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| 中银证券优势制造股票C(011270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546300 | ||||||||
| 基金代码 | 011270 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券优势制造股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 8 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券优势制造股票 基金主代码 011269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 8日 报告期末基金份额总额 316,217,765.16 份 投资目标 本基金主要投资于优势制造主题相关的上市公司，在严 格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金通过股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略，以实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收 益率*15% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C 下属分级基金的交易代码 011269 011270 报告期末下属分级基金的份额总额 289,328,445.54 份 26,889,319.62 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 8日-2021 年 9 月 30 日） 中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C 1.本期已实现收益 21,529,846.78 1,971,187.57 2.本期利润 61,103,010.84 5,648,825.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.2112 0.2101 4.期末基金资产净值 350,431,456.38 32,538,144.68 5.期末基金份额净值 1.2112 1.2101 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 3、本基金合同于 2021 年 7 月 8 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券优势制造股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 21.12% 2.65% 1.54% 1.31% 19.58% 1.34% 中银证券优势制造股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 21.01% 2.65% 1.54% 1.31% 19.47% 1.34% 注：业绩比较基准=申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同于 2021 年 7 月 8日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 5页 共 12页 白冰洋 本基金的 基金经理 2021 年 7 月 8 日 - 8 年 白冰洋，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。曾任台湾群益证券 研究员。2012 年加入中银国际证券股份 有限公司，历任中银证券保本 1 号混合型 证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券 投资基金基金经理，现任中银证券聚瑞混 合型证券投资基金、中银证券价值精选灵 活配置混合型证券投资基金、中银证券健 康产业灵活配置混合型证券投资基金、中 银证券优势制造股票型证券投资基金基 金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 6页 共 12页 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一年时间转瞬将过,回顾市场,有几个维度观察特点：1.中信一级行业角度，煤/钢/化工/有色 等涨幅居前。家电/非银/社会服务/传媒等跌幅居前。2.年初强势的“抱团资产”“核心资产”在 春节调整后分化。“宁指数”跑赢“茅指数”。3.大小盘角度，国证 2000 指数大幅跑赢沪深 300 指数。4.对比 2020 年的市场，2021 年的很多方面都好像颠倒过来。从价值角度看，这是一种均 值回归。 本产品成立三个月，基于产品类型，我们没有在仓位上做太多选择，而是以中高仓位运行。 持仓品种上：1.规避了自身逻辑框架内判定为有风险的区域。 持仓组合游离在“抱团股”“核 心资产”之外。即便是市场大热的新能源领域，我们的持仓比例也不高。主要考虑估值和业绩的 匹配度。 2.选择了制造业偏中上游领域进行布局优化。 展望未来市场，一言以蔽之：结构性机会。本产品将继续以价值逻辑为基础，围绕大制造领 域，规避高估值区域&寻找高折价区域。 具体而言：1.产业链利润有进一步向上游增加的趋势，拥有能源指标或相关成本优势，下游 需求相对较好的领域，是投资的重点，比如一些能源化工一体化企业。2.中国制造业目前在加速 转型升级，中长期都有不错的投资机会。3.关注能耗双控的压力测试，遴选受益的品种。远期维 度，关注限电趋缓，生产正常化后的制造业中下游的投资机会。 综上，我们将继续勤勉尽责，摒除偏见，在市场无效的领域，以价值为底层逻辑寻找投资机 会，为持有人谋求中长维度上，可持续的，稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 7页 共 12页 截至本报告期末中银证券优势制造股票 A 基金份额净值为 1.2112 元，本报告期基金份额净值 增长率为 21.12%；同期业绩比较基准收益率为 1.54%。截至本报告期末中银证券优势制造股票 C 基金份额净值为 1.2101 元，本报告期基金份额净值增长率为 21.01%；同期业绩比较基准收益率 为 1.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 360,951,794.64 91.02 其中：股票 360,951,794.64 91.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,777,053.13 7.00 8 其他资产 7,831,259.68 1.97 9 合计 396,560,107.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 242,501,341.64 63.32 C 制造业 106,978,749.00 27.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 8页 共 12页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 11,471,704.00 3.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 360,951,794.64 94.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600256 广汇能源 4,212,100 36,561,028.00 9.55 2 601101 昊华能源 2,738,400 29,985,480.00 7.83 3 000937 冀中能源 2,966,800 26,760,536.00 6.99 4 600691 阳煤化工 4,413,800 26,659,352.00 6.96 5 000635 英 力 特 1,768,500 26,120,745.00 6.82 6 000968 蓝焰控股 2,133,900 25,329,393.00 6.61 7 600623 华谊集团 2,111,300 24,786,662.00 6.47 8 300483 首华燃气 863,120 22,725,949.60 5.93 9 600188 兖州煤业 774,900 22,464,351.00 5.87 10 002538 司尔特 1,895,200 22,268,600.00 5.81 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 9页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“昊华能源”的发行主体北京昊华能源股份有限公 司于 2021 年 7 月 20 日收到上海证券交易所纪律处分决定书〔2021〕94 号《关于对北京昊华能源 股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》、于 2021 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 10页 共 12页 员会北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（﹝2021﹞5 号）。经查，公司存在如下违规 行为：2015 年昊华能源将京东方能源实际持有的 4.5 亿吨煤炭资源量按照 9.6 亿吨煤炭资源量进 行了账务处理，导致公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年年报虚假记载，虚增资产约 28.25 亿元，虚增金额分别占当期经审计总资产的 14.26%、13.96%、13.77％和 13.58%；公司收购标的 资源配置量披露不准确；公司 2015 年至 2018 年期间定期报告存在重大差错，财务信息披露不准 确。根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条、第 16.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监 管措施实施办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——纪律处分实施标 准》的有关规定，上海证券交易所对北京昊华能源股份有限公司予以公开谴责。上述行为违反了 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）第六十三条的规定，构 成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为，中国证券监督管理委员会对北京昊华 能源股份有限公司给予警告，并处以 60 万元罚款。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 249,978.36 2 应收证券清算款 7,578,622.75 3 应收股利 - 4 应收利息 2,658.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,831,259.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C 基金合同生效日(2021 年 7 月 8 日)基金 份额总额 289,328,445.54 26,889,319.62 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 289,328,445.54 26,889,319.62 注：本基金合同于 2021 年 7 月 8 日生效。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 中银证券优势制造股票 2021 年第 3季度报告 第 12页 共 12页 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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