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| 嘉合睿金混合发起C(005091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545304 | ||||||||
| 基金代码 | 005091 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 13 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 13 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 14 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 14 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合睿金混合 基金主代码 005090 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月13日 报告期末基金份额总额 37,714,232.33份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的 长期、稳定增值。 投资策略 本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健 管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降 低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资 于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运 用股指期货等各种金融工具提高收益率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 下属分级基金的交易代码 005090 005091 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 14页 报告期末下属分级基金的份额总 额 16,429,342.32份 21,284,890.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 1.本期已实现收益 4,003,634.12 5,049,786.37 2.本期利润 1,619,181.89 1,606,329.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0984 0.0761 4.期末基金资产净值 30,051,959.61 38,035,863.27 5.期末基金份额净值 1.8292 1.7870 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合睿金混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.59% 2.00% -3.78% 0.72% 7.37% 1.28% 过去 六个 月 24.53% 1.66% -1.65% 0.66% 26.18% 1.00% 过去 一年 37.29% 1.82% 4.50% 0.73% 32.79% 1.09% 自基 133.34% 1.49% 18.68% 0.78% 114.66% 0.71% 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 14页 金合 同生 效起 至今 嘉合睿金混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.38% 2.00% -3.78% 0.72% 7.16% 1.28% 过去 六个 月 24.03% 1.66% -1.65% 0.66% 25.68% 1.00% 过去 一年 36.19% 1.82% 4.50% 0.73% 31.69% 1.09% 自基 金合 同生 效起 至今 128.34% 1.49% 18.68% 0.78% 109.66% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金于 2019年 3月 13日由"嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金"转型而来。 2、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：1、本基金于 2019年 3月 13日由"嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金"转型而来。 2、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 14页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李国 林 权益投资部总监、嘉合磐 石混合型证券投资基金、 嘉合锦程价值精选混合型 证券投资基金、嘉合睿金 混合型发起式证券投资基 金、嘉合消费升级混合型 发起式证券投资基金、嘉 合稳健增长灵活配置混合 型证券投资基金、嘉合锦 元回报混合型证券投资基 金、嘉合同顺智选股票型 证券投资基金、嘉合锦明 混合型证券投资基金的基 金经理。 2021- 05-28 - 23 年 浙江工商大学经济学硕 士，拥有23年金融从业经 历。曾任上银基金管理有 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 注：1、李国林的“任职日期”为公告确定的任职日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 14页 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，A股市场交易活跃较高，万亿以上的日成交金额几乎贯穿季度前后， 但超过万亿的火热成交与市场三大指数的表现相背，上证综指和沪深300分别下跌6.85% 和8.62%，创业板指数亦下跌6.69%。但是，在流动性的整体宽松和"房住不炒"前景之下， 市场交易量大幅升温，也使得市场的结构性行情十分精彩。三季度，煤炭、钢铁、有色、 电力、化工等行业板块涨幅居前，表现十分强悍。相应则有家电、非银金融、娱乐传媒、 食品饮料，通信等行业板块表现相对较弱。 三季度在原油、煤炭，钢铁、化工产品价格大涨的推动下，9月份PPI达到10.7%的 高位。与上游能源原材料大涨的同时，中下游的制造业和消费业受到了一定影响。进出 口方面，得益于东南亚疫情在6月后再度爆发订单向中国大陆转移而继续维持强劲。但 长期来看，随着疫情的逐渐消退，尤其是世界各国选择在疫苗的保护下与病毒共存生产 恢复，进出口可能也将逐渐回归常态。 报告期内，在结构化行情背景下，结合基本面分析，我们对组合做出了一些结构性 的投资调整。展望后市，我们判断在国内人口趋于老龄化，经济转型升级的背景下，A 股可能仍将继续结构化的行情。我们将从自身的能力圈出发，顺应时代发展的大潮，在 碳达峰碳中和助推下的新能源领域，在中国的高端制造领域，在医药消费领域等方向， 积极进取，谨慎选择，发掘顺应时代的优秀企业，力求为基金的持有人创造持续、稳健 的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合睿金混合A基金份额净值为1.8292元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为3.59%，同期业绩比较基准收益率为-3.78%；截至报告期末嘉合睿金混 合C基金份额净值为1.7870元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.38%，同期业 绩比较基准收益率为-3.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 14页 1 权益投资 55,902,349.76 65.19 其中：股票 55,902,349.76 65.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,500,000.00 8.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 22,135,151.83 25.81 8 其他资产 217,246.60 0.25 9 合计 85,754,748.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,543,708.33 77.17 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,449,481.43 3.60 J 金融业 - - K 房地产业 909,160.00 1.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 14页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,902,349.76 82.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300014 亿纬锂能 66,600 6,595,398.00 9.69 2 300142 沃森生物 85,600 5,408,208.00 7.94 3 002594 比亚迪 20,800 5,189,808.00 7.62 4 601012 隆基股份 60,320 4,975,193.60 7.31 5 002241 歌尔股份 100,000 4,310,000.00 6.33 6 688012 中微公司 25,000 3,795,000.00 5.57 7 002080 中材科技 103,800 3,674,520.00 5.40 8 688396 华润微 50,800 3,497,580.00 5.14 9 603501 韦尔股份 13,000 3,153,930.00 4.63 10 600872 中炬高新 98,000 3,120,320.00 4.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 164,456.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,900.13 5 应收申购款 50,890.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 217,246.60 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 14页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 报告期期初基金份额总额 18,393,208.30 21,185,921.91 报告期期间基金总申购份额 4,067,231.44 1,678,198.18 减：报告期期间基金总赎回份额 6,031,097.42 1,579,230.08 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,429,342.32 21,284,890.01 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 14页 基金管理人股 东 10,452,9 41.18 27.720% 10,447,7 61.18 27.700% 自基金合同生效之 日起不少于3年 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,452,9 41.18 27.720% 10,447,7 61.18 27.700% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20210701 - 202 10930 16,488,784.93 - - 16,488,784.93 43.72% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注 册的文件 二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 四、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注 册的文件 五、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》 六、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金托管协议》 七、相关法律意见书 八、基金管理人业务资格批件和营业执照 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 14页 九、基金托管人业务资格批件和营业执照 十、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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