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嘉合慧康63个月定开债券C(009674)  基金公开信息
流水号 2545325
基金代码 009674
公告日期 2021-10-27
编号 1
标题 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
信息全文 基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 27日
嘉合慧康 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 2页,共 13页

目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13
嘉合慧康 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10
月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合慧康63个月定开债券
基金主代码 009673
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月04日
报告期末基金份额总额 7,999,034,345.73份
投资目标
本基金采用持有到期策略,将基金资产主要配置于
到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收
益类资产,力求实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,
本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投
资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进
行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
业绩比较基准 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉合慧康63个月定开债
券A
嘉合慧康63个月定开债
券C
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下属分级基金的交易代码 009673 009674
报告期末下属分级基金的份额总

7,999,027,676.51份 6,669.22份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
嘉合慧康63个月定开
债券A
嘉合慧康63个月定开
债券C
1.本期已实现收益 73,191,509.76 59.12
2.本期利润 73,191,509.76 59.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0089
4.期末基金资产净值 8,029,250,677.25 6,685.86
5.期末基金份额净值 1.0038 1.0025
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合慧康63个月定开债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

0.92% 0.01% 0.81% 0.01% 0.11% 0.00%
过去
六个

1.83% 0.01% 1.63% 0.01% 0.20% 0.00%
过去 3.59% 0.01% 3.25% 0.01% 0.34% 0.00%
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一年
自基
金合
同生
效起
至今
4.03% 0.01% 3.82% 0.01% 0.21% 0.00%
嘉合慧康63个月定开债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

0.89% 0.01% 0.81% 0.01% 0.08% 0.00%
过去
六个

1.77% 0.01% 1.63% 0.01% 0.14% 0.00%
过去
一年
3.47% 0.01% 3.25% 0.01% 0.22% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
3.90% 0.01% 3.82% 0.01% 0.08% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金基金合同于 2020年 08月 04日生效,按照基金合同规定,本基金建仓期为
基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同
约定。

注:本基金基金合同于 08月 04日生效,按照基金合同规定,本基金建仓期为基金合同
生效之日起 6个月。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
季慧

嘉合货币市场基金、嘉合
磐稳纯债债券型证券投资
基金、嘉合磐昇纯债债券
型证券投资基金、嘉合锦
鹏添利混合型证券投资基
金、嘉合慧康63个月定期
开放债券型证券投资基
金、嘉合稳健增长灵活配
置混合型证券投资基金、
嘉合中债-1-3年政策性金
融债指数证券投资基金的
基金经理。
2020-
08-04
-
14

上海财经大学经济学硕
士,同济大学经济学学士,
拥有14年金融行业从业经
验。曾任华宝信托有限责
任公司交易员,德邦基金
管理有限公司债券交易员
兼研究员,中欧基金管理
有限公司债券交易员。20
14年加入嘉合基金管理有
限公司。
注:1、季慧娟的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关
法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观方面,7月经济数据全面回落,工业生产、制造业投资、房地产基建和消费等
都呈现不同幅度下降。8月经济数据来看,经济数据整体仍低于市场预期,延续7月较弱
局面。
央行7月9号宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,季内小额缩量续作MLF。
公开市场市场操作以小额等量续作为主,季末加大投放量,因此季末价格虽有所上涨,
但整体资金面较平稳。
2021年第三季度,债券市场整体呈现先快速上涨后小幅震荡下跌走势。7月,债券
市场受降准刺激,收益率大幅下行,10年期国债收益率最低下探至2.80%。8-9月份,债
券市场缺乏方向,收益率窄幅震荡上行。
本基金在报告期内,保持账户杠杆率,调整融资期限机构和融资场所尽量降低融资
成本。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉合慧康63个月定开债券A基金份额净值为1.0038元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.81%;截至报告期末嘉
合慧康63个月定开债券C基金份额净值为1.0025元,本报告期内,该类基金份额净值增
长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.81%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,999,910,991.93 98.07

其中:债券 11,999,910,991.93 98.07

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

43,825,893.21 0.36
8 其他资产 192,140,160.50 1.57
9 合计 12,235,877,045.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,999,910,991.93 149.45

其中:政策性金融债 11,999,910,991.93 149.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,999,910,991.93 149.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,617,244,005.83 45.05
2 200405 20农发05 33,000,000 3,171,927,086.87 39.50
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3 018017 国开2007 11,501,000 1,151,837,947.27 14.35
4 200315 20进出15 9,800,000 983,526,338.69 12.25
5 018083 农发2001 8,803,180 878,178,999.99 10.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行、中国农业发展银行
在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚;国家
开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或
其派出机构的处罚。
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注:本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监
管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,073.00
2 应收证券清算款 90,098,748.10
3 应收股利 -
4 应收利息 101,991,339.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 192,140,160.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

嘉合慧康63个月定开债
券A
嘉合慧康63个月定开债
券C
报告期期初基金份额总额 7,999,027,675.31 6,669.02
报告期期间基金总申购份额 1.20 0.20
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 7,999,027,676.51 6,669.22
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注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20210701 - 202
10930
2,398,999,000.0
0
- -
2,398,999,000.
00
29.99%
2
20210701 - 202
10930
1,599,999,000.0
0
- -
1,599,999,000.
00
20.00%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持
有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能
无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基
金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者
大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
一、中国证监会准予嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
二、《嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
三、《嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
嘉合慧康 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。


嘉合基金管理有限公司
2021年10月27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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