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| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545026 | ||||||||
| 基金代码 | 009543 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券 基金主代码 009543 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2020年 7月 29日 报告期末基金份额总额 3,850,280,605.38份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券 前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持 有至到期日。 业绩比较基准 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率（税 后）+1.00% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型 及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期开放债券 A 安泰富利三年定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 009543 009544 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,850,274,714.07份 5,891.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 安泰富利三年定期开放 债券 A 安泰富利三年定期开放 债券 C 1.本期已实现收益 32,319,078.18 42.81 2.本期利润 32,319,078.18 42.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0073 4.期末基金资产净值 3,993,964,772.01 6,080.58 5.期末基金份额净值 1.0373 1.0321 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、安泰富利三年定期开放债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.01% 0.95% 0.01% -0.13% 0.00% 过去六个月 1.69% 0.01% 1.88% 0.01% -0.19% 0.00% 过去一年 3.27% 0.01% 3.75% 0.01% -0.48% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.73% 0.01% 4.44% 0.01% -0.71% 0.00% 2、安泰富利三年定期开放债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.01% 0.95% 0.01% -0.25% 0.00% 过去六个月 1.46% 0.01% 1.88% 0.01% -0.42% 0.00% 过去一年 2.83% 0.01% 3.75% 0.01% -0.92% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.21% 0.01% 4.44% 0.01% -1.23% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 7月 29日至 2021年 9月 30日) 1．安泰富利三年定期开放债券 A： 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 2．安泰富利三年定期开放债券 C： 注：本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶瑜珍 本基金 基金经 理 2021-08-10 - 16年 叶瑜珍女士，硕士研究生，2005 年 01月加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任风险分析师、信用分 析师、基金经理助理，申万菱信添 益宝债券型证券投资基金、申万菱 信安鑫精选混合型证券投资基金、 申万菱信可转换债券债券型证券 投资基金、申万菱信安泰惠利纯债 债券型证券投资基金（2018 年 8 月至 2020年 2月）基金经理，现 任申万菱信收益宝货币市场基金、 申万菱信安鑫优选混合型证券投 资基金、申万菱信安泰瑞利中短债 债券型证券投资基金、申万菱信安 泰鼎利一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、申万菱信安泰鑫 利纯债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、申万菱信安泰惠 利纯债债券型证券投资基金、申万 菱信安泰广利 63个月定期开放债 券型证券投资基金、申万菱信安泰 富利三年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。 范磊 本基金 原基金 经理 2020-07-29 2021-08-10 12年 范磊先生，硕士研究生。2009 年 起从事金融相关工作，曾任职于深 圳发展银行、安信证券、富国基金。 2019 年 1 月加入申万菱信基金， 曾任申万菱信安泰富利三年定期 开放债券型证券投资基金基金经 理，现任申万菱信安鑫精选混合型 证券投资基金、申万菱信可转换债 券债券型证券投资基金、申万菱信 稳益宝债券型证券投资基金、申万 菱信安鑫慧选混合型证券投资基 金、申万菱信安鑫优选混合型证券 投资基金、申万菱信睿选混合型证 券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.本报告期内， 公司聘任叶瑜珍担任本基金基金经理，范磊不再担任本基金基金经理，具体见本基金管理人的相 关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分 析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和 公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公 平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后 的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度全球疫情仍在持续演变，外部宏观环境更趋复杂，国内经济不稳固的状况更加 凸显，出口尚有韧性，但投资、消费、工业生产等宏观经济指标明显下滑，回落速度快于前期， 经济下行压力明显加大。宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，货币政策和信贷政策呈现“稳 货币+宽信用”的组合。通胀方面，PPI仍在高位震荡，但核心 CPI依然保持相对低位水平。 债券市场在 7月初央行超预期降准催化下，收益率快速下行；随后由于供给回升、资金利率 抬升等原因，步入震荡调整。三季度利率债收益率曲线整体平坦化下行，信用债中长久期等级利 差仍处高位，期限利差略有走扩，低资质长久期券种表现仍然较弱。 本基金以符合期限要求的利率债等券种为主要配置方向，以买入并持有到期为主要投资策略。 三季度该类债券收益率处于低位，结合资金利率水平，判断其投资价值有限，债券仓位基本维持 不变。本基金将继续注重对负债的管理，合理安排负债期限，有效控制负债成本，努力实现基金 净值稳步增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 0.82%,同期业绩基准表现为 0.95%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为 0.70%,同期业绩基准表现为 0.95%。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 5,916,109,449.56 98.65 其中：债券 5,916,109,449.56 98.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,492,026.93 0.26 7 其他各项资产 65,665,102.80 1.09 8 合计 5,997,266,579.29 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 919,320,854.02 23.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,996,788,595.54 125.11 其中：政策性金融债 3,597,829,911.05 90.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,916,109,449.56 148.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200303 20进出 03 23,000,000.00 2,269,659,293.34 56.83 2 180408 18农发 08 2,800,000.00 285,396,699.61 7.15 3 200402 20农发 02 2,800,000.00 275,672,058.08 6.90 4 130231 13国开 31 2,300,000.00 233,733,332.67 5.85 5 019638 20国债 09 2,100,000.00 207,815,460.68 5.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除 20兴业银行小微债 03（2028020.IB）、19招商银行小微债 01（1928015.IB）外，在报告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。本报告编制日 前一年内，兴业银行股份有限公司由于违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定而被中国 人民银行处以罚款。本报告编制日前一年内，招商银行股份有限公司由于为同业投资提供第三方 信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资、违规协助无衍生产 品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品等多个违法违规事实而被中国银行保险监督管理委员 会处以罚款。 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基金管理人对该证 券的投资决策。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 65,665,102.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,665,102.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安泰富利三年定期开放 债券A 安泰富利三年定期开放 债券C 本报告期期初基金份额总额 3,850,274,714.07 5,891.31 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,850,274,714.07 5,891.31 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701—20210 930 999,99 9,000. 00 0.00 0.00 999,999,000 .00 25.97% 2 20210701—20210 930 999,99 9,000. 00 0.00 0.00 999,999,000 .00 25.97% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业 审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人对本基金增加侧袋机制修订基金合同、托管协议等法律文件。本 次修订于 7月 26日正式生效。详见本基金管理人发布的相关公告。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准 备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 本基金本报告期内未计提减值准备。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询 网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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