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| 兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546011 | ||||||||
| 基金代码 | 012393 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银稳安 60天滚动持有债券 场内简称 - 交易代码 012392 基金运作方式 契约型开放式。 （1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额 而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起 （即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认 日后的第 60天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺 延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一 日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 120 天（如 该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 （2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份 额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下 一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金合同生效日 2021年 5月 19日 报告期末基金份额总额 227,774,571.64份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以 及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主 要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率 曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税 后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 兴银稳安60天滚动持 有债券 A 兴银稳安60天滚动持 有债券 C 兴银稳安 60天滚动 持有债券 E 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 012392 012393 013156 报告期末下属分级基金 的份额总额 57,584,187.47份 170,190,384.17份 0.00份 下属分级基金的风险收 益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 兴银稳安 60天滚动持有 债券 A 兴银稳安 60天滚动 持有债券 C 兴银稳安 60天滚 动持有债券 E 1．本期已实现收益 509,302.90 1,357,290.37 0.00 2．本期利润 525,994.38 1,373,024.23 0.00 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0100 0.0097 0.0000 4．期末基金资产净值 58,333,036.47 172,347,316.83 0.00 5．期末基金份额净值 1.0130 1.0127 1.0130 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银稳安 60天滚动持有债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.03% 0.02% 0.56% 0.01% 0.47% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 1.30% 0.02% 0.81% 0.01% 0.49% 0.01% 兴银稳安 60天滚动持有债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.02% 0.02% 0.56% 0.01% 0.46% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 1.21% 0.02% 0.81% 0.01% 0.40% 0.01% 兴银稳安 60天滚动持有债券 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 注：1、本基金 A、C份额成立于 2021年 5月 19日，E份额成立于 2021年 7月 30日；2、比较基准： 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 注：1、本基金 A、C份额成立于 2021年 5月 19日，E份额成立于 2021年 7月 30日；2、比较基 准：中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） - - 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李文程 基金经理 2021年 5月 19日 - 10年 硕士研究生，拥有 10年保 险资管、证券、基金行业工 作经验。曾任职于中国人保 资产管理有限公司、上海海 通证券资产管理有限公司， 现任兴银基金管理有限责 任公司固定收益部基金经 理。自 2018年 4月起担任 兴银货币市场基金、兴银现 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 金添利货币市场基金的基 金经理，2020年 1月起担任 兴银中短债债券型证券投 资基金、兴银朝阳债券型证 券投资基金、兴银汇逸三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金和兴银合丰 政策性金融债债券型证券 投资基金的基金经理。2020 年6月起担任兴银汇智一年 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 2021年 5月起担任兴银稳 安 60天滚动持有债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济整体呈现出一定压力。从需求侧来看，新一轮的疫情反复导致疫情防控政策 大范围升级，对服务消费造成了新一轮短期冲击，使得 8月消费增速（两年同比）再创新低。工 业品通胀在大宗商品价格飙升的背景下愈演愈烈，令基建投资的成本压力进一步加大，三季度再 度疲弱。房地产调控下房市有所降温，房地产销售额同比出现快速下滑，短期房地产投资也存在 一定的下行压力。从供给侧来看，能耗双控政策下，多地区限电限产，加之煤炭核定产能生产导 致的供给紧张局面愈演愈烈，煤价飙升加剧煤电矛盾，三季度工业生产或成为年内最差的一个季 度。 货币政策方面，7月初的降准，令市场预期快速扭转，从最初的货币政策操作偏紧以回归正 常化，转变为融资需求偏弱的拖累下货币政策可能会采取偏松的操作，降准降息以稳定融资需求。 央行在三季度货币政策例会中，对于经济下行的担忧较此前加大，强调"外部环境更趋严峻复杂， 国内经济恢复仍然不稳固、不均衡"等。例会还提出引导机构增加对制造业中长期贷款，推动经济 高质量发展，在一定程度上向市场传达“宽信用”信号。 操作方面，本基金处于建仓期，组合维持中等久期和中等杠杆水平操作，精选优质信用债， 严控信用风险和净值回撤，整体获得较好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 A基金份额净值为 1.0130元，本报告期基金份 额净值增长率为 1.03%；截至本报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 C基金份额净值为 1.0127 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.02%；截至本报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 E基金 份额净值为 0.0000元，本报告期基金份额净值增长率为0.00%；同期业绩比较基准收益率为0.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 227,494,410.00 82.87 其中：债券 227,494,410.00 82.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 1,232,055.00 0.45 6 买入返售金融资产 42,000,000.00 15.30 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,325,472.93 0.48 8 其他资产 2,457,486.79 0.90 9 合计 274,509,424.72 100.00 注：金融衍生品投资为信用风险缓释凭证。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,192,000.00 10.92 其中：政策性金融债 25,192,000.00 10.92 4 企业债券 25,802,210.00 11.19 5 企业短期融资券 121,200,200.00 52.54 6 中期票据 55,300,000.00 23.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 227,494,410.00 98.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 012101757 21未来科技 SCP001 150,000 15,061,500.00 6.53 2 101760062 17鲁能源 MTN001 100,000 10,344,000.00 4.48 3 190305 19进出 05 100,000 10,117,000.00 4.39 4 190407 19农发 07 100,000 10,051,000.00 4.36 5 143263 17平租 04 100,000 10,048,000.00 4.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,141.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,455,344.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 8 合计 2,457,486.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银稳安 60天滚动 持有债券 A 兴银稳安 60天滚 动持有债券 C 兴银稳安 60天滚 动持有债券 E 报告期期初基金份额总额 47,529,791.10 121,726,844.35 0.00 报告期期间基金总申购份额 12,703,300.79 100,921,067.29 0.00 减:报告期期间基金总赎回份额 2,648,904.42 52,457,527.47 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 57,584,187.47 170,190,384.17 0.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 29,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 13.17 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 29,999,000.00 13.17 29,999,000.00 13.17 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 29,999,000.00 13.17 29,999,000.00 13.17 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 兴银稳安 60天滚动持有债券 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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