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| 嘉合货币B(001233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545297 | ||||||||
| 基金代码 | 001233 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉合货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月06日 报告期末基金份额总额 6,407,758,698.02份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金 供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判 断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别 资产的收益率水平，结合各类资产的流动性特征和 风险特征，决定各类资产的配置比例和期限匹配情 况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 14页 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 报告期末下属分级基金的份额总 额 187,700,472.90份 6,220,058,225.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 嘉合货币A 嘉合货币B 1.本期已实现收益 1,071,979.60 44,444,245.36 2.本期利润 1,071,979.60 44,444,245.36 3.期末基金资产净值 187,700,472.90 6,220,058,225.12 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4929% 0.0043% 0.3403% 0.0000% 0.1526% 0.0043% 过去 六个 月 0.9920% 0.0042% 0.6768% 0.0000% 0.3152% 0.0042% 过去 一年 2.1019% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 0.7519% 0.0043% 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 14页 过去 三年 6.8677% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 2.8140% 0.0042% 过去 五年 15.9888% 0.0077% 6.7537% 0.0000% 9.2351% 0.0077% 自基 金合 同生 效起 至今 20.8102% 0.0075% 8.6548% 0.0000% 12.1554% 0.0075% 嘉合货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5536% 0.0043% 0.3403% 0.0000% 0.2133% 0.0043% 过去 六个 月 1.1137% 0.0042% 0.6768% 0.0000% 0.4369% 0.0042% 过去 一年 2.3470% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 0.9970% 0.0043% 过去 三年 7.6405% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 3.5868% 0.0042% 过去 五年 17.3891% 0.0077% 6.7537% 0.0000% 10.6354% 0.0077% 自基 金合 同生 效起 至今 22.6881% 0.0075% 8.6548% 0.0000% 14.0333% 0.0075% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 14页 注：截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 14页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 季慧 娟 嘉合货币市场基金、嘉合 磐稳纯债债券型证券投资 基金、嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金、嘉合锦 鹏添利混合型证券投资基 金、嘉合慧康63个月定期 开放债券型证券投资基 金、嘉合稳健增长灵活配 置混合型证券投资基金、 嘉合中债-1-3年政策性金 融债指数证券投资基金的 基金经理 2015- 07-08 - 14 年 上海财经大学经济学硕 士，同济大学经济学学士， 拥有14年金融行业从业经 验。曾任华宝信托有限责 任公司交易员，德邦基金 管理有限公司债券交易员 兼研究员，中欧基金管理 有限公司债券交易员。20 14年加入嘉合基金管理有 限公司。 于启 明 固定收益公募投资部副总 监，嘉合货币市场基金、 嘉合磐通债券型证券投资 基金、嘉合磐稳纯债债券 型证券投资基金、嘉合磐 泰短债债券型证券投资基 金、嘉合磐昇纯债债券型 证券投资基金、嘉合锦鹏 添利混合型证券投资基金 的基金经理 2016- 01-29 - 14 年 上海财经大学经济学硕 士,厦门大学经济学学士， 拥有14年金融从业经验。 曾任宝盈货币市场证券投 资基金基金经理和宝盈祥 瑞养老混合型证券投资基 金基金经理。2015年加入 嘉合基金管理有限公司。 注：1、季慧娟、于启明的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 14页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经历了一季度的熊牛转换和二季度的震荡行情，7月初债市在超预期全面降准的利 好下向下突破，各期限全品种债券收益率快速下行，10年期国债收益率最低下探至 2.80%，随后在8-9月小幅反弹，截止到9月30日10年期国债收益率收于2.88%。从基本面 来看，经济呈现出供需双弱的局面，在地产投资下行、基建支撑力度有限、消费维持弱 势的背景下，经济增长动能边际走弱，对债市仍然是阶段性有利。从政策面和流动性看， 央行货币政策跨周期调节，7月全面降准支持经济，降准后货币政策维持平稳操作，市 场关注点开始聚焦于宽信用。资金价格方面，7月降准以后短期资金利率保持平稳，除 季末等时点外DR007围绕政策利率运行。从其他事件影响来看，国内疫情的反复、理财 监管政策的发酵、大宗商品价格的暴涨也对债市带来了一定冲击。 报告期内，组合以维持高流动性、高安全性为首要前提，基本保持了适中的组合久 期和杠杆水平，主要配置同业存单、高等级信用债、利率债和逆回购，并根据市场情况 积极把握波段操作机会增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净 值收益率为0.4929%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末嘉合货币B基 金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5536%，同期业绩 比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 14页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 4,711,969,931.04 63.77 其中：债券 4,711,969,931.04 63.77 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,335,057,307.14 31.60 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 311,174,266.29 4.21 4 其他资产 30,901,398.20 0.42 5 合计 7,389,102,902.67 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.68 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 977,700,066.70 15.26 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 14页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 46.35 15.26 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 45.27 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 13.07 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 8.13 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 2.02 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 114.84 15.26 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 284,185,409.78 4.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,009,949.06 1.40 其中：政策性金融债 90,009,949.06 1.40 4 企业债券 576,647,603.21 9.00 5 企业短期融资券 888,988,387.59 13.87 6 中期票据 402,284,315.96 6.28 7 同业存单 2,469,854,265.44 38.54 8 其他 - - 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 14页 9 合计 4,711,969,931.04 73.54 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112108018 21中信银行C D018 3,000,000 299,262,095.14 4.67 2 101801304 18汇金MTN01 4 2,500,000 251,682,531.90 3.93 3 012102793 21沪机场股S CP005 2,000,000 199,996,612.36 3.12 4 112170443 21九江银行C D209 2,000,000 198,750,440.05 3.10 5 219943 21贴现国债4 3 1,650,000 164,376,720.50 2.57 6 112115220 21民生银行C D220 1,500,000 149,656,330.02 2.34 7 112008286 20中信银行C D286 1,500,000 149,577,028.52 2.33 8 112115161 21民生银行C D161 1,500,000 149,397,317.45 2.33 9 012103158 21中建三局S CP001 1,350,000 134,929,346.92 2.11 10 136827 16国网02 1,300,000 130,789,804.91 2.04 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0210% 报告期内偏离度的最低值 -0.0445% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0091% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 14页 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按照 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进 行摊销，每日计提损益。 5.9.2 中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管 理委员会或其派出机构的处罚；中信银行股份有限公司、九江银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处 罚。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 222,204.48 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 30,679,193.72 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 30,901,398.20 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 14页 嘉合货币A 嘉合货币B 报告期期初基金份额总额 146,425,353.12 4,804,147,686.34 报告期期间基金总申购份额 364,154,805.36 12,393,219,522.05 报告期期间基金总赎回份额 322,879,685.58 10,977,308,983.27 报告期期末基金份额总额 187,700,472.90 6,220,058,225.12 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701-20210 701 1,013,640,808.3 7 606,322,043.09 600,900,499.52 1,019,062,351. 94 15.90% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件 二、《嘉合货币市场基金基金合同》 三、《嘉合货币市场基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 嘉合货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 14页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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