适度的权益投资，力争实现基金资产的长 期稳定投资回报。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略， 在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收 益的最佳匹配。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80% + 沪深 300指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中 等预期风险/收益的产品。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 151,901,019.57 2.本期利润 189,933,515.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.1395 4.期末基金资产净值 4,599,080,327.69 5.期末基金份额净值 1.9183 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.72% 1.29% -0.35% 0.25% 17.07% 1.04% 过去六个月 24.79% 1.05% 0.75% 0.23% 24.04% 0.82% 过去一年 44.97% 1.09% 3.54% 0.25% 41.43% 0.84% 过去三年 91.58% 1.00% 13.09% 0.26% 78.49% 0.74% 自基金合同 生效起至今 91.83% 0.98% 13.47% 0.26% 78.36% 0.72% 注：本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300指数收益率*20% 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2018年 8月 28日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金的 基 金 经 理，公司 固定收益 2018年 8月 28日 - 10 周锦程先生，复旦大 学经济学硕士。历任 德邦证券股份有限公 司债券交易员、债券 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 部总经理 助理 研究员、债券投资经 理。 贾腾 本基金的 基 金 经 理, 公司 智能权益 投资部部 门副总经 理 2019年 2月 28日 - 8 贾腾先生，复旦大学 国际商务硕士。曾任 博时基金管理有限公 司研究员。 陈亚芳 本基金的 基 金 经 理, 公司 固定收益 部基金经 理 2020年10月 29日 - 5 陈亚芳女士，约翰霍 普金斯大学金融数学 硕士。2017年 3月加 入浙商基金管理有限 公司 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为可转债、利率债和股票。可转债是我们最核心的投资品种。 转债投资方面，我们更看重个券所对应的正股的基本面与估值。股票方面，我们自上而下与自下 而上相结合主要配置了估值较低同时基本面向好的板块和个股。利率债方面主要配置了短久期的 利率债。 三季度以来影响经济走势的因素变得更为复杂。在双碳的大背景下，供给成为了非常重要的 约束。经济数据呈现了“量跌价升”的组合，这意味着供给成为重要约束，而真实的潜在需求并 不像市场主流观点预期的如此负面，只不过受到供给约束并不能反映在以“量”的指标表征的经 济数据上。我们看好经济潜在需求的韧性，很重要的支撑就是中国制造业在全球范围内无可比拟 产能体量和竞争优势，在全球供给短缺的背景下这些产能的价值将进一步得到放大。随着工业企 业盈利进一步上升，企业的资本开支和工人的收入也将走过底部区域，进一步支撑未来的广义投 资和广义消费。中期而言，我们都对中国经济抱有的乐观看法。 权益市场方面，三季度大盘有所下跌而企业盈利的进一步上升，权益资产性价比进入了相当 占优的区间。在企业盈利持续上升，流动性也没有太多掣肘的情况下，权益市场后续的表现仍值 得期待。供给约束的大背景下，涨价是重要的投资主线。投资策略上我们会一如既往的坚持偏向 价值的投资风格，组合投资标的兼顾“物美”与“价廉”，力求在长跑中取胜。 在当前权益资产性价比显著占优的情况下，我们仍将维持较大比例的可转债、股票等权益属 性的资产敞口。从过往运作情况来看，本基金的大部分收益和净值的波动都由可转债和股票资产 贡献。在此我们也进一步提请各位投资者注意，本基金持有较大比例的可转债、股票等权益属性 的资产敞口，净值波动性较大，请各位投资者注意投资风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9183元；本报告期基金份额净值增长率为 16.72%，业 绩比较基准收益率为-0.35%。 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,909,980,475.50 30.51 其中：股票 1,909,980,475.50 30.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,928,844,630.00 62.75 其中：债券 3,928,844,630.00 62.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000,000.00 3.19 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,466,228.76 1.17 8 其他资产 148,352,837.76 2.37 9 合计 6,260,644,172.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 107,720,000.00 2.34 C 制造业 1,509,860,475.50 32.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 151,800,000.00 3.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 140,600,000.00 3.06 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,909,980,475.50 41.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000683 远兴能源 20,000,050 190,200,475.50 4.14 2 000822 山东海化 14,000,000 150,780,000.00 3.28 3 002142 宁波银行 4,000,000 140,600,000.00 3.06 4 600328 中盐化工 6,000,000 134,340,000.00 2.92 5 002539 云图控股 8,000,000 129,520,000.00 2.82 6 000422 湖北宜化 6,000,000 114,480,000.00 2.49 7 002353 杰瑞股份 2,000,000 96,840,000.00 2.11 8 000877 天山股份 6,000,000 84,420,000.00 1.84 9 600586 金晶科技 8,000,000 84,080,000.00 1.83 10 002092 中泰化学 6,000,000 80,400,000.00 1.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 250,225,000.00 5.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,678,619,630.00 79.99 8 同业存单 - - 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 9 其他 - - 10 合计 3,928,844,630.00 85.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110053 苏银转债 3,800,000 443,688,000.00 9.65 2 110079 杭银转债 3,500,000 437,255,000.00 9.51 3 113011 光大转债 3,800,000 432,706,000.00 9.41 4 113044 大秦转债 4,000,000 422,080,000.00 9.18 5 019654 21国债 06 2,500,000 250,225,000.00 5.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 基于产品策略，本期未使用国债期货工具。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 基于产品策略，本期未使用国债期货工具。 5.9.3 本期国债期货投资评价 基于产品策略，本期未使用国债期货工具。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行、江苏银行、杭州银行存在被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 341,886.49 2 应收证券清算款 74,285,204.28 3 应收股利 - 4 应收利息 14,228,515.66 5 应收申购款 59,497,231.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 148,352,837.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110053 苏银转债 443,688,000.00 9.65 2 113011 光大转债 432,706,000.00 9.41 3 113044 大秦转债 422,080,000.00 9.18 4 128048 张行转债 235,558,000.00 5.12 5 110075 南航转债 183,000,000.00 3.98 6 110043 无锡转债 177,300,000.00 3.86 7 132020 19蓝星 EB 143,760,000.00 3.13 8 113516 苏农转债 139,212,000.00 3.03 9 127012 招路转债 133,495,200.00 2.90 10 132014 18中化 EB 116,648,000.00 2.54 11 128017 金禾转债 98,621,500.00 2.14 12 110071 湖盐转债 63,880,000.00 1.39 13 127018 本钢转债 59,527,500.00 1.29 14 128144 利民转债 49,450,380.00 1.08 15 110057 现代转债 40,771,500.00 0.89 16 127025 冀东转债 28,964,750.00 0.63 17 132018 G三峡 EB1 26,168,000.00 0.57 18 128123 国光转债 21,249,800.00 0.46 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 19 113593 沪工转债 18,472,500.00 0.40 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 578,661,910.39 报告期期间基金总申购份额 2,873,555,152.69 减:报告期期间基金总赎回份额 1,054,689,860.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 2,397,527,202.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构 投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形。 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商丰利增强债券型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商丰利增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 浙商丰利增强债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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