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| 海富通聚优精选混合FOF(005220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2544877 | ||||||||
| 基金代码 | 005220 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通聚优精选混合 FOF 基金主代码 005220 交易代码 005220 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 11月 6日 报告期末基金份额总额 156,212,477.43份 投资目标 在合理控制投资组合风险的前提下，优选基金投资组 合，力争实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要投资于开放式股票型及混合型基金，构建 本基金的核心组合，具体策略如下：首先，本基金在 历届获得“中国基金业金牛奖”单只基金奖项的基金中 筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。 然后，从收益能力、稳定性、风险水平和管理人角度 对基金进行评分做二次筛选。最后，基金经理在金牛 基金库中按照本基金的投资决策程序审核精选出一定 数量的基金，并持续跟踪基金组合情况进行必要调整。 另外，在管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资 机会的基础上，本基金可以适度投资其他类型基金， 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 3页共 15页 从而努力获取超额收益或降低组合风险。基于流动性 管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流 动性较好的固定收益类资产。在债券组合的具体构造 和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策 略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为基金中基金，不同于股票型基金、混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益 和风险水平低于股票型 FOF，高于债券型 FOF与货币 型 FOF，属于较高风险、较高收益的基金品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 19,998,806.65 2.本期利润 -2,555,816.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0159 4.期末基金资产净值 259,566,996.43 5.期末基金份额净值 1.6616 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 4页共 15页 过去三个月 -1.08% 1.16% -4.34% 0.84% 3.26% 0.32% 过去六个月 6.29% 1.00% -1.75% 0.77% 8.04% 0.23% 过去一年 16.16% 1.15% 5.55% 0.85% 10.61% 0.30% 过去三年 86.65% 1.26% 33.90% 0.95% 52.75% 0.31% 自基金合同生 效起至今 66.16% 1.21% 22.24% 0.92% 43.92% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 11月 6日至 2021年 9月 30日) 注：本基金合同于2017年11月6日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二） 投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 5页共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱赟 本基 金的 基金 经理； FOF 投资 部总 监。 2019-09-09 - 17年 硕士。持有基金从业人 员资格证书。2003 年 4 月至 2004年 4月任上海 金信投资控股有限公司 投资研究中心金融工程 分析师，2004年 6月至 2013年 4月任上海申银 万国证券研究所有限公 司基金研究首席分析 师，2013年 4月至 2015 年 4 月任中海基金管理 有限公司战略发展部副 总经理，2015年 5月至 2015年 9月任珠海盈米 财富管理有限公司研究 总监，2015 年 9 月至 2019年 8月任平安养老 保险股份有限公司量化 投资部部门长、高级投 资经理。2019年 8月起 加入海富通基金管理有 限公司，任 FOF投资部 总监。2019年 9月起任 海富通聚优精选混合 FOF、海富通稳健养老 目标一年持有期混合 FOF基金经理。2020年 2 月起兼任海富通平衡 养老目标三年持有期混 合（FOF）基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 6页共 15页 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度，国内经济下行趋势明显，尤其是消费以及房地产投资。消费受制 于经济下行，收入预期放缓以及疫情反复影响下，消费同比增速持续下滑。房地产投资 受较为严苛的信贷政策以及房企“三条红线”的影响，也快速下滑。价格指数方面，CPI 表现平稳，但 PPI持续上行超预期。在“碳中和”、“碳达峰”以及“双限”的背景下，能源 板块供需错配情况较为严重，价格上涨凶猛。海外经济方面，美国第三季度受 Delta病 毒主导的新一轮疫情冲击，经济活动再次疲弱。货币政策方面，市场对于美联储在 11 月议息会议后宣布开启逐步缩减购债规模有较强的共识。 三季度国内权益市场小幅下跌，周期、消费表现分化显著。A股主要指数方面，上 证指数下跌 0.64%，沪深 300下跌 6.85%，中证 800下跌 4.36%，中小 100指下跌 4.98%， 创业板指下跌 6.69%，中证 500上涨 4.34%。分行业看，周期板块显著上涨，其中涨幅 前五的行业为煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业、基础化工，全部为周期行业， 跌幅前五的行业为消费者服务、医药、食品饮料、家电、纺织服装。从三季度 A 股内 部的结构看，消费板块表现弱势和国内消费数据快速下滑相符，而周期板块大幅上涨和 不断上行超预期的 PPI数据相吻合。 市场结构方面，三季度市场结构延续了上半年的情况，周期和成长交相呼应成为市 场两条主线，消费表现弱势。但分化裂口在三季度继续加速和扩大。业绩增速高且未来 确定性强的新能源汽车产业链引领整个成长板块的行情，也从需求端带动了部分周期品 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 7页共 15页 的上涨。消费领域除了医药 CXO和次高端白酒，整体表现较弱。季末在裂口极大的情 况下分化有所收敛，部分消费品和“核心资产”有触底反弹的趋势，而周期和成长则开始 回调。 三季度市场分化明显，我们基于对行业景气和公司盈利增长的判断，对成长板块进 行了增持，也获得了较好的超额收益，随着临近年末会考虑对明年市场结构进行布局。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基准收益率为-4.34%，基金净值 跑赢业绩比较基准 3.26个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 239,905,481.09 91.21 3 固定收益投资 13,612,720.00 5.18 其中：债券 13,612,720.00 5.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,900,000.00 2.24 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,529,752.24 0.96 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 8页共 15页 8 其他各项资产 1,074,387.68 0.41 9 合计 263,022,341.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 13,612,720.00 5.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,612,720.00 5.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019645 20国债 15 133,000 13,311,970.00 5.13 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 9页共 15页 2 019641 20国债 11 3,000 300,750.00 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 10页共 15页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 040035 华安逆 向策略 混合 契约型 开放式 3,695,31 6.48 27,164,271 .44 10.47 否 2 001811 中欧明 睿新常 态混合 A 契约型 开放式 7,103,03 3.42 24,334,282 .19 9.37 否 3 163409 兴全绿 色投资 混合 上市契 约型开 放式 9,698,82 2.75 22,413,979 .38 8.64 否 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,651.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 157.27 4 应收利息 331,595.80 5 应收申购款 733,983.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,074,387.68 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 11页共 15页 (LOF) (LOF) 4 540003 汇丰晋 信动态 策略混 合 A 契约型 开放式 3,564,68 1.10 17,752,824 .81 6.84 否 5 519736 交银新 成长混 合 契约型 开放式 3,795,83 3.99 15,988,052 .77 6.16 否 6 450004 国富深 化价值 混合 契约型 开放式 3,349,74 8.74 10,444,516 .57 4.02 否 7 450009 国富中 小盘股 票 契约型 开放式 3,622,82 6.09 9,643,963. 05 3.72 否 8 040008 华安策 略优选 混合 契约型 开放式 3,342,68 5.06 9,424,366. 26 3.63 否 9 519702 交银趋 势优先 混合 A 契约型 开放式 1,774,14 9.05 7,492,231. 44 2.89 否 10 000390 华商优 势行业 混合 契约型 开放式 5,057,98 1.64 7,076,116. 31 2.73 否 注：根据华安基金管理有限公司于2021年10月18日发布的《关于旗下部分基金增设 C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，从2021年10月18日起，本基金所持 有的基金简称由“华安逆向策略混合”变更为“华安逆向策略混合A”，基金代码不变，仍 为“040035”，“华安策略优选混合”变更为“华安策略优选混合A”，基金代码不变，仍为 “040008”。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管 理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） 319.97 - 当期交易基金产生的赎回 费（元） 194,586.41 - 当期持有基金产生的应支 20,205.46 - 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 12页共 15页 付销售服务费（元） 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 952,480.70 3,108.55 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 159,282.52 1,036.15 当期交易基金产生的交易 费（元） 326.91 - 当期交易基金产生的转换 费 (元) 107,373.25 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、 当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被 投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据 被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基 金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内本基金持有的中欧明睿新常态混合型证券投资基金自 2021年 8月 13日至 2021年 9月 5日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2021年 9月 6日表决 通过了《 关于修改<中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同>有关事项的议案》。 该议案主要修改了基金的投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准和风险收益特 征，提高了基金份额净值精度等内容。本基金管理人代表基金份额持有人的利益参与了 该次持有人大会并行使投票权利，经征求基金托管人的意见，对上述议案出具了同意的 表决意见。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 169,996,027.24 本报告期基金总申购份额 14,371,167.03 减：本报告期基金总赎回份额 28,154,716.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 156,212,477.43 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 13页共 15页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 104 只公募基金。截至 2021 年 9 月 30日，海富通管理的公募基金资产规模超 1380亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 14页共 15页 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的文件 (二)海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金合同 (三)海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (四)海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 理人办公地址。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2021年第 3季度报告 第 15页共 15页 海富通基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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