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嘉合磐泰短债债券A(007014)  基金公开信息
流水号 2545310
基金代码 007014
公告日期 2021-10-27
编号 1
标题 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
信息全文 基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 27日
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 2页,共 12页

目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 3页,共 12页
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合磐泰短债
基金主代码 007014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月24日
报告期末基金份额总额 946,431,688.98份
投资目标
本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风
险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收
益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合
分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获
得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中证短债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉合磐泰短债A 嘉合磐泰短债C
下属分级基金的交易代码 007014 007015
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报告期末下属分级基金的份额总

718,634,779.58份 227,796,909.40份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
嘉合磐泰短债A 嘉合磐泰短债C
1.本期已实现收益 8,354,763.98 2,428,172.81
2.本期利润 8,938,206.66 2,699,915.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0131
4.期末基金资产净值 738,023,514.18 234,927,100.52
5.期末基金份额净值 1.0270 1.0313
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合磐泰短债A净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三
个月
1.36% 0.03% 0.69% 0.01% 0.67% 0.02%
过去六
个月
2.16% 0.04% 1.47% 0.01% 0.69% 0.03%
过去一

4.16% 0.04% 3.00% 0.01% 1.16% 0.03%
自基金
合同生
效起至

9.85% 0.04% 6.22% 0.02% 3.63% 0.02%
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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嘉合磐泰短债C净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三
个月
1.30% 0.03% 0.69% 0.01% 0.61% 0.02%
过去六
个月
2.03% 0.04% 1.47% 0.01% 0.56% 0.03%
过去一

3.89% 0.04% 3.00% 0.01% 0.89% 0.03%
自基金
合同生
效起至

9.25% 0.04% 6.22% 0.02% 3.03% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:截至报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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注:截至报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
于启

固定收益公募投资部总
监,嘉合货币市场基金、
嘉合磐通债券型证券投资
基金、嘉合磐稳纯债债券
型证券投资基金、嘉合磐
泰短债债券型证券投资基
金、嘉合磐昇纯债债券型
证券投资基金、嘉合锦鹏
添利混合型证券投资基金
的基金经理。
2019-
07-24
-
14

上海财经大学经济学硕
士,厦门大学经济学学士,
拥有14年金融从业经验。
曾任宝盈货币市场证券投
资基金基金经理和宝盈祥
瑞养老混合型证券投资基
金基金经理。2015年加入
嘉合基金管理有限公司。
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注:1、于启明的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关
法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经历了一季度的熊牛转换和二季度的震荡行情,7月初债市在超预期全面降准的利
好下向下突破,各期限全品种债券收益率快速下行,10年期国债收益率最低下探至
2.80%,随后在8-9月小幅反弹,截止到9月30日10年期国债收益率收于2.88%。从基本面
来看,经济呈现出供需双弱的局面,在地产投资下行、基建支撑力度有限、消费维持弱
势的背景下,经济增长动能边际走弱,对债市仍然是阶段性有利。从政策面和流动性看,
央行货币政策跨周期调节,7月全面降准支持经济,降准后货币政策维持平稳操作,市
场关注点开始聚焦于宽信用。资金价格方面,7月降准以后短期资金利率保持平稳,除
季末等时点外DR007围绕政策利率运行。从其他事件影响来看,国内疫情的反复、理财
监管政策的发酵、大宗商品价格的暴涨也对债市带来了一定冲击。
报告期内,组合主要配置高等级中短久期信用债,并根据市场情况灵活调整组合久
期和杠杆水平,同时继续保持组合的交易优势,积极把握波段操作机会增厚组合收益。
整体来看,本基金在三季度继续保持了较好的流动性和较高的收益率水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉合磐泰短债A基金份额净值为1.0270元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;截至报告期末嘉合磐泰短债
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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C基金份额净值为1.0313元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.30%,同期业绩
比较基准收益率为0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 917,775,400.00 94.18

其中:债券 917,775,400.00 94.18

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 44,000,000.00 4.52

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

5,061,929.48 0.52
8 其他资产 7,606,428.90 0.78
9 合计 974,443,758.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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1 国家债券 55,731,200.00 5.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 172,335,150.00 17.71
5 企业短期融资券 654,771,550.00 67.30
6 中期票据 34,937,500.00 3.59
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 917,775,400.00 94.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 188509 21中车S1 900,000 89,955,000.00 9.25
2 012101372 21深业SCP001 870,000 87,304,500.00 8.97
3 012102421 21张江集SCP005 700,000 70,063,000.00 7.20
4 012103158 21中建三局SCP001 650,000 64,974,000.00 6.68
5 149634 21广发11 610,000 60,878,000.00 6.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报
告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 306,122.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,128,323.92
5 应收申购款 3,171,982.66
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,606,428.90

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份

嘉合磐泰短债A 嘉合磐泰短债C
报告期期初基金份额总额 439,375,971.34 200,025,833.04
报告期期间基金总申购份额 483,552,010.62 114,673,934.98
减:报告期期间基金总赎回份额 204,293,202.38 86,902,858.62
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 718,634,779.58 227,796,909.40
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20210701 - 202
10704
145,954,060.05 - - 145,954,060.05 15.42%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价
格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大
额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受
基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现
连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
一、中国证监会准予嘉合磐泰短债债券型证券投资基金募集注册的文件
二、《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金合同》
三、《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。


嘉合基金管理有限公司
2021年10月27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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