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| 永赢货币E(012104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546018 | ||||||||
| 基金代码 | 012104 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 永赢货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢货币 基金主代码 000533 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 1,299,221,989.10份 投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准 的较高收益。 投资策略 1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资 策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市 场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期 的货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制 定和调整组合的期限和品种配置，追求更高收益。 2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断， 确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率 上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均 期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和 满足投资人流动性需求；在预期短期利率下降时或 投资人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 15页 获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜 在投资需求提前做准备。 3、类属和品种配置策略 本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业 债和债券回购，在银行间市场交易的短期国债、金 融债、央行票据和债券回购，以及同业存款、定期 存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征 和收益特征，本基金统筹兼顾投资人的流动性与收 益率要求，制定并调整类属和品种配置策略，在保 证组合的流动性要求的基础上，提高组合的收益性。 4、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素， 以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场 资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市 场机会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场 失衡带来的投资收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 永赢货币A 永赢货币E 下属分级基金的交易代码 000533 012104 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,295,745,990.23份 3,475,998.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 永赢货币A 永赢货币E 1.本期已实现收益 9,287,291.79 12,538.94 2.本期利润 9,287,291.79 12,538.94 3.期末基金资产净值 1,295,745,990.23 3,475,998.87 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 15页 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.6533% 0.0071% 0.3403% 0.0000% 0.3130% 0.0071% 过去 六个 月 1.2610% 0.0057% 0.6768% 0.0000% 0.5842% 0.0057% 过去 一年 2.6188% 0.0044% 1.3491% 0.0000% 1.2697% 0.0044% 过去 三年 8.0513% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 4.0013% 0.0030% 过去 五年 16.5703% 0.0032% 6.7491% 0.0000% 9.8212% 0.0032% 自基 金合 同生 效起 至今 27.9900% 0.0042% 10.2489% 0.0000% 17.7411% 0.0042% 注：本基金收益分配按日结转份额。 永赢货币E净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 0.6150% 0.0071% 0.3403% 0.0000% 0.2747% 0.0071% 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 15页 三个 月 自基 金合 同生 效起 至今 0.9661% 0.0060% 0.5770% 0.0000% 0.3891% 0.0060% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、永赢货币市场基金 E类份额合同生效日为 2021年 4月 28日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 15页 注：本基金自 2021年 4月 28日增设 E类基金份额，截至本报告期末，本类基金份额生 效未满 1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 卢绮 婷 基金经理 2018- 08-24 - 6 卢绮婷女士，上海交通大 学金融学硕士，6年证券相 关从业经验。曾任宁波银 行金融市场部流动性管理 岗，现任永赢基金管理有 限公司固定收益投资部基 金经理。 胡雪 骥 基金经理 2021- 02-02 - 7 胡雪骥先生，硕士，7年证 券相关从业经验。曾任交 通银行资产管理业务中心 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 15页 投资经理，现任永赢基金 管理有限公司固定收益投 资部基金经理。 俞灏 基金经理助理 2021- 03-01 - 4 俞灏先生，硕士，4年证券 相关从业经验。曾任东海 基金管理有限公司助理债 券研究员，现任永赢基金 管理有限公司固定收益投 资部基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，在工业周期下行、"能耗双控"约束及疫情、汛情冲击下，实体经济 呈供需两弱状态，经济景气指标PMI连续回落，至9月已降至荣枯线以下；工业增加值、 社零、地产及基建投资全面走弱，出口高位震荡，制造业投资弱反弹，实体融资需求明 显恶化，社融存量增速继续下行；与此同时，工业品价格不断攀升，PPI续创新高，经 济"类滞胀"特征持续凸显。 政策方面，货币政策维持中性偏宽基调，在操作上，央行维持每日OMO的常态化运 作，并在月末、季末及税期等节点加大投放，平抑资金波动；此外，为缓解大宗价格上 涨对中小微企业造成的成本压力，央行于7月初全面下调存款准备金率0.5个百分点。财 政政策在定调上更为积极，730政治局会议指出要在今年底明年初形成实物工作量，项 目审批工作明显提速，但地方债发行仍相对偏慢，供给压力相对有限。降准后市场利率 在宽松预期下快速下行，进入8月中下旬以后，由于乐观预期发酵和季末资金面扰动， 货币市场利率反弹至降准前水平。 报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券，在 降准和税期、季末等时点适度增加组合久期及杠杆以增厚收益。通过对季度内流动性的 预判积极把握市场交易性机会，确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.6533%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末永赢货币E基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6150%，同期业绩比较 基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 896,378,224.20 64.01 其中：债券 896,378,224.20 64.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 224,391,576.59 16.02 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 15页 3 银行存款和结算备付金合计 270,690,021.96 19.33 4 其他资产 8,947,610.95 0.64 5 合计 1,400,407,433.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 9.41 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 100,235,609.65 7.72 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。" 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 21.95 7.72 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.73 - 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 15页 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.74 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 25.24 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 24.44 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 107.10 7.72 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,160,466.43 10.02 其中：政策性金融债 70,042,522.73 5.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 210,050,204.89 16.17 6 中期票据 130,728,370.09 10.06 7 同业存单 425,439,182.79 32.75 8 其他 - - 9 合计 896,378,224.20 68.99 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 15页 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 012102389 21格力电器SC P008 1,000,000 100,030,578.93 7.70 2 210201 21国开01 700,000 70,042,522.73 5.39 3 012102732 21万华化学SC P011 500,000 49,997,160.13 3.85 4 112111009 21平安银行CD 009 500,000 49,644,604.51 3.82 5 112110009 21兴业银行CD 009 500,000 49,624,596.66 3.82 6 112112007 21北京银行CD 007 500,000 49,595,263.70 3.82 7 112106009 21交通银行CD 009 500,000 49,553,256.08 3.81 8 112109160 21浦发银行CD 160 500,000 49,275,520.41 3.79 9 112111121 21平安银行CD 121 500,000 49,269,735.83 3.79 10 112199204 21广东南海农 商行CD028 500,000 49,202,361.75 3.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1945% 报告期内偏离度的最低值 0.0587% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1483% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 15页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体浦发银行、北京银行、国家开发 银行、交通银行、平安银行、兴业银行在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分 别合计为7820万元、5561万元、5000万元、4162万元、497万元、305万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下 履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,947,610.95 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 8,947,610.95 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 永赢货币A 永赢货币E 报告期期初基金份额总额 1,675,635,595.51 2,359,143.56 报告期期间基金总申购份额 830,090,885.22 6,557,126.46 报告期期间基金总赎回份额 1,209,980,490.50 5,440,271.15 报告期期末基金份额总额 1,295,745,990.23 3,475,998.87 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2021-07-01 805.55 - - 2 红利发放 2021-07-02 1,108.79 - - 3 红利发放 2021-07-05 2,682.91 - - 4 红利发放 2021-07-06 862.58 - - 5 红利发放 2021-07-07 830.44 - - 6 红利发放 2021-07-08 735.12 - - 7 红利发放 2021-07-09 730.29 - - 8 红利发放 2021-07-12 3,131.22 - - 9 红利发放 2021-07-13 739.22 - - 10 红利发放 2021-07-14 745.51 - - 11 红利发放 2021-07-15 740.30 - - 12 红利发放 2021-07-16 739.38 - - 13 红利发放 2021-07-19 3,023.41 - - 14 红利发放 2021-07-20 704.58 - - 15 红利发放 2021-07-21 1,520.18 - - 16 红利发放 2021-07-22 710.26 - - 17 红利发放 2021-07-23 718.02 - - 18 红利发放 2021-07-26 1,939.15 - - 19 红利发放 2021-07-27 2,914.69 - - 20 红利发放 2021-07-28 485.48 - - 21 红利发放 2021-07-29 498.15 - - 22 红利发放 2021-07-30 502.83 - - 23 红利发放 2021-08-02 1,504.39 - - 24 红利发放 2021-08-03 2,787.24 - - 25 红利发放 2021-08-04 602.37 - - 26 红利发放 2021-08-05 559.10 - - 27 红利发放 2021-08-06 459.55 - - 28 红利发放 2021-08-09 2,976.84 - - 29 红利发放 2021-08-10 898.39 - - 30 红利发放 2021-08-11 4,377.93 - - 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 15页 31 红利发放 2021-08-12 399.60 - - 32 赎回 2021-08-12 -14,414,614.1 8 -14,414,614.1 8 - 33 红利发放 2021-08-13 0.01 - - 34 非交易过户出 2021-08-13 -4,377.93 - - 35 非交易过户出 2021-08-16 -399.60 - - 36 非交易过户出 2021-08-17 -0.01 - - 合 计 -14,377,958.2 4 -14,414,614.1 8 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210810 - 202 10817,20210820 - 20210909,20 210923 - 20210 923 270,054,429.94 1,765,877.32 100,000,000.00 171,820,307.26 13.22% 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基 金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换 运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准永赢货币市场基金募集的文件； 2.《永赢货币市场基金基金合同》； 3.《永赢货币市场基金托管协议》； 4.《永赢货币市场基金招募说明书》及其更新(如有)； 永赢货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 15页，共 15页 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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