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| 诺德品质消费(011078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545947 | ||||||||
| 基金代码 | 011078 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德品质消费 场内简称 - 基金主代码 011078 交易代码 011078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 2 月 10 日 报告期末基金份额总额 829,579,959.61 份 投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股，并在严格控 制组合风险基础上，力争实现超越业绩比较基准的投 资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。 投资策略 本基金采用主题投资策略，主要通过定性及定量分析 对品质消费主题相关股票进行自下而上的筛选，主要 考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略 规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长 性（如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收 益增长率、PEG 等）、盈利能力（如净资产收益率（ROE）、 销售毛利率、销售净利率等）、运营效率（如总资产 周转率、存货周转率、应收账款周转率等）、财务结 构（如资产负债率、财务杠杆等）、现金流情况（如 自由现金流、经营性现金流等）等，同时结合估值水 平分析（包括但不限于 PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、 DDM 等）对品质消费主题相关股票进行综合评价，精 选具有估值优势的个股，作为重点进行投资。 本基金将投资港股通标的股票，通过比较港股通标的 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等 要素，优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股 票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金 投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 34,678,381.82 2.本期利润 -60,550,940.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0659 4.期末基金资产净值 797,644,421.65 5.期末基金份额净值 0.9615 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.60% 0.96% -9.55% 1.23% 2.95% -0.27% 过去六个月 -2.96% 0.88% -5.42% 1.06% 2.46% -0.18% 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 自基金合同 生效起至今 -3.85% 0.89% -13.32% 1.16% 9.47% -0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2021 年 2 月 10 日，图示时间段为 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 9 月 30 日。 本基金成立未满 1年。本基金建仓期间自 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日，报告期结束资产 配置比例符合本基金基金合同规定。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志伟 本基金基金经理 2021 年 2 月 10 日 - 24 CFA，南京大学经济学 硕士。曾任江苏证券 有限公司投资银行部 业务主办、亚洲控股 有限公司投资银行部 高级经理。2005 年 8 月加入诺德基金管理 有限公司，先后担任 投资研究部研究员、 基金经理助理、基金 经理、投资副总监、 投资总监以及公司总 经理职务、专户投资 部投资经理职务。具 有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 以万得全 A指数衡量，三季度 A股市场整体波动不大，但是行业结构分化剧烈。从申万一级 行业看，采掘、公用事业和有色等上中游行业涨幅居前，而医药生物、休闲服务和食品饮料等偏 消费行业录得较大跌幅。本基金继续采取了控制风险、相对均衡的行业配置，有限度地参与港股， 净值有小幅回撤。 从中长期的维度来看，我们对 A股市场的前景保持高度乐观。中国经济正处在以总量增长为 主转向在量增的同时更加关注增长的质量和效率的阶段；以此为基础，A股市场的长期稳定发展 有望得到坚实的支撑。在短期内，我们高度关注必需消费品在深度调整之后逐渐出现的良好性价 比。我们认为随着新冠疫苗在各主要经济体逐渐推广接种，全球经济和金融政策有望逐步摆脱疫 情的影响，并逐渐形成新的、后疫情时代的政策趋势。在这个过程中，消费品板块将更好地体现 出稳健增长的抗波动特性。 风险层面上，我们高度关注股市流动性的变化。我们认为随着疫苗在全球范围的推广以及上 游商品价格向中下游消费品的扩散，我们应当能观察到全球流动性的边际收紧。在这个大背景下， A股市场的资金平衡更多地由新入市的长期资金和上市公司融资/大小非减持这两大类资金进出 情况最终达成，从而决定市场的整体位置。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 本基金是一个消费主题基金，同时基金合同也制定了相对灵活的行业配置策略。基于对市场 长期表现相对乐观的预期，我们总体上将维持高仓位运作，同时我们将加强优质个股的研究、跟 踪和配置力度，通过合理的仓位调节和分散配置来防范风险、控制回撤，力求为投资者创造良好 的风险调整后回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.9615 元，累计净值为 0.9615 元。本报告期份 额净值增长率为-6.60%，同期业绩比较基准增长率为-9.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 665,061,731.14 78.97 其中：股票 665,061,731.14 78.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 7.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 116,776,449.44 13.87 8 其他资产 376,108.54 0.04 9 合计 842,214,289.12 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 65,454,374.80 元，占期末净值比例 为 8.21%。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,873,000.00 2.37 B 采矿业 - - C 制造业 393,954,143.99 49.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,205.46 0.01 E 建筑业 8,300.53 0.00 F 批发和零售业 8,745,046.30 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,381.52 0.01 J 金融业 130,399,143.02 16.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,768,304.00 2.60 M 科学研究和技术服务业 753,021.41 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 25,773.37 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,893,803.30 3.25 S 综合 - - 合计 599,607,356.34 75.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 24,190,463.80 3.03 C 消费者常用品 20,207,069.91 2.53 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 21,056,841.09 2.64 I 电信服务 - - J 公用事业 - - 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 K 房地产 - - 合计 65,454,374.80 8.21 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601939 建设银行 5,957,746 35,567,743.62 4.46 2 600690 海尔智家 1,259,800 32,943,770.00 4.13 3 600887 伊利股份 828,602 31,238,295.40 3.92 4 600919 江苏银行 5,024,235 29,241,047.70 3.67 5 601658 邮储银行 5,634,800 28,624,784.00 3.59 6 600741 华域汽车 1,213,724 27,697,181.68 3.47 7 300413 芒果超媒 593,100 25,853,229.00 3.24 8 002557 洽洽食品 555,638 25,826,054.24 3.24 9 00175 吉利汽车 1,299,243 24,190,463.80 3.03 10 000513 丽珠集团 605,930 23,516,143.30 2.95 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，建设银行 （601939）的发行主体建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、江苏银行（600919）的 发行主体江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、邮储银行（601658）的发行主体中国 邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、建设银行（601939） 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定，因建设银行：1.占压财政存款或者资金；2.违反账 户管理规定，被中国人民银行警告，并处罚款 388 万元。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 2、江苏银行（600919） 根据 2020 年 12 月 30 日的行政处罚决定，因江苏银行：1.个人贷款资金用途管控不严；2. 发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照 自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金 投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求，被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局罚款 人民币 240 万元。 3、邮储银行（601658） 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定，因邮储银行违反账户管理相关规定，被中国人民银 行警告，并处罚款 600 万元。 根据 2021 年 6 月 22 日的行政处罚决定，因邮储银行：一、违规向部分客户收取唯一账户年 费和小额账户管理费；二、未经客户同意违规办理短信收费业务；三、信息系统相关功能在开发、 投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足；四、向监管机构报送材料内容不实；五、未在监管 要求时限内报送材料；六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证，被中国银行保险监督管理 委员会没收违法所得 11.401116 万元，罚款 437.677425 万元，罚没合计 449.078541 万元。 根据 2020 年 12 月 25 日的行政处罚决定，因邮储银行：一、同业投资业务接受第三方金融机 构信用担保；二、买入返售项下的金融资产不符合监管规定；三、信贷资产收益权转让业务接受 交易对手兜底承诺；四、同业投资按照穿透原则对应至最终债务人未纳入统一授信管理；五、个 别产业基金同业投资业务违规投向股权；六、同业投资投前调查不尽职；七、资金违规支付股票 定向增发款；八、同业投资资金(通过置换方式)违规投向“四证”不全的房地产项目；九、债务 性资金用作固定资产投资项目资本金；十、资金违规通过融资平台公司为地方政府融资；十一、 未进行资金投向风险审查和合规性审查；十二、理财投资收益未及时确认为收入；十三、部分分 行为非保本理财产品出具保本承诺；十四、出具与事实不符的理财投资清单；十五、投资权益类 资产的理财产品违规面向一般个人客户销售；十六、理财投资接受第三方银行信用担保；十七、 代客理财资金用于本行自营业务，未实现风险隔离；十八、理财产品相互交易，未实现风险隔离； 十九、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节收益；二十、理财风险准备金用于期 限错配引发的应收未收利息垫款；二十一、使用非代客资金为理财产品垫款；二十二、未在理财 产品存续期内披露非标资产风险状况发生实质性变化的信息；二十三、未按照《保险兼业代理协 议》约定收取代销手续费；二十四、债券承销与投资业务未建立“防火墙”制度；二十五、部分 重要岗位人员未按照规定期限轮岗；二十六、未按规定披露代销产品信息，被中国银行保险监督 管理委员会罚款 4550 万元。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 对建设银行、江苏银行、邮储银行的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 362,892.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,215.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 376,108.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 967,230,754.41 报告期期间基金总申购份额 1,843,050.11 减:报告期期间基金总赎回份额 139,493,844.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 829,579,959.61 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德品质消费 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德品质消费 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德品质消费 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德品质消费 6个月持有期混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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